文章核心观点 - 永赢基金凭借其自研的永赢明镜风险管理系统（"明镜"）荣获中国人民银行的"2023年度金融科技发展奖"，展示了公司在风险管理和技术创新方面的领先地位。明镜系统通过全方位的大数据平台和智能模型，实现了投资全流程的风险监控和管理，显著提升了投资决策的精准性和风控的严密性[1][2][4] 风险管理理念与系统介绍 - 永赢基金作为银行系公募，始终坚持风控先行，通过严格的风控制度和强大的风控团队，结合宁波银行的标准化体系化管理，不断提升风险管理要求[2] - 明镜系统自2019年起自研，通过全方位大数据平台进行多维度无死角的自动化风险监控，智能模型测算预警规避各类潜在风险，量化分析协助投研归因复盘[2] - 明镜系统名字源起于"明镜高悬四海清"，象征其如明镜般照亮风险管理的每一个角落[4] 投资全流程风险管理 - 明镜系统覆盖事前、事中、事后全流程风险控制，缜密且标准化，确保风控措施在投资决策的每一个阶段发挥作用[5] 投前风险管理 - 在投资前期，明镜系统通过智能风险计量模型输出市场趋势信号、市场各板块风格表现以及同业竞品测算，设定风险预算，支持试算各类市场投资指令，帮助设置更优的投资组合方案[6] 投中风险管理 - 在投资执行过程中，明镜系统的实时风控引擎持续监控市场动态和投资组合表现，及时发现风险暴露、异常交易行为或市场波动，触发预警机制，提示基金经理采取风险缓解措施[7] - 明镜系统独特的"阶梯回撤控制体系"基于不同产品类型、投资策略、投资者风险偏好等维度制定最大回撤预算，测算多档预警值，在产品回撤发生期间进行早期提示、重点预警、严肃警告，分别提示至投资负责人、分管高管及投资决策委员会[7] 投后风险管理 - 明镜系统整合和分析市场数据、交易数据、公司行为信息、舆情等，通过风险计量模型提供精确的分析数据，为基金管理提供全面的数据支撑[9] - 业绩归因系统利用贴近经理投资策略、精细化的自研绩效模型，对业绩水平、收益来源、投资风格、交易操作等进行量化衡量，帮助基金经理进行更客观量化的投资复盘，进一步进行策略调优[9] - 多视角的流动性管理系统基于平台的大数据沉淀，进行资产流动性结构与变现能力分析、持有人结构与持有情况分析、投资人申赎分析等，动态分析产品的流动性状况，帮助公司有效管理各类资管产品的流动性风险[10] 系统一体化赋能 - 过去三年来，明镜系统实操效果显著，日均使用率达到100%，通过系统的助力，投资部门决策更为精准，风控部门部署更为严密，每一环节都得以优化升级[12] - 永赢基金自研了近百套系统，贯穿日常业务各条线，包括明镜系统、牵星固收投研系统、天玑权益投研系统、万象固收+投研系统、经纬投资交易系统，五大系统交互联通、互相补足、信息同步，实现贯穿投研前中后台、一体化的系统赋能[12] - 未来，永赢基金将持续坚持科技赋能金融之路，持续加大在金融科技的投入，不断提高公司的价值创造能力，持续完善公司五大投研系统，用金融科技进一步提升业务发展和创造能力[12]