财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为207,698千美元和239,791千美元[17] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为7,609,245千美元和7,802,321千美元[17] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为6,149,510千美元和6,230,885千美元[17] - 2023年和2022年第二季度，公司净利息收入分别为43,952千美元和45,870千美元[20] - 2023年和2022年前六个月，公司净利息收入分别为90,506千美元和86,641千美元[20] - 2023年和2022年第二季度，公司净收入（亏损）分别为 - 20,124千美元和24,995千美元[20] - 2023年和2022年前六个月，公司净收入（亏损）分别为 - 45,378千美元和60,407千美元[20] - 2023年和2022年第二季度，公司普通股基本每股净收入（亏损）分别为 - 0.37美元和0.28美元[20] - 2023年和2022年前六个月，公司普通股基本每股净收入（亏损）分别为 - 0.82美元和0.75美元[20] - 2022年12月31日公司股东权益总额为157.1436万美元，2023年3月31日为151.3145万美元，2023年6月30日为145.9735万美元[22] - 2022年12月31日至2023年6月30日，A类优先股股数均为1311万股，普通股股数从6909.5011万股增至6910.6061万股[22] - 2023年上半年净亏损4537.8万美元，2022年上半年净利润6040.7万美元[28] - 2023年上半年经营活动提供净现金7710.8万美元，2022年为6838.4万美元[28] - 2023年上半年投资活动提供净现金5939.6万美元，2022年使用净现金11440.62万美元[28] - 2023年上半年融资活动使用净现金16420.5万美元，2022年提供净现金92758.1万美元[28] - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少2770.1万美元，2022年减少14809.7万美元[28] - 2023年6月30日现金及现金等价物和受限现金余额为22292万美元，2022年为12567.3万美元[28] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为207,698千美元，受限现金为15,222千美元，总计222,920千美元；2022年对应数据分别为118,020千美元、7,653千美元和125,673千美元[29] - 当期支付的利息为207,352千美元，2022年为63,365千美元；当期支付的所得税为134千美元[29] - 贷款修改（视为还款和新贷款，扣除核销）为111,000千美元；已宣告但尚未支付的股息为29,716千美元，2022年为29,95千美元[29] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司需分别维持至少5710万美元和5440万美元的无限制现金及现金等价物以满足流动性契约[67] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有1520万美元和1080万美元的受限现金存于贷款人控制的银行账户[68] - 2023年5月15日，公司已偿还全部1.4375亿美元可转换票据本金余额，截至2023年6月30日，无未偿还可转换票据[81] - 截至2023年6月30日，其他资产包括1520万美元受限现金、430万美元与公司循环信贷协议相关的递延融资成本和120万美元预付费用；截至2022年12月31日，分别为1080万美元、490万美元和110万美元[82] - 截至2023年6月30日，其他负债包括410万美元与公司未偿还贷款承诺相关的信贷损失准备金、370万美元房地产拥有（REO）负债和160万美元应计费用；截至2022年12月31日，应计费用为210万美元[83] - 2022年6月30日至2023年6月30日，可转换票据潜在发行股份数从6316174股变为0股[110] - 截至2023年6月30日，公司无重大递延所得税资产或负债，无重大不确定税务立场[105][106] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，“商业房地产贷款，持有待投资，净额”中分别包含未摊销的发起折扣和递延费用3220万美元和4330万美元[121] - 2023年第一季度和上半年，公司分别确认提前还款手续费收入80万美元和110万美元，与贷款还款相关的净加速手续费收入分别为90万美元和120万美元；2022年同期分别为400万美元、410万美元和0美元、80万美元[121] - 截至2023年6月30日，按总贷款敞口加权的公司投资组合平均风险评级为3.2，与3月31日和2022年12月31日一致[131] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总贷款敞口中分别包含非合并权益2.68亿美元和2.631亿美元[130] - 截至2023年6月30日，信用损失准备金为2.279亿美元，较2022年12月31日增加1.168亿美元[135] - 2022年6月30日止六个月，信用损失准备金增加1060万美元，主要因宏观经济前景不确定性增加、关注名单贷款准备金增加和贷款组合增长[142] - 2023年6月30日，REO资产总计8.5759亿美元，负债总计3726万美元；2022年12月31日，资产总计8.3125亿美元，负债总计3714万美元[146] - 2023年6月30日止三个月，REO运营收入198.4万美元，费用265.6万美元；六个月收入423万美元，费用541.4万美元[149] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务融资安排的总承贷额度分别为5647028000美元和3117934000美元，加权平均融资成本为7.4%，加权平均期限为1.6年[153] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，回购协议下抵押品未借入的未偿本金百分比（平均“ haircut”）分别为32.3%和31.5%（若按最大借款额度算分别为31.1%和25.6%）[155] - 截至2023年6月30日，摩根士丹利、富国银行、KREF Lending IX、高盛的净对手方风险敞口分别为225276000美元、217187000美元、186636000美元、160138000美元，占股东权益比例分别为15.5%、14.4%、12.8%、11.0%[161] - 截至2022年12月31日，富国银行、摩根士丹利、高盛、KREF Lending V、KREF Lending IX的净对手方风险敞口分别为240897000美元、199485000美元、190917000美元、182774000美元、177358000美元，占股东权益比例分别为15.3%、12.7%、12.1%、11.6%、11.3%[161] - 2023年6月30日，风险敞口超股东权益10%的回购协议未偿本金总额为2313127000美元，净对手方风险敞口总额为789237000美元，占股东权益比例为53.7%[161] - 2022年12月31日，风险敞口超股东权益10%的回购协议未偿本金总额为2666516000美元，净对手方风险敞口总额为991431000美元，占股东权益比例为63.0%[161] - 2023年上半年，公司有担保融资协议账面价值从2022年12月31日的37.48691亿美元变为2023年6月30日的38.07758亿美元[167] - 截至2023年6月30日，公司有担保融资协议等债务的合同到期情况为2023 - 2026年及以后分别到期2.58841亿美元、16.57448亿美元、12.02027亿美元、6.04843亿美元、1.00956亿美元[167] - 截至2023年6月30日，公司现金为80000千美元，较2022年12月31日的151000千美元有所下降；商业房地产贷款（持有待投资）净额为2170974千美元，高于2022年12月31日的2123613千美元[180] - 2023年第二季度，CLO净利息收入为10380千美元，2022年同期为10716千美元；2023年前六个月，CLO净利息收入为20903千美元，2022年同期为20059千美元[180] - 截至2023年6月30日，房地产合资企业持有净账面价值为7.15亿美元的房地产资产，公司在合资伙伴参与合资企业经济活动前享有最高7.47亿美元的优先分配权[195] - 截至2023年6月30日，公司持有RECOP I 3.5%的权益，公允价值为3550万美元[196] - 截至2023年6月30日，公司共发行75091757股普通股，其中69106061股流通在外，包括747944股与已归属受限股票单位相关的普通股，且已回购5985696股普通股[204] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，KKR及其关联方分别持有公司10000001股普通股，占流通在外普通股的14.5%[206] - 2023年第二季度公司未根据回购计划回购普通股[210] - 2022年第二季度公司根据回购计划回购1044692股普通股，每股均价17.28美元，总计1810万美元[210] - 截至2023年6月30日，公司根据回购计划还有1亿美元的股份回购额度[210] 商业房地产贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司商业房地产贷款（持有待投资）净额分别为7,222,191千美元和7,387,164千美元[17] - 2023年上半年商业房地产贷款本金还款收入43515.5万美元，2022年为64781.4万美元[28] - 2023年上半年商业房地产贷款发放支出37458.5万美元，2022年为179127.7万美元[28] - 2023年6月30日，持有待投资高级贷款未偿本金74.27682亿美元，摊销成本73.86533亿美元，账面价值71.64203亿美元，占比99.0%，票面利率8.5%，加权平均期限3.0年[114] - 2023年6月30日，持有待投资夹层贷款未偿本金5939.4万美元，摊销成本5942.5万美元，账面价值5798.8万美元，占比100.0%，票面利率15.0%，加权平均期限2.5年[114] - 2022年12月31日，持有待投资高级贷款未偿本金74.63459亿美元，摊销成本73.95463亿美元，账面价值72.88635亿美元，占比100.0%，票面利率7.7%，加权平均期限3.3年[114] - 2022年12月31日，持有待投资夹层及其他贷款未偿本金9893.3万美元，摊销成本9867.5万美元，账面价值9852.9万美元，占比100.0%，票面利率15.0%，加权平均期限3.0年[114] - 截至2023年6月30日，贷款组合摊余成本为74.45958亿美元，信用损失备抵为2.23767亿美元，账面价值为72.22191亿美元；2022年12月31日相应数据分别为74.94138亿美元、1.06974亿美元和73.87164亿美元[119] - 2023年上半年，新增贷款和未来资金净流入4.85585亿美元，贷款还款和成本回收利息收入为 - 5.46155亿美元，贷款折扣和其他摊销净额为0.1239亿美元，信用损失转回1.16793亿美元[119] - 截至2023年6月30日，风险评级为3的贷款数量为62笔，账面价值为63.03998亿美元，占总贷款敞口的83%；2022年12月31日相应数量为70笔，账面价值为65.60166亿美元，占比88%[128] - 截至2023年6月30日，位于加州山景城的风险评级为5的高级办公贷款未偿还本金余额为2.002亿美元，未使用承诺为4980万美元，摊销成本为1.99亿美元[136] - 截至2023年6月30日，位于明尼阿波利斯的风险评级为5的高级办公贷款未偿还本金余额为1.944亿美元，摊销成本为1.901亿美元，6月重组为1.2亿美元高级抵押贷款和7940万美元夹层票据[139] - 截至2023年6月