中证 1000 增强组合年内超额8.10%【国信金工】
量化藏经阁·2025-05-18 10:44
一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.37%,本年超额收益2.84%。 中证500指数增强组合本周超额收益1.06%,本年超额收益5.87%。 中证1000指数增强组合本周超额收益1.73%,本年超额收益8.10%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.53%,本年超额收益5.78%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中一个月反转、预期PEG、预期EPTTM等因子表现较好。 中证500成分股中一个月反转、单季SP、SPTTM等因子表现较好。 中证1000成分股中DELTAROA、高管薪酬、标准化预期外盈利等因子表现较 好。 中证A500指数成分股中三个月反转、单季ROE、一个月反转等因子表现较 好。 公募基金重仓股中一个月反转、三个月反转、单季EP等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.10%,最低-0.76%,中位数 0.06%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.99%,最低-0.08%,中位数 0.40%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.81%,最低-0.28%,中位数 0.26%。 ...