净投资收入关键指标变化 - 2022年信用敏感策略净投资收入为 -106772000美元，2021年为323121000美元，2020年为 -305340000美元[17] - 2022年利率敏感策略净投资收入为297726000美元，2021年为 -204665000美元，2020年为174558000美元[17] - 2022年对应生产净投资收入为111078000美元，2021年为298925000美元，2020年为597222000美元[17] - 2022年公司净投资收入为1739000美元，2021年为2916000美元，2020年为2911000美元[17] - 2022年净投资收入为3.03771亿美元，2021年为4.20297亿美元，2020年为4.69351亿美元[17] 税前收入关键指标变化 - 2022年信用敏感策略税前收入为 -112566000美元，2021年为306643000美元，2020年为 -317143000美元[17] - 2022年利率敏感策略税前收入为207802000美元，2021年为 -290065000美元，2020年为105697000美元[17] - 2022年对应生产税前收入为27557000美元，2021年为86936000美元，2020年为344639000美元[17] - 2022年公司税前收入为 -59706000美元，2021年为 -58853000美元，2020年为 -53463000美元[17] 总资产关键指标变化 - 截至2022年底，信用敏感策略总资产为1614977000美元，2021年为1848294000美元，2020年为2920558000美元[17] - 2022年末总资产为139.21564亿美元，2021年末为137.72708亿美元，2020年末为114.92011亿美元[17] 代理贷款业务数据关键指标变化 - 2022年代理贷款按公允价值购买额为8.8143266亿美元，2021年为18.1370563亿美元，2020年为17.004977亿美元[18] - 2022年对应贷款购买公允价值为88.143266亿美元，2021年为181.370563亿美元，2020年为170.04977亿美元[18] 利率锁定承诺业务数据关键指标变化 - 2022年发放的利率锁定承诺为9.1031903亿美元，2021年为17.2953139亿美元，2020年为18.541404亿美元[18] 贷款销售业务数据关键指标变化 - 2022年贷款销售给非关联方的金额为3.9077156亿美元，销售给PennyMac Financial Services, Inc.的金额为5.0575617亿美元[18] - 2022年销售贷款给非关联方为39.077156亿美元，销售给PennyMac Financial Services, Inc.为50.575617亿美元；2021年分别为110.919477亿美元和67.85163亿美元；2020年分别为106.306805亿美元和63.618185亿美元[18] - 2022年贷款销售净收益为2569.2万美元，2021年为8727.3万美元，2020年为3.79922亿美元[18] 收购其他抵押贷款相关投资业务数据关键指标变化 - 2022年收购其他抵押贷款相关投资中，MBS净额为2.638267亿美元，ESS净额为0[19] - 2022年MBS净收购额为26.38267亿美元，2021年为9.3227亿美元，2020年为3.52307亿美元[19] 抵押投资组合资产关键指标变化 - 2022年12月31日，公司抵押投资组合中信用敏感资产为14.19635亿美元，利率敏感资产为83.74445亿美元[19] - 2022年末信贷敏感资产为14.19635亿美元，2021年末为17.94483亿美元，2020年末为26.69802亿美元[19] - 2022年末利率敏感资产为83.74445亿美元，2021年末为55.59528亿美元，2020年末为40.49804亿美元[19] 公司融资与债务关键指标变化 - 2022年12月31日，公司总借款为114.0369亿美元，股东权益为19.62815亿美元，总融资为133.66505亿美元[29] - 2022年12月31日，公司资产负债率（不包括无追索权债务）为5.1:1，总资产负债率为5.8:1[29] - 截至2022年12月31日，公司总借款为1.140369亿美元，股东权益为1962.815万美元，总融资为1.3366505亿美元[29] - 公司债务与权益比率方面，排除无追索权债务为5.1:1，总计为5.8:1[29] - 公司短期债务中，资产回购协议下的资产销售借款为6616.528万美元[29] - 公司长期债务中，CRT安排和MSRs担保的应付票据为2804.028万美元，资产支持融资按公允价值为1414.955万美元，仅付息证券应付为21.925万美元[29] - 公司当前债务融资策略是使负债期限与底层资产预期寿命相匹配，主要采用资产回购协议等形式的抵押借款[29] 公司票据与债券情况 - 公司有11亿美元有担保定期票据，由房利美贷款的MSR作担保[31] - 公司有11亿美元由房地美MSR担保的各种信贷协议[32] - 公司有5.93亿美元由CRT资产投资担保的定期票据，期限从2023年3月至2024年10月[32] - 公司有2.1亿美元可交换优先票据于2024年11月1日到期，3.45亿美元于2026年3月15日到期，利率为5.50%[33] - 公司有2.1亿美元可交换高级票据将于2024年11月1日到期，3.45亿美元可交换高级票据将于2026年3月15日到期，利率为5.50%[33] 公司股权相关情况 - 截至2022年12月31日，公司股东权益为19.62815亿美元，2021年为23.67518亿美元，2020年为22.96859亿美元[33] - 2022年公司无普通股发行，回购8.7992亿美元；2021年无发行，回购5.6855亿美元；2020年发行5597万美元，回购3.7267亿美元[34] - 2020 - 2022年普通股回购金额分别为37267千美元、56855千美元、87992千美元，2020年有5597千美元的股份发行，2021 - 2022年无股份发行[34] - 2022年12月31日，公司已发行的优先股实收资本为5.41482亿美元，普通股实收资本为19.48155亿美元，累计亏损为526.822万美元[33] - 截至2022年12月31日，公司有2亿美元普通股可根据市价股权发行计划发行，1.013亿美元授权用于股票回购[33] 公司优先股情况 - 公司优先股股息率为6.75% - 8.125%，清算优先权总计5.6亿美元，2024年3月15日至2026年8月24日可赎回[34] - 优先股股息率为面值的6.75% - 8.125%，清算优先权总计5.6亿美元，2024年3月15日至2026年8月24日可赎回[34] 公司REIT相关规定 - 作为REIT，公司需每年向股东分配至少90%的应税收入[34] - 为维持REIT资格，每季度末REIT资产价值中TRS股票或证券占比不得超过20%[36] - 公司作为REIT，需每年向股东分配至少90%的应税收入以符合资格，若满足90%但不足100%，未分配部分需缴纳美国联邦企业所得税[34] - 每个季度末，REIT资产价值中不超过20%可以是一个或多个TRS的股票或证券[36] - 公司自2009年12月31日结束的纳税年度起选择按REIT纳税，若未能符合资格且无法定救济，将按常规企业税率缴纳美国联邦所得税，后续四年可能无法重新获得资格[35] 公司业务竞争情况 - 公司在代理生产活动和抵押资产收购方面面临竞争，竞争对手包括大型金融机构等[24] - 公司在贷款发放业务中面临与大型金融机构等多类主体的竞争，在抵押资产收购中面临与专业金融公司等多类主体的竞争[24] 贷款需求影响因素 - 贷款发起需求受消费者对住房贷款需求影响，购房贷款需求受经济等因素影响，再融资贷款需求受利率等因素影响[28] - 贷款发放需求受购房贷款和再融资贷款需求影响，购房贷款需求受经济、房价等因素影响，再融资贷款需求受利率等因素影响[28] 公司投资政策 - 公司投资政策规定，除房地产和住房外，单一行业投资或总风险敞口不得超过投资组合的20%[21] - 除房地产和住房外，单一行业投资或总风险敞口不得超过投资组合的20%[21] 公司监管情况 - 公司业务受联邦、州和地方广泛监管，需遵守多项联邦消费者保护法律[37][38] - 公司业务受联邦、州和地方广泛监管，需遵守多项联邦消费者保护法律，如RESPA、TILA等[38] 公司贷款服务情况 - PLS为未偿还本金余额约5517亿美元的贷款提供服务，其中2336亿美元为公司提供子服务，截止日期为2022年12月31日[39] - PLS作为贷款服务商，截至2022年12月31日，服务贷款未偿还本金余额约5517亿美元，其中为公司转服务2336亿美元[39] 公司员工情况 - 截至2022财年末，PFSI约有4000名国内员工[40] - 截至2022财年末，PFSI员工中女性占49.9%，男性占50.1%[40] - 截至2022财年末，PFSI员工的种族构成中，白人占44.4%，西班牙裔或拉丁裔占22.6%，黑人或非裔美国人占14.3%，亚洲人占14.2%，其他占4.5%[40] - 截至2022财年末，PFSI约有4000名美国国内员工[40] - 截至2022财年末，PFSI员工中女性占49.9%，男性占50.1%；种族方面，白人占44.4%，西班牙裔或拉丁裔占22.6%，黑人或非裔美国人占14.3%，亚洲人占14.2%，其他占4.5%[40] 公司慈善计划 - PFSI的慈善计划包括员工匹配捐赠计划、慈善赠款计划和企业赞助计划，五个慈善重点领域为社区发展与公平住房、金融知识与经济包容、人类与社会服务、健康与医学研究、环境可持续性[42] 公司报告获取情况 - 公司的年度报告、季度报告等文件可在公司网站和SEC网站免费获取[43] 公司前瞻性陈述及影响因素 - 公司年报包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[3][4] - 影响公司实际结果与预期差异的因素包括利率变化、法律法规遵守情况等[4][5][6] 公司管理与合作情况 - 公司由PCM进行外部管理和咨询，PCM负责公司业务活动和日常运营[39] - 公司与PLS有贷款服务协议，PLS为公司的住宅贷款和MSRs组合提供服务[39] 公司人力资本资源情况 - 公司和PFSI重视人力资本资源，包括员工保留、发展、薪酬和继任规划等[40] 对应生产活动投资情况 - 2022年因对应生产活动获得的总投资为6.93828亿美元，2021年为15.557亿美元，2020年为13.18111亿美元[18]