公司公告 - 公司宣布2025年1月的月度现金股息为每股0.12美元 股息将于2025年2月27日支付 记录日期为2025年1月31日 除息日为2025年1月31日 [1] - 公司计划在2025年2月12日宣布下一次普通股股息 [1] 股息政策 - 公司计划向其普通股股东定期支付月度现金分配 作为房地产投资信托基金(REIT) 公司必须每年向股东分配至少90%的REIT应税收入 [2] - 公司未设定最低分配支付水平 且不能保证未来能够向股东分配 [2] 股本情况 - 截至2025年1月8日 公司普通股流通股为84,613,638股 截至2024年12月31日为82,622,464股 截至2024年9月30日为78,082,645股 [3] 财务指标 - 公司估计截至2024年12月31日的每股账面价值为8.09美元 初步估计股东权益总额约为6.685亿美元 [4] - 公司估计2024年第四季度每股净收益为0.07美元 其中包括每股0.02美元的RMBS和衍生工具净已实现和未实现收益 [5] - 公司估计2024年第四季度的股本总回报率为0.6% 每股总回报为0.05美元 包括每股0.36美元的股息和每股0.31美元的账面价值下降 [6] 投资组合 - 公司是一家专业金融公司 主要投资于机构RMBS 投资组合包括两类机构RMBS:传统转手机构RMBS和结构化机构RMBS [7] - 截至2024年12月31日 公司RMBS投资组合中Fannie Mae占70.6% Freddie Mac占29.4% [15] - 截至2024年12月31日 公司96.2%的抵押贷款资产为Whole Pool资产 3.8%为非Whole Pool资产 [16] 融资情况 - 截至2024年12月31日 公司总借款为50.255亿美元 加权平均回购利率为4.66% 加权平均期限为26天 [17] - 主要借款对手方包括美林证券(7.2%) 荷兰银行(6.7%) RBC资本市场(5.3%)等 [17]