疫情影响 - 公司提到未来可能受到COVID-19疫情及相关封锁措施的影响，包括对业务、运营、财务表现和前景的潜在影响[22] 利率变化影响 - 公司强调了利率变化对净利息收入、净利息收益率以及抵押贷款发放、抵押贷款服务权和抵押贷款持有销售的影响[22] - 2021年6月30日的净利息收入对200个基点的瞬时利率变化的敏感性为21.7%[122] - 2021年6月30日的资产敏感性为10.7%，与2020年12月31日的10.8%相比保持稳定[122] - 2021年全年ALM对冲策略对净利息收入的预计净贡献为9900万美元，低于2020年的1.33亿美元[122] 资本和流动性 - 公司提到资本和流动性要求可能受到监管资本标准的影响，并且公司能否通过内部生成资本或以有利条件筹集资本存在不确定性[22] - 公司2021年6月30日的CET1资本比率为10.3%，较2020年12月31日的10.0%有所上升[95] - 公司2021年6月30日的总资本比率为13.5%，较2020年12月31日的13.4%有所上升[95] - 公司2021年6月30日的风险加权资产（RWA）为1486亿美元，较2020年12月31日增加了18亿美元[96] - 公司2021年6月30日的CET1资本为153亿美元，较2020年12月31日增加了6.59亿美元[96] - 公司2021年6月30日的总资本为201亿美元，较2020年12月31日增加了5.09亿美元[96] - 公司2021年6月30日的Tier 1杠杆比率为9.7%，较2020年12月31日的9.4%有所上升[96] - CBNA的CET1资本在2021年6月30日达到165.45亿美元，较2020年12月31日的160.32亿美元增加了5.13亿美元，主要受2021年上半年净收入的推动[101] - CBNA的风险加权资产（RWA）在2021年6月30日达到1481.05亿美元，较2020年12月31日增加了15亿美元，主要受商业承诺、机构证券、汽车贷款等增加的推动[102] - CBNA的流动性管理主要依赖于客户存款、贷款和债务证券的本金和利息支付，以及批发借款[106] - CBNA的可用流动性在2021年6月30日达到758亿美元，其中包括469亿美元的或有流动性和289亿美元的可用贴现窗口容量[113] - CBNA的现金余额在2021年6月30日为115亿美元，未抵押的高质量流动性证券为210亿美元[113] - CBNA的贷款与存款比率（不包括LHFS）在2021年6月30日为81.4%，表明其贷款主要由稳定的存款支持[113] - 2021年6月30日，CBNA的未偿还信贷承诺为767.61亿美元，较2020年12月31日增加了26.01亿美元，增幅为4%[113] - CBNA的信用评级在2021年6月30日分别为：长期发行人评级为Baa1（Moody's）、A-（Standard and Poor's）、BBB+（Fitch）[111] - CBNA的流动性风险管理由资金和流动性部门负责，定期报告流动性指标和早期预警指标，以确保及时应对突发资金需求[110] 法律和监管风险 - 公司提到未来可能面临的法律和监管调查可能导致的责任和业务限制[22] - 公司提到未来可能受到金融服务改革和其他立法或监管变化的负面影响[22] 收购风险 - 公司提到未来可能无法完成对Investors或HSBC分支机构的收购，或收购的时间、条款或方式可能发生变化[22] - 公司提到未来可能无法保留现有Investors或HSBC客户和员工，尤其是在完成收购后[22] 操作和安全风险 - 公司提到未来可能面临的操作或安全系统故障或第三方供应商的服务中断，包括网络攻击的风险[22] 经济和市场风险 - 公司提到未来可能受到经济和政治条件的负面影响，包括不良资产、冲销和拨备费用的增加[22] - 公司提到未来可能受到市场流动性变化的影响，包括融资成本和净利息收益率的变化[22] - 2021年实际GDP增长预计为5.7%，失业率预计在5.9%至6.6%之间[115] - 在悲观情景下，2021年实际GDP增长预计为3.25%，失业率预计在6.5%至7.0%之间，可能导致信用损失增加1.75亿美元[115] - 2021年6月30日的ACL余额为21亿美元，占美联储2020年12月严重不利情景下预计损失的24%[115] - 公司严重不利情景下的预计损失为51亿美元，ACL占其41%[115] 财务表现 - 公司总资产截至2021年6月30日为1851亿美元[24] - 2021年第二季度净利润为6.48亿美元，同比增长156%[26] - 2021年第二季度每股摊薄收益为1.44美元，同比增长91%[26] - 2021年第二季度净利息收入为11亿美元，同比下降3%[28] - 2021年第二季度非利息收入为4.85亿美元，同比下降18%[28] - 2021年上半年净利润为13亿美元，同比增长972%[29] - 2021年上半年每股摊薄收益为2.81美元，同比增长226%[29] - 2021年上半年净利息收入为22亿美元，同比下降3%[31] - 2021年上半年非利息收入为10亿美元，同比下降6%[31] - 2021年上半年信用准备金收益为3.53亿美元，相比2020年上半年的11亿美元信用准备金费用大幅改善[34] - 2021年第二季度净利息收入为11.24亿美元，同比下降3.1%[37] - 2021年第二季度非利息收入为4.85亿美元，同比下降17.8%[37] - 2021年第二季度总营收为16.09亿美元，同比下降8.1%[37] - 2021年第二季度净收入为6.48亿美元，同比增长156.1%[37] - 2021年第二季度普通股股东可获得的净收入为6.16亿美元，同比增长173.8%[37] - 2021年第二季度每股基本收益为1.45美元，同比增长173.6%[37] - 2021年第二季度平均普通股回报率为11.85%，同比增长7.41个百分点[37] - 2021年6月30日总资产为1851.04亿美元，同比增长0.96%[38] - 2021年第二季度净利息收益率为2.72%，同比下降16个基点[40] - 2021年第二季度计息存款成本为0.16%，同比下降4个基点[40] - 净利息收入为11.24亿美元，净利息收益率为2.71%，同比下降16个基点[42] - 利息收入资产总额为1663.33亿美元，收益率为2.90%，同比下降43个基点[42] - 商业贷款和租赁总额为606.53亿美元，收益率为2.96%，同比下降18个基点[42] - 零售贷款总额为628.37亿美元，收益率为3.86%，同比下降45个基点[42] - 总贷款和租赁为1234.90亿美元，收益率为3.42%，同比下降27个基点[42] - 利息负债总额为1112.22亿美元，成本率为0.31%，同比下降35个基点[42] - 总存款为1503.49亿美元，成本率为0.11%，同比下降24个基点[42] - 长期借款为74.34亿美元，成本率为2.41%，同比上升19个基点[42] - 非利息收入资产为181.23亿美元，同比增加7.20亿美元[42] - 总资产为1844.56亿美元，同比增加46.63亿美元[42] - 2021年上半年净利息收入为22亿美元，同比下降3%，净利息收益率（FTE基础）为2.74%，同比下降25个基点[46] - 平均生息资产为1654亿美元，较2020年上半年增加了88亿美元，增幅为6%，主要由于流动性增加导致借款资金减少了53亿美元[46] - 平均存款为1485亿美元，较2020年上半年增加了144亿美元，增幅为11%，主要由于需求存款、货币市场账户、储蓄和带息支票账户的增长[46] - 2021年第二季度非利息收入为4.85亿美元，同比下降11%，主要由于抵押银行费用下降，部分被卡费、资本市场费用和信托及投资服务费用的增加所抵消[48] - 2021年第二季度非利息收入同比下降1.05亿美元，降幅18%，主要受抵押银行费用和外汇及利率产品收入下降影响[49] - 2021年上半年非利息收入同比下降6000万美元，降幅6%，主要受抵押银行费用下降影响[49] - 2021年第二季度非利息支出为9.91亿美元，同比增长1%，主要受设备和软件支出增加影响[51] - 2021年上半年非利息支出为20.09亿美元，同比增长1%，主要受设备和软件支出增加影响[51] - 2021年第二季度信贷损失准备金为2.13亿美元，相比2020年第二季度的4.64亿美元信贷损失准备金大幅改善[53] - 2021年上半年信贷损失准备金为3.53亿美元，相比2020年上半年的11亿美元信贷损失准备金大幅改善[53] - 2021年第二季度所得税费用为1.29亿美元，同比增长22%，主要受应税收入增加影响[55] - 2021年上半年所得税费用为3.53亿美元，相比2020年上半年的6500万美元大幅增加[55] - 2021年第二季度消费者银行业务净利息收入同比增长8300万美元，增幅10%，主要受贷款和存款增加影响[58] - 2021年第二季度商业银行业务非利息收入同比增长3400万美元，增幅24%，主要受资本市场费用增加影响[58] - 消费者银行业务净利息收入为18亿美元，同比增长1.53亿美元，增幅10%，主要受贷款和存款增长的推动[61] - 消费者银行业务平均贷款增长40亿美元，主要由教育贷款、住宅抵押贷款和PPP贷款计划推动[61] - 消费者银行业务存款增长110亿美元，增幅12%，主要受政府刺激计划的推动[61] - 商业银行业务净利息收入为8.4亿美元，同比增长5600万美元，增幅7%，主要受存款量增加的推动[61] - 商业银行业务非利息收入为3.48亿美元，同比增长7900万美元，增幅29%，主要受资本市场费用增长的推动[61] - 公司证券投资组合的公平价值从2020年12月31日的229亿美元增加到2021年6月30日的246亿美元，增加了16亿美元[64] - 公司贷款和租赁总额从2020年12月31日的1231亿美元减少到2021年6月30日的1226亿美元，减少了5.09亿美元[67] - 公司信用损失准备金从2020年12月31日的27亿美元减少到2021年6月30日的21亿美元，减少了5.89亿美元[67] - 公司商业和工业贷款从2020年12月31日的441.7亿美元减少到2021年6月30日的428.4亿美元，减少了13.3亿美元[67] - 公司住宅抵押贷款从2020年12月31日的195.4亿美元增加到2021年6月30日的205.4亿美元，增加了9.99亿美元[67] - 截至2021年6月30日，公司的不良贷款和租赁总额为7.79亿美元，较2020年12月31日的10.19亿美元减少了2.4亿美元，降幅为24%[69] - 2021年第二季度的净冲销额为7800万美元，较2020年同期的1.47亿美元减少了6900万美元，降幅为47%[70] - 2021年上半年净冲销额为2.36亿美元，较2020年同期的2.84亿美元减少了4800万美元，降幅为17%[72] - 截至2021年6月30日，商业不良贷款和租赁总额为2.66亿美元，较2020年12月31日的4.58亿美元减少了1.92亿美元，降幅为42%[69] - 2021年第二季度商业净冲销额为4100万美元，较2020年同期的7100万美元减少了3000万美元[70] - 2021年上半年商业净冲销额为1.45亿美元，较2020年同期的1.15亿美元增加了3000万美元[72] - 截至2021年6月30日，商业贷款和租赁组合中，批评类贷款占比为7.2%，较2020年12月31日的7.6%有所下降[75] - 2021年第二季度零售净冲销额为3700万美元，较2020年同期的7600万美元减少了3900万美元[70] - 2021年上半年零售净冲销额为9100万美元，较2020年同期的1.69亿美元减少了7800万美元[72] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款组合中，批评类贷款余额为29亿美元，占总组合的6.8%，较2020年12月31日的33亿美元有所下降[75] - 零售贷款逾期率显著下降，2021年6月30日的总零售贷款逾期率为1.02%，较2020年12月31日的0.70%有所上升[79] - 2021年第二季度的年化净冲销率为0.24%，较2020年同期的0.50%下降了26个基点[80] - 2021年6月30日的非应计零售贷款占总零售贷款的比例为0.81%，较2020年12月31日的0.90%有所下降[80] - 2021年6月30日的总存款为1506.36亿美元，较2020年12月31日的1471.64亿美元增长了2%[83] - 2021年6月30日的长期借款为69.57亿美元，较2020年12月31日的83.46亿美元减少了16.89亿美元[85] - 2021年6月30日的总借款减少了16亿美元，主要由于短期和长期借款分别减少了1.81亿美元和14亿美元[85] - 2021年6月30日的住宅抵押贷款逾期率为2.03%，较2020年12月31日的0.86%有所上升[79] - 2021年6月30日的汽车贷款逾期率为0.08%，较2020年12月31日的0.14%有所下降[79] - 2021年6月30日的教育贷款逾期率为0.09%，较2020年12月31日的0.06%有所上升[79] - 2021年6月30日的其他零售贷款逾期率为0.51%，较2020年12月31日的0.55%有所下降[79] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股0.39美元的普通股股息，总计3.35亿美元[98] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股10.49美元和10.50美元的Series A优先股股息，总计500万美元[98] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股15.94美元和15.88美元的Series C和Series D优先股股息，总计1900万美元[100] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股12.50美元和14.13美元的Series E和Series F优先股股息，总计2200万美元[100] - 母公司流动性方面，2021年上半年发行了3亿美元的4.00%固定利率重置非累积永续G系列优先股，并赎回了3.5亿美元的2.375%固定利率高级无担保债务[105] - 2021年上半年公司向普通股股东支付股息3.35亿美元，向优先股股东支付股息5500万美元[155] - 2021年上半年公司发行优先股2.96亿美元，赎回优先股2.47亿美元[155] - 2021年上半年公司回购库存股9500万美元[155] - 2021年上半年公司员工股票购买计划支出1100万美元[155] - 2021年上半年公司投资活动净流出17.03亿美元，主要用于购买可供出售债务证券64.13亿美元[157] - 2021年上半年公司融资活动净流入17.21亿美元，主要来自存款增加34.72亿美元[157] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额为126.41亿美元[157] - 2021年上半年公司累计其他综合收益亏损3.21亿美元[155] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为231.99亿美元[155] - 公司2021年6月30日的证券投资组合中，抵押贷款支持证券（MBS）的摊余成本为24,227百万美元，公允价值为24,392百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券总摊余成本为27,129百万美元，公允价值为27,373百万美元[165] - 2021年6月30日，公司持有的可供出售债务证券（AFS）总摊余成本为24,418百万美元，公允价值为24,583百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的持有至到期债务证券（HTM）总摊余成本为2,711百万美元，公允价值为2,790百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的抵押贷款支持证券（MBS）中，联邦机构和美国政府支持实体的摊余成本为23,960百万美元，公允价值为24,112百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券中，70%的持有至到期证券（HTM）符合零预期信用损失标准，未计提信用损失准备[168] - 2021年6月30日，公司持有的可供出售债务证券（AFS）中，联邦机构和美国政府支持实体的公允价值为11,008百万美元，未实现损失为202百万美元[168] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券中，抵押贷款支持证券（MBS）的摊余成本为23,960百万美元，公允价值为24,112百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券中，资产支持证券（ABS）的摊余成本为824百万美元，公允价值为