财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度已赚保费49.1亿美元，2021年同期为45.65亿美元；2022年前三季度已赚保费143.71亿美元，2021年同期为133.68亿美元[16] - 2022年第三季度净投资收入4.87亿美元，2021年同期为6.5亿美元；2022年前三季度净投资收入15.37亿美元，2021年同期为17.4亿美元[16] - 2022年第三季度净实现损失1.66亿美元，2021年同期为收益7000万美元；2022年前三季度净实现损失6.49亿美元，2021年同期为收益2.97亿美元[16] - 2022年第三季度总收入55.8亿美元，2021年同期为56.86亿美元；2022年前三季度总收入163.46亿美元，2021年同期为165.74亿美元[16] - 2022年第三季度总收益、损失和费用为51.49亿美元，2021年同期为51.03亿美元；2022年前三季度为148.2亿美元，2021年同期为145.78亿美元[16] - 2022年第三季度所得税前收入4.31亿美元，2021年同期为5.83亿美元；2022年前三季度为15.26亿美元，2021年同期为19.96亿美元[16] - 2022年第三季度净收入3.39亿美元，2021年同期为4.82亿美元；2022年前三季度为12.26亿美元，2021年同期为16.36亿美元[16] - 2022年第三季度普通股股东可获得净收入3.33亿美元，2021年同期为4.76亿美元；2022年前三季度为12.1亿美元，2021年同期为16.2亿美元[16] - 2022年第三季度普通股股东基本每股净收入为1.03美元，2021年同期为1.38美元；2022年前三季度为3.7美元，2021年同期为4.6美元[16] - 2022年第三季度普通股股东摊薄后每股净收入为1.02美元，2021年同期为1.36美元；2022年前三季度为3.65美元，2021年同期为4.54美元[16] - 2022年前三季度净收入为12.26亿美元，2021年同期为16.36亿美元[18] - 2022年9月30日总资产为718.01亿美元，2021年12月31日为765.78亿美元[20] - 2022年9月30日总负债为588.46亿美元，2021年12月31日为587.35亿美元[20] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为29.24亿美元，2021年同期为28.89亿美元[24] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为7.05亿美元，2021年同期为17.48亿美元[24] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为22.53亿美元，2021年同期为9.63亿美元[24] - 2022年9月30日现金及受限现金期末余额为2.85亿美元，2021年同期为3.97亿美元[24] - 2022年前三季度所得税支付为4.54亿美元，2021年同期为4.39亿美元[24] - 2022年前三季度利息支付为1.72亿美元，2021年同期为1.65亿美元[24] - 2022年前三季度净利润为12.26亿美元，2021年同期为16.36亿美元；2022年第三季度净利润为3.39亿美元，2021年同期为4.82亿美元[35][38] - 2022年前三季度归属于普通股股东的净利润为12.1亿美元，2021年同期为16.2亿美元；2022年第三季度为3.33亿美元，2021年同期为4.76亿美元[35][38] - 2022年前三季度基本每股收益为3.7美元，2021年同期为4.6美元；2022年第三季度为1.03美元，2021年同期为1.38美元[35] - 2022年前三季度摊薄每股收益为3.65美元，2021年同期为4.54美元；2022年第三季度为1.02美元，2021年同期为1.36美元[35] - 2022年前三季度总营收为163.46亿美元，2021年同期为165.74亿美元；2022年第三季度为55.8亿美元，2021年同期为56.86亿美元[40] - 2022年前三季度非保险合同客户收入为10.88亿美元，2021年同期为11.7亿美元；2022年第三季度为3.48亿美元，2021年同期为3.99亿美元[43] 公允价值计量资产与负债数据变化 - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产总计404.66亿美元，其中一级资产21.27亿美元，二级资产359.1亿美元，三级资产24.29亿美元[46] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的负债总计7400万美元，均为二级负债[46] - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的经常性资产总计4.8805亿美元，其中一级资产3962万美元，二级资产4.2134亿美元，三级资产2709万美元[47] - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的经常性负债总计49万美元，其中二级负债48万美元，三级负债1万美元[47] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他投资中的海外存款分别为58万美元和65万美元[48] - 截至2022年9月30日，CLO公允价值124万美元，主要不可观察输入值利差加权平均为355个基点[59] - 截至2022年9月30日，CMBS公允价值217万美元，主要不可观察输入值利差加权平均为541个基点[59] - 截至2022年9月30日，公司债券公允价值1550万美元，主要不可观察输入值利差加权平均为361个基点[59] - 截至2022年9月30日，RMBS公允价值78万美元，主要不可观察输入值利差加权平均为154个基点，恒定提前还款率加权平均为8%，恒定违约率加权平均为2%，损失严重程度加权平均为38%[59] - 截至2021年12月31日，CLO公允价值211万美元，主要不可观察输入值利差加权平均为257个基点[59] - 截至2021年12月31日，CMBS公允价值192万美元，主要不可观察输入值利差加权平均为266个基点[59] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司三级衍生品公允价值均低于1万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司对收到的经纪人报价未作重大调整[63] - 2022年第三季度末，Level 3资产公允价值从6月30日的2445美元降至9月30日的2429美元[65] - 2022年前九个月，Level 3资产公允价值从1月1日的2708美元降至9月30日的2429美元[66] - 2021年第三季度末，Level 3资产公允价值从6月30日的2010美元增至9月30日的2174美元[67] - 2021年前九个月，Level 3资产公允价值从1月1日的1805美元增至9月30日的2174美元[68] - 2022年第三季度，固定到期证券（AFS）未实现损失为56美元[70] - 2022年前九个月，固定到期证券（AFS）未实现损失为238美元[70] - 2021年第三季度，固定到期证券（AFS）未实现损失为8美元[70] - 2021年前九个月，固定到期证券（AFS）未实现损失为17美元[70] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，采用公允价值选择权的资产公允价值分别为3.35亿美元和1.6亿美元[73] - 2022年第三季度和前九个月，采用公允价值选择权的资产公允价值变动实现损失分别为300万美元和2600万美元；2021年同期均小于100万美元[73] 固定到期证券与抵押贷款数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，抵押贷款的账面价值分别为59.31亿美元和53.83亿美元，公允价值分别为53.37亿美元和55.76亿美元[75] - 2022年第三季度和前九个月，固定到期证券销售总收益分别为15亿美元和96亿美元；2021年同期分别为29亿美元和111亿美元[79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司报告的固定到期证券应计利息应收款分别为3.22亿美元和2.99亿美元，抵押贷款应计利息应收款分别为1800万美元和1600万美元[80] - 2022年第三季度，固定到期证券AFS的ACL期末余额为1500万美元，其中公司债券800万美元，CMBS 700万美元；2021年同期为400万美元[89] - 2022年前九个月，固定到期证券AFS的ACL期末余额为1500万美元，其中公司债券800万美元，CMBS 700万美元；2021年同期为400万美元[91] - 截至2022年9月30日，固定到期证券AFS的摊销成本为395.87亿美元，公允价值为357.17亿美元；截至2021年12月31日，摊销成本为407.88亿美元，公允价值为428.47亿美元[93] - 2022年第三季度，固定到期证券销售的毛收益为1600万美元，毛损失为8100万美元；2021年同期毛收益为6300万美元，毛损失为800万美元[77] - 2022年前九个月，固定到期证券销售的毛收益为5400万美元，毛损失为2.56亿美元；2021年同期毛收益为1.62亿美元，毛损失为5400万美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定到期投资（AFS）摊余成本分别为3.9587亿美元和4.0788亿美元，公允价值分别为3.5717亿美元和4.2847亿美元[95] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司除美国政府证券和某些美国政府机构外，无单一发行人信用集中风险敞口超过公司股东权益的10%[96] - 截至2022年9月30日，处于未实现亏损状态的固定到期投资（AFS）公允价值为3.3371亿美元，未实现亏损为3946万美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为1.1541亿美元和144万美元[98][99] - 截至2022年9月30日，处于未实现亏损状态的固定到期投资（AFS）中有88%的成本或摊余成本跌幅小于20%[99] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司均无待售抵押贷款[105] - 2022年第三季度和前九个月，抵押贷款的ACL期初金额分别为36万美元和29万美元，期末金额均为36万美元；2021年对应数据分别为24万美元和38万美元，期末金额均为26万美元[106] - 截至2022年9月30日，公司抵押贷款组合的加权平均LTV比率为50%，贷款发放时的加权平均LTV比率为59%[107] - 截至2022年9月30日，总抵押贷款摊销成本为5967万美元，平均DSCR为2.60x；截至2021年12月31日，对应数据分别为5412万美元和2.48x[108][110] - 2022年ACL增加主要归因于经济状况恶化和房地产估值潜在影响，以及少量新增贷款[106] - 公司使用第三方预测模型，基于10年经济情景估计抵押贷款的终身预期信用损失[102] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司抵押贷款总额分别为59.67亿美元和54.12亿美元，净抵押贷款分别为59.31亿美元和5.383亿美元[111][112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司服务的抵押贷款未偿还本金总额分别为93亿美元和82亿美元，其中为第三方服务的分别为44亿美元和39亿美元[114] 其他投资与衍生品相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对非合并可变利益实体（VIE）的最大损失敞口分别为24亿美元和19亿美元，未偿还承诺分别为17亿美元和14亿美元[119] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在反向回购协议中的短期投资分别为91美元和30美元[121] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司质押的美国政府证券或现金分别为7美元和9美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他受限投资的公允价值分别为29.35亿美元和33.2亿美元[125] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司处于抵销关系的利率互换名义金额分别为66亿美元和72亿美元[132] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司无逾期抵押贷款[113] - 公司通过利率互换将可变利率固定到期证券的利息收入转换为固定利率，还将3个月伦敦银行同业拆借利率+2.125%的次级次级债务的可变利息支付转换为固定利息支付[129] - 公司使用信用违约互换为个别实体或参考指数购买信用保护，以对冲固定到期证券的违约风险和与信用相关的价值变化[131] - 2022年第一季度，公司支付10美元购买石油期货看涨期权合约，平仓后实现收益14美元[135] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司衍生品合约名义金额分别为1.1454亿美元和1.1224亿美元[1