行业景气度 - 上游资源品行业中石油石化行业景气持续改善，基础化工、有色金属行业景气下行 [5] - 中游制造业中电力设备行业景气提振，机械设备、建筑材料、建筑装饰行业景气下行 [5] - 下游消费行业中社会服务、家用电器、商贸零售行业景气保持上行，轻工制造行业景气下行 [5] - 必选消费中纺织服饰景气提振，农林牧渔、食品饮料和医药生物行业景气下行 [5] - 支撑性服务行业中环保行业景气上行，金融行业中银行和非银金融行业景气上行 [5] - TMT行业中计算机景气下行 [5] 基础化工行业 - 基础化工行业超额收益与燃料油、甲醇、聚氯乙烯期货收盘价呈现正相关 [7][9][10] - 基础化工行业超额收益与国产氯化钾、尿素批发价呈现正相关 [11][14] - 基础化工行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.663 [16] 钢铁行业 - 钢铁行业超额收益与铁精粉开工率、高炉开工率、钢材预估日均产量呈现负相关 [20][26][25] - 钢铁行业超额收益与螺纹钢生产企业库存呈现负相关 [29] - 钢铁行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为-0.69 [20] 有色金属行业 - 有色金属行业超额收益与上期有色金属指数、LME基本金属指数、阴极铜/黄金收盘价呈现正相关 [34][36][37] - 有色金属行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.783 [32] 建筑材料行业 - 建筑材料行业超额收益与水泥价格指数、玻璃结算价呈现正相关 [40][44] - 建筑材料行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.420 [45] 煤炭行业 - 煤炭行业超额收益与动力煤平仓价、焦煤收盘价呈现正相关 [48][51] - 煤炭行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.669 [51] 石油石化行业 - 石油石化行业超额收益与汽油、柴油批发价呈现正相关 [54][59][66] - 石油石化行业超额收益与英国天然气收盘价呈现正相关 [57] - 石油石化行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.853 [71] 电力设备行业 - 电力设备行业超额收益与光伏组件、多晶硅、太阳能电池现货价呈现正相关 [73][78][80] - 电力设备行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.836 [78] 汽车行业 - 汽车行业超额收益与汽车轮胎开工率、乘用车日均销量呈现正相关 [85][88] - 汽车行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.400 [88] 机械设备行业 - 机械设备行业超额收益与BPI、机械设备价格指数、机电设备价格指数呈现正相关 [92][97][102] - 机械设备行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.417 [97] 交通运输行业 - 交通运输行业超额收益与CDFI、PDCI呈现负相关 [105] - 交通运输行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.155 [105] 电子行业 - 电子行业超额收益与中关村电子产品价格指数、DXI指数呈现负相关 [108][112] - 电子行业超额收益与NAND现货平均价呈现正相关 [115] - 电子行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.474 [111] 轻工制造行业 - 轻工制造行业超额收益与商品房成交面积、TDI现货价呈现正相关 [117][118] - 轻工制造行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.077 [119] 建筑装饰行业 - 建筑装饰行业超额收益与建材综合指数、浮法平板玻璃市场价、水泥价格指数呈现正相关 [120][124][125] - 建筑装饰行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为-0.063 [128] 纺织服饰行业 - 纺织服饰行业超额收益与柯桥纺织价格指数、通州家纺面料价格、粘胶短纤市场价呈现正相关 [130][134][135] - 纺织服饰行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.336 [132] 商贸零售行业 - 商贸零售行业超额收益与义乌订单价格指数呈现正相关 [139] - 商贸零售行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.140 [139] 农林牧渔行业 - 农林牧渔行业超额收益与食用农产品价格指数、蔬菜平均批发价、猪料比价呈现正相关 [141][143][145] - 农林牧渔行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.812 [142] 食品饮料行业 - 食品饮料行业超额收益与菜篮子产品批发价格199指数、白砂糖零售价、玉米酒精现货价呈现正相关 [147][155][153] - 食品饮料行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.353 [147] 医药生物行业 - 医药生物行业超额收益与成都中药价格指数、200中药材价格指数呈现正相关 [160][163] - 医药生物行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.511 [163] 公用事业行业 - 公用事业行业超额收益与动力煤平仓价、重点电厂煤炭日耗量呈现负相关 [166][169] - 公用事业行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.235 [169] 房地产行业 - 房地产行业超额收益与商品房成交面积、成交土地总价、中原经理指数呈现正相关 [175][179][180] - 房地产行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.608 [182] 计算机行业 - 计算机行业超额收益与网络安全事件处理数、液晶显示器面板价格呈现正相关 [188][192] - 计算机行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.497 [192] 传媒行业 - 传媒行业超额收益与网络安全事件处理数、全国当日电影票房呈现正相关 [196][198] - 传媒行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.497 [199] 银行行业 - 银行行业超额收益与美元兑人民币中间价、花旗中国经济意外指数、VIX呈现负相关 [203][211][212] - 银行行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.062 [203] 非银金融行业 - 非银金融行业超额收益与上证综合指数、创业板指数换手率、沪深融资融券余额呈现正相关 [216][222][220] - 非银金融行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.569 [223] 环保行业 - 环保行业超额收益与天津AQI、京津冀AQI呈现负相关 [225] - 环保行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为-0.098 [225] 家用电器行业 - 家用电器行业超额收益与钢材价格指数、生活电器销售额、大厨电销售金额呈现正相关 [227][231][234] - 家用电器行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.582 [238] 社会服务行业 - 社会服务行业超额收益与亚洲tHPI酒店平均价格呈现正相关 [243] - 社会服务行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.320 [246] 通信行业 - 通信行业超额收益与月户均移动互联网接入流量(DOU)呈现正相关 [249] - 通信行业超额收益与各高频指标的相关系数最高为0.373 [249]