宏观经济预测 - 2024年3月31日，宏观经济预测权重为基线经济预测70%、下行情景30%[111] - 基线经济预测中，失业率将从3.8%略升至4.1%，东北GDP年化增长率二季度初约3.3%，降至2.8%后再升至3.4%，美联储将在6月、9月和12月会议上各降息25个基点[111] - 替代下行情景中，全国失业率将从2024年一季度的3.8%升至2025年二季度的7.7%[111] 信贷损失拨备与情景权重关系 - 2024年3月31日，下行情景权重降低10%、基线情景权重增加10%，整体预计信贷损失拨备减少3%；下行情景权重增至100%，整体预计信贷损失拨备增加23%[111] 净利润与每股收益情况 - 2024年第一季度净利润为3380万美元，摊薄后每股收益0.71美元，较2023年第四季度增加340万美元，较2023年第一季度增加20万美元[116] - 2024年第一季度净利润为3380万美元，与2023年第一季度相当，较2023年第四季度增加340万美元[118] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为0.71美元，较2023年第一季度下降0.07美元，较2023年第四季度增加0.07美元[118] 财务关键指标（2024年3月31日） - 2024年3月31日，摊薄后每股收益0.71美元，平均资产回报率1.02%，平均股权回报率9.52%，平均有形普通股股权回报率13.87%[117] - 2024年3月31日，净息差（FTE）为3.14%，权益资产比为10.73%，有形权益比率为7.98%[117] - 2024年3月31日，每股账面价值为30.57美元，每股有形账面价值为22.07美元，杠杆率为10.09%[117] - 2024年3月31日，一级普通股资本比率为11.68%，一级资本比率为12.61%[117] 关键会计估计 - 信贷损失拨备和未使用承诺拨备政策被视为关键会计估计[108] 非GAAP运营净收入情况 - 截至2024年3月31日的三个月，非GAAP运营净收入为3210万美元，摊薄后每股0.68美元，2023年第一季度为每股0.88美元，2023年第四季度为每股0.72美元[118] 非利息收入情况 - 截至2024年3月31日的三个月，剔除证券损益后，非利息收入占总收入的31%，为4320万美元，较2023年第四季度增加520万美元（13.8%），较2023年第一季度增加680万美元（18.7%）[118] - 2024年第一季度非利息收入为4539.2万美元，较上一季度增加690万美元（17.9%），较2023年第一季度增加1400万美元（44.5%）[130] - 剔除净证券收益（损失）后，2024年第一季度非利息收入为4320万美元，较上一季度增加520万美元（13.8%），较2023年第一季度增加680万美元（18.7%）[130] 贷款与存款情况 - 期末贷款总额为96.9亿美元，较2023年12月31日增加3740万美元（年化1.6%）[118] - 期末存款总额为112亿美元，较2023年12月31日增加2.263亿美元（2.1%）[118] - 从2023年12月31日到2024年3月31日，证券总额减少2490万美元（1.0%）；截至2024年3月31日，证券投资组合占总资产的17.5%，低于2023年12月31日的17.8%[134] - 从2023年12月31日到2024年3月31日，贷款总额增加3740万美元（年化1.6%）；截至2024年3月31日，贷款总额约占资产的72.1%，低于2023年12月31日的72.5%[137] - 2024年3月31日，总存款为112.0亿美元，较2023年12月31日增加2.263亿美元，增幅2.1%；总平均存款较去年同期增加14.4亿美元，增幅15.0%[156] 净利息收入情况 - 2024年第一季度净利息收入为9520万美元，较2023年第四季度下降400万美元（4.0%），较2023年第一季度增加10万美元（0.1%）[118][122][123] - 2024年第一季度净利息收入（FTE）为9583.2万美元，利率差2.32%，净利息收益率（FTE）3.14%[125] - 与2023年同期相比，2024年第一季度FTE净利息收入变化为37.1万美元，其中因规模变化增加1148.8万美元，因利率变化减少1111.7万美元[129] 生息资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总生息资产为1.2273657亿美元，收益率4.84%；总负债和股东权益为1.3329043亿美元[125] - 2024年第一季度短期生息账户平均余额4797.2万美元，利息收入53.4万美元，收益率4.48%[125] - 2024年第一季度应税证券平均余额22.78029亿美元，利息收入1080.6万美元，收益率1.91%[125] - 2024年第一季度免税证券平均余额2304.68万美元，利息收入205.2万美元，收益率3.58%[125] - 2024年第一季度贷款平均余额9.674892亿美元，利息收入1.33373亿美元，收益率5.54%[125] - 2024年第一季度货币市场存款账户平均余额3.12916亿美元，利息支出2773.4万美元，利率3.56%[125] 非利息支出与所得税费用情况 - 2024年第一季度非利息支出为9180万美元，较上一季度下降100万美元（1.1%），较2023年第一季度增长1250万美元（15.7%）[131] - 2024年第一季度所得税费用为940万美元，较上一季度增加10万美元，较2023年第一季度减少20万美元；有效税率为21.7%，低于上一季度的23.5%和2023年第一季度的22.2%[132] 商业房地产（CRE）贷款情况 - 截至2024年3月31日，商业房地产（CRE）贷款中约79%为非业主占用CRE；办公室CRE贷款占未偿还贷款总额的5%，平均规模为250万美元，其中12%将在未来两年到期[139] 信用损失准备金与拨备情况 - 截至2024年3月31日，信用损失准备金为1.153亿美元，高于2023年12月31日的1.144亿美元和2023年3月31日的1.003亿美元；占贷款的比例为1.19%，与2023年12月31日持平，低于2023年3月31日的1.21%[148] - 2024年第一季度贷款损失拨备为560万美元，高于上一季度的510万美元和2023年同期的390万美元[150] - 2024年第一季度净冲销总额为470万美元，低于2023年第四季度的530万美元，与2023年第一季度的380万美元相近；净冲销与平均贷款的比率为19个基点，低于2023年第四季度的22个基点，与2023年第一季度持平[150] - 截至2024年3月31日，未使用承诺准备金总额为470万美元，低于2023年12月31日的510万美元，高于2023年3月31日的450万美元[151] 不良债务重组（TDR）贷款影响 - 2023年1月1日采用ASU 2022 - 02后，不良债务重组（TDR）贷款的信用损失准备金减少60万美元，留存收益增加50万美元，递延所得税资产减少10万美元[140] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 2024年3月31日，不良资产总额为3780万美元，2023年12月31日为3790万美元，2023年3月31日为1870万美元；不良贷款为3780万美元，占总贷款的0.39%，2023年12月31日为3790万美元，占比0.39%，2023年3月31日为1860万美元，占比0.23%[153] - 2024年3月31日，潜在问题贷款约为1.127亿美元，2023年12月31日为8770万美元，2023年3月31日为5590万美元[154] 借款与债务情况 - 2024年3月31日，短期借款总额为2.671亿美元，2023年12月31日为3.867亿美元；长期债务为2980万美元，与2023年12月31日持平[157] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，次级债务净额分别为1.201亿美元和1.197亿美元[161] 股东权益情况 - 2024年3月31日，股东权益为14.4亿美元，占总资产的10.73%，2023年12月31日为14.3亿美元，占比10.71%[162] 股票回购情况 - 2024年第一季度，公司以平均每股33.03美元的价格回购了1900股普通股，截至2024年3月31日，根据2023年12月18日授权的计划，还有199.81万股可供回购[163] 资本比率与股息情况 - 2024年3月31日，一级杠杆率为10.09%，普通股一级资本比率为11.68%，一级资本比率为12.61%，总风险资本比率为14.87%；现金股息占净收入的44.62%[165] 利率风险管理 - 公司采用收益风险建模作为管理利率风险的主要工具，运行了包括利率不变、逐步上升200个基点、逐步上升100个基点和逐步下降200个基点等情景[172] - 公司面临的最重大市场风险是利率风险，其他市场风险如外汇汇率风险和商品价格风险在正常业务活动中不产生或对经营结果影响不大[168] - 利率变动情景下，未来十二个月净利息收入在+200/+100/-200 bp情景中，降幅不超过7.5%，具体变动为+200bp时降0.15%、+100bp时升0.22%、-200bp时降0.22%[173][174] - 2022年联邦基金利率上调425 bps，2023年上调100 bps[174] 基本盈余情况 - 2024年3月31日，公司基本盈余为总资产的16.2%，即21.8亿美元，高于最低要求5%（6.72亿美元）；2023年12月31日基本盈余为11.6%，即15.4亿美元，最低要求5%（6.655亿美元）[176] 流动性相关情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，FHLB未偿还预付款分别为1.327亿美元和3.227亿美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行被市政信用证抵押的抵押品分别为9900万美元和7700万美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行从FHLB的额外借款能力分别约为18.1亿美元和11.1亿美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未质押证券可增加FHLB借款能力分别为6.629亿美元和8.233亿美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司通过其他途径可提供额外流动性分别为20.3亿美元和20.1亿美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行从“Borrower - in - Custody”计划借款能力分别为10.6亿美元和10.2亿美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司剩余可用借款能力分别为31.3亿美元和29.9亿美元[178]