财务数据关键指标变化 - 2022年末金融资产公允价值总计5.85734亿雷亚尔，金融负债公允价值总计7750.8万雷亚尔，较2021年分别增长8.5%和22.1%[743] - 2022年经营收入为14.4857亿雷亚尔，较2021年增长14.6%，即1.8483亿雷亚尔[753] - 2022年净利息收入为8.7211亿雷亚尔，较2021年增长16.0%，即1.2002亿雷亚尔[753] - 2022年非利息收入为5.7646亿雷亚尔，较2021年增长12.7%，即6481万雷亚尔[753] - 2022年金融资产和债权预期损失为2.9287亿雷亚尔，较2021年增长103.7%，即1.4908亿雷亚尔[753] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为2.9702亿雷亚尔，较2021年增长11.0%，即2942万雷亚尔[753] - 2022年公司海外投资套期保值工具的财政效应带来3257万雷亚尔收益，2021年为2838万雷亚尔[757] - 2022年手续费和银行费用增长9.6%，即4054万雷亚尔，其他收入增长52.9%，即1843万雷亚尔[760] - 截至2022年12月31日，公司90天不良贷款率为3.3%，较2021年12月31日增加50个基点[764] - 截至2022年12月31日，公司15至90天不良贷款率为2.2%，较2021年12月31日增加50个基点[766] - 截至2022年12月31日，公司按照巴西公认会计原则计算的90天贷款拨备覆盖率为212%，较2021年12月31日的241%有所下降[769] - 2022年全年，公司其他经营收入（费用）增至780.37亿雷亚尔，较2021年的697.64亿雷亚尔增加11.9%[771] - 2022年全年，公司当期和递延所得税及社会贡献税费用为67.96亿雷亚尔，较2021年的138.47亿雷亚尔有所减少[772] - 截至2022年12月31日，总资产较2021年增加2542.34亿雷亚尔，增长12.3%，主要因摊余成本计量的金融资产增加[797][798] - 摊余成本计量的金融资产较2021年增加2112.10亿雷亚尔，增长15.4%[797][798] - 贷款和租赁业务组合较2021年增加86.832亿雷亚尔，增长10.6%，其中个人贷款组合增加67.567亿雷亚尔[797][801][802] - 总负债和股东权益较2021年增加2542.34亿雷亚尔，增长12.3%，主要因银行间市场资金等增加[804] - 存款较2021年增加21.066亿雷亚尔，主要因定期存款增加67.164亿雷亚尔，部分被活期存款减少40.529亿雷亚尔抵消[804] - 回购协议下出售的证券较2021年增加40.592亿雷亚尔，增长16.1%[804][805] - 银行间市场资金、机构市场资金和其他金融负债较2021年增加140.733亿雷亚尔，增长31.3%[804][806] - 截至2022年12月31日，公司总资本达1854.15亿雷亚尔，较2021年增加156.18亿雷亚尔，巴塞尔比率达15.0%，较2021年提高30个基点[816][818] - 2022年12月31日，CET1比率为11.9%，一级资本比率为13.5%，总资本比率为15.0%，较2021年均有提升[816] - 2022年12月31日，公司平均流动性覆盖率（LCR）为164.4%，高于央行要求，较2021年的159.1%有所提高[827][829] - 截至2022年12月31日，净稳定资金比率（NSFR）为124.9%，高于央行要求，较2021年的121.1%有所提高[832][833] - 截至2022年12月31日，公司运营流动性储备为2590.33亿雷亚尔，较2021年的2290.47亿雷亚尔有所增加[838] - 2022年资本支出84.95亿雷亚尔，较2021年减少6.5% [852] - 截至2022年12月31日，公司总资本化为232.344亿雷亚尔，BIS比率为15.00% [854] - 2022年资产总计232.344亿雷亚尔，其中巴西货币计价占比74.0%，外币计价占比23.7%，与外币挂钩占比2.3%[874] - 2022年负债和股东权益总计232.344亿雷亚尔，其中巴西货币计价占比73.3%，外币计价占比25.7%，与外币挂钩占比1.0%[874] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年全年，零售业务净收入增至110.02亿雷亚尔，较2021年的95.35亿雷亚尔增加15.4%[783][784] - 2022年全年，批发业务净收入增至174.43亿雷亚尔，较2021年的111.30亿雷亚尔增加56.7%[788] - 2022年全年，零售业务运营收入增至905.09亿雷亚尔，较2021年的754.43亿雷亚尔增加20.0%[783] - 2022年全年，批发业务运营收入增至492.29亿雷亚尔，较2021年的382.28亿雷亚尔增加28.8%[788] - 批发业务净收入从2021年的111.30亿雷亚尔增至2022年的174.43亿雷亚尔，增长56.7%[789] - 运营收入在2022年较2021年增加110.02亿雷亚尔，增长28.8%，主要因利息差增长44.6%[789] - 市场+公司业务板块净收入在2022年较2021年减少38.74亿雷亚尔，下降62.3%[793][794] 汇率相关情况 - 2022年与2021年相比，雷亚尔兑美元名义升值6.5%，2021年与2020年相比，雷亚尔兑美元名义贬值7.4%[756] - 公司多数银行业务以巴西雷亚尔计价或挂钩，也有外币资产和负债，面临汇率风险[870] - 公司外汇负债方由国际资本市场证券发行、外国银行信贷等多种要素构成[872] - 公司对海外净投资采用经济套期或套期会计处理[873] - 公司采用缺口管理考虑外汇头寸的税收影响[871] 金融票据发行情况 - 2022年9月30日，公司为优化资本结构，向巴西机构投资者发行了总计10亿雷亚尔的永续次级金融票据[848] - 金融票据被授权构成额外一级资本，预计对一级资本比率影响为0.08个百分点[849] - 2022年4月14日，公司发行6250万美元3.700%高级有担保票据，用于资助绿色和/或社会项目[849] - 2021年1月15日，公司发行5亿美元3.875%二级次级票据，用于资助绿色和/或社会项目[850] - 2021年9月，公司私募发行55亿雷亚尔二级次级金融票据，期限10年，2026年起有回购选择权[851] 业务交易情况 - 2022年第四季度，公司向非关联公司出售无风险留存的活跃投资组合，其中逾期超90天的活跃贷款为2.78亿雷亚尔，未逾期或短期逾期的活跃投资组合为2.96亿雷亚尔，特定企业客户的未逾期活跃投资组合为7.73亿雷亚尔[764] 资本结构相关情况 - 截至2022年12月31日，普通股一级资本（CET1）为1477.81亿雷亚尔，一级资本为1668.68亿雷亚尔，总资本为1854.15亿雷亚尔；风险加权资产（RWA）为12385.82亿雷亚尔[816] - 截至2022年12月31日，资本保护缓冲要求为2.5%，系统重要性银行额外要求为1.0%，银行CET1特定缓冲要求总计为3.5%[816] - 截至2022年12月31日，可用稳定资金（ASF）总计11517.5亿雷亚尔，所需稳定资金（RSF）总计9223.95亿雷亚尔[832][833] - 2022年12月31日，公司固定资产比率达19.9%，有557.48亿雷亚尔的缓冲[819] 风险相关情况 - 交易和银行投资组合敏感性分析显示，不同情景下最高损失不同，如情景二交易和银行投资组合最高损失32.805亿雷亚尔[861] - 公司通过回测技术验证风险价值模型的有效性，考虑99%、97.5%和95%的置信水平以及250、500和750个工作日的周期[875] - 在截至2021年12月31日的前250个工作日中，假设损益有1天超过风险价值估计，实际损益无例外情况[877] 其他情况 - 2018年公司组建工作组跟进IBORs替换，2022年继续遵循市场指引并实施行动计划[867][869] - 过去三年公司没有实施任何研发政策[878] - 公司持续审查巴西国内外的增长机会[879] - 公司授权和已发行股本包括49.58290359亿股普通股和48.42576301亿股优先股[855] - 截至2022年12月31日，公司海外投资为748亿雷亚尔[873]