财务表现 - 2020年第三季度净收入为3.14亿美元，同比下降30%，每股摊薄收益为0.68美元，同比下降0.29美元[18] - 2020年第三季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为8.3%，低于2019年同期的12.4%[18] - 2020年第三季度净利息收入为11亿美元，同比下降1%，净利息收益率为2.82%，同比下降28个基点[21] - 2020年第三季度非利息收入为6.54亿美元，同比增长33%，主要受抵押银行费用和资本市场费用增长的推动[24] - 2020年第三季度信贷损失拨备为4.28亿美元，同比增加3.27亿美元，主要由于商业贷款相关的2.09亿美元拨备增加[27] - 2020年前九个月净收入为6.01亿美元，同比下降55%，每股摊薄收益为1.23美元，同比下降1.60美元[28] - 2020年前九个月ROTCE为5.1%，低于2019年同期的12.7%[28] - 2020年前九个月净收入为6.01亿美元，较2019年同期的13.41亿美元下降59%[31] - 2020年前九个月非利息收入为17亿美元，较2019年同期增长26%[33] - 2020年前九个月净利息收入为35亿美元，与2019年同期持平[33] - 2020年前九个月净息差为2.93%，较2019年同期下降25个基点[34] - 2020年前九个月信贷损失拨备为15亿美元，较2019年同期增加12亿美元[41] - 2020年前九个月每股有形账面价值为32.24美元，较2019年同期增长2%[42] - 2020年前九个月效率比为57.3%，较2019年同期的58.9%有所改善[40] - 2020年第三季度净利息收入为11亿美元，较第二季度下降2%[48] - 净利息收入为11.37亿美元，净利息收益率为2.82%，同比下降28个基点[50] - 平均生息资产收益率为3.15%，同比下降100个基点[51] - 平均生息资产为1602亿美元，同比增长137亿美元，增幅9%[51] - 净利息收益率（FTE基础）为2.83%，同比下降29个基点[51] - 净利息收入为34.57亿美元，净利息收益率为2.93%，同比下降25个基点[54] - 平均生息资产收益率为3.45%，同比下降81个基点[55] - 平均生息资产总额为1578亿美元，同比增长8%[55] - 非利息收入为6.54亿美元，同比增长33%[58] - 抵押银行费用为2.87亿美元，同比增长145%[58] - 资本市场费用为5800万美元，同比增长49%[58] - 其他收入为3700万美元，同比增长85%[58] - 非利息支出在2020年第三季度达到9.88亿美元，同比增长1%，其中基础非利息支出为9.57亿美元，略有下降[61] - 2020年前九个月非利息支出增加1.18亿美元，同比增长4%，主要由于员工薪酬和福利的增加[63] - 2020年第三季度所得税费用减少5400万美元，有效所得税率从2019年第三季度的20.5%降至16.1%[68] - 2020年前九个月所得税费用减少2.43亿美元，有效所得税率从2019年同期的21.6%降至17.3%[69] - 2020年第三季度消费者银行业务净利息收入增加4600万美元，同比增长6%，主要由于贷款和存款的增加[76] - 2020年第三季度商业银行业务净利息收入增加6100万美元，同比增长17%，主要由于贷款量的增加和有利的存款成本定价[77] - 2020年前九个月消费者银行业务非利息收入增加4.2亿美元，同比增长49%，主要由于抵押银行费用的增加[82] - 2020年前九个月商业银行业务信贷损失拨备增加2.01亿美元，主要由于商业房地产、金属和矿业等行业的冲销[83] - 2020年第三季度总营收（GAAP）为17.91亿美元，较2019年同期的16.38亿美元增长9%[210] - 2020年第三季度非利息支出（GAAP）为9.88亿美元，较2019年同期的9.73亿美元增长1.5%[210] - 2020年第三季度税前利润（GAAP）为8.03亿美元，较2019年同期的6.65亿美元增长21%[210] - 2020年第三季度净收入（GAAP）为3.14亿美元，较2019年同期的4.49亿美元下降30%[210] - 2020年第三季度普通股股东净收入（GAAP）为2.89亿美元，较2019年同期的4.32亿美元下降33%[210] - 2020年第三季度普通股平均权益回报率（GAAP）为5.6%，较2019年同期的8.35%下降2.75个百分点[210] - 2020年第三季度有效所得税率（GAAP）为16.1%，较2019年同期的20.46%下降4.36个百分点[210] 贷款与存款 - 2020年第三季度平均贷款和租赁为1249亿美元，同比增长7%，其中商业贷款和租赁增加69亿美元，包括47亿美元的PPP贷款[22] - 2020年第三季度平均存款为1414亿美元，同比增长14%，主要受需求存款和货币市场账户增长的推动[23] - 2020年前九个月平均贷款和租赁为1249亿美元，较2019年同期增长6%[35] - 2020年前九个月平均存款为1365亿美元，较2019年同期增长11%[37] - 商业贷款和租赁平均余额增长69亿美元，主要受PPP贷款推动[52] - 零售贷款平均余额增长7.77亿美元，主要由教育贷款推动[52] - 平均存款为1414亿美元，同比增长174亿美元，增幅14%[52] - 平均借款总额为94亿美元，同比下降33亿美元[52] - 借款总成本为5400万美元，同比下降4200万美元[52] - 借款总成本率为2.30%，同比下降70个基点[52] - 商业贷款和租赁平均余额为635.94亿美元，同比增长6.1%[56] - 平均存款总额为1365亿美元，同比增长11%[56] - 总借款成本为2.33%，同比下降80个基点[56] - 公司贷款和租赁总额从2019年12月31日的1191亿美元增加到2020年9月30日的1241亿美元，主要由于47亿美元的商业PPP贷款[88] - 公司零售贷款组合中，约24亿美元（3.8%）的贷款在2020年9月30日因COVID-19相关宽限计划而延期支付[88] - 公司商业贷款组合中，约7.95亿美元（1.4%）的贷款在2020年9月30日因COVID-19相关宽限计划而延期支付[88] - 公司核心存款是主要资金来源，截至2020年9月30日，贷款存款比率（LDR）为86.8%，其中PPP贷款增加了47亿美元，导致LDR增加了325个基点[150] - 截至2020年9月30日，公司总存款为1429.21亿美元，较2019年12月31日的1253.13亿美元增长了176.08亿美元，增幅为14%[106] - 公司数字平台Citizens Access®在2020年9月30日的存款为62亿美元，较2019年12月31日的58亿美元有所增长[106] 信贷损失与不良贷款 - 2020年第三季度信贷损失拨备为4.28亿美元，其中包括2.09亿美元的储备增加，相比2019年第三季度的1.01亿美元大幅增加[64] - 2020年前九个月信贷损失拨备为15亿美元，主要由于COVID-19大流行及其相关封锁对贷款组合的影响[64] - 公司信用损失准备金从2019年12月31日的13亿美元增加到2020年9月30日的27亿美元，主要由于COVID-19大流行的影响[89] - 公司不良贷款从2019年12月31日的7.03亿美元增加到2020年9月30日的12.77亿美元，增幅为82%[91] - 公司2020年前九个月的净冲销额为5.03亿美元，较2019年同期的3.08亿美元增加了63%[93] - 公司2020年第三季度的年化净冲销率为0.70%，较2019年同期的0.38%增加了32个基点[91] - 公司2020年前九个月的年化净冲销率为0.54%，较2019年同期的0.35%增加了19个基点[93] - 截至2020年9月30日，公司商业不良贷款（NPLs）为7.6亿美元，较2019年12月31日的2.45亿美元增加了5.15亿美元，占商业贷款和租赁组合的比例从0.4%上升至1.2%[94] - 2020年第三季度商业净核销额（NCOs）为1.7亿美元，较2019年同期的3200万美元增加了84个基点[94] - 2020年前九个月商业净核销额为2.85亿美元，较2019年同期的8900万美元增加了39个基点[94] - 截至2020年9月30日，商业批评贷款和租赁总额为57亿美元，占商业贷款和租赁组合的9.1%，较2019年12月31日增加了26亿美元[95] - 商业批评贷款总额为40亿美元，较2019年12月31日增加了15亿美元，增幅为60%[96] - 商业房地产批评贷款总额为15亿美元，较2019年12月31日的3.53亿美元增加了2.6%[97] - 截至2020年9月30日，零售贷款的平均FICO评分为769，较2019年12月31日的764有所上升[99] - 2020年第三季度零售贷款净核销额为4900万美元，较2019年同期的8100万美元下降了40%[101] - 截至2020年9月30日，零售贷款中的TDRs（问题债务重组）总额为7.15亿美元，较2019年12月31日的6.67亿美元有所增加[103] - 公司2020年9月30日的信用损失准备金（ACL）为27亿美元，较2019年12月31日增加了14.4亿美元，主要受COVID-19及其相关封锁措施的影响[170] - 公司2020年9月30日的ACL占联邦储备银行2020年DFAST严重不利情景下预计损失的41%，占公司自身DFAST情景下预计损失的56%[172][173] - 公司2020年9月30日的ACL基于经济情景预测，预计2021年实际GDP增长4.5%，2021年第四季度失业率降至7%至7.5%[171] - 公司2020年9月30日的ACL计算基于两年合理且可支持的经济预测期，随后是一年期间，预计信用损失回归长期历史宏观经济输入[162] - 公司2020年9月30日的ACL计算考虑了COVID-19对零售、酒店、休闲餐饮、零售贸易、价格敏感能源及相关行业以及教育服务等商业行业的影响[171] 资本与流动性 - 2020年第三季度效率比率为55.2%，低于2019年同期的59.4%，剔除特殊项目后的效率比率为53.4%[26] - 2020年前九个月效率比为57.3%，较2019年同期的58.9%有所改善[40] - 公司2020年资本计划包括在2021年第三季度结束前维持每季度每股0.39美元的普通股股息[117] - 2020年10月1日，公司的压力资本缓冲（SCB）要求为3.4%，并将适用于2021年9月30日之前的资本行动[115] - 截至2020年9月30日，公司累计了5.84亿美元的资本收益，用于在2025年1月1日结束的三年过渡期内逐步应用[123] - 公司2020年资本计划中宣布暂停股票回购至2020年12月31日[117] - 2020年9月30日，公司提交了更新的资本计划，以反映COVID-19大流行对宏观经济环境的影响[118] - 截至2020年9月30日，公司的CET1资本为143.45亿美元，较2019年12月31日的143.04亿美元增加4100万美元，主要受2020年前九个月的净收入和CECL采用后AACL增加的25%推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的Tier 1资本为163.1亿美元，较2019年12月31日的158.74亿美元增加4.36亿美元，主要受CET1资本变化和F系列优先股发行推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的总资本为194.27亿美元，较2019年12月31日的185.42亿美元增加8.85亿美元，主要受CET1和Tier 1资本变化以及CECL采用后的AACL净变化推动[124][125] - 2020年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1461.31亿美元，较2019年12月31日的1429.15亿美元增加32亿美元，主要受衍生品估值上升、教育贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款增加推动[124][127] - 2020年9月30日，公司的Tier 1杠杆比率为9.5%，较2019年12月31日的10.0%下降，主要受季度调整平均资产增加132亿美元和Tier 1资本增加影响[124][127] - 2020年前九个月，公司完成了6.21亿美元的次级债务私人交换要约，并发行了4亿美元的F系列优先股[130] - 2020年前九个月，公司宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计5.04亿美元[131] - 2020年9月30日，公司银行子公司CBNA的CET1资本为158.9亿美元，较2019年12月31日的156.1亿美元增加2.8亿美元，主要受净收入和CECL采用后AACL增加的25%推动[132] - 2020年9月30日，CBNA的风险加权资产为1457.88亿美元，较2019年12月31日的1425.55亿美元增加32亿美元，主要受衍生品估值上升、教育贷款和商业房地产贷款增加推动[133] - 2020年9月30日，公司母公司现金及现金等价物为25亿美元，较2019年12月31日的14亿美元增加[138] - 截至2020年9月30日，公司总可用流动性为700亿美元，包括83亿美元现金、204亿美元无抵押高质量证券、132亿美元未使用的FHLB容量和281亿美元可用的贴现窗口容量[149] - 公司2020年9月30日的信用评级为：长期发行人评级BBB+（标准普尔和惠誉），短期发行人评级A-2（标准普尔）和F1（惠誉）[145] - 公司2020年9月30日的批发资金主要由母公司及CBNA发行的定期债务组成，公司继续尽量减少对无担保批发资金的依赖[145] 商誉与资产 - 公司截至2020年9月30日的商誉总额为71亿美元，其中消费者银行业务占23亿美元，商业银行业务占48亿美元[176] - 公司在2020年第三季度进行了商誉减值测试，结果显示商业银行业务的估计公允价值未显著超过其账面价值，而消费者银行业务的公允价值显著超过其账面价值[185] - 公司在2020年第三季度的商誉减值测试中，使用贴现现金流法（DCF）计算报告单位的公允价值，并考虑了COVID-19大流行的影响[185] - 公司截至2020年9月30日的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为6.06亿美元，相关衍生品合约的名义金额为124亿美元[200] - 公司在2020年9月30日的抵押贷款服务权（MSRs）公允价值为6.06亿美元，较2019年12月31日的6.42亿美元有所下降[200] - 非核心资产总额为10.84亿美元，较2019年12月31日的12.4亿美元下降了13%[105] 利率风险与衍生工具 - 公司在2020年9月30日的净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长17.3%[195] - 公司使用利率互换合约管理浮动利率资产和浮动利率批发融资的利率风险，2020年全年预计净利息收入贡献为1.32亿美元[196] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净收益为6800万美元，重新分类为利息收入[197] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净损失为1100万美元，重新分类为利息支出[197] - 公司在2020年9月30日的衍生工具现金套期保值中，税前净收益为1.18亿美元，计入其他综合收益[197] - 2020年9月30日，公司市场风险加权资产为8.34亿美元，较2019年同期的6.62亿美元增长26%[204] - 2020年9月30日，公司总市场风险监管资本为6.7亿美元，较2019年同期的5.3亿美元增长26%[204] 其他 - 公司证券投资组合的公平价值从2019年12月31日的206亿美元增加到2020年9月30日的229亿美元，主要由于18亿美元的投资再分配和资产支持证券化交易[85] - 公司2020年9月30日的表外安排总额为754.85亿美元，较2019年增加4.45亿美元，增幅为1%[154] - 截至2020年9月30日，公司长期借款总额为91.09亿美元，较2019年12月31日的140.47亿美元减少了49.38亿美元[110