公司资产与负债 - 公司总资产截至2022年3月31日为1921亿美元[13] - 公司总贷款和租赁从1281.63亿美元增加到1313.05亿美元，增长2%[41] - 证券投资组合的公允价值从261.07亿美元减少到253.19亿美元，下降74800万美元[39] - 截至2022年3月31日，公司总存款为1588亿美元，较2021年12月31日的1544亿美元增长3%，主要受HSBC交易的影响[56] - 截至2022年3月31日，公司的总资本为203.01亿美元，较2021年12月31日的202.44亿美元略有增加[65] - 2022年3月31日，CBNA的CET1资本和一级资本总额为172.26亿美元，较2021年12月31日的170.39亿美元增加了1.87亿美元[69] - 2022年3月31日，CBNA的风险加权资产总额为1614.43亿美元，较2021年12月31日增加了29亿美元[69] - 2022年3月31日，母公司现金及现金等价物为21亿美元，较2021年12月31日的23亿美元有所下降[72] - 2022年3月31日，母公司的双重杠杆比率为99.1%，表明母公司对子公司股权现金流的依赖程度较高[72] 收入与利润 - 2022年第一季度净收入为4.2亿美元，同比下降1.91亿美元[16] - 2022年第一季度每股摊薄收益为0.93美元，同比下降0.44美元[16] - 2022年第一季度ROTCE为11.4%，同比下降5.8个百分点[16] - 2022年第一季度非GAAP基础下的净收入为4.52亿美元，同比下降1.51亿美元[18] - 2022年第一季度非GAAP基础下的每股摊薄收益为1.07美元，同比下降0.34美元[18] - 公司总营收为16亿美元，同比下降1%，主要受非利息收入下降8%的影响，部分被净利息收入增长3%所抵消[22] - 净利息收入为11亿美元，同比增长3%，主要得益于生息资产增长3%和净息差稳定在2.75%[22] - 非利息收入为4.98亿美元，同比下降8%，主要受抵押银行费用下降的影响，部分被资本市场费用、外汇和衍生品收入增长所抵消[22] - 2022年第一季度非利息支出为10.18亿美元，同比下降8800万美元[18] - 2022年第一季度信用损失拨备为-1.4亿美元，同比下降1.43亿美元[18] - 2022年第一季度，公司总营收为16.45亿美元，与2021年同期的16.59亿美元相比略有下降[106] - 2022年第一季度非利息支出为11.06亿美元，较2021年同期的10.18亿美元增长8.65%[106] - 2022年第一季度拨备前利润为5.39亿美元，较2021年同期的6.41亿美元下降15.9%[106] - 2022年第一季度净收入为4.2亿美元，较2021年同期的6.11亿美元下降31.3%[106] - 2022年第一季度普通股股东的平均股本回报率为7.65%，较2021年同期的11.57%下降[106] - 2022年第一季度平均总资产回报率为0.9%，较2021年同期的1.36%下降[107] - 2022年第一季度效率比率为67.23%，较2021年同期的61.35%上升[107] 贷款与信用 - 平均贷款和租赁余额为1292亿美元，同比增长5%，其中零售贷款增长66亿美元，主要受抵押贷款、汽车贷款和教育贷款增长的推动[22] - 截至2022年3月31日，公司总贷款和租赁的信用损失准备金为18.78亿美元，占总贷款和租赁的1.43%，较2021年12月31日的19.34亿美元有所下降[42] - 2022年第一季度，公司净冲销额为5900万美元，较2021年同期的1.58亿美元下降了63%，主要由于商业和零售贷款的净冲销额分别减少了9300万美元和600万美元[45] - 截至2022年3月31日，公司非应计贷款和租赁总额为7.89亿美元，较2021年12月31日的7.02亿美元增加了12%，主要由于住宅房地产担保贷款退出宽限期[44] - 2022年第一季度，公司商业贷款和租赁的批评余额为31亿美元，占总商业贷款和租赁的5.1%，较2021年12月31日的5.4%有所下降[48] - 截至2022年3月31日，公司商业和工业贷款批评余额为21亿美元，占总商业和工业贷款组合的4.7%，较2021年12月31日的5.0%有所下降[48] - 2022年第一季度，公司商业房地产批评余额为9.95亿美元，占总商业房地产组合的7.0%，较2021年12月31日的6.6%有所上升[48] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款和租赁组合中，金融和保险行业占比最高，为7%，其次是健康和制药行业，占比2%[50] - 2022年第一季度，公司商业贷款和租赁组合中，科技行业占比3%，与2021年12月31日持平[50] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款和租赁组合中，零售贸易行业占比2%，较2021年12月31日有所上升[50] - 2022年3月31日，公司零售贷款组合中，住宅抵押贷款的当前比例为95.32%，较2021年12月31日的96.03%有所下降[53] - 2022年3月31日，公司零售贷款中非应计贷款占总零售贷款的比例为0.83%，较2021年12月31日的0.77%有所上升[53] - 2022年3月31日，公司零售贷款中30-59天逾期的比例为0.44%，较2021年12月31日的0.51%有所下降[53] - 2022年3月31日，公司零售贷款中90天以上逾期的比例为1.16%，较2021年12月31日的0.83%有所上升[53] - 2022年3月31日，公司零售贷款中TDR（困境债务重组）总额为983亿美元，其中应计部分为784亿美元，非应计部分为199亿美元[54] - 公司信用损失准备金（ACL）在2022年3月31日为19亿美元，与2021年12月31日相比保持稳定[82] 资本与风险管理 - 2022年3月31日，公司CET1资本比率为9.7%，较2021年12月31日的9.9%有所下降[62] - 2022年3月31日，公司一级资本比率为10.9%，较2021年12月31日的11.1%有所下降[62] - 2022年3月31日，公司总资本比率为12.5%，较2021年12月31日的12.7%有所下降[62] - 2022年3月31日，公司一级杠杆比率为9.6%，较2021年12月31日的9.7%有所下降[62] - 截至2022年3月31日，公司的CET1资本比率为9.7%，较2021年12月31日的9.9%有所下降，主要由于30亿美元的风险加权资产增长和HSBC交易相关的商誉及无形资产增加[64] - 2022年3月31日，公司的风险加权资产总额为1619亿美元，较2021年12月31日增加了30亿美元，主要由于商业和消费贷款的增长，包括HSBC交易带来的住房贷款增加[64] - 公司流动性风险管理的目标是维持审慎的运营流动性水平，截至2022年3月31日，总可用流动性约为719亿美元，其中应急流动性为457亿美元[78] - 公司贷款与存款比率（不包括LHFS）为82.7%，主要资金来源为有机生成的存款[78] - 公司可用贴现窗口容量为262亿美元，主要用于非抵押商业和零售贷款[79] - 公司预计2022年实际GDP增长率为2.5%，平均失业率为5.2%，宏观经济前景总体积极[82] - 公司对利率变化的敏感性分析显示，利率上升200个基点时，净利息收入将增加7.2%，而利率下降25个基点时，净利息收入将减少1.0%[95] - 公司市场风险主要来自非交易银行活动，特别是利率风险，没有商品风险，且直接货币和股票风险极小[92] - 公司使用经济价值暴露（EVE）作为结构性利率风险的补充衡量指标，以评估长期利率波动对资产和负债经济价值的影响[95] - 公司使用利率互换合约管理浮动利率资产和浮动利率批发资金的利率风险，截至2022年3月31日，包括20亿美元的远期互换合约，将在2022年第三季度生效[97] - 预计在未来12个月内，约1.41亿美元将从累计其他综合收益（AOCI）重新分类为净利息收入[97] - 截至2022年3月31日，住宅抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值为12亿美元，相关衍生品合约的名义金额为134亿美元[97] - 公司总利率互换组合的名义金额为172.5亿美元，加权平均期限为3.9年，平均接收利率为1.4%，支付利率为0.6%[98] - 2022年第一季度，公司在其他综合收益（OCI）中确认的税前净损失为6.61亿美元[98] - 市场风险加权资产为1154亿美元，较2021年同期有所下降[100] - 2022年第一季度，公司总VaR（风险价值）为3亿美元，总压力VaR为15亿美元[100] - 市场风险监管资本为92亿美元，较2021年同期的97亿美元有所下降[100] 收购与业务扩展 - 2022年2月18日完成对HSBC东海岸分支机构和全国在线存款业务的收购[13] - 2022年4月6日完成对Investors的收购，增加了154家分支机构[13] - 公司于2022年4月6日完成了对Investors的收购[216] 风险与不确定性 - 俄罗斯入侵乌克兰可能对公司业务产生不利影响，包括供应链中断、商品价格上涨和资本市场波动[219] 公司治理与披露 - 公司披露控制和程序在报告期内有效，确保了信息的及时记录和处理[215] 股息与资本分配 - 2022年第一季度，公司宣布并支付了每股0.39美元的普通股季度股息，总计1.65亿美元[66] 信用评级 - 2022年3月31日，公司的信用评级为BBB+（标准普尔）和BBB+（惠誉），长期发行人评级为Baa1（穆迪）[77]