合并可变利益实体资产与负债情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合并可变利益实体（VIEs）资产分别为143.12672亿美元和109.88885亿美元，负债分别为133.54497亿美元和100.96308亿美元[5] 利息收入、支出及净收入情况 - 2024年第三季度和2023年同期，总利息收入分别为2.48643亿美元和1.77074亿美元；2024年前九个月和2023年同期，总利息收入分别为6.788亿美元和5.34571亿美元[8] - 2024年第三季度和2023年同期，总利息支出分别为2.23145亿美元和1.56723亿美元；2024年前九个月和2023年同期，总利息支出分别为6.03799亿美元和4.61687亿美元[8] - 2024年第三季度和2023年同期，净利息收入分别为2549.8万美元和2035.1万美元；2024年前九个月和2023年同期，净利息收入分别为7500.1万美元和7288.4万美元[8] 非利息收入（损失）及净收入（损失）情况 - 2024年第三季度和2023年同期，非利息收入（损失）分别为4422.4万美元和 - 959.4万美元；2024年前九个月和2023年同期，非利息收入（损失）分别为1.36717亿美元和2867.4万美元[8] - 2024年第三季度和2023年同期，净收入（损失）分别为1482.6万美元和 - 3081万美元；2024年前九个月和2023年同期，净收入（损失）分别为6062.2万美元和 - 2331.7万美元[8] 归属于普通股股东的净收入（损失）及每股收益情况 - 2024年第三季度和2023年同期，归属于普通股股东的净收入（损失）分别为1307.6万美元和 - 3256万美元；2024年前九个月和2023年同期，归属于普通股股东的净收入（损失）分别为5536.5万美元和 - 2824.4万美元[8] - 2024年第三季度和2023年同期，基本每股收益（损失）分别为0.09美元和 - 0.29美元；2024年前九个月和2023年同期，基本每股收益（损失）分别为0.40美元和 - 0.27美元[8] 综合收入（损失）情况 - 2024年第三季度和2023年同期，综合收入（损失）分别为2276.7万美元和 - 3345.7万美元；2024年前九个月和2023年同期，综合收入（损失）分别为7918.8万美元和 - 1918.7万美元[10] - 2024年第三季度和2023年同期，归属于普通股股东的综合收入（损失）分别为2101.7万美元和 - 3520.7万美元；2024年前九个月和2023年同期，归属于普通股股东的综合收入（损失）分别为7393.1万美元和 - 2411.4万美元[10] 公司净收入、其他综合收入及相关权益情况 - 截至2024年9月30日的三个月，公司净收入为14,826千美元，其他综合收入为7,941千美元[12] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净收入为60,622千美元，其他综合收入为18,566千美元[13] - 2024年9月30日，公司优先股价值为66,948千美元，普通股股数为132,237,436股[12][13] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损为30,810千美元，其他综合亏损为2,647千美元[14] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损为23,317千美元，其他综合收入为4,130千美元[15] - 2023年9月30日，公司优先股价值为66,923千美元，普通股股数为118,503,762股[14][15] - 2024年9月30日，公司累计收益为1,199,777千美元，累计向股东分配为2,507,684千美元[12][13] - 2023年9月30日，公司累计收益为1,125,126千美元，累计向股东分配为2,417,944千美元[14][15] 股息宣布情况 - 2024年，优先股股息宣布为每股0.625美元（三个月）和每股1.875美元（九个月），普通股股息宣布为每股0.17美元（三个月）和每股0.49美元（九个月）[12][13] - 2023年，优先股股息宣布为每股0.625美元（三个月）和每股1.85417美元（九个月），普通股股息宣布为每股0.16美元（三个月）和每股0.55美元（九个月）[14][15] 前九个月部分财务指标对比情况 - 2024年前九个月净收入为60,622千美元，2023年同期净亏损为23,317千美元[16] - 2024年前九个月经营活动使用的净现金为5,008,540千美元，2023年同期为867,461千美元[16] - 2024年前九个月投资活动提供的净现金为1,537,403千美元，2023年同期为639,234千美元[16] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为3,428,316千美元，2023年同期为158,586千美元[16] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少42,821千美元，2023年同期为69,641千美元[16] - 2024年前九个月期末现金、现金等价物和受限现金为325,967千美元，2023年同期为259,723千美元[16] - 2024年前九个月支付的利息为721,264千美元，2023年同期为436,879千美元[18] - 2024年前九个月支付的税款为347千美元，2023年同期为 - 1,034千美元[18] - 2024年贷款从持有待售转移至持有投资的金额为4,553,378千美元，2023年为2,009,030千美元[18] 公司业务板块划分情况 - 公司经营分为住宅消费者抵押贷款银行、住宅投资者抵押贷款银行和投资组合三个业务板块[21] - 公司经营三个业务板块：住宅消费者抵押贷款银行、住宅投资者抵押贷款银行和投资组合[29] 业务板块利息收入及相关指标情况 - 2024年第三季度利息收入总计24.8643亿美元，其中投资组合为21.7057亿美元[30] - 2024年前三季度利息收入总计67.88亿美元，其中投资组合为59.8696亿美元[32] - 2023年第三季度利息收入总计17.7074亿美元，其中投资组合为16.4847亿美元[33] - 2024年第三季度净利息收入为2.5498亿美元，2024年前三季度为7.5001亿美元，2023年第三季度为2.0351亿美元[30][32][33] - 2024年第三季度净收入为1.4826亿美元，2024年前三季度为6.0622亿美元，2023年第三季度净亏损3.081亿美元[30][32][33] - 2024年第三季度非现金摊销费用净额为4540万美元，2024年前三季度为1.8677亿美元，2023年第三季度为7346万美元[30][32][33] - 2024年9月30日总资产为184.27426亿美元，2023年9月30日为130.21138亿美元[30][32][33] 会计准则新指引情况 - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07新指引对2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期有效[28] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09新指引对2024年12月15日后开始的年度期间有效，允许提前采用[28] 截至2024年9月30日九个月部分财务指标情况 - 截至2024年9月30日九个月，公司总利息收入为534,571千美元，总利息支出为461,687千美元，净利息收入为72,884千美元[34] - 截至2024年9月30日九个月，公司总非利息收入（损失）净额为28,674千美元[34] - 截至2024年9月30日九个月，公司净亏损为23,317千美元[34] - 截至2024年9月30日，公司总资产为13,021,138千美元[34] 抵押银行业务净收入情况 - 2024年第三季度，公司抵押银行业务净收入为39,569千美元，2023年同期为19,440千美元；截至2024年9月30日九个月，该业务净收入为73,049千美元，2023年同期为52,663千美元[36] 按公允价值计量的资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的资产总计17,607,718千美元，其中Level 1为5,817千美元，Level 2为70,151千美元，Level 3为17,531,750千美元[39] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的负债总计12,652,870千美元，其中Level 1为4,143千美元，Level 3为12,648,727千美元[39] - 截至2024年9月30日，住宅消费者贷款公允价值为11,157,159千美元，均使用Level 3输入值计量[39] - 截至2024年9月30日，住宅投资者贷款公允价值为4,746,174千美元，均使用Level 3输入值计量[39] - 截至2024年9月30日，已发行资产支持证券（ABS）公允价值为12,564,029千美元，均使用Level 3输入值计量[39] - 截至2023年12月31日，公司总资产公允价值为13,679,446千美元，总负债公允价值为9,244,843千美元[41] 各类贷款资产与负债余额及变动情况 - 截至2024年9月30日，住宅消费贷款资产期末余额为11,157,159千美元，较2023年末增加4,106,522千美元[44] - 截至2024年9月30日，住宅投资者贷款资产期末余额为4,746,174千美元，较2023年末减少474,123千美元[44] - 截至2024年9月30日，合并机构多户家庭贷款资产期末余额为425,648千美元，较2023年末增加363千美元[44] - 截至2024年9月30日，已发行资产支持证券负债期末余额为12,564,029千美元，较2023年末增加3,412,766千美元[45] - 2024年前九个月，住宅消费贷款资产收购额为4,931,228千美元，销售额为245,771千美元，本金偿还额为790,158千美元[44] - 2024年前九个月，住宅投资者贷款资产收购额为19,155千美元，销售额为744,759千美元，本金偿还额为1,016,256千美元[44] - 2024年前九个月，已发行资产支持证券负债收购额为4,280,237千美元，销售额为1,544千美元，本金偿还额为1,122,041千美元[45] - 2024年前九个月，住宅消费贷款资产净收益为213,491千美元，住宅投资者贷款资产净收益为79,288千美元[44] - 2024年前九个月，已发行资产支持证券负债净收益为256,114千美元，衍生品净收益为10,938千美元[45] 部分资产公允价值及相关指标情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产公允价值为1.753175亿美元，总负债公允价值为1.2648727亿美元[47] - 截至2024年9月30日，住宅消费贷款公允价值为1.1157159亿美元，住宅投资定期贷款为2836.37万美元，住宅投资过桥贷款为1909.804万美元[47] - 截至2024年9月30日，公司在合并的红杉、CAFL定期、CAFL过桥、房利美SLST、房利美K系列和HEI证券化实体中持有的证券公允价值分别为3.33亿美元、3.39亿美元、2600万美元、2.68亿美元、3400万美元和4600万美元[49] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别对3300万美元和9700万美元的证券、20亿美元和48.7亿美元（本金余额）的住宅消费贷款、4.49亿美元和12.3亿美元（本金余额）的住宅投资贷款选择了公允价值计量选项[50] - 截至2024年9月30日，住宅消费贷款中，待售的公允价值为13.62349亿美元，持有投资的公允价值为97.9481亿美元；截至2023年12月31日，待售的公允价值为9.11192亿美元，持有投资的公允价值为61.39445亿美元[54] - 截至2024年9月30日，公司拥有与13亿美元（本金余额）的住宅消费贷款相关的抵押贷款服务权，这些贷款是从第三方发起人处购买的[54] 证券相关指标情况 - 交易和可供出售证券的折现率范围为5% - 40%，加权平均为12%；提前还款率（年度CPR）范围为0 - 40%，加权平均为13%；违约率范围为0 - 18%，加权平均为0.1%；损失严重程度范围