报告行业投资评级 - 提供的研报内容为股指期货期权指标跟踪报告，未包含明确的行业投资评级 [1][2] 报告核心观点 - 报告为股指期货期权指标跟踪报告，主要跟踪上证50、沪深300、中证500、中证1000四大指数的历史波动率、换手率、期货持仓量、基差率及对应ETF期权隐含波动率、成交量PCR、持仓量PCR等指标 [1][2] - 报告数据均来源于Wind，由信达期货有限公司量化研究员陈蔚文（投资咨询证号Z0019441）编制 [2][3] 指数历史波动率与换手率 - 报告跟踪上证50指数历史波动率与换手率，上证50指数历史波动率图覆盖2016年至2026年时间区间，20日历史波动率以右轴百分比刻度展示 [2] - 报告跟踪沪深300指数历史波动率与换手率，沪深300指数换手率右轴刻度范围为0.00至2.00，20日历史波动率右轴刻度范围为10至50 [2] - 报告跟踪中证500指数历史波动率与换手率，中证500指数20日历史波动率右轴刻度范围为10至70 [2] - 报告跟踪中证1000指数历史波动率与换手率，中证1000指数换手率右轴刻度范围为0至6，20日历史波动率右轴刻度范围为10至70 [2] 股指期货持仓量 - 报告跟踪上证50期货持仓量，上证50期货持仓量右轴刻度范围为0至250000，上证50指数左轴刻度范围为2000至4000 [2] - 报告跟踪沪深300期货持仓量，沪深300期货持仓量右轴刻度范围为0至400000，沪深300指数左轴刻度范围为3000至6000 [2] - 报告跟踪中证500期货持仓量，中证500期货持仓量右轴刻度范围为0至400000，中证500指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] - 报告跟踪中证1000期货持仓量，中证1000期货持仓量右轴刻度范围为0至600000，中证1000指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] 股指期货沉淀资金 - 报告跟踪股指期货沉淀资金，涵盖中证1000、上证50、沪深300、中证500四个品种，沉淀资金轴刻度范围为0至600，时间区间为2014年至2026年 [2] 股指期货基差率 - 报告跟踪上证50期货基差率，包含当月基差率、下月基差率、当季基差率、下季基差率，基差率轴刻度范围为-12.5%至5.0%，上证50期货当月基差右轴刻度范围为-75至100 [2] - 报告跟踪沪深300期货基差率，包含当月基差率、下月基差率、当季基差率、下季基差率，沪深300期货当月基差右轴刻度范围为-100至150 [2] - 报告跟踪中证500期货基差率，包含当月基差率、下月基差率、当季基差率、下季基差率，中证500期货当月基差右轴刻度范围为-300至200 [2] - 报告跟踪中证1000期货基差率，包含当月基差率、下月基差率、当季基差率、下季基差率，中证1000期货当月基差右轴刻度范围为-200至200 [2] ETF期权持仓量 - 报告跟踪上证50ETF期权持仓量，期权持仓量右轴刻度范围为0至1e6（100万），上证50指数左轴刻度范围为2000至6000 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权持仓量，期权持仓量右轴刻度范围为0至1e6（100万），沪深300指数左轴刻度范围为3000至5500 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权持仓量，期权持仓量右轴刻度范围为0至500000，中证500指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] - 报告跟踪中证1000期权持仓量，期权持仓量右轴刻度范围为0至1.75e6（175万），中证1000指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] ETF期权隐含波动率 - 报告跟踪上证50ETF期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率轴刻度范围为0至50，时间区间为2017年至2026年 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率轴刻度范围为0至50 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率轴刻度范围为0至80 [2] - 报告跟踪中证1000期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率轴刻度范围为0至70 [2] 期权成交量PCR - 报告跟踪上证50ETF期权成交量PCR，PCR右轴刻度范围为0.4至1.6，上证50指数左轴刻度范围为2000至6000 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权成交量PCR，PCR右轴刻度范围为0.50至2.00，沪深300指数左轴刻度范围为3000至5500 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权成交量PCR，PCR右轴刻度范围为0.4至1.8，中证500指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] - 报告跟踪中证1000期权成交量PCR，PCR右轴刻度范围为0.4至1.8，中证1000指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] 期权持仓量PCR - 报告跟踪上证50ETF期权持仓量PCR，PCR右轴刻度范围为0.4至1.8，上证50指数左轴刻度范围为2000至6000 [2] - 报告跟踪沪深300ETF期权持仓量PCR，PCR右轴刻度范围为0.25至2.00，沪深300指数左轴刻度范围为3000至5500 [2] - 报告跟踪中证500ETF期权持仓量PCR，PCR右轴刻度范围为0.4至1.6，中证500指数左轴刻度范围为4000至9000 [2] - 报告跟踪中证1000期权持仓量PCR，PCR右轴刻度范围为0.4至1.4，中证1000指数左轴刻度范围为4000至9000 [2]