财务表现 - 公司2020年第一季度净收入为3400万美元，同比下降92%，每股摊薄收益为0.03美元，较2019年第一季度的0.92美元下降0.89美元[20] - 2020年第一季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为0.4%，较2019年第一季度的13.0%大幅下降[20] - 公司2020年第一季度总营收为17亿美元，同比增长6900万美元，增幅为4%，主要得益于非利息收入的增长[24] - 2020年第一季度净利息收入为12亿美元，保持稳定，平均生息资产增长4%，但受到低利率和收益率曲线环境的负面影响[24] - 2020年第一季度净息差为3.09%，较2019年第一季度的3.23%下降14个基点，主要受低利率影响[25] - 2020年第一季度效率比率为58.7%，较2019年第一季度的56.2%有所上升，表明运营效率有所下降[17] - 2020年第一季度消费者银行业务净收入为236百万美元，同比增长16.8%[168] - 2020年第一季度商业银行业务净收入为179百万美元，同比下降21.1%[168] - 2020年第一季度消费者银行业务效率比率为64.16%，同比下降3.46个百分点[168] - 2020年第一季度商业银行业务效率比率为45.06%，同比上升4.95个百分点[168] - 2020年第一季度消费者银行业务平均总资产为68,415百万美元，同比增长5.2%[168] 信用损失与准备金 - 公司2020年第一季度信用损失准备金为6亿美元，其中4.63亿美元与COVID-19疫情的影响相关[23] - 信用损失拨备为6亿美元，较2019年第一季度增加5.15亿美元，其中4.63亿美元与COVID-19相关的CECL储备增加[33] - 信贷损失拨备为6亿美元，其中包括与COVID-19相关的4.63亿美元储备增加，相比2019年第一季度的8500万美元大幅增加[54] - 公司预计信用损失准备金（ACL）在2020年3月31日达到22亿美元，较2020年1月1日的估计增加了4.63亿美元，主要受COVID-19疫情影响[135] - 信贷损失拨备（ACL）为22亿美元，占总贷款和租赁的1.73%，较2019年12月31日的13亿美元有所增加[71] 贷款与租赁 - 平均贷款和租赁金额为1211亿美元，较2019年第一季度增加34亿美元，增幅3%，其中商业贷款和租赁增加18亿美元，零售贷款增加16亿美元[26] - 期末贷款增长84亿美元，增幅7%，其中商业贷款和租赁增长15%，包括与COVID-19相关的高信用额度利用率的72亿美元影响[28] - 总贷款和租赁增加84.4亿美元，达到1275.28亿美元，主要由于商业贷款和租赁增加84.9亿美元，其中包括与COVID-19相关的72亿美元信贷额度使用增加[70] - 截至2020年3月31日，公司商业贷款和租赁组合中的不良贷款和租赁为3.14亿美元，较2019年12月31日的2.45亿美元增加了6900万美元，占总组合的0.5%[74] - 2020年第一季度商业贷款和租赁的净冲销额为4400万美元，较2019年同期的2400万美元增加了83%，年化净冲销率为0.30%，高于2019年同期的0.17%[74] - 截至2020年3月31日，商业贷款和租赁组合中受批评的贷款和租赁总额为37亿美元，占总组合的5.7%，较2019年12月31日增加了7.07亿美元，增幅为23%[74] - 零售贷款组合的平均FICO评分为763，较2019年12月31日的764略有下降[77] - 2020年第一季度零售贷款的净冲销额为9300万美元，较2019年同期的6500万美元增加了43%，年化净冲销率为0.61%，高于2019年同期的0.44%[77] - 截至2020年3月31日，零售贷款中不良贷款占比为0.76%，较2019年12月31日的0.74%略有上升[77] 存款与借款 - 平均存款为1266亿美元，较2019年第一季度增加62亿美元，增幅5%，主要得益于货币市场账户、储蓄、带息支票和活期存款的增长[29] - 截至2020年3月31日，公司总存款为1334.75亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增加了81.62亿美元，增幅为7%[83] - 2020年第一季度短期借款增加了7.85亿美元，主要用于管理短期流动性需求[85] - 2020年第一季度长期借款增加了24亿美元，主要用于支持业务扩展[84] - 截至2020年3月31日，公司长期借款总额为164.37亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元增加了24亿美元，主要由于联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加了30亿美元，部分抵消了CBNA无担保票据到期减少的10亿美元[88] - 母公司长期借款本金余额从2019年12月31日的25亿美元增加到2020年3月31日的28亿美元，未摊销递延发行成本和/或折扣分别为（900万美元）和（800万美元）[89] - 截至2020年3月31日，CBNA及其他子公司的长期借款本金余额为135亿美元，较2019年12月31日的115亿美元有所增加，未摊销递延发行成本和/或折扣分别为（1000万美元）和（1300万美元）[89] 资本与流动性 - 公司2020年第一季度CET1资本比率为11.1%，符合美国Basel III标准化方法的要求[17] - 2020年3月31日，公司的CET1资本比率为9.4%，较2019年12月31日的10.0%有所下降，主要由于风险加权资产（RWA）增加了60亿美元以及资本行动的影响[95] - 2020年3月31日，公司的一级资本比率为10.5%，较2019年12月31日的11.1%有所下降，主要由于CET1资本的变化[95] - 2020年3月31日，公司的总资本比率为12.5%，较2019年12月31日的13.0%有所下降，主要由于CET1资本的变化，部分被CECL采用后的AACL增加所抵消[95] - 2020年3月31日，公司的风险加权资产（RWA）为1489.46亿美元，较2019年12月31日的1429.15亿美元增加了60亿美元，主要由于COVID-19疫情导致的商业承诺利用率增加、衍生品估值上升、教育贷款和商业房地产贷款增加[96] - 2020年3月31日，公司的一级杠杆比率为9.6%，较2019年12月31日的10.0%有所下降，主要由于季度调整平均资产增加了29亿美元以及一级资本的减少[96] - 公司宣布在2020年4月17日暂停股票回购至2020年12月31日，以确保资本充足以应对COVID-19危机期间的贷款需求[92] - 2020年3月4日，美联储最终确定了简化大型银行资本规则并建立压力资本缓冲（SCB）要求的规则，SCB将于2020年10月1日生效[92] - 公司普通股股东权益从2019年12月31日的20,631百万美元下降至2020年3月31日的20,380百万美元[98] - 公司普通股一级资本从2019年12月31日的14,304百万美元下降至2020年3月31日的14,007百万美元[98] - 公司总资本从2019年12月31日的18,542百万美元增加至2020年3月31日的18,592百万美元[98] - 公司在2020年第一季度支付了总计168百万美元的普通股股息[100] - 公司在2020年第一季度回购了270百万美元的普通股[100] - 公司银行子公司CBNA的CET1资本从2019年12月31日的15,610百万美元下降至2020年3月31日的15,472百万美元[102] - CBNA的风险加权资产从2019年12月31日的142,555百万美元增加至2020年3月31日的148,603百万美元[102] - 公司母公司现金及现金等价物从2019年12月31日的1.4亿美元增加至2020年3月31日的1.5亿美元[105] - 公司总可用流动性从2020年3月31日的39.6亿美元增加至2020年4月30日的58.7亿美元[118] - 公司核心存款继续是主要资金来源，截至2020年3月31日，贷款与存款比率为95.5%[115] - 公司每日监控现金头寸、无抵押证券、资产流动性和可用FHLB借款能力等关键指标，以识别新兴趋势和风险并指导资金决策[119] - 截至2020年3月31日，公司表外安排总额为67.077亿美元，较2019年12月31日的75.04亿美元下降11%[121] 非利息收入与支出 - 非利息收入为4.97亿美元，较2019年第一季度增加6900万美元，增幅16%，主要受抵押银行和信托及投资服务费用的推动[30] - 非利息支出为10亿美元，较2019年第一季度增加7500万美元，增幅8%，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[31] - 非利息收入增加了6900万美元，主要由于抵押银行和信托及投资服务费用的创纪录表现，部分被COVID-19对服务费用、卡费用、资本市场和外汇及利率产品的影响所抵消[47] - 非利息支出增加了7500万美元，增长了8%，主要由于年度加薪和与抵押贷款发放相关的基于收入的补偿导致的薪资和员工福利增加[49] - 2020年第一季度非利息支出为10.12亿美元，较2019年第一季度的9.37亿美元有所增加[22] 市场风险与衍生品 - 2020年第一季度，公司市场风险加权资产为7.74亿美元，而2019年同期为6.85亿美元[155] - 2020年第一季度，公司总VaR（风险价值）为1300万美元，而2019年同期为400万美元[157] - 2020年第一季度，公司总压力VaR为1500万美元，而2019年同期为900万美元[157] - 2020年第一季度，公司市场风险监管资本为6200万美元，而2019年同期为5500万美元[157] - 公司使用利率互换合约来管理浮动利率资产和浮动利率批发融资的利率风险，并对冲固定利率资本市场债务发行和可供出售证券的市场风险[148] - 公司总互换组合的名义金额为300.5亿美元，公允价值为500万美元，加权平均到期年限为2.1年，平均接收利率为1.5%，支付利率为1.1%[149] - 截至2020年3月31日，公司抵押服务权（MSRs）的公允价值为5.77亿美元，相关衍生品合约的名义金额为192亿美元[153] 其他财务指标 - 公司2020年第一季度有形普通股每股账面价值为31.97美元，较2019年第一季度增长8%[21] - 每股有形账面价值为31.97美元，较2019年第一季度增长8%[33] - 总资产为1767.19亿美元，较2019年12月31日增加109.86亿美元[38] - 贷款和租赁总额为1275.28亿美元，较2019年12月31日增加84.4亿美元[38] - 信用损失拨备占贷款和租赁的比例为1.73%，较2019年12月31日的1.09%有所上升[38] - 净利息收入为12亿美元，与2019年第一季度持平，尽管利率和收益率曲线环境较低，但利息收益资产增长了4%[44] - 净利息收益率为3.09%，较2019年第一季度的3.23%下降了14个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[45] - 平均利息收益资产为1509亿美元，较2019年第一季度增加了54亿美元，增长了4%，主要由于平均贷款和租赁及LHFS增加了49亿美元[45] - 平均存款为1266亿美元，较2019年第一季度增加了62亿美元，增长了5%，主要由于有利息支票、货币市场账户、储蓄和需求存款的增长[45] - 净冲销额为1.37亿美元，较2019年第一季度增加4800万美元，主要由于商业贷款和租赁净冲销增加2000万美元，零售贷款净冲销增加2800万美元[54] - 所得税费用较2019年第一季度减少1.16亿美元，有效所得税率从22.4%上升至24.1%，主要由于股票薪酬对税前收入的负面影响[58] - 总资产为684.15亿美元，总贷款和租赁为653.43亿美元，存款为852.28亿美元，较2019年第一季度有所增长[61] - 消费者银行业务净利息收入增加500万美元，非利息收入增加1.1亿美元，主要由于抵押银行费用增加[64] - 商业银行业务净利息收入减少700万美元，非利息收入减少2500万美元，主要由于资本市场费用和外汇及利率产品收入下降[65] - 非应计贷款和租赁为7.8亿美元，较2019年12月31日增加7700万美元，主要由于商业非应计贷款增加6900万美元[71] - 2020年第一季度年化净冲销率为0.46%，较2019年第一季度的0.31%有所上升[71] - 截至2020年3月31日，公司非核心资产总额为118.6亿美元，较2019年12月31日的124亿美元减少了5.4亿美元，降幅为4%[82] - 2020年第一季度平均普通股权益（GAAP）为20,223百万美元，同比增长1.4%[165] - 2020年第一季度平均有形普通股权益为13,484百万美元，同比增长1.9%[165] - 2020年第一季度平均总资产（GAAP）为167,177百万美元，同比增长4.2%[165] - 2020年第一季度平均有形资产为160,438百万美元，同比增长4.4%[165] - 2020年第一季度效率比率为61.10%，同比上升2.1个百分点[165] 经济预测与风险管理 - 公司预计2020年第二季度将出现深度衰退，GDP大幅下降且失业率上升，但预计2020年下半年将出现强劲复苏[138] - 公司预计净利息收入在利率上升200个基点时将增加10.3%，而在利率下降25个基点时将减少1.6%[147] - 公司使用Moody's 3月27日基线预测来整合COVID-19对损失估计的影响，并调整了与COVID-19相关的财政和货币刺激措施的预期收益[136]