生产业务贷款数据 - 2024年第一季度，公司在对应生产业务中购买新发放优质住宅贷款公允价值总计184亿美元，2023年同期为204亿美元[123] - 2024年第一季度，公司购买的代理生产贷款公允价值为184亿美元，低于2023年同期的204亿美元[157] 贷款出售与采购费数据 - 2024年第一季度，公司出售82亿美元常规贷款未偿还本金余额给PLS以优化资本使用和分配[123] - 2024年第一季度，公司从出售给PLS的贷款中获得总计160亿美元未偿还本金余额的采购费160万美元[123] 信用风险转移安排相关投资数据 - 截至2024年3月31日，公司持有的与信用风险转移安排相关的净投资约为12亿美元[127] - 2024年第一季度末CRT安排账面价值为11.6042亿美元，2023年12月31日为11.46299亿美元；CRT安排相关贷款未偿本金余额2024年为227.25768亿美元，2023年为231.5223亿美元[143] 证券交易数据 - 2024年第一季度，公司出售约1.11亿美元次级信用挂钩抵押贷款支持证券，截至3月31日持有公允价值约1.946亿美元[127] - 2024年第一季度，公司购买约1.596亿美元的机构仅本金剥离抵押贷款支持证券，出售8.334亿美元的固定利率过手证券，截至3月31日持有各类证券公允价值总计约38亿美元[128] 净投资收益相关数据 - 2024年第一季度，公司净非现金投资收益项目金额为2.62529亿美元，2023年同期为5697.2万美元，非现金项目占净投资收益的百分比分别为354%和63%[130] - 2024年第一季度，公司净投资收益为7420.5万美元，2023年同期为9036.6万美元[130] - 2024年第一季度净投资收入为7420.5万美元，2023年同期为9036.6万美元[134][138] 市场规模预测数据 - 抵押贷款发起市场规模预计从2023年的1.4万亿美元增至2024年的1.8万亿美元[134] 公司收入相关数据 - 2024年第一季度公司合并净收入较2023年同期减少1310万美元[136] - 2024年第一季度税前收入为3238.1万美元，2023年同期为3880.1万美元[134] 净贷款服务费用数据 - 2024年第一季度净贷款服务费用为4570.5万美元，2023年同期为 - 2369.3万美元[134][138] 投资和融资净收益数据 - 2024年第一季度投资和融资净收益为3975.3万美元，2023年同期为12580.4万美元[134][138][141] 证券估值数据 - 2024年第一季度抵押贷款支持证券净估值损失为3820万美元，2023年同期为估值收益7820万美元[141] - 2024年第一季度按公允价值计量的贷款和资产支持融资净估值收益为620万美元，2023年同期为85.7万美元[141] 回报率与每股收益数据 - 2024年第一季度普通股股东年化平均股本回报率为10.4%，2023年同期为13.9%[134] - 2024年第一季度基本每股收益为0.43美元，2023年同期为0.56美元[134] CRT安排相关收入与损失数据 - 2024年第一季度CRT安排净投资收入为6735.1万美元，2023年同期为6049万美元；结算CRT安排损失净付款2024年为18.5万美元，2023年为125.7万美元[143] 贷款收购待售与利率锁定承诺数据 - 2024年第一季度贷款收购待售净收益为1451.8万美元，2023年同期为647.3万美元；向非关联方发放的利率锁定承诺2024年为24.7186亿美元，2023年为75.87587亿美元[145] 陈述和保证损失拨备与相关贷款数据 - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录与当前贷款销售相关的陈述和保证损失拨备25.4万美元和94万美元；季度末需遵守陈述和保证的贷款2024年为22.5439542亿美元，2023年为23.003529亿美元[146] 现金及短期投资利息收入数据 - 2024年第一季度现金及短期投资利息收入819.2万美元，平均余额5.80594亿美元，平均收益率5.67%；2023年同期利息收入631.1万美元，平均余额5.38073亿美元，平均收益率4.76%[148] 资产出售回购协议下负债利息支出数据 - 2024年第一季度资产出售回购协议下负债利息支出8055.7万美元，平均余额51.4483亿美元，平均成本率6.30%；2023年同期利息支出1.00267亿美元，平均余额72.4247亿美元，平均成本率5.61%[148] 净利息支出数据 - 2024年第一季度净利息支出为2796.8万美元，2023年同期为2611.8万美元[148] - 2024年第一季度净利息支出增加，利率因素增加282.3万美元，规模因素增加517.9万美元，总计增加185万美元[150] 贷款收购待售未偿本金余额数据 - 2024年第一季度从非关联方收购贷款待售未偿本金余额为17.71681亿美元，2023年同期为66.28809亿美元；向PFSI收购的为163.56544亿美元，2023年为135.24332亿美元[145] CRT衍生品与剥离收益数据 - 2024年第一季度CRT衍生品实现收益340.9万美元，估值变动收益678.1万美元；CRT剥离实现收益1168.5万美元，估值变动收益2934万美元[143] 贷款出售非现金收益数据 - 2024年第一季度贷款出售非现金收益中，贷款出售交易收到的MSRs为3124.9万美元，2023年为1.00618亿美元[145] 费用数据 - 2024年第一季度费用为4182.4万美元，较2023年同期的5156.5万美元减少970万美元，降幅19%[151][153] - 2024年第一季度贷款服务费用为2026.2万美元，较2023年同期减少18.7万美元，主要因贷款投资规模减小[153] - 2024年第一季度管理费用为718.8万美元，较2023年同期减少6.9万美元，源于平均股东权益降低[153] - 2024年第一季度贷款履行费用较2023年同期减少790万美元，因出售给非关联方的贷款购买量下降[153] - 2024年第一季度贷款发起费用较2023年同期减少170万美元，降幅78%，主要因出售给非关联方的贷款购买量下降[153] 公司资产数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产为122.937亿美元，较2023年12月31日减少8.202亿美元，降幅6%[155] 信用和利率敏感策略投资收购净额数据 - 2024年第一季度，公司在信用和利率敏感策略方面的投资收购净额为 - 7.21065亿美元，2023年同期为2.5567亿美元[159] 有效税率与合并税前收入数据 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司有效税率分别为 - 47.0%和 - 56.4%，合并税前收入分别为3240万美元和3880万美元[154] 贷款相关指标数据 - 截至2024年3月31日，贷款未偿还本金总额（UPB）为2.2726亿美元，其中2019年发放的贷款占比最大，为1.0574亿美元[162] - 贷款原始债务收入比加权平均为35.7%，各年发放贷款的原始债务收入比加权平均在33.5% - 39.0%之间[162] - 贷款发放时FICO信用评分加权平均为753，各年发放贷款的FICO信用评分加权平均在736 - 765之间[162] - 贷款发放时贷款价值比加权平均为82.4%，各年发放贷款的贷款价值比加权平均在80.6% - 83.5%之间[162] - 当前贷款价值比加权平均为50.1%，各年发放贷款的当前贷款价值比加权平均在38.2% - 52.7%之间[163] 现金流量数据 - 2024年第一季度经营活动使用现金3.424亿美元，2023年同期为13亿美元[164] - 2024年第一季度投资活动提供净现金7.708亿美元，2023年同期使用净现金1.227亿美元[164] - 2024年第一季度融资活动使用净现金5.829亿美元，2023年同期提供净现金14亿美元[164] - 2024年第一季度净现金流为净减少1.545亿美元，2023年同期为净增加6806万美元[164] REIT资格相关数据 - 公司需每年向股东分配至少90%的应税收入以符合REIT资格[165] 票据签订数据 - 2024年3月15日，公司与高盛银行签订2024 - VF1系列票据，初始两年期限至2026年3月15日到期，到期前12个月摊销[167] 公司借款与权益数据 - 公司总借款为99.65898亿美元，其中有担保借款93.64525亿美元，无担保优先票据6.01373亿美元；股东权益为19.58913亿美元；债务与权益比率，不包括无追索权债务为4.4:1，总计为5.1:1[167] 资产回购协议数据 - 截至2024年3月31日，资产回购协议平均未偿还余额为5.144834亿美元，最高每日未偿还余额为6.494643亿美元，期末余额为5.122203亿美元；2023年对应数据分别为7.242478亿美元、9.107074亿美元和8.114108亿美元；资产回购协议总融资额度约为111亿美元[168] 资产回购协议交易对手风险金额数据 - 截至2024年3月31日，资产回购协议各交易对手风险金额总计6.57574亿美元，其中Atlas Securitized Products, L.P.为2.1324亿美元，花旗银行等其他对手方也有相应金额[170] 优先票据发行数据 - 2023年9月，公司发行5350万美元本金的无担保8.50%优先票据，2028年9月30日到期，年利率8.50%，按季度支付利息[170] 公司合并资产、负债及收入数据 - 截至2024年3月31日，公司合并总资产为61.92049亿美元，总负债为57.53536亿美元；本季度净投资收入为 - 4.7753亿美元，税前收入为 - 8.1972亿美元，净利润为 - 6.1766亿美元[171] 债务融资协议财务契约数据 - 公司债务融资协议要求公司及子公司遵守多项财务契约，如最低无限制现金及现金等价物要求、最低有形净资产要求、最高总负债与有形净资产比率要求等[171] PLS财务契约数据 - PLS作为借款人及公司服务方，需遵守多项财务契约，包括最低无限制现金及现金等价物1亿美元、最低有形净资产12.5亿美元、最高总负债与有形净资产比率10:1等[173] 债务融资协议其他要求数据 - 许多债务融资协议要求公司前两个连续季度中至少有一个季度保持正净收入；协议包含追加保证金条款[174] 资产负债表外安排数据 - 截至2024年3月31日，公司未签订任何资产负债表外安排[175] 市场风险因素对公允价值变动影响数据 - 截至2024年3月31日，利率变动-200、-75、-50、50、75、200个基点时，抵押支持证券公允价值变动分别为111422千美元、91931千美元、66044千美元、-78131千美元、-120091千美元、-341540千美元[178] - 定价利差变动-20%、-10%、-5%、+5%、+10%、+20%时，抵押贷款服务权公允价值变动分别为206897千美元、100887千美元、49825千美元、-48628千美元、-96098千美元、-187715千美元[178] - 提前还款速度变动-20%、-10%、-5%、+5%、+10%、+20%时，抵押贷款服务权公允价值变动分别为230268千美元、111177千美元、54652千美元、-52875千美元、-104063千美元、-201702千美元[178] - 每笔贷款年度服务成本变动-20%、-10%、-5%、+5%、+10%、+20%时，抵押贷款服务权公允价值变动分别为69023千美元、34512千美元、17256千美元、-17256千美元、-34512千美元、-69023千美元[178] - 定价利差变动-100、-50、-25、25、50、100个基点时，信用风险转移安排公允价值变动分别为42720千美元、21036千美元、10438千美元、-10280千美元、-20407千美元、-40213千美元[178] - 房产价值变动-15%、-10%、-5%、5%、10%、15%时，信用风险转移安排公允价值变动分别为-11653千美元、-6966千美元、-3154千美元、2632千美元、4769千美元、6553千美元[178] 公司市场风险资产数据 - 公司主要交易资产是待售贷款库存，其公允价值主要受可比新发放贷款市场利率变化影响[178] - 公司其他市场风险资产包括大量投资，主要由抵押贷款服务权、信用风险转移安排和抵押支持证券组成[178] - 公司认为