资产与负债 - 公司截至2022年9月30日的总资产为2247亿美元[16] - 公司总贷款和租赁从2021年12月31日的1281.6亿美元增加到2022年9月30日的1561.4亿美元，增长22%[46] - 商业贷款和租赁增长34%，零售贷款和租赁增长11%[46] - 存款总额从2021年12月的1543.61亿美元增长至2022年9月的1785.66亿美元，增幅为16%[63] - 借款总额从2021年12月的70亿美元增加至2022年9月的165亿美元，主要由于FHLB借款的增加[64] - 2022年9月的总存款中，有息支票账户从2021年12月的304.09亿美元增长至380.40亿美元，增幅为25%[63] - 2022年9月的总存款中，储蓄账户从2021年12月的220.30亿美元增长至298.82亿美元，增幅为36%[63] - 公司贷款与存款比率为87.4%，主要资金来源为有机生成的存款[84] 收购与整合 - 公司完成了对HSBC东海岸分支机构和全国在线存款业务的收购，包括纽约市大都会区的66家分行、大西洋中部/华盛顿特区地区的9家分行以及东南佛罗里达州的5家分行[16] - 公司完成了对Investors Bancorp, Inc.的收购，增加了154家分行，主要位于大纽约市和费城大都会区以及新泽西州[16] - 公司完成了对DH Capital的收购，进一步增强了其企业咨询能力[16] - 公司2022年九个月净利息收入同比增长27%，达到58亿美元，主要受HSBC交易和Investors收购的影响[22] - 2022年九个月净利息收入同比增长45%，达到22亿美元，主要受HSBC交易和Investors收购的影响[22] - 平均存款增加201亿美元，同比增长13%，主要由于HSBC交易和Investors收购[30] - 非利息支出增加6.32亿美元，同比增长21%，主要由于收购和整合相关成本增加[34] - 公司CET1资本比率从2021年12月31日的9.9%下降至2022年9月30日的9.8%，主要由于RWA增长284亿美元、与HSBC交易和Investors收购相关的商誉和无形资产增加，以及进入CECL三年过渡期导致的CECL过渡金额减少[70] - 公司总资本比率从2021年12月31日的12.7%下降至2022年9月30日的12.6%，主要由于CET1资本比率的变化，部分被次级债务净增加所抵消[70] - 公司风险加权资产（RWA）从2021年12月31日的1588.3亿美元增加至2022年9月30日的1872亿美元，增长284亿美元，主要由于Investors收购以及商业和住宅抵押贷款、房屋净值贷款、CRE承诺和商业承诺的增加[70] - 公司银行子公司CBNA的CET1资本从2021年12月31日的170.4亿美元增加至2022年9月30日的204.6亿美元，增长34亿美元，主要由于Investors收购相关的普通股发行和净收入[74] - CBNA的风险加权资产从2021年12月31日的1585.5亿美元增加至2022年9月30日的1867.1亿美元，增长282亿美元，主要由于Investors收购以及商业和住宅抵押贷款、房屋净值贷款、CRE承诺和商业承诺的增加[74] 财务表现 - 2022年第三季度净收入增加了1.06亿美元，每股摊薄收益为1.23美元，同比增长0.05美元[19] - 2022年前九个月净收入减少了3.69亿美元，每股摊薄收益为2.84美元，同比下降1.15美元[19] - 2022年第三季度的非利息收入为5.12亿美元，与2021年同期持平[20] - 2022年第三季度的非利息支出为12.41亿美元，同比增长2.3亿美元[20] - 2022年第三季度的信用损失准备金为1.23亿美元，而2021年同期为-3300万美元[20] - 2022年第三季度的所得税支出为1.77亿美元，同比增长2600万美元[20] - 2022年九个月净收入同比增长107百万美元，达到611百万美元，但同比下降369百万美元至13亿美元[22] - 2022年九个月非利息收入为15.35亿美元，同比增长31百万美元[21] - 2022年九个月非利息支出为34.33亿美元，同比增长178百万美元[21] - 2022年九个月信用损失拨备为1.73亿美元，同比增长169百万美元[21] - 2022年九个月效率比率为62.7%，相比2021年同期的61.3%有所上升[22] - 2022年九个月ROTCE（普通股股东权益回报率）为12.5%，相比2021年同期的16.1%有所下降[22] - 2022年九个月每股摊薄收益为3.52美元，相比2021年同期的4.09美元有所下降[22] - 2022年九个月每股有形账面价值为26.62美元，同比下降23%[22] - 2022年第三季度税前利润为8.59亿美元，同比增长22.0%[111] - 2022年前九个月净收入为17.4亿美元，较2021年同期的18.28亿美元下降4.8%[111] - 2022年第三季度普通股平均回报率为11.52%，较2021年同期的9.70%有所提升[111] - 2022年前九个月非利息支出为34.33亿美元，较2021年同期的29.66亿美元增长15.7%[111] - 2022年第三季度有效税率为22.00%，略高于2021年同期的22.45%[111] - 2022年前九个月拨备信贷损失为1.73亿美元，较2021年同期的-3.86亿美元大幅增加[111] - 2022年第三季度普通股股东净收入为6.44亿美元，同比增长23.8%[111] - 2022年前九个月普通股股东净收入为16.59亿美元，较2021年同期的17.47亿美元下降5.0%[111] - 2022年第三季度的平均普通股本（GAAP）为22,246百万美元，同比增长4.3%[112] - 2022年第三季度的平均有形普通股本为14,311百万美元，同比下降2.0%[112] - 2022年第三季度的平均总资产（GAAP）为225,473百万美元，同比增长21.1%[112] - 2022年第三季度的平均有形资产为217,538百万美元，同比增长21.3%[112] - 2022年第三季度的平均有形普通股本回报率为16.96%，同比增长3.25个百分点[112] - 2022年第三季度的平均总资产回报率为1.12%，同比下降0.01个百分点[112] - 2022年第三季度的效率比率为57.02%，同比下降3.9个百分点[112] - 2022年第三季度的非利息收入占总收入的比例为23.54%，同比下降7.47个百分点[112] - 2022年第三季度的每股有形账面价值为26.62美元，同比下降22.7%[112] - 2022年第三季度的每股基本净收益为1.23美元，同比增长4.2%[112] 信用风险与准备金 - 2022年第三季度的信用损失准备金为1.23亿美元，而2021年同期为-3300万美元[20] - 2022年九个月信用损失拨备为1.73亿美元，同比增长169百万美元[21] - 信用损失拨备费用在2022年第三季度和九个月分别为1.23亿美元和3.42亿美元，而2021年同期分别为-3300万美元和-3.86亿美元[35] - 截至2022年9月30日，公司信用损失准备金（ACL）为22亿美元，较2021年12月31日的19亿美元增加了2.62亿美元[47] - 2022年9月30日，公司总贷款和租赁的信用损失准备金覆盖率为1.27%，较2021年12月31日的1.37%有所下降[49] - 2022年第三季度，零售贷款净冲销率（NCO ratio）为0.32%，较2021年同期的0.19%有所上升，但仍低于疫情前水平[51][53] - 2022年前九个月，公司总贷款和租赁的净冲销率为0.17%，较2021年同期的0.30%下降了13个基点[52] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款和租赁的批评类余额为46亿美元，较2021年12月31日的33亿美元增加了13亿美元[56] - 2022年9月30日，商业和工业贷款的批评类余额为27亿美元，占商业和工业贷款总额的5.3%，较2021年12月31日的22亿美元有所增加[56] - 2022年9月30日，商业房地产贷款的批评类余额为18亿美元，占商业房地产贷款总额的6.3%，较2021年12月31日的9.45亿美元有所增加[56] - 2022年9月30日，公司非应计贷款和租赁总额为8.52亿美元，较2021年12月31日的7.02亿美元增加了1.5亿美元[49] - 2022年9月30日，公司商业贷款和租赁的净冲销率为0.07%，较2021年同期的0.09%有所下降[51] - 2022年9月30日，公司零售贷款和租赁的净冲销率为0.27%，与2021年同期基本持平[52] - 公司预计2023年实际GDP将下降1.3%，可能导致信用损失准备金增加3.1亿美元[92] - 公司信用损失准备金从2021年底的19亿美元增加到2022年9月底的22亿美元[90] 利率风险与市场风险 - 公司净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，2022年9月30日，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增加5.0%，而2021年12月31日则为19.4%[99][100] - 2022年9月30日，公司资产敏感性为3.3%，较2021年12月31日的10.1%显著下降，主要由于净利息收入增长和对冲活动的影响[99] - 公司使用利率衍生品合约管理利率风险，截至2022年9月30日，利率互换合约的名义金额为366.87亿美元，主要用于管理非交易活动的利率风险[103] - 公司抵押贷款服务权（MSRs）的公平价值从2021年12月31日的10亿美元增加到2022年9月30日的15亿美元，相关衍生品合约的名义金额为109亿美元[105] - 公司市场风险监管资本从2021年的78亿美元减少到2022年的73亿美元，市场风险加权资产从973亿美元减少到909亿美元[108] - 公司使用经济价值权益（EVE）作为结构性利率风险的补充衡量指标，EVE衡量资产、负债和表外工具的经济价值对利率波动的敏感性[102] - 公司预计未来12个月内将有6.24亿美元的税前净损失从累计其他综合收益（AOCI）重新分类为净利息收入[103] - 公司市场风险资本计算中，2022年9月30日的总VaR为3亿美元，较2021年同期的6亿美元有所下降[108] - 公司通过利率互换、期权等衍生品工具对冲抵押贷款服务权的市场风险，截至2022年9月30日，相关衍生品合约的名义金额为109亿美元[105] - 公司市场风险资本计算中，2022年9月30日的总压力VaR为11亿美元，较2021年同期的8亿美元有所增加[108] 流动性风险 - 公司流动性风险较低，主要受市场条件和信用评级影响[81][82] - 公司总可用流动性约为695亿美元，其中或有流动性为440亿美元[84] - 公司流动性缓冲包括274亿美元的高质量无抵押证券和69亿美元的FRB现金余额[84] - 公司流动性风险管理由资金和流动性部门负责，定期报告流动性指标和早期预警指标[84][86] 资本管理 - 公司CET1资本比率从2021年12月31日的9.9%下降至2022年9月30日的9.8%，主要由于RWA增长284亿美元、与HSBC交易和Investors收购相关的商誉和无形资产增加，以及进入CECL三年过渡期导致的CECL过渡金额减少[70] - 公司总资本比率从2021年12月31日的12.7%下降至2022年9月30日的12.6%，主要由于CET1资本比率的变化，部分被次级债务净增加所抵消[70] - 公司CET1资本、一级资本和总资本比率分别比最低要求高出190个基点、150个基点和120个基点[70] - 公司在2022年前九个月宣布并支付了总计5.69亿美元的普通股股息和8100万美元的优先股股息[72] - 公司在2022年第二季度发行了4亿美元的5.641%固定利率重置次级票据，并在2022年10月发行了6亿美元的6.064%固定利率浮动利率高级票据[72][79] - 公司母公司现金及现金等价物从2021年12月31日的23亿美元减少至2022年9月30日的16亿美元[78] - 公司母公司的双重杠杆比率从2021年12月31日的98.5%增加至2022年9月30日的101.5%[78] 经济预测 - 公司预计2022年实际GDP增长1.5%，2023年实际GDP下降0.5%[90] - 公司预计2023年失业率将上升至6%，反映出经济衰退的风险[90] - 公司预计2023年实际GDP将下降1.3%，可能导致信用损失准备金增加3.1亿美元[92] 信用评级 - 公司信用评级为：长期发行人评级BBB+（标准普尔），BBB+（惠誉）[83] 其他 - 2022年第三季度的非利息收入为5.12亿美元，与2021年同期持平[111] - 2022年前九个月总营收为58.52亿美元，较2021年同期的49.27亿美元增长18.8%[111] - 2022年第三季度税前利润为8.59亿美元，同比增长22.0%[111] - 2022年前九个月净收入为17.4亿美元，较2021年同期的18.28亿美元下降4.8%[111] - 2022年第三季度普通股平均回报率为11.52%，较2021年同期的9.70%有所提升[111] - 2022年前九个月非利息支出为34.33亿美元，较2021年同期的29.66亿美元增长15.7%[111] - 2022年第三季度有效税率为22.00%，略高于2021年同期的22.45%[111] - 2022年前九个月拨备信贷损失为1.73亿美元，较2021年同期的-3.86亿美元大幅增加[111] - 2022年第三季度普通股股东净收入为6.44亿美元，同比增长23.8%[111] - 2022年前九个月普通股股东净收入为16.59亿美元，较2021年同期的17.47亿美元下降5.0%[111] - 2022年第三季度的平均普通股本（GAAP）为22,246百万美元，同比增长4.3%[112] - 2022年第三季度的平均有形普通股本为14,311百万美元，同比下降2.0%[112] - 2022年第三季度的平均总资产（GAAP）为225,473百万美元，同比增长21.1%[112] - 2022年第三季度的平均有形资产为217,538百万美元，同比增长21.3%[112] - 2022年第三季度的平均有形普通股本回报率为16.96%，同比增长3.25个百分点[112] - 2022年第三季度的平均总资产回报率为1.12%，同比下降0.01个百分点[112] - 2022年第三季度的效率比率为57.02%，同比下降3.9个百分点[112] - 2022年第三季度的非利息收入占总收入的比例为23.54%，同比下降7.47个百分点[112] - 2022年第三季度的每股有形账面价值为26.62美元，同比下降22.7%[112] - 2022年第三季度的每股基本净收益为1.23美元，同比增长4.2%[112]