资产与负债 - 公司截至2022年6月30日的总资产为2267亿美元[19] - 公司总资产从2021年的1835.18亿美元增长至2022年的2047.32亿美元，增长212.14亿美元[29] - 公司贷款和租赁总额从2021年12月31日的1281.63亿美元增加到2022年6月30日的1561.72亿美元，同比增长22%，主要由于Investors收购和HSBC交易[44] - 公司总存款为1789.25亿美元，较2021年12月31日增加245.64亿美元，增幅为16%，主要由于Investors收购和HSBC交易[59] - 公司总借款为182亿美元，较2021年12月31日增加112亿美元，主要由于FHLB借款增加[60] - 公司贷款与存款比率（不包括LHFS）为87.3%，主要资金来源为有机生成的存款[83] 收购与并购 - 公司完成了对HSBC东海岸分支机构和全国在线存款业务的收购，包括纽约市大都会区的66家分行、中大西洋/华盛顿特区地区的9家分行和东南佛罗里达州的5家分行[19] - 公司完成了对Investors Bancorp, Inc.的收购，增加了154家分行，主要位于大纽约市和费城大都会区以及新泽西州[19] - 公司完成了对DH Capital的收购，进一步增强了其企业咨询能力[19] 财务表现 - 2022年第二季度净收入下降2.84亿美元至3.64亿美元，每股摊薄收益为0.67美元，同比下降0.77美元[22] - 2022年上半年净收入下降4.75亿美元至7.84亿美元，每股摊薄收益为1.58美元，同比下降1.23美元[22] - 2022年上半年净利息收入为36亿美元，同比增长34%[25] - 2022年上半年非利息收入为10.23亿美元，同比增长18%[25] - 2022年上半年净收入为7.28亿美元，同比下降4.76亿美元[25] - 2022年上半年每股摊薄收益为2.21美元，同比下降0.66美元[25] - 2022年上半年效率比率为66.2%，同比上升4.7个百分点[25] - 2022年上半年ROTCE为10.2%，同比下降7.1个百分点[25] - 2022年上半年贷款和租赁总额为1538.54亿美元，同比增长303.64亿美元[28] - 2022年上半年净利息收益率为3.04%，同比上升33个基点[28] - 2022年上半年总存款为1763.62亿美元，同比增长260.13亿美元[28] - 2022年上半年有形普通股每股账面价值为29.14美元，同比下降16%[25] - 净利息收入从2021年的22.41亿美元增长至2022年的26.52亿美元，增长4.11亿美元[29] - 平均存款从2021年的1485.10亿美元增长至2022年的1657.81亿美元，增长172.71亿美元[29] - 非利息收入在2022年第二季度增长900万美元，同比增长2%，但在2022年上半年下降3500万美元，同比下降3%[31][32] - 非利息支出在2022年第二季度增长3.14亿美元，同比增长32%，在2022年上半年增长4.02亿美元，同比增长20%[34] - 信用损失准备金在2022年第二季度为2.16亿美元，2022年上半年为2.19亿美元，而2021年同期分别为2.13亿美元和3.53亿美元的信用准备金收益[35] - 资本市场的费用在2022年上半年增长900万美元，同比增长5%[32] - 服务费用和手续费在2022年上半年增长700万美元，同比增长4%[32] - 抵押贷款银行费用在2022年上半年下降1.09亿美元，同比下降44%[32] - 外汇和衍生品收入在2022年上半年增长5500万美元，同比增长98%[32] - 公司所得税费用在2022年第二季度和上半年分别为1.14亿美元和2.3亿美元，同比下降6900万美元和1.23亿美元，主要由于应税收入减少[36] - 消费者银行业务净利息收入在2022年第二季度和上半年分别为9.95亿美元和18.52亿美元，同比增长11%和5%，主要由于净利息收益率提高和生息资产增长[39][41] - 商业银行业务净利息收入在2022年第二季度和上半年分别为5.34亿美元和9.5亿美元，同比增长27%和13%，主要由于净利息收益率提高和生息资产增长[39][41] - 消费者银行业务存款在2022年第二季度和上半年分别为1184.82亿美元和1116.1亿美元，同比增长17%和13%，主要由于HSBC交易和Investors收购的影响[40][41] - 公司证券投资组合的公允价值从2021年12月31日的283.56亿美元增加到2022年6月30日的343.22亿美元，主要由于Investors收购和净证券购买[43] - 公司信用损失准备金从2021年12月31日的19亿美元增加到2022年6月30日的21亿美元，增加了2.13亿美元[45] - 公司非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加1.3亿美元和1.64亿美元，同比增长17%和11%，主要由于员工薪酬和福利增加[43] - 公司净冲销额在2022年第二季度和上半年分别减少600万美元和1600万美元，同比下降13%和15%，主要由于消费者储蓄增加和经济接近充分就业[43] - 公司总贷款和租赁的拨备覆盖率为1.26%，较2021年12月31日的1.37%有所下降[47] - 商业贷款和租赁的拨备覆盖率为1.21%，较2021年12月31日的1.36%有所下降[47] - 零售贷款和租赁的拨备覆盖率为1.31%，较2021年12月31日的1.38%有所下降[47] - 非应计贷款和租赁总额为8.39亿美元，较2021年12月31日的7.02亿美元增加了20%[47] - 2022年上半年净冲销额为1.08亿美元，较2021年同期的2.36亿美元下降了54%[49] - 2022年上半年商业贷款净冲销额为2100万美元，较2021年同期的1.05亿美元大幅下降[49] - 2022年上半年零售贷款净冲销额为8700万美元，较2021年同期的9100万美元略有下降[49] - 2022年上半年年化净冲销率为0.15%，较2021年同期的0.39%下降了24个基点[49] - 商业贷款组合主要集中在公司业务覆盖的区域和邻近州，客户连接性强[50] - 截至2022年6月30日，公司商业贷款和租赁的批评余额为41亿美元，较2021年12月31日增加8.6亿美元，主要由于Investors收购[52] - 商业和工业贷款的批评余额为24亿美元，占商业和工业贷款组合的4.7%，较2021年12月31日的22亿美元（5.0%）有所增加[52] - 商业房地产的批评余额为17亿美元，占商业房地产组合的5.9%，较2021年12月31日的9.45亿美元（6.6%）有所增加[52] - 截至2022年6月30日，零售贷款的非应计余额占总零售贷款的0.80%，较2021年12月31日的0.77%有所增加[57] - 截至2022年6月30日，公司商业和工业贷款组合中，科技行业贷款为48.22亿美元，占总贷款和租赁的3%，较2021年12月31日的42.20亿美元有所增加[54] - 截至2022年6月30日，公司商业房地产贷款组合中，房地产和租赁行业贷款为25.77亿美元，占总贷款和租赁的17%，较2021年12月31日的12.77亿美元有所增加[54] - 截至2022年6月30日，公司零售贷款组合中，住宅抵押贷款的当前余额占比为96.67%，较2021年12月31日的96.03%有所增加[56] - 公司截至2022年6月30日的CET1资本比率为9.6%，一级资本比率为10.6%，总资本比率为12.3%，均高于监管最低要求[64][65] - 公司截至2022年6月30日的风险加权资产（RWA）为1877亿美元，较2021年12月31日增加289亿美元，主要受投资者收购推动[64][65] - 公司截至2022年6月30日的一级杠杆比率为9.3%，较2021年12月31日的9.7%有所下降，主要受季度调整平均资产增加339亿美元影响[64][65] - 公司2022年第二季度发行了4亿美元的5.641%固定利率次级票据，并支付了总计3.6亿美元的普通股股息[67] - 公司董事会将普通股回购授权增加至10亿美元，并宣布2022年第三季度普通股股息增加至每股0.42美元[69] - 公司银行子公司CBNA的CET1和一级资本在2022年6月30日达到199亿美元，较2021年12月31日增加28亿美元[70] - CBNA的风险加权资产在2022年6月30日达到1874亿美元，较2021年12月31日增加288亿美元，主要受投资者收购推动[70] - CBNA的一级杠杆比率在2022年6月30日为9.2%，较2021年12月31日的9.4%有所下降，主要受季度调整平均资产增加336亿美元影响[70] - CET1资本从2021年12月31日的170.39亿美元增加到2022年6月30日的198.65亿美元，占比从10.7%略微下降至10.6%[72] - 公司母公司现金及现金等价物从2021年12月31日的23亿美元减少到2022年6月30日的20亿美元[74] - 公司母公司2022年第二季度普通股股息为1.95亿美元，较2021年同期的1.68亿美元有所增加[74] - CBNA在2022年上半年发行了6.5亿美元的4.119%固定转浮动利率高级票据，并赎回了17.5亿美元的高级票据[75] - 公司总可用流动性约为665亿美元，其中包括398亿美元的或有流动性和267亿美元的可用贴现窗口容量[83] - 公司信用损失准备金（ACL）从2021年12月31日的19亿美元增加到2022年6月30日的21亿美元[87] - 公司预计2022年实际GDP增长率为2.1%，平均失业率为4.3%，并考虑下半年可能出现轻度衰退[87] - 公司假设更悲观的经济情景下，信用损失准备金可能增加约1.75亿美元[87] - 公司预计2023年1月1日生效的新会计准则不会对合并财务报表产生重大财务影响，但将显著增加披露要求[89] - 公司对利率风险的敏感性分析显示，2022年6月30日，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入将增加3.8%，而2021年12月31日为19.4%[95] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2022年6月30日，包括50亿美元的远期起始现金流互换和6.8亿美元的远期起始公允价值互换[97] - 公司抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值从2021年12月31日的10亿美元增加到2022年6月30日的14亿美元[97] - 公司预计在未来12个月内，将有约3.34亿美元的现金流对冲策略相关金额从累计其他综合收益（AOCI）重新分类为净利息收入[98] - 公司资产敏感性在2022年6月30日为2.6%，相比2021年12月31日的10.1%有所下降，反映了净利息收入基础的上升和对冲活动的效果[94] - 公司使用经济价值权益（EVE）作为结构性利率风险的补充衡量指标，该指标衡量资产、负债和表外工具的经济价值对利率波动的敏感性[94] - 公司对LIBOR过渡计划的准备工作在2022年上半年没有显著变化[97] - 公司资本市场的核心活动是为客户提供并购交易的融资，并通过严格的信用风险管理流程控制风险[97] - 市场风险加权资产为9.55亿美元，较上一季度的13.5亿美元有所下降[100] - 总VaR（风险价值）为300万美元，较上一季度的1400万美元显著降低[100] - 市场风险监管资本为7600万美元，较上一季度的1.08亿美元有所减少[100] - 非利息收入（GAAP）为4.94亿美元，剔除显著项目后为5.25亿美元[106] - 总营收（GAAP）为19.99亿美元，剔除显著项目后为20.3亿美元[106] - 非利息支出（GAAP）为13.05亿美元，剔除显著项目后为11.8亿美元[106] - 税前利润（GAAP）为4.78亿美元，剔除显著项目后为7.79亿美元[106] - 净收入（GAAP）为3.64亿美元，剔除显著项目后为5.95亿美元[106] - 平均普通股回报率（GAAP）为5.95%，剔除显著项目后为10.06%[106] - 每日VaR回测显示，过去12个月的净交易收入和总内部VaR模型表现稳定[103] - 2022年第二季度平均普通股权益回报率为9.13%，而2021年同期为17.50%[108] - 2022年第二季度平均总资产回报率为0.66%，较2021年同期的1.41%有所下降[108] - 2022年第二季度效率比率为65.27%，高于2021年同期的61.63%[108] - 2022年第二季度非利息收入占总收入的比例为24.72%，低于2021年同期的30.12%[108] - 2022年第二季度总营收增长24.24%，而2021年同期下降8.00%[108] - 2022年第二季度每股有形账面价值为29.14美元，低于2021年同期的33.95美元[108] - 2022年第二季度每股基本净收益为0.68美元，较2021年同期的1.45美元下降[108] - 2022年第二季度消费者银行业务净利息收入为17.6亿美元，商业银行业务净利息收入为8.4亿美元[234] - 2022年第二季度公司总营收为32.68亿美元，其中消费者银行业务贡献23.94亿美元[234] - 2022年第二季度公司净利润为12.59亿美元，其中消费者银行业务贡献5.88亿美元[234] 风险与资本管理 - 公司预计未来可能受到COVID-19疫情和俄罗斯入侵乌克兰的影响，包括经济环境、市场条件、通胀压力和利率环境的变化[16] - 公司信用损失准备金（ACL）从2021年12月31日的19亿美元增加到2022年6月30日的21亿美元[87] - 公司预计2022年实际GDP增长率为2.1%，平均失业率为4.3%，并考虑下半年可能出现轻度衰退[87] - 公司假设更悲观的经济情景下，信用损失准备金可能增加约1.75亿美元[87] - 公司预计2023年1月1日生效的新会计准则不会对合并财务报表产生重大财务影响，但将显著增加披露要求[89] - 公司对利率风险的敏感性分析显示，2022年6月30日，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入将增加3.8%，而2021年12月31日为19.4%[95] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，截至2022年6月30日，包括50亿美元的远期起始现金流互换和6.8亿美元的远期起始公允价值互换[97] - 公司抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值从2021年12月31日的10亿美元增加到2022年6月30日的14亿美元[97] - 公司预计在未来12个月内，将有约3.34亿美元的现金流对冲策略相关金额从累计其他综合收益（AOCI）重新分类为净利息收入[98] - 公司资产敏感性在2022年6月30日为2.6%，相比2021年12月31日的10.1%有所下降，反映了净利息收入基础的上升和对冲活动的效果[94] - 公司使用经济价值权益（EVE）作为结构性利率风险的补充衡量指标，该指标衡量资产、负债和表外工具的经济价值对利率波动的敏感性[94] - 公司对LIBOR过渡计划的准备工作在2022年上半年没有显著变化[97] - 公司资本市场的核心活动是为客户提供并购交易的融资，并通过严格的信用风险管理流程控制风险[97] - 市场风险加权资产为9.55亿美元，较上一季度的13.5亿美元有所下降[100] - 总VaR（风险价值）为300万美元，较上一季度的1400万美元显著降低[100] - 市场风险监管资本为7600万美元，较上一季度的1.08亿美元有所减少[100] - 每日VaR回测显示，过去12个月的净交易收入和总内部VaR模型表现稳定[103] 业务表现 - 消费者银行业务净利息收入在2022年第二季度和上半年分别为9.95亿美元和18.52亿美元，同比增长11%和5%，主要由于净利息收益率提高和生息资产增长[39][41] - 商业银行业务净利息收入在2022年第二季度和上半年分别为5.34亿美元和9.5亿美元，同比增长27%和13%，主要由于净利息收益率提高和生息资产增长[39][41] - 消费者银行业务存款在2022年第二季度和上半年分别为1184.82亿美元和1116.1亿美元，同比增长17%和13%，主要由于HSBC交易和Investors收购的影响[40][41] - 公司证券投资组合的公允价值从2021年12月31日的283.56亿美元增加到2022年6月30日的343.22亿美元，主要由于Investors收购和净证券购买[43] - 公司信用损失准备金从2021年12月31日的19亿美元增加到2022年6月30日的21亿美元，增加了2.13亿美元[45] - 公司非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加1.3亿美元和1.