大行情概率参考相关说明 - 所有统计的波动率均为日化波动率 单位统一可直接比较和做差 [doc id='5'] - 平值期权隐含波动率反映市场对该品种未来波动的预期 数值越大越可能有大行情 趋势交易者可关注排名靠前的品种 [doc id='5'] - 标的30天历史波动率反映该品种过去实际的行情大小 数值比平值期权隐含波动率小意味着期权价格可能偏贵 期权卖方可关注与前者排名的差异 [doc id='5'] - 标的当日真实波幅反映该品种当日日内行情的大小 日内交易者可关注排名靠前的品种 [doc id='5'] - 各标的大行情概率参考排名完整列表 [doc id='3'][doc id='4'] 上交所期权 上证50ETF - 提供上证50ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='19'][doc id='20'] - 上证50ETF主力期权成交量共386133手 持仓量共579129手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.91 加权平均的隐含波动率为21.49% [doc id='21'] - 展示不同执行价格的上证50ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的上证50ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 上证50ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='23'][doc id='24'][doc id='27'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='25'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率125% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率16.2% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='28'][doc id='30'] 华泰柏瑞沪深300ETF - 提供300ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='31'][doc id='32'] - 300ETF主力期权成交量共369853手 持仓量共380966手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.21 加权平均的隐含波动率为23.54% [doc id='33'] - 展示不同执行价格的300ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的300ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 300ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='35'][doc id='36'][doc id='39'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='37'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率124% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率19.7% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='42'][doc id='43'] 南方中证500ETF - 提供500ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='44'][doc id='45'] - 500ETF主力期权成交量共845557手 持仓量共526795手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.26 加权平均的隐含波动率为27.29% [doc id='46'] - 展示不同执行价格的500ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的500ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 500ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='48'][doc id='50'][doc id='51'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='49'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率359% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率21.3% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='54'][doc id='55'] 华夏上证科创板50ETF - 提供科创50ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='56'][doc id='57'] - 科创50ETF主力期权成交量共1626628手 持仓量共1263029手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.43 加权平均的隐含波动率为48.27% [doc id='58'] - 展示不同执行价格的科创50ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的科创50ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 科创50ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='59'][doc id='62'][doc id='63'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='61'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率1349% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率75.7% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='64'][doc id='65'] 易方达上证科创板50ETF - 提供科创板50ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='66'][doc id='67'] - 科创板50ETF主力期权成交量共287521手 持仓量共306257手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.26 加权平均的隐含波动率为46.77% [doc id='68'] - 展示不同执行价格的科创板50ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的科创板50ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 科创板50ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='71'][doc id='72'][doc id='73'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='70'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率278% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率53.2% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='74'][doc id='76'] 深交所期权 嘉实沪深300ETF - 提供深300ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='77'][doc id='78'] - 深300ETF主力期权成交量共83988手 持仓量共108363手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.75 加权平均的隐含波动率为44.2% [doc id='79'] - 展示不同执行价格的深300ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的深300ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 深300ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='81'][doc id='82'][doc id='85'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='83'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率196% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率21.6% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='86'][doc id='88'] 易方达创业板ETF - 提供创业板ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='89'][doc id='90'] - 创业板ETF主力期权成交量共1222106手 持仓量共850206手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.55 加权平均的隐含波动率为44.99% [doc id='91'] - 展示不同执行价格的创业板ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的创业板ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 创业板ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='94'][doc id='95'][doc id='96'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='93'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率387% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率17.1% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='97'][doc id='99'] 嘉实中证500ETF - 提供500ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='100'][doc id='101'] - 500ETF主力期权成交量共115021手 持仓量共170852手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.67 加权平均的隐含波动率为48.67% [doc id='102'] - 展示不同执行价格的500ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的500ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 500ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='104'][doc id='106'][doc id='108'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='107'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率148% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率2.02% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='111'][doc id='112'] 易方达深证100ETF - 提供100ETF期权T型报价表 涵盖不同执行价格下9月、10月、12月到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='113'][doc id='114'] - 100ETF主力期权成交量共43138手 持仓量共46425手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为0.6 加权平均的隐含波动率为38.64% [doc id='115'] - 展示不同执行价格的100ETF看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的100ETF看涨期权对数隐含波动率曲线 100ETF主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='117'][doc id='119'][doc id='120'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='118'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率622% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率88.2% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='121'][doc id='123'] 中金所期权 沪深300 - 提供沪深300期权T型报价表 涵盖不同执行价格下2610、2611、2612到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='124'][doc id='125'] - 沪深300主力期权成交量共61070手 持仓量共90644手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为2.01 加权平均的隐含波动率为15.25% [doc id='127'] - 展示不同执行价格的沪深300看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的沪深300看涨期权对数隐含波动率曲线 沪深300主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='130'][doc id='131'][doc id='132'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='129'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率5.17% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率14.5% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='133'][doc id='134'] 中证1000 - 提供中证1000期权T型报价表 涵盖不同执行价格下2610、2611、2612到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='135'][doc id='136'] - 中证1000主力期权成交量共198146手 持仓量共155072手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.62 加权平均的隐含波动率为21.99% [doc id='137'] - 展示不同执行价格的中证1000看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的中证1000看涨期权对数隐含波动率曲线 中证1000主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='139'][doc id='141'][doc id='143'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='142'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率7.28% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率31.3% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='144'][doc id='146'] 上证50 - 提供上证50期权T型报价表 涵盖不同执行价格下2610、2611、2612到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='147'][doc id='148'] - 上证50主力期权成交量共21731手 持仓量共28928手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.93 加权平均的隐含波动率为13.2% [doc id='149'] - 展示不同执行价格的上证50看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的上证50看涨期权对数隐含波动率曲线 上证50主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线 [doc id='153'][doc id='154'][doc id='155'] - 波动率交易建议 不同月份卖出曲线在上面的月份 买入曲线在下面的月份 相同月份卖出点在曲线上面的期权 买入点在曲线下面的期权 [doc id='152'] - 以结算价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率3.48% 以对手价成交 最优套利组合持有到期最低年化收益率7.89% 计算收益率时未考虑资金利息及手续费 [doc id='156'][doc id='158'] 郑商所期权 白糖 - 提供白糖期权T型报价表 涵盖不同执行价格下r611、r701、r703到期的看涨期权与看跌期权结算价 单位为元/吨 [doc id='159'][doc id='160'] - 白糖主力期权成交量共54187手 持仓量共214443手 看涨期权与看跌期权的成交量比率为2.01 加权平均的隐含波动率为12.48% [doc id='161'] - 展示不同执行价格的白糖看涨期权隐含波动率曲线 不同Delta的白糖看涨期权对数隐含波动率曲线 白糖主力月份看涨及看跌期权各自的隐含波动率曲线