报告行业投资评级 - 提供的研报内容中未包含明确的行业投资评级信息，该部分跳过 报告核心观点 - 报告为股指期货期权指标跟踪报告，发布日期为2026年11月10日，由信达期货有限公司发布，量化研究员为陈蔚文（投资咨询证号Z0019441，联系电话0571-28132619）[1][2] - 报告跟踪覆盖上证50、沪深300、中证500、中证1000四大股指期货及对应ETF期权的多项量化指标，包括历史波动率、换手率、期货持仓量、基差率、沉淀资金、期权持仓量、隐含波动率及PCR等[2] 指数历史波动率与换手率 - 报告跟踪上证50指数历史波动率与换手率，上证50指数走势区间约在2000至4000点之间，20日历史波动率右轴区间约0至40%[2] - 报告跟踪沪深300指数历史波动率与换手率，沪深300指数走势区间约在3000至6000点之间，换手率右轴区间约0至2.00，20日历史波动率右轴区间约0至50%[2] - 报告跟踪中证500指数历史波动率与换手率，中证500指数走势区间约在4000至9000点之间，20日历史波动率右轴区间约0至70%[2] - 报告跟踪中证1000指数历史波动率与换手率，中证1000指数走势区间约在4000至10000点之间，20日历史波动率右轴区间约0至70%[2] 股指期货持仓量与沉淀资金 - 报告跟踪上证50期货持仓量，上证50指数左轴区间约2000至4000点，期货持仓量右轴区间约0至250000手[2] - 报告跟踪沪深300期货持仓量，沪深300指数左轴区间约3000至6000点，期货持仓量右轴区间约0至400000手[2] - 报告跟踪中证500期货持仓量，中证500指数左轴区间约4000至9000点，期货持仓量右轴区间约0至400000手[2] - 报告跟踪中证1000期货持仓量，中证1000指数左轴区间约4000至9000点，期货持仓量右轴区间约0至500000手[2] - 报告跟踪股指期货沉淀资金，覆盖中证1000、上证50、沪深300、中证500四个品种，沉淀资金右轴区间约0至600亿元[2] 股指期货基差率 - 报告跟踪上证50期货基差率，包含当月基差率、下月基差率、当季基差率、下季基差率，当月基差右轴区间约-75至100，基差率区间约-12.5%至5.0%[2] - 报告跟踪沪深300期货基差率，包含当月、下月、当季、下季基差率，当月基差右轴区间约-100至150，基差率区间约-15%至5%[2] - 报告跟踪中证500期货基差率，包含当月、下月、当季、下季基差率，当月基差右轴区间约-300至200，基差率区间约-25%至0%[2] - 报告跟踪中证1000期货基差率，包含当月、下月、当季、下季基差率，当月基差右轴区间约-200至200，基差率区间约-10%至0%[2] ETF期权持仓量与隐含波动率 - 报告跟踪上证50ETF期权持仓量，上证50指数左轴区间约2000至4000点，期权持仓量右轴区间约0至1e6（百万级）[2] - 报告跟踪沪深300ETF期权持仓量，沪深300指数左轴区间约3000至5500点，期权持仓量右轴区间约0至1e6（百万级）[2] - 报告跟踪中证500ETF期权持仓量，中证500指数左轴区间约4000至9000点，期权持仓量右轴区间约0至500000手[2] - 报告跟踪中证1000期权持仓量，中证1000指数左轴区间约4000至9000点，期权持仓量右轴区间约0至1.75e6（百万级）[2] - 报告跟踪上证50ETF期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率区间约0至50%[2] - 报告跟踪沪深300ETF期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率区间约0至50%[2] - 报告跟踪中证500ETF期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率区间约0至80%[2] - 报告跟踪中证1000期权隐含波动率，包含当月、下月、当季、下季合约，隐含波动率区间约0至70%[2] 期权成交量PCR与持仓量PCR - 报告跟踪上证50ETF期权成交量PCR，上证50指数左轴区间约2000至4000点，成交量PCR右轴区间约0.4至1.6[2] - 报告跟踪沪深300ETF期权成交量PCR，沪深300指数左轴区间约3000至5500点，成交量PCR右轴区间约0.50至2.00[2] - 报告跟踪中证500ETF期权成交量PCR，中证500指数左轴区间约4000至9000点，成交量PCR右轴区间约0.4至1.8[2] - 报告跟踪中证1000期权成交量PCR，中证1000指数左轴区间约4000至9000点，成交量PCR右轴区间约0.6至1.4[2] - 报告跟踪上证50ETF期权持仓量PCR，上证50指数左轴区间约2000至4000点，持仓量PCR右轴区间约0.4至1.8[2] - 报告跟踪沪深300ETF期权持仓量PCR，沪深300指数左轴区间约3000至5500点，持仓量PCR右轴区间约0.25至2.00[2] - 报告跟踪中证500ETF期权持仓量PCR，中证500指数左轴区间约4000至9000点，持仓量PCR右轴区间约0.4至1.6[2] - 报告跟踪中证1000期权持仓量PCR，中证1000指数左轴区间约4000至9000点，持仓量PCR右轴区间约0.4至1.4[2]