投资证券收益率变化 - 截至2023年3月31日的三个月，投资证券的税等效收益率从2022年12月31日的4.33%增至4.95%[158] - 2023年3月31日结束的三个月，投资证券的税等效收益率从1.73%增至4.95%[261] 计息存款利率变化 - 截至2023年3月31日的三个月，计息存款的平均支付利率从2022年3月31日的0.24%增至2.86%[159] - 2023年3月31日结束的三个月，计息存款平均利率从2.06%升至2.86%[257] 住宅贷款记录投资情况 - 2023年3月31日，处于止赎过程中的住宅贷款记录投资为3.82亿美元，其中3.69亿美元有政府保险；2022年12月31日为4.13亿美元，其中4亿美元有政府保险[165] 累计其他综合收益重分类预计 - 截至2023年3月31日，预计未来十二个月从累计其他综合收益（AOCI）重分类至收益的净收益为3710万美元[174] 套期项目情况 - 截至2023年3月31日，套期项目的合同余额为10亿美元，累计公允价值套期调整为 - 311.4万美元[176] 衍生资产与负债情况 - 2023年3月31日，衍生资产净金额为77万美元，衍生负债净金额为 - 515.5万美元；另一组数据中衍生资产净金额为318.5万美元，衍生负债净金额为 - 391.2万美元[181] 按公允价值计量的资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的资产总计98.34066亿美元，其中第一层次为2.26725亿美元，第二层次为96.07341亿美元；负债总计 - 1.2622亿美元[188] 各类证券按公允价值计量情况 - 美国国债按公允价值计量为1.35841亿美元，美国政府机构和赞助企业住宅抵押贷款支持证券为19.83168亿美元[188] - 美国政府机构和赞助企业商业抵押贷款支持证券按公允价值计量为5.25094亿美元，私人标签住宅抵押贷款支持证券和抵押担保证券为25.30663亿美元[188] - 私人标签商业抵押贷款支持证券按公允价值计量为25.24354亿美元，单户房地产支持证券为4.70441亿美元[188] 政府担保住宅贷款相关情况 - 政府担保的住宅贷款方面，利率减免为1.09亿美元，3个月延期金额为50.7亿美元，组合延期金额为7.33亿美元，总计59.12亿美元[194] - 政府担保的住宅贷款中，TDRs数量为390笔，3个月TDRs期间摊销成本为63.539亿美元，2022年3月31日结束期间经历违约的TDRs数量为125笔，付款期间摊销成本为21.391亿美元[194] 1 - 4单户住宅贷款TDRs情况 - 1 - 4单户住宅贷款中，TDRs期间修改的贷款数量为4笔，3个月TDRs期间摊销成本为19.92亿美元[194] 现金流量套期指定衍生品情况 - 现金流量套期指定的衍生品中，利率互换名义金额从2022年12月31日的19.7亿美元降至2023年3月31日的17.5亿美元，公允价值资产从941000美元降至15.2万美元[197] - 2023年第一季度，与现金流量套期指定的衍生品相关的利得（损失）重新分类计入收入的金额为1215.4万美元，而2022年同期为 - 543.2万美元[198] 指定套期关系的封闭贷款组合情况 - 2023年3月31日，用于指定套期关系的封闭贷款组合的摊销成本基础为10亿美元[201] 未指定为套期工具的衍生品情况 - 未指定为套期工具的衍生品中，固定利率互换名义金额从2022年12月31日的19.16719亿美元降至2023年3月31日的18.57402亿美元[203] 投资证券可供出售未实现利得（损失）情况 - 投资证券可供出售的未实现利得（损失）方面，2023年第一季度税前为1.00513亿美元，税后为7438万美元，而2022年同期税前为 - 2.39107亿美元，税后为 - 1.76958亿美元[207] 衍生工具未实现利得（损失）情况 - 衍生工具的未实现利得（损失）方面，2023年第一季度净变化税前为 - 1508万美元，税后为 - 1115.9万美元，而2022年同期税前为4739.5万美元，税后为3519.9万美元[207] 其他综合收益（损失）情况 - 其他综合收益（损失）方面，2023年第一季度税前为8543.3万美元，税后为6322.1万美元，而2022年同期税前为 - 1.91712亿美元，税后为 - 1.41759亿美元[207] - 2023年第一季度其他综合收益（损失）为6322.1万美元，其中可供出售投资证券未实现收益（损失）为7438万美元，衍生工具未实现收益（损失）为 - 1115.9万美元[231] 可出售投资证券总资产公允价值情况 - 2023年3月31日可出售投资证券总资产公允价值为96.07亿美元，其中Level 1为1.87亿美元，Level 2为94.20亿美元[212] 净收入与每股收益情况 - 2023年第一季度净收入为5290万美元，摊薄后每股收益0.70美元，而2022年12月31日止三个月为6420万美元，摊薄后每股收益0.82美元；2022年3月31日止三个月为6720万美元，摊薄后每股收益0.79美元[225] 存款情况 - 2023年3月31日止三个月总存款减少17.9亿美元，非利息活期存款减少6.71亿美元；2023年3月13日当周净存款流出17.5亿美元，其中19亿美元流出归因于少数大型机构客户；2023年3月20日和27日当周净存款流入2.45亿美元[226] - 2023年3月31日，无息活期存款平均余额为74.58亿美元，有息活期存款平均余额为22.84亿美元，利率为1.87%；储蓄和货币市场存款平均余额为121.46亿美元，利率为3.06%；定期存款平均余额为45.26亿美元，利率为2.81%；总存款平均余额为264.14亿美元，平均利率为2.05%[220] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，余额超过25万美元的定期存款账户分别为8.19亿美元和7.3亿美元[245] - 2023年3月31日的存款中，公共资金存款为36亿美元，经纪存款为52亿美元[246] - 2023年第一季度末总存款减少18亿美元，FHLB预付款和联邦基金购买净额增加19亿美元[266] 信贷损失拨备情况 - 2023年3月31日止三个月信贷损失拨备为1980万美元，而2022年12月31日止三个月为3960万美元，2022年3月31日止三个月为780万美元；ACL与总贷款比率从2022年12月31日的0.59%增至2023年3月31日的0.64%[227] - 2023年第一季度信贷损失拨备为1978.8万美元，2022年同期为783万美元[285] 可供出售投资证券未实现净损失情况 - 2023年3月31日止三个月可供出售投资证券的税前未实现净损失从2022年12月31日的6.74亿美元改善至5.74亿美元；AFS投资组合久期在2023年3月31日为1.95；2023年3月31日持有至到期证券仅为1000万美元[228] 普通股每股账面价值和有形账面价值情况 - 2023年3月31日普通股每股账面价值和有形账面价值分别从2022年12月31日的32.19美元和31.16美元提高至33.34美元和32.30美元[229] 抵押依赖贷款与OREO情况 - 2023年3月31日抵押依赖贷款为2532万美元，2022年12月31日为3178.9万美元；2022年12月31日OREO为69.3万美元[238] 客户返利计划成本情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度与客户返利计划相关的成本分别为850万美元和160万美元，这些费用包含在综合损益表的“其他非利息费用”中[221] 银行流动资金与比率情况 - 2023年3月31日，银行当日可用流动资金约为94亿美元，截至2023年4月21日，增至约123亿美元[251] - 2023年3月31日，银行估计的保险和抵押存款与总存款的比率为62%，可用流动资金与估计的未保险、无抵押存款的比率为95%；2023年4月21日，该比率提高到128%[251] 总存款平均成本与生息资产收益率情况 - 截至2023年3月31日的三个月，总存款平均成本从2022年12月31日的1.42%升至2.05%，平均生息资产收益率从4.60%升至5.05%[252] 贷款情况 - 贷款季度环比持平，住宅贷款减少1.11亿美元，商业部门净增长1.18亿美元，核心工商业和商业房地产投资组合增长1.44亿美元[253] - 2023年第一季度，商业和工业板块（包括业主自用商业房地产）增长1.73亿美元，Pinnacle有适度增长，住宅减少1.11亿美元，商业房地产减少2800万美元，Bridge减少3400万美元，MWL余额持平[312] 公司普通股回购情况 - 2023年第一季度，公司回购约160万股普通股，总价5500万美元，加权平均价格为每股33.41美元，目前已暂停回购活动[254] 净息差与净利息收益率情况 - 2023年3月31日结束的三个月，净息差为2.62%，而2022年12月31日结束的三个月为2.81%[257] - 2023年第一季度净利息收益率为2.62%，2022年第四季度为2.81%，2022年第一季度为2.50%[273] 贷款税等效收益率情况 - 2023年3月31日结束的三个月，贷款的税等效收益率从3.36%扩大到5.10%[260] - 2023年第一季度贷款的税等效收益率从2022年第四季度的4.72%增至5.10%[280] 非利息收入情况 - 2023年第一季度非利息收入为1653.5万美元，2022年同期为1430.1万美元[263] 存款保险费用情况 - 2023年第一季度存款保险费用较2022年同期增加450万美元[265] CET1情况 - 2023年3月31日CET1在控股公司为10.8%，在银行处为12.5%，控股公司的预估CET1为9.4%[272] 净利息收入情况 - 2023年第一季度净利息收入为2.321亿美元，较2022年第四季度减少1510万美元，较2022年第一季度增加1920万美元[273][279] FHLB预付款平均利率情况 - 2023年第一季度FHLB预付款平均利率从2022年第四季度的3.44%增至4.27%，从2022年第一季度的1.11%增至4.27%[281][283] 非利息支出情况 - 2023年第一季度非利息支出为1.5278亿美元，2022年同期为1.26324亿美元[287] 不同类型证券评级与损失情况 - 私人标签CMBS中AAA评级占比85.3%，加权平均压力情景损失为6.6%；CLOs中AAA评级占比79.7%，加权平均压力情景损失为10.1%；私人标签住宅MBS和CMO中AAA评级占比93.9%，加权平均压力情景损失为2.5%；单户房地产支持证券中AAA评级占比64.9%，加权平均压力情景损失为7.2%[292] 不同类型证券占比情况 - 美国国债证券占比0.63%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS占比5.03%，美国政府机构和赞助企业商业MBS占比3.43%等不同类型证券在不同期限的占比情况[295] 不同类型贷款金额与占比情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，1 - 4单户住宅贷款分别为7133615美元和7128834美元，占比均为28.6%；政府担保住宅贷款分别为1656129美元和1771880美元，占比分别为6.7%和7.1%等不同类型贷款的金额和占比[295] 1 - 4单户住宅贷款组合担保情况 - 截至2023年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合中11亿美元（16%）由投资者拥有的房产担保[297] 不同地区贷款金额与占比情况 - 2023年3月31日，加州的1 - 4单户住宅贷款为2266711美元，占比31.8%；纽约为1404958美元，占比19.7%等不同地区的贷款金额和占比[299] 办公室板块情况 - 2023年3月31日，办公室板块总计18亿美元，佛罗里达州占比58%，纽约三州市场约占23%，未来12个月办公室投资组合估计租金展期约为投资组合的10%，五年累计净冲销约为200万美元[302] 投资组合加权平均寿命与久期情况 - 截至2023年3月31日，投资组合估计加权平均寿命为5.3年，有效久期为1.95[305] 1 - 4单户住宅贷款与政府担保住宅贷款总计情况 - 2023年3月31日，1 - 4单户住宅贷款为7133615美元，政府担保住宅贷款为1656129美元，两者总计8789744美元；收购的政府担保池买断贷款余额总计16亿美元[313] 商业