公司财务表现 - 公司第二季度净收入为2.53亿美元，同比下降44%，每股摊薄收益为0.53美元，同比下降0.42美元[28] - 公司第二季度非利息收入为5.9亿美元，同比增长28%，主要受抵押银行业务创纪录表现推动[34] - 公司第二季度净利息收入为12亿美元，相对稳定，净利息收益率为2.87%，同比下降33个基点[32][33] - 公司第二季度平均贷款和租赁为1288亿美元，同比增长9%，平均存款为1416亿美元，同比增长15%[35][36] - 公司上半年净收入为2.87亿美元，同比下降68%，每股摊薄收益为0.55美元，同比下降1.31美元[40] - 公司上半年非利息收入为11亿美元，同比增长22%，主要受抵押银行业务创纪录表现推动[50] - 公司上半年净利息收入为23亿美元，相对稳定，净利息收益率为2.98%，同比下降24个基点[45][46] - 公司上半年平均贷款和租赁为1249亿美元，同比增长6%，平均存款为1341亿美元，同比增长10%[47][49] - 公司上半年信用损失准备金为11亿美元，同比增加8.82亿美元，主要受COVID-19影响[52] - 公司上半年有形账面价值每股为32.13美元，同比增长4%[52] - 公司2020年6月净利息收入为11.6亿美元，同比下降0.5%[53] - 2020年6月非利息收入为5.9亿美元，同比增长27.7%[53] - 2020年6月总营收为17.5亿美元，同比增长7.5%[53] - 2020年6月信贷损失拨备为4.64亿美元，同比增长378.4%[53] - 2020年6月净收入为2.53亿美元，同比下降44.2%[53] - 公司2020年6月总资产为1798.74亿美元，同比增长8.5%[55] - 2020年6月贷款和租赁总额为1257.13亿美元，同比增长5.6%[55] - 2020年6月信贷损失拨备占贷款和租赁总额的比例为2.01%，同比增长0.92个百分点[55] - 2020年6月净利息收益率为2.88%，同比下降0.33个百分点[58] - 2020年6月CET1资本比率为9.6%，同比下降0.4个百分点[55] - 净息差为2.87%，较2019年第二季度的3.20%下降了33个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[59] - 平均生息资产收益率为3.33%，较2019年第二季度的4.30%下降了97个基点[59] - 平均生息资产为1624亿美元，较2019年第二季度增加了161亿美元，增幅为11%，主要受平均贷款和租赁及LHFS增加125亿美元（9%）的推动[59] - 平均存款为1416亿美元，较2019年第二季度增加了184亿美元，增幅为15%，主要受货币市场账户、活期存款、带息支票和储蓄账户增长的推动[60] - 平均借款总额为120亿美元，较2019年第二季度减少了13亿美元，主要受存款增长的推动[60] - 净息差为2.98%，较2019年上半年的3.22%下降了24个基点，主要受低利率影响，部分被较低的融资成本和改善的存款结构所抵消[64] - 平均生息资产收益率为3.61%，较2019年上半年的4.32%下降了71个基点[64] - 平均生息资产为1567亿美元，较2019年上半年增加了107亿美元，增幅为7%，主要受平均贷款和租赁及LHFS增加87亿美元（7%）的推动[66] - 平均存款为1341亿美元，较2019年上半年增加了123亿美元，增幅为10%，主要受货币市场账户、活期存款、带息支票和储蓄账户增长的推动[66] - 平均借款总额为133亿美元，较2019年上半年减少了9.97亿美元，主要受存款增长的推动[66] - 非利息收入在2020年第二季度增加了1.28亿美元，同比增长28%，主要受抵押银行费用和资本市场费用的推动，但部分被COVID-19对服务费用、卡费用和信托及投资服务费用的影响所抵消[67] - 2020年上半年非利息收入增加了1.97亿美元，同比增长22%，主要由于抵押银行费用的创纪录表现，部分被COVID-19对服务费用、卡费用和信托及投资服务费用的影响所抵消[67] - 2020年第二季度非利息支出增加了2800万美元，同比增长3%，主要由于技术和外部服务的投资增加[70] - 2020年上半年非利息支出增加了1.03亿美元，同比增长5%，主要由于薪资和员工福利的增加以及技术和外部服务的投资[71] - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.64亿美元，其中包括3.17亿美元的储备增加，主要与COVID-19的影响相关[74] - 2020年上半年信贷损失拨备为11亿美元，其中包括7.8亿美元的储备增加，主要与COVID-19的影响相关[74] - 2020年第二季度所得税费用减少了7300万美元，有效税率从2019年第二季度的21.9%降至17.7%[78] - 2020年上半年所得税费用减少了1.89亿美元，有效税率从2019年上半年的22.1%降至18.5%[79] - 消费者银行业务在2020年第二季度的净利息收入增加了1500万美元，同比增长2%，主要由于贷款增长[85] - 商业银行业务在2020年第二季度的净利息收入增加了4800万美元，同比增长13%，主要由于贷款和存款量的增加[86] - 证券投资组合的公允价值从2019年12月31日的206亿美元增加到2020年6月30日的221亿美元，主要由于再投资时机的948亿美元增加和长期利率下降带来的583亿美元增值[94] - 商业贷款和租赁总额从2019年12月31日的575亿美元增加到2020年6月30日的649亿美元，增长13%，其中47亿美元为PPP贷款[97] - 截至2020年6月30日，公司零售贷款组合中约35亿美元（6%）的贷款因COVID-19相关宽限计划而延期支付[97] - 信用损失准备金（ACL）从2019年12月31日的13亿美元增加到2020年6月30日的25亿美元，占贷款和租赁总额的2.01%[98] - 2020年第二季度净冲销额为1.47亿美元，同比增长39%，年化净冲销率为0.46%，较2019年第二季度增加10个基点[98] - 商业贷款和租赁的非应计贷款从2019年12月31日的2.45亿美元增加到2020年6月30日的5.06亿美元，占商业贷款和租赁总额的0.8%[101] - 截至2020年6月30日，商业贷款和租赁中被批评的贷款总额为53亿美元，占商业贷款和租赁总额的8.2%，较2019年12月31日增长75%[102] - 零售贷款组合的平均FICO评分从2019年12月31日的764增加到2020年6月30日的766[104] - 2020年上半年零售贷款净冲销额为1.69亿美元，同比增长22%，年化净冲销率为0.56%，较2019年上半年增加9个基点[104] - 截至2020年6月30日，零售贷款中7亿美元被分类为TDRs（不良贷款重组），较2019年12月31日的6.67亿美元有所增加[106] - 截至2020年6月30日，零售TDRs中有1.52亿美元处于非应计状态，其中37%的贷款仍在按时还款，而2019年12月31日的数据为1.43亿美元，38%的贷款按时还款[106] - 零售TDRs按贷款类别分类，住宅抵押贷款占1.9亿美元，其中46百万美元处于非应计状态，而房屋净值贷款占3.21亿美元，其中81百万美元处于非应计状态[107] - 非核心资产总额从2019年12月31日的12.4亿美元减少至2020年6月30日的11.32亿美元，减少了1.08亿美元，降幅为9%[109] - 截至2020年6月30日，总存款为1436.18亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增加了183.05亿美元，增幅为15%[110] - 截至2020年6月30日，长期借款总额为92.02亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元减少了48.45亿美元，降幅为34.5%[114] - 公司数字平台Citizens Access®在2020年6月30日的存款为65亿美元，较2019年12月31日的58亿美元有所增加[110] - 截至2020年6月30日，公司长期借款中，母公司借款余额为35亿美元，较2019年12月31日的25亿美元有所增加[115] - 公司银行子公司CBNA的长期借款余额从2019年12月31日的115亿美元减少至2020年6月30日的55亿美元[115] - 公司2020年6月30日的CET1资本比率为9.6%，较2019年12月31日的10.0%有所下降[121] - 公司2020年6月30日的Tier 1资本比率为10.9%，较2019年12月31日的11.1%有所下降[121] - 公司2020年6月30日的总资本比率为13.1%，较2019年12月31日的13.0%有所上升[121] - 公司2020年6月30日的Tier 1杠杆比率为9.3%，较2019年12月31日的10.0%有所下降[122] - 公司2020年6月30日的风险加权资产为1473亿美元，较2019年12月31日的1429亿美元增加了43亿美元[122] - 公司2020年6月30日的CET1资本为141.5亿美元，较2019年12月31日的143亿美元减少了1.5亿美元[122] - 公司2020年6月30日的Tier 1资本为161.2亿美元，较2019年12月31日的158.7亿美元增加了2.45亿美元[122] - 公司2020年6月30日的总资本为193.2亿美元，较2019年12月31日的185.4亿美元增加了7.77亿美元[122] - 公司2020年上半年宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计3.36亿美元[126] - 公司2020年上半年回购了2.7亿美元的普通股[126] - CBNA的CET1资本和一级资本在2020年6月30日达到158亿美元，较2019年12月31日的156亿美元增加了1.96亿美元，主要驱动因素为2020年上半年净收入以及CECL采用后AACL增加的25%[128] - CBNA的总资本在2020年6月30日达到188亿美元，较2019年12月31日的179亿美元增加了8.2亿美元，主要由于CET1资本的变化以及CECL采用和修改过渡金额导致的AACL净变化[128] - CBNA的风险加权资产（RWA）在2020年6月30日达到1471亿美元，较2019年12月31日增加了45亿美元，主要由于衍生品估值上升、抵押贷款、教育贷款、商业房地产贷款和市场风险RWA的增加[128] - 母公司现金及现金等价物在2020年6月30日达到25亿美元，较2019年12月31日的14亿美元大幅增加[133] - 母公司双重杠杆比率在2020年6月30日为99.2%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行其义务[133] - CBNA在2020年4月30日发行了7.5亿美元的五年期2.250%固定利率高级票据[134] - CBNA的总可用流动性在2020年6月30日达到682亿美元，包括64亿美元现金、202亿美元无抵押高质量证券、130亿美元未使用的FHLB容量以及286亿美元可用的贴现窗口容量[141] - 公司核心存款继续是主要资金来源，截至2020年6月30日，贷款与存款比率（LDR）为87.5%，其中47亿美元的PPP贷款使LDR增加了320个基点[142] - 公司未偿还的资产负债表外安排在2020年6月30日为7127.6亿美元，较2019年12月31日减少了37.64亿美元，降幅为5%[147] - 公司信用损失准备金（ACL）的确定基于对贷款和租赁组合以及未使用贷款承诺的定期评估，ACL的变化通过信用损失准备金反映在净收入中[150][151] - 截至2020年6月30日，公司贷款损失准备金（ACL）为25亿美元，较2020年1月1日增加了7.8亿美元，主要受COVID-19疫情及其经济影响驱动[161] - 公司使用Moody's 5月13日基线情景来估算COVID-19对贷款损失的影响，该情景预测2020年第二季度GDP下降约33%，失业率峰值约为15%，2020年全年实际GDP累计下降7%，失业率为9%[162] - 公司的ACL余额为25亿美元，占美联储2020年DFAST严重不利情景下预计的67亿美元损失的38%[164] - 公司对利率变化的敏感性分析显示，资产敏感性在2020年6月30日为7.1%，较2019年12月31日的3.2%有所增加，主要由于当前历史低利率环境[174] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2020年6月30日，总组合互换名义金额为283亿美元，加权平均期限为2.0年[176] - 公司资本市场的核心活动是为客户的并购交易提供信贷支持，并通过严格的限额结构和审批流程管理风险[178] - 截至2020年6月30日，抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值为5.68亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元有所下降[179] - 2020年6月30日，与MSRs相关的衍生品合约名义金额为176亿美元，较2019年12月31日的86亿美元大幅增加[179] - 2020年第二季度，公司根据市场风险规则计算的风险加权资产为11亿美元，而2019年同期未达到报告门槛[181] - 2020年第二季度，公司总VaR（风险价值）为1200万美元，较2019年同期的500万美元显著增加[183] - 2020年第二季度，公司市场风险监管资本为8600万美元，较2019年同期的5100万美元增长[183] - 2020年第二季度，公司总营收（GAAP）为17.5亿美元，较2019年同期的16.28亿美元有所增长[189] - 2020年第二季度，公司非利息支出（GAAP）为9.79亿美元，较2019年同期的9.51亿美元略有增加[189] - 2020年第二季度，公司税前利润（GAAP）为3.07亿美元，较2019年同期的5.8亿美元有所下降[189] - 2020年第二季度，公司普通股股东可用净收入（GAAP）为2.25亿美元，较2019年同期的4.35亿美元显著减少[189] - 2020年第二季度平均普通股权益（GAAP）为204.46亿美元，同比增长0.13%[191] - 2020年第二季度平均有形普通股权益为137.06亿美元，同比增长0.26%[191] - 2020年第二季度平均总资产（GAAP）为1797.93亿美元，同比增长11.33%[191] - 2020年第二季度平均有形资产为1730.53亿美元，同比增长11.82%[191] - 2020年第二季度平均普通股每股收益（稀释后）为0.53美元，同比下降44.21%[191] - 2020年第二季度平均普通股每股收益（稀释后，非GAAP）为0.55美元，同比下降42.71%[191] - 2020年第二季度现金股息支付率为74%，同比增长117.65%[191] - 2020年6月30日总贷款和租赁（GAAP）为1257.13亿美元，同比增长5.56%[193] - 2020年6月30日PPP贷款为46.79亿美元，占总贷款和租赁的3.72%[193] - 2020年6月30日批评性商业贷款和租赁占总商业贷款和租赁的8.2%，同比增长54.72%[193] COVID-19应对措施 - 公司通过PPP计划向小企业客户提供了约47亿美元的贷款，平均贷款规模约为9.8万美元，84%的贷款金额低于10万美元，93%的贷款发放给员工少于25人的公司，支持了超过54万个工作岗位[22] - 公司响应COVID-19疫情，为客户提供贷款宽限和其他形式的财务救济，并实施了SBA的PPP计划[22] - 公司采取了多种措施确保员工的安全和福利，包括远程工作安排、增强工作场所安全措施、提供额外的带薪休假以及为无法远程工作的员工提供额外薪酬[23] - 公司参与了FRB的Main Street Lending Facilities，可能作为贷款人、代理人或中介为客户提供服务[19] - 公司通过CARES Act为客户提供抵押贷款支付救济和暂停止赎的措施[18] - 公司参与了FRB的PPPLF，但截至2020年6月30日没有未偿还的借款[17] - 公司通过CARES Act为现有和新SBA贷款提供6个月的本金、利息和费用自动支付[18] - 公司上半年信用损失准备金为11亿美元，同比增加8.82亿美元，主要受COVID-19影响[52] - 2020年6月信贷损失拨备为4.64亿美元，同比增长378.4%[53] - 2020年6月信贷损失拨备占贷款和租赁总额的比例为2.01%，同比增长0.92个百分点[55] - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.64亿美元，其中包括3.17亿美元的储备增加，主要与