信用风险转移（CRT）相关投资情况 - 截至2024年9月30日，公司持有的与信用风险转移（CRT）相关的净投资约为11亿美元[182] - 截至2024年9月30日，CRT安排的账面价值为11.16564亿美元，2023年12月31日为11.46299亿美元[199] - 截至2024年9月30日，CRT安排相关贷款的未偿本金余额（UPB）为217.08165亿美元，2023年为231.5223亿美元[199] - 截至2024年9月30日季度和九个月，为结算CRT安排损失支付的净额分别为82.7万美元和114万美元，2023年同期分别为49.6万美元和225.2万美元[199] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，担保信用风险转移安排的存款分别为1350万美元和4670万美元[198] - 2024年4月4日，公司私募发行2.47亿美元CRT定期票据，2027年3月29日到期，利率为有担保隔夜融资利率加3.35%[249] - 假设CRT安排定价利差变动 - 100、 - 50、25、50、100个基点，其公允价值变化分别为41006千美元、20198千美元、 - 9877千美元、 - 19609千美元、 - 38652千美元；假设房地产价值变动 - 15%、 - 10%、 - 5%、5%、10%、15%，其公允价值变化分别为 - 10310千美元、 - 6176千美元、 - 2784千美元、2300千美元、4196千美元、5757千美元[266][267] - 定价利差变动100个基点时，CRT安排公允价值变动为 -38,652千美元；变动 -100个基点时为41,006千美元；变动 -50个基点时为20,198千美元；变动25个基点时为 -9,877千美元；变动50个基点时为 -19,609千美元[266] - 房产价值变动 -15%时，CRT安排公允价值变动为 -10,310千美元；变动 -10%时为 -6,176千美元；变动 -5%时为 -2,784千美元；变动5%时为2,300千美元；变动10%时为4,196千美元；变动15%时为5,757千美元[267] 次级信用关联抵押贷款支持证券情况 - 2024年前九个月，公司出售了约1.11亿美元的次级信用关联抵押贷款支持证券，截至2024年9月30日，持有的此类证券公允价值约为1.963亿美元[182] - 2024年第三季度和前九个月，信用敏感资产中次级信用关联证券净收购（销售）分别为0和 - 1.11044亿美元，2023年同期分别为655.5万美元和7061.6万美元[238] 次级抵押贷款支持证券相关交易未偿本金余额 - 截至2024年9月30日，公司合并资产负债表上包括某些次级抵押贷款支持证券相关交易的未偿本金余额（UPBs）约为16亿美元[182] 抵押贷款服务权（MSRs）情况 - 2024年前九个月，公司作为出售待售贷款的收益收到约1.595亿美元的抵押贷款服务权（MSRs），截至2024年9月30日，持有的MSRs公允价值约为38亿美元[182] - 2024年第三季度和前九个月，公司购买的抵押贷款服务权分别为0和2942.8万美元，2023年同期分别为1626.3万美元和1626.3万美元[238] - 2024年第三季度和前九个月，公司在贷款销售中获得的抵押贷款服务权分别为5197.9万美元和1.23847亿美元，2023年同期分别为 - 4653.6万美元和1.44829亿美元[238] - 抵押服务权公允价值因定价利差、提前还款速度和年度每笔贷款服务成本变动 - 20%、 - 10%、 - 5%、 + 5%、 + 10%、 + 20%而产生不同变化[265] - 定价利差变动对抵押贷款服务权公允价值影响：年度每笔贷款服务成本 -20%时为199,795美元，-10%时为97,431美元，-5%时为48,119美元，+5%时为 -46,966美元，+10%时为 -92,816美元，+20%时为 -181,313美元[265] - 提前还款速度变动对抵押贷款服务权公允价值影响：年度每笔贷款服务成本 -20%时为251,348美元，-10%时为120,970美元，-5%时为59,378美元，+5%时为 -57,286美元，+10%时为 -112,596美元，+20%时为 -217,698美元[265] - 年度每笔贷款服务成本变动对抵押贷款服务权公允价值影响： -20%时为66,428美元，-10%时为33,214美元，-5%时为16,607美元，+5%时为 -16,607美元，+10%时为 -33,214美元，+20%时为 -66,428美元[265] 机构仅本金（PO）剥离和仅利息（IO）剥离抵押贷款支持证券情况 - 2024年前九个月，公司购买了约5.16亿美元的机构仅本金（PO）剥离和仅利息（IO）剥离抵押贷款支持证券，出售了8.694亿美元的固定利率过手证券和IO剥离抵押贷款支持证券，截至2024年9月30日，持有的相关证券公允价值约为40亿美元[182] 生产业务新发放优质信用住宅贷款情况 - 2024年前九个月，公司在对应生产业务中购买的新发放优质信用住宅贷款公允价值总计679亿美元，2023年同期为637亿美元[183] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别以公允价值购买了265亿美元和679亿美元的代理生产贷款，2023年同期分别为218亿美元和637亿美元[237] 向PennyMac Financial Services, Inc.出售贷款情况 - 2024年前九个月，公司分别向PennyMac Financial Services, Inc.出售了302亿美元和263亿美元UPB的政府担保或保险贷款和传统贷款[183] - 2024年前九个月，公司从向PennyMac Financial Services, Inc.出售的贷款中获得的采购费总计560万美元，涉及出售贷款的UPB为565亿美元[183] 净投资收入情况 - 截至2024年9月30日的季度和前九个月，非现金项目占净投资收入的百分比分别为208%和92%、211%和76%[185] - 2024年前九个月，公司净投资收入为2.26267亿美元，2023年同期为3.44247亿美元[186] - 截至2024年9月30日季度和九个月，净投资收入分别为3587.6万美元和1.35239亿美元，2023年同期分别为4657.3万美元和1.833亿美元[199] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净投资收入中来自非关联方为184070千美元，来自PFSI为6916千美元，来自非发行人或非担保子公司为 - 246713千美元，净亏损为129464千美元[256] 抵押贷款发起市场规模情况 - 抵押贷款发起市场规模从2023年的1.5万亿美元增至2024年预计的1.7万亿美元，预计2025年将达2.3万亿美元[189] 公司综合净收入情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司综合净收入分别减少2000万美元和3230万美元[192] 各业务部门收益情况 - 2024年第三季度和前九个月，信用敏感策略部门CRT安排净收益分别减少930万美元和4780万美元[192] - 2024年第三季度和前九个月，利率敏感策略部门净服务费用分别减少3.664亿美元和3.093亿美元[192] - 2024年第三季度和前九个月，代理生产部门贷款销售净收益分别增加650万美元和2230万美元[192] 抵押贷款支持证券净估值收益情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司在抵押贷款支持证券上分别实现净估值收益1.234亿美元和5030万美元，而2023年同期为净估值损失1.44亿美元和1.274亿美元[195] VIE持有的公允价值贷款和资产支持融资净估值收益情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司在VIE持有的公允价值贷款和资产支持融资的合并净估值收益分别为240万美元和720万美元，2023年同期为440万美元和480万美元[196] 公司股权回报率和每股收益情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司普通股股东的年化平均股权回报率分别为8.8%和7.8%，2023年同期为14.5%和10.8%[191] - 2024年第三季度和前九个月，公司基本每股收益分别为0.36美元和0.95美元，2023年同期为0.59美元和1.31美元[191] 贷款销售相关情况 - 截至2024年9月30日季度和九个月，从非关联方和PFSI获得的贷款销售净收益分别为2005.9万美元和4673.7万美元，2023年同期分别为1355.8万美元和2447.7万美元[200] - 截至2024年9月30日季度和九个月，向非关联方和PFSI发行的贷款利率锁定承诺分别为15.60234亿美元和39.204289亿美元，2023年同期分别为13.825906亿美元和36.04亿美元[200] - 截至2024年9月30日季度和九个月，为销售而收购的贷款（UPB）分别为25.828591亿美元和66.493514亿美元，2023年同期分别为21.54072亿美元和62.879652亿美元[200] 贷款赔偿情况 - 2024年和2023年，期初贷款赔偿金额分别为1517.8万美元和1214.8万美元，期末分别为1498.1万美元和1190.2万美元[204] - 2024年和2023年，新增赔偿金额分别为34.3万美元和173.4万美元，期间减少金额分别为54万美元和198万美元[204] - 2024年和2023年九个月内，新增赔偿金额分别为339.7万美元和652.2万美元，期间减少金额分别为54万美元和272.8万美元[204] 贷款销售相关陈述与保证损失拨备和负债情况 - 2024年三季度和前九个月贷款销售相关陈述与保证损失拨备分别为45.9万美元和91.7万美元，2023年同期分别为44.8万美元和210万美元[205] - 2024年三季度和前九个月陈述与保证负债分别减少520万美元和1860万美元，2023年同期分别减少440万美元和790万美元[208] 贷款发起费情况 - 2024年三季度贷款发起费较2023年同期增加，前九个月较2023年同期减少[209] - 2024年第三季度和前九个月贷款发起费用分别增加69.8万美元和减少140万美元，与非关联方贷款购买量有关[228] 净贷款服务费用和贷款服务费用情况 - 2024年三季度和前九个月净贷款服务费用分别为 - 8508万美元和5711.9万美元，2023年同期分别为28129.8万美元和36643.8万美元[210] - 2024年三季度和前九个月贷款服务费用分别为16661.7万美元和49492.7万美元，2023年同期分别为17056.1万美元和51104.3万美元[210] - 2024年第三季度和前九个月贷款服务费用分别增加200万美元和174万美元[225] MSR及对冲结果情况 - 2024年三季度和前九个月MSR及对冲结果分别为 - 25169.7万美元和 - 43780.8万美元，2023年同期分别为11073.7万美元和 - 14460.5万美元[210] 未偿还贷款和逾期贷款情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还贷款的UPB分别为22458688.2万美元和22883847.1万美元[214] - 2024年9月30日，30 - 89天逾期贷款UPB为251011.3万美元，90天及以上逾期未进入foreclosure的为89152.5万美元，进入foreclosure的为10506.5万美元，破产的为25668.3万美元[214] 公司管理的托管资金情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司管理的托管资金分别为301944.1万美元和175997.4万美元[214] 贷款回购活动情况 - 2024年三季度和前九个月，贷款回购活动中贷款回购额分别为7612万美元和25383万美元，对应2023年同期为13908万美元和50849万美元[206] 房利美和房地美MSR服务组合情况 - 截至2024年9月30日，房利美MSR服务组合未偿还本金余额为113,315,411美元，贷款数量435笔，票面利率3.8%，60天以上逾期率0.9%[216] - 截至2024年9月30日，房地美MSR服务组合未偿还本金余额为110,793,124美元，贷款数量394笔，票面利率3.8%，60天以上逾期率0.5%[216] 现金及短期投资、抵押贷款支持证券等平均余额及收益情况 - 2024年第三季度，现金及短期投资平均余额502,592,000美元，利息收入7,590,000美元，收益率6.01%；2023年同期平均余额431,256,000美元，利息收入6,288,000美元，收益率5