报告行业投资评级 该研报未明确标注对应行业的投资评级 报告核心观点 - 科技相关指数延续调整 海外冲击下股指再度调整 科技含量较重的指数表现偏弱 需关注市场情绪变动[1][3] - 股指期货基差震荡 成交量和持仓量均出现增加[2] - 建议重点关注地产相关政策动向[1] 分目录内容总结 一、宏观经济相关内容 - 十四届全国人大常委会第七十四次委员长会议于10月22日下午举行[1] - 国家发改委公布《对外投资管理办法》 自2026年12月1日起施行 该办法完善了重大不利情况报告 境外再投资报告等制度 用于更好保护对外投资权益 防范应对境外风险[1] - 美国上周初请失业金人数减少6000人至19.4万 低于经济学家预期的20万[1] - 美国初请失业金人数四周移动均值降至19.775万 为2022年以来最低水平[1] - 美国前一周续请失业救济人数增加2.5万至173万 升至六周高位[1] - 该部分配套图表包含美元指数和A股走势 美国10年期国债收益率 人民币汇率和A股走势相关内容[5][7][10] 二、现货市场跟踪相关内容 - A股三大指数延续调整 上证指数跌1.48%报3658.03点 创业板指跌4.37%[1] - A股行业板块跌多涨少 仅家用电器行业收红 通信 传媒 电子 轻工制造行业跌幅居前[1] - A股市场当日成交额约为1.5万亿元[1] - 2026年10月22日国内主要股票指数日度表现 上证综指报3658.03点 日度涨跌幅-1.48% 深证成指报11357.32点 日度涨跌幅-2.96% 创业板指报2576.90点 日度涨跌幅-4.37% 沪深300指数报4036.30点 日度涨跌幅-1.84% 上证50指数报2724.81点 日度涨跌幅-0.81% 中证500指数报6655.25点 日度涨跌幅-2.71% 中证1000指数报6578.27点 日度涨跌幅-2.98%[12] - 海外美国三大股指收盘涨跌不一 道指涨0.02%报52867.98点 标普500指数跌1.21%报7663.43点 纳指跌2.6%报26008.86点[1] - 该部分配套图表包含沪深两市成交金额 融资余额相关内容[5][13] 三、股指期货跟踪相关内容 - 股指期货基差呈现震荡走势[2] - 股指期货成交量和持仓量均有增加[2] - 股指期货当日成交量及变化值 IF为140453手 较前值增加44470手 IH为62629手 较前值增加18432手 IC为187156手 较前值增加52112手 IM为326101手 较前值增加80095手[14] - 股指期货当日持仓量及变化值 IF为323214手 较前值增加22154手 IH为121881手 较前值增加12246手 IC为311026手 较前值增加28574手 IM为518299手 较前值增加39719手[14] - 股指期货各合约基差情况 IF当月合约基差为-36.70 较前值变化-0.96 次月合约基差为-66.30 较前值变化-1.96 当季合约基差为-143.30 较前值变化-0.56 下季合约基差为-216.30 较前值变化+4.84[39] - 股指期货各合约基差情况 IH当月合约基差为-26.61 较前值变化-5.36 次月合约基差为-45.61 较前值变化+0.44 当季合约基差为-85.41 较前值变化-0.56 下季合约基差为-123.81 较前值变化-0.56[39] - 股指期货各合约基差情况 IC当月合约基差为-61.05 较前值变化-2.09 次月合约基差为-112.25 较前值变化-6.69 当季合约基差为-260.05 较前值变化+2.71 下季合约基差为-420.65 较前值变化+1.71[39] - 股指期货各合约基差情况 IM当月合约基差为-58.07 较前值变化+4.99 次月合约基差为-106.67 较前值变化+14.39 当季合约基差为-267.47 较前值变化+19.59 下季合约基差为-425.87 较前值变化+27.99[39] - 股指期货跨期价差次月-当月维度 IF当日值为-29.60 较前值变化-1.00 IH当日值为-19.00 较前值变化+5.80 IC当日值为-51.20 较前值变化-4.60 IM当日值为-48.60 较前值变化+9.40[43] - 股指期货跨期价差下季-当月维度 IF当日值为-106.60 较前值变化+0.40 IH当日值为-58.80 较前值变化+4.80 IC当日值为-199.00 较前值变化+4.80 IM当日值为-209.40 较前值变化+14.60[44] - 股指期货跨期价差隔季-当月维度 IF当日值为-179.60 较前值变化+5.80 IH当日值为-97.20 较前值变化+4.80 IC当日值为-359.60 较前值变化+3.80 IM当日值为-367.80 较前值变化+23.00[44] - 股指期货跨期价差下季-次月维度 IF当日值为-77.00 较前值变化+1.40 IH当日值为-39.80 较前值变化-1.00 IC当日值为-147.80 较前值变化+9.40 IM当日值为-160.80 较前值变化+5.20[44] - 股指期货跨期价差隔季-次月维度 IF当日值为-150.00 较前值变化+6.80 IH当日值为-78.20 较前值变化-1.00 IC当日值为-308.40 较前值变化+8.40 IM当日值为-319.20 较前值变化+13.60[45] - 股指期货跨期价差隔季-下季维度 IF当日值为-73.00 较前值变化+5.40 IH当日值为-38.40 较前值变化+0.00 IC当日值为-160.60 较前值变化-1.00 IM当日值为-158.40 较前值变化+8.40[45] - 该部分配套图表包含IH IF IC IM合约持仓量 IH IF IC IM合约最新持仓占比 外资期货公司席位IH IF IC IM净持仓 IF IH IC IM基差 IH IF IC IM跨期价差相关内容[5][6]