公司整体财务数据 - 截至2023年3月31日，公司总资产约318亿美元，员工约5400人[263] - 2023年3月31日，公司普通股每股账面价值为11.67美元，2022年12月31日为12.00美元[264] - 截至2023年3月31日，公司投资组合总资产为3.1818651亿美元，总负债为2.4864108亿美元，总权益为6954.543万美元[280] - 2023年第一季度净收入为8994.9万美元，较上一季度减少1588.4万美元；归属于普通股股东的净收入为6885.4万美元，较上一季度减少1290万美元[372] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为14.347亿美元，其中约10.075亿美元由NRM、Newrez和Caliber持有，8.214亿美元超出监管流动性要求；公司未偿还担保融资协议总面值约为118亿美元[387][389][390] - 截至2023年3月31日，公司债务义务总计2.1583871亿美元，加权平均资金成本5.6%，加权平均期限1.1年[401] - 2023年第一季度，公司短期借款加权平均每日利率4.87%，3月31日未偿还余额1.3260772亿美元[409] - 截至2023年3月31日，债务义务合同到期情况：2023年4月1日至12月31日到期1.2205871亿美元，2024年到期5026.844万美元，2025年到期1947.623万美元等[412] - 截至2023年3月31日，借款能力总计2.4171767亿美元，已使用1.1116785亿美元，可用1.3054982亿美元[414] - 截至2023年3月31日，优先股A、B、C、D系列共51964股，清算优先权总计1.299104亿美元，账面价值总计1.257254亿美元[418] - 截至2023年3月31日，未行使期权共2147.699万份，加权平均行使价格为13.25美元[427] - 2022年3月31日至2023年3月31日期间，每季度普通股股息均为每股0.25美元[432] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，经营活动提供（使用）的净现金分别约为12亿美元和39亿美元[432] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，投资活动提供（使用）的净现金分别约为 - 6亿美元和 - 7亿美元[433] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，融资活动提供（使用）的净现金分别约为 - 4亿美元和 - 27亿美元[434] - 截至2023年3月31日，公司与非合并住宅抵押贷款证券化相关的表外融资未偿还本金余额为114亿美元，信用损失敞口为9亿美元[436] 宏观经济数据 - 2023年第一季度，美国实际GDP年化增长率为1.1%，低于2022年第四季度的2.6%[266][274] - 截至2023年3月31日，美国失业率稳定在3.5%，接近50年低点[271][275] - 2023年第一季度，30年期固定抵押贷款利率从2022年第四季度的6.4%降至6.3%[272][275] - 2023年2月，美联储将联邦基金利率目标上调25个基点，并暗示未来可能至少再加息一次[270] 银行业事件 - 2023年3月，硅谷银行和签名银行被联邦存款保险公司接管；5月，第一共和银行被关闭并出售给摩根大通[268][269] LIBOR相关情况 - 公司有以美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）为指数的重大合同，并正在监测相关活动[277] - 公司有以美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）为指数的重大合同，正监测相关活动、评估风险和敞口，并在必要时添加替代条款[277] - 公司目前不打算修改7.50% A系列、7.125% B系列或6.375% C系列固定至浮动利率累积可赎回优先股的现有USD - LIBOR终止后备语言[277] - 财务会计准则委员会发布的会计指引自2020年1月1日起可适用，若满足特定标准，可为受LIBOR过渡影响的合同、套期关系和其他交易提供可选权宜方法和例外情况[278] - 为LIBOR逐步淘汰做准备，公司已为房利美和房地美可调整利率抵押贷款采用担保隔夜融资利率（SOFR）指数[279] - 对于在LIBOR逐步淘汰前未到期的债务工具，公司采用了允许的合同修改救济可选权宜措施[279] - 对于在LIBOR逐步淘汰前未到期的债务工具，公司采用了允许的合同修改救济可选权宜方法，并开始修改条款以过渡到替代基准[279] 贷款业务数据 - 2023年第一季度，公司贷款发放量为70亿美元，较上一季度的79亿美元有所下降；销售利润率为1.61%，较上一季度的1.81%下降20个基点[282] - 2023年第一季度，直销渠道贷款发放量为4.45亿美元，占比6%；零售/合资企业渠道为14.1亿美元，占比20%；批发渠道为11.28亿美元，占比16%；代理渠道为39.88亿美元，占比58%[284] - 2023年第一季度，机构贷款发放量为33.87亿美元，占比49%；政府贷款为33.04亿美元，占比47%；非优质贷款为1.34亿美元，占比2%；非机构贷款为7300万美元，占比1%；其他贷款为7300万美元，占比1%[284] - 2023年第一季度，购买贷款占比84%，再融资贷款占比16%；上一季度购买贷款占比85%，再融资贷款占比15%[284] - 截至2023年3月31日，公司贷款分布在30个州，多数位于加利福尼亚州，贷款平均承诺规模为200万美元，加权平均剩余合同期限为8.7个月[354][357] - 2023年第一季度，公司新发放贷款金额为371333000美元，还款金额为547243000美元，未偿还本金余额为1946422000美元，总承诺金额为2628795000美元，加权平均合同利率为10.5%[358] - 截至2023年3月31日，按贷款用途划分，建设贷款承诺金额为1549463000美元占比59.0%，过桥贷款为820896000美元占比31.2%，翻新贷款为258436000美元占比9.8%[359] - 截至2023年3月31日，按地理位置划分，加利福尼亚州贷款承诺金额为1442462000美元占比54.9%，华盛顿州为254024000美元占比9.7%，科罗拉多州为188225000美元占比7.2%[360] 服务业务数据 - 截至2023年3月31日，公司服务业务的执行贷款服务部门服务贷款未偿还本金余额为3926亿美元，特殊服务部门为1114亿美元，总服务组合为5040亿美元，与上一季度基本持平[289] - 2023年第一季度，基本服务费用为3.23738亿美元，其他费用为2568.6万美元，总服务费用为3.49424亿美元，较上一季度增加1069.2万美元[291] - 截至2023年3月31日，PHH、Mr. Cooper、LoanCare、Valon和Flagstar分别服务相关抵押贷款未偿还本金余额的9.1%、7.8%、5.6%、2.3%和0.3%，其余74.9%由公司的抵押贷款公司服务[294] MSR相关投资数据 - 公司的MSR相关投资包括MSR、MSR融资应收款和超额MSR，通过短期和中期银行及公共资本市场票据融资[292][293] - 公司通常有义务为MSR和MSR融资应收款相关的住宅抵押贷款池提供未来服务预付款，预付款通过向相关投资者索赔收回[295] - 截至2023年3月31日，公司MSRs和MSR融资应收款的当前UPB总计53.58659亿美元，加权平均MSR为34个基点，账面价值为8.8862亿美元[297] - 截至2023年3月31日，公司直接超额MSRs的当前UPB为468亿美元，加权平均MSR为32个基点，加权平均超额MSR为18个基点，对超额MSR的权益为32.5% - 100.0%，账面价值为23.13亿美元[301] - 截至2023年3月31日，公司通过权益法投资的超额MSRs中，机构部分当前UPB为187亿美元，加权平均MSR为33个基点，加权平均超额MSR为22个基点，对被投资方的权益为50.0%，在超额MSR中的有效权益为66.7%，Rithm Capital的所有权为33.3%，账面价值为12.6亿美元[302] 服务商垫款投资数据 - 截至2023年3月31日，公司服务商垫款投资的摊销成本基础为3.84342亿美元，账面价值为3.89905亿美元，相关住宅抵押贷款的UPB为165.69亿美元，未偿还服务商垫款为3393.09万美元，占相关住宅抵押贷款UPB的2.0%[313] - 2023年第一季度，公司服务商垫款投资的加权平均贴现率为5.7%，加权平均期限为8.4年，公允价值变动记录为亏损73.5万美元，担保票据和债券应付的面值为3.04688亿美元，贷款价值比（LTV）为87.7%（毛）和85.6%（净），资金成本为6.9%（毛）和6.4%（净）[314] 机构RMBS投资组合数据 - 截至2023年3月31日，公司机构RMBS投资组合的未偿面值为80.41143亿美元，摊销成本基础为78.78353亿美元，占总摊销成本基础的100.0%，未实现收益为1658.74万美元，未实现亏损为270.9万美元，账面价值为80.41518亿美元，加权平均期限为8.0年，3个月CPR为4.6%，回购协议金额为77.47387亿美元[317] - 2023年第一季度，公司机构RMBS投资组合的加权平均资产收益率为5.13%，加权平均融资成本为4.95%，净利息利差为0.18%[318] - 截至2023年3月31日，公司机构RMBS投资组合规模为80亿美元，分别于2023年3月31日和2022年12月31日质押账面价值约80亿美元和71亿美元的机构RMBS作为回购协议借款的抵押品[319] 非机构RMBS投资组合数据 - 截至2023年3月31日，公司非机构RMBS投资组合中，57.4%与根据《多德 - 弗兰克法案》的风险保留规定持有的债券有关[320] - 截至2023年3月31日，非机构RMBS投资组合未偿票面金额为1.7548238亿美元，摊销成本为926335美元，公允价值为946054美元[321] - 非机构RMBS投资组合中，加权平均资产收益率为6.80%，加权平均融资成本为6.83%，净息差为 - 0.03%；浮动利率证券占35.3%，固定利率证券占64.7%[326] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司为回购协议借款质押的非机构RMBS账面价值分别约为9.237亿美元和9.462亿美元[327] - 非机构RMBS投资组合中，证券摊销成本基础的22.7%处于次级地位，超额利差为0.2%，加权平均期限为5.6年，票面利率为3.0%[322] - 非机构RMBS抵押品的平均贷款期限为11.1年，抵押品系数为0.59，3个月恒定提前还款率为5.8%，逾期率为2.7%，累计损失率为0.7%[323] 住宅抵押贷款数据 - 截至2023年3月31日，住宅抵押贷款未偿票面金额约为34亿美元，通过担保融资协议融资约23亿美元，通过有担保票据和债券融资约7亿美元[332] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司为回购协议借款质押的住宅抵押贷款账面价值分别约为27亿美元和30亿美元[337] 消费贷款数据 - 截至2023年3月31日，消费贷款未偿本金余额为3.10877亿美元，加权平均票面利率为18.1%，90天以上逾期率为1.6%，年化自愿提前还款率为19.9%，年化非自愿提前还款率为4.2%[339] 单户租赁（SFR）投资组合数据 - 截至2023年3月31日，单户租赁（SFR）投资组合约有3731处房产，总账面价值为9.69亿美元，与年末持平[343] 证券化信托赎回权数据 - 公司对某些证券化信托持有有限的清理赎回权，相关住宅抵押贷款的总未偿本金余额约为760亿美元，行使赎回权需支付0.75%的费用；2023年第一季度未执行赎回[328] 递延所得税数据 - 截至2023年3月31日，公司记录的净递延所得税负债为6.95亿美元，主要由贷款销售递延收益和MSRs等公允价值变动产生[362] - 2023年第一季度，公司确认递延所得税收益1680万美元，主要来自应税实体中MSRs等公允价值变动，部分被业务收入抵消[363] 收入及费用变动数据 - 服务净收入增加3660万美元，主要因MSR投资组合按市值计价调整净减少1670万美元和服务收入及费用增加1690万美元；加权平均服务收入和费用在2023年第一季度和上一季度分别约为32个基点和31个基点[373] - 利息收入较上一季度减少1890万美元，主要因2022年第四季度服务垫款投资利息收入调整，部分被2023年第一季度净购买高息机构证券和托管账户浮动收入抵消[374] - 待售住宅抵押贷款净收益增加330万美元，主要因贷款销售实现收益增加和2023年第一季度无非优质抵押贷款证券化损失，但被利率上升导致的交易量减少部分抵消；2023年第一季度销售