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股指期权日报-20250611
华泰期货· 2025-06-11 16:12
股指期权日报 | 2025-06-11 股指期权日报 股指期权市场概况 期权成交量 2025-06-10,上证50ETF期权成交量为108.75万张;沪深300ETF期权(沪市)成交量为88.30万张; 中证500ETF期权(沪市)成交量为135.74万张;深证100ETF期权成交量为7.49万张; 创业板ETF期权成交量为119.37万张;上证50股指期权成交量为3.17万张; 沪深300股指期权成交量为7.91万张;中证1000期权总成交量为22.79万张。 期权PCR 上证50ETF期权成交额PCR报1.01,环比变动为+0.22;持仓量PCR报0.89,环比变动为-0.03; 沪深300ETF期权(沪市)成交额PCR报0.88,环比变动为+0.23;持仓量PCR报0.81,环比变动为-0.03; 中证500ETF期权(沪市)成交额PCR报0.94,环比变动为+0.30;持仓量PCR报1.16,环比变动为-0.06 ; 深圳100ETF期权成交额PCR报1.34 ,环比变动为+0.28;持仓量PCR报0.95;环比变动为+0.00; 创业板ETF期权成交额PCR报1.22,环比变动为+0.45 ;持仓量 ...
宏观日报:持续关注上游行业价格变化-20250611
华泰期货· 2025-06-11 13:09
宏观日报 | 2025-06-11 持续关注上游行业价格变化 中观事件总览 生产行业:关注能源、航运出口政策变化。 1)美国贸易代表办公室近日就船舶行动拟议修改方案启动了公众意 见征询程序,根据其发布的文件显示,该机构放宽了对外国船只的审查和收费要求,被航运业和能源业视为一大 利好。拟议修改方案不仅降低了对非美制造的液化天然气(LNG)运输船和汽车运输船的收费,而且删除了对LNG 运输商未能满足美国船只占比要求的惩罚条款。 服务行业:关注养老服务相关方案推进。 1)财政部社会保障司负责人葛志昊在国新办发布会上表示,在"一老一 小"服务方面,财政部积极配合有关部门完善养老育幼服务体系,推进社区支持的居家养老服务,加强失能老年人 照护服务,促进普惠托育服务高质量发展,抓紧建立实施育儿补贴制度。有关工作正在加快推进,确保更好满足 人民群众对"一老一小"方面的服务需求。 数据来源:央视,iFind,华泰期货研究院 行业总览 上游:1)能源:国际油价上行。2)化工:尿素、纯碱价格下行。3)黑色:小幅回落。 中游:1)化工:PTA开工率回升;PX开工率近期回落。2)基建:沥青开工率近期持续回升。 下游:1)地产:一、二线 ...
新能源及有色金属日报:多晶硅现货成交一般,盘面震荡运行-20250611
华泰期货· 2025-06-11 13:09
新能源及有色金属日报 | 2025-06-11 多晶硅现货成交一般,盘面震荡运行 工业硅: 市场分析 2025-06-10,工业硅期货价格偏强运行,主力合约2507开于7405元/吨,最后收于7415元/吨,较前一日结算变化(60) 元/吨,变化(0.82)%。截止收盘,2507主力合约持仓155627手,2025-06-11仓单总数为59252手,较前一日变化-927 手。 供应端:工业硅现货价格持稳。据SMM数据,昨日华东通氧553#硅在8000-8300(0)元/吨;421#硅在8400-9000 (0)元/吨,新疆通氧553价格7500-7700(0)元/吨,99硅价格在7500-7700(0)元/吨,现货价格企稳。 消费端:据SMM统计,有机硅DMC报价10700-11500(-100)元/吨。SMM报道,据SMM统计,5月国内有机硅产 量环比4月上升6.48%,开工率增至62.37%,月内龙头企业集中规模检修,但其他部分企业装置负荷稍有提高,故 表现为运行产能减少,但实际产量增长的现象。6月虽仍有部分装置处于检修周期,但负荷的提高影响下,预计6 月排产仍将继续走高。 策略 近几日工业硅期货盘面反弹 ...
原油日报:受北油南下流量减少影响,WTI结构性偏强-20250611
华泰期货· 2025-06-11 13:08
原油日报 | 2025-06-11 近期WTI月差显著走强,同时WTI Cushing对WTI Midland和WTI MEH的升水走高,这显示Cushing基本面偏紧,主 要是受山火与油砂加工厂检修影响,北油南下到库欣调和的加拿大轻质原油组分减少,从而导致调和出的DSW原 油货量减少,这导致近月交割可能存在软挤仓的情况,但这并不能代表美国原油市场的全貌,只能代表中西部原 油局部问题,但由于库欣是WTI的原油交割地,因此有着特殊意义,从历史上看,通常在6月份加拿大油砂加工厂 检修结束后将会恢复,此外当前的价差也将驱动更多的Midland原油流向库欣,从而抑制库欣结构性走强的趋势。 策略 油价短期偏强震荡,中期空头配置 风险 2、EIA短期能源展望报告:预计WTI原油今明两年均价分别为62.33美元/桶和55.58美元/桶,此前分别为61.81美元 /桶和55.24美元/桶;预计布伦特原油今明两年均价分别为65.97美元/桶和59.24美元/桶,此前分别为65.85美元/桶和 59.24美元/桶。预测今年美国原油日产量平均约为1340万桶,明年美国原油日产量将降至约1337万桶。(来源: Bloomberg) ...
化工日报:降雨干扰,云南胶水价格回升-20250611
华泰期货· 2025-06-11 13:07
化工日报 | 2025-06-11 降雨干扰,云南胶水价格回升 市场要闻与数据 期货方面,昨日收盘RU主力合约13805元/吨,较前一日变动+80元/吨。NR主力合约12155元/吨,较前一日变动+105 元/吨。现货方面,云南产全乳胶上海市场价格13800元/吨,较前一日变动+100元/吨。青岛保税区泰混13740元/吨, 较前一日变动+100元/吨。青岛保税区泰国20号标胶1715美元/吨,较前一日变动+5美元/吨。青岛保税区印尼20号 标胶1665美元/吨,较前一日变动+5美元/吨。中石油齐鲁石化BR9000出厂价格11600元/吨,较前一日变动+0元/吨。 浙江传化BR9000市场价11450元/吨,较前一日变动+0元/吨。 近期市场资讯:QinRex据中国海关总署6月9日公布的数据显示,2025年5月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合 计60.7万吨,较2024年同期的48.5万吨增加25.2%。2025年1-5月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计347.6万吨, 较2024年同期的281.4万吨增加23.5%。 开工率:全钢胎开工率为55.65%(-5.15%),半钢胎开工率为64.05%(-8 ...
FICC日报:中美经贸磋商持续进行,关注美国5月CPI数据-20250611
华泰期货· 2025-06-11 11:47
FICC日报 | 2025-06-11 中美经贸磋商持续进行,关注美国5月CPI数据 市场分析 关注经济事实验证。4月国内数据好坏参半,4月出口整体略超预期,但转口支撑的特征明显,叠加中美关税缓和, 短期出口有支撑;但4月投资数据有所走弱,尤其是地产边际压力再增;4月财政收入和支出同步回升,收入主要 受到土地出让金的支撑;同时消费也略有承压。中国5月CPI同比降0.1%,环比由涨转降,PPI同比降幅扩大至3.3%。 中国5月按美元计出口同比增长4.8%,略低于一季度的5.7%和4月的8.1%,进口下降3.4%。从集装箱的船运数据来 看,5月上旬出口有所改善,但到了下旬又重新走弱。新一轮"抢出口"成色一般的背景下,前期透支的需求会重新 回到偏弱的去库周期中。国家发改委副秘书长表示,预计今年支持社会事业的中央预算内投资规模将比"十三五" 末提高30%以上。6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》, 推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展。面对关税下的外需压力和内部的稳增长诉求,关注财政进一 步加码的可能。5月9日—12日何立峰副总理于瑞士访问期间与美方举行会谈, ...
农产品日报:苹果套袋进入中后期,红枣长势较为正常-20250611
华泰期货· 2025-06-11 11:41
农产品日报 | 2025-06-11 苹果套袋进入中后期,红枣长势较为正常 苹果观点 市场要闻与重要数据 期货方面,昨日收盘苹果2510合约7523元/吨,较前一日变动+37元/吨,幅度+0.49%。现货方面,山东栖霞80# 一 二级晚富士价格4.10元/斤,较前一日变动+0.00元/斤,现货基差AP10+677,较前一日变动-37;陕西洛川70# 以上 半商品晚富士价格4.80元/斤,较前一日变动+0.00元/斤,现货基差AP10+2077,较前一日变动-37。 近期市场资讯,苹果市场整体成交清淡,产区新季苹果套袋工作继续,库内货源交易氛围一般,产地包装发货不 快,客商多自行发货为主。西部产区客商货源找货热度不高,个别冷库货源出现水烂点等质量问题,持货商整体 惜售情绪减弱;山东产区大果及好果走货一般,部分乡镇价格小幅松动。销区市场市场走货一般,天气转热,瓜 类水果存在一定冲击。陕西洛川产区目前库内70#起步果农统货4.2-4.5元/斤,70#起步半商品4.5-5.0元/斤,以质论 价。 山东栖霞产区果农三级2.5-3元/斤,果农80#以上统货3-3.5元/斤,80#一二级条纹4.0-4.5元/斤,80#一二 ...
FICC日报:美西运价有见顶迹象,关注马士基6月最后一周报价-20250611
华泰期货· 2025-06-11 11:41
FICC日报 | 2025-06-11 美西运价有见顶迹象,关注马士基6月最后一周报价 市场分析 线上报价方面。 Gemini Cooperation:马士基上海-鹿特丹25周价格1695/2830;HPL 6月份上半月船期报价1635/2535,6月下半月船 期报价1835/2935,7月上半月船期报价2635/4435。 MSC+Premier Alliance:MSC 上海-鹿特丹6月上半月船期报价1580/2640,6月下半月船期报价1940/3240;ONE上 海-鹿特丹 6月份上半月船期报价2381/2437,6月下半月船期报价2571/2937;HMM6月下半月上海-鹿特丹价格 1717/3004。 Ocean Alliance:COSCO上海-鹿特丹 6月下半月船期报价2625/4225;CMA 6月上海-鹿特丹 6月上半月船期报价 1635/2845,6月下半月船期报价1861/3297,7月份船期报价2385/4345;EMC6月下半月船期报价2555/3610;OOCL 6月下半月报价1850/3100. 部分船司宣布6月份下半月涨价函,MSC 6月份下半月涨价函价格2340/3900( ...
供应压力恢复,需求表现一般
华泰期货· 2025-06-11 11:36
聚烯烃日报 | 2025-06-11 供应压力恢复,需求表现一般 市场分析 价格与基差方面,L主力合约收盘价为7106元/吨(+28),PP主力合约收盘价为6941元/吨(+9),LL华北现货为7140 元/吨(+50),LL华东现货为7120元/吨(+20),PP华东现货为7080元/吨(+10),LL华北基差为34元/吨(+22), LL华东基差为14元/吨(-8), PP华东基差为139元/吨(+1)。 上游供应方面,PE开工率为77.4%(+0.6%),PP开工率为77.0%(+1.6%)。 生产利润方面,PE油制生产利润为159.4元/吨(-47.7),PP油制生产利润为-110.6元/吨(-47.7),PDH制PP生产利 润为-122.1元/吨(+42.8)。 进出口方面,LL进口利润为-310.6元/吨(+9.4),PP进口利润为-475.4元/吨(-15.3),PP出口利润为16.5美元/吨(+1.9)。 下游需求方面,PE下游农膜开工率为12.9%(-0.1%),PE下游包装膜开工率为48.9%(+0.3%),PP下游塑编开工率 为44.7%(-0.5%),PP下游BOPP膜开工率为60.4 ...
流动性日报-20250611
华泰期货· 2025-06-11 11:33
流动性日报 | 2025-06-11 市场流动性概况 2025-06-10,股指板块成交5126.65亿元,较上一交易日变动+18.44%;持仓金额9879.64亿元,较上一交易日变动 +0.12%;成交持仓比为51.64%。 国债板块成交2488.97亿元,较上一交易日变动-18.22%;持仓金额8154.26亿元,较上一交易日变动+1.03%;成交 持仓比为31.55%。 基本金属板块成交2237.67亿元,较上一交易日变动-3.27%;持仓金额3959.73亿元,较上一交易日变动+2.47%;成 交持仓比为85.21%。 贵金属板块成交4482.52亿元,较上一交易日变动-12.50%;持仓金额4603.73亿元,较上一交易日变动-0.94%;成交 持仓比为125.04%。 能源化工板块成交4039.03亿元,较上一交易日变动-0.79%;持仓金额3745.75亿元,较上一交易日变动-0.03%;成 交持仓比为90.94%。 农产品板块成交2639.82亿元,较上一交易日变动-0.92%;持仓金额5367.62亿元,较上一交易日变动+0.53%;成交 持仓比为45.28%。 黑色建材板块成交2230.8 ...