公司资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司合并总资产约610亿美元，总净贷款495亿美元，总存款491亿美元，股东权益总额67亿美元[139] - 截至2024年3月31日，流动资产27亿美元，占生息资产4.8%，高于2023年12月31日的4.3%[143] - 截至2024年3月31日，总存款降至491亿美元，较2023年12月31日减少1.649亿美元[144] - 截至2024年3月31日，股东权益总额增至67亿美元，较2023年12月31日增加2570万美元[145] - 截至2024年3月31日，总贷款降至499亿美元，较2023年12月31日减少2.883亿美元，年化降幅2.3%[146] - 截至2024年3月31日，投资证券总额为52亿美元，占总资产8.6%，与2023年12月31日基本持平[148] - 2024年第一季度总平均存款较2023年第四季度减少8.846亿美元至486亿美元，实际期末存款余额减少1.649亿美元至491亿美元[159][160] - 截至2024年3月31日，估计未保险存款总额约为115亿美元，占总存款的24%，低于2023年12月31日的122亿美元（占比25%）[163] - 2024年第一季度平均短期借款较2023年第四季度增加11亿美元，平均长期借款增加2.482亿美元[165] - 2024年3月31日短期借款实际期末余额较2023年12月31日减少8.426亿美元至7520万美元，长期借款增加9.34亿美元至33亿美元[166] - 2024年第一季度平均生息资产为566亿美元，较2023年第一季度增加13亿美元，较2023年第四季度增加1.493亿美元[176] - 2024年第一季度平均付息负债为416亿美元，较2023年第一季度增加39亿美元，较2023年第四季度增加8.033亿美元[177] - 2024年3月31日有形普通股股东权益为44.97亿美元，高于2023年12月31日的44.62亿美元[174] - 2024年第一季度末，消费者银行贷款占贷款组合的18.3%，商业银行工商业贷款和商业房地产及建筑贷款分别占18.2%和63.5%[202][208] - 2024年第一季度末，公司平均生息资产为566.18797亿美元，2023年同期为553.6279亿美元，税前收入为1.29453亿美元，2023年同期为2.03716亿美元[201] - 2024年第一季度末，财资与公司其他部门平均生息资产降至64亿美元，较2023年同期减少11亿美元，主要因隔夜平均生息现金减少[215] - 2024年3月31日，公司贷款与存款比率为101.7%，批发资金与总资金比率为19.8%[229] - 2024年3月31日，公司流动资产总额为26.53074亿美元，占生息资产的4.8%[232][233] - 2024年第一季度，公司平均核心存款约为406亿美元，占平均生息资产的71.7%[235] - 2024年3月31日，公司短期借款为7522.4万美元，未使用的非存款借款能力为244.82181亿美元[236][237] - 截至2024年3月31日，公司拥有6700万美元股权证券、14亿美元可供出售债务证券和37亿美元持有至到期债务证券[239] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期债务证券的信贷损失准备金分别约为110万美元和120万美元[246] - 2024年3月31日，可供出售投资证券中AAA/AA/A、BBB、未评级的公允价值分别为12.59791亿美元、9124.9万美元、9829.4万美元；持有至到期投资证券中AAA/AA/A、BBB、非投资级、未评级的公允价值分别为30.52742亿美元、5532万美元、4578万美元、1.5455亿美元[248] - 截至2024年3月31日，贷款总额为499.22042亿美元，较2023年12月31日减少2.883亿美元，按年率计算下降2.3% [251][252] - 2024年3月31日，商业和工业贷款为91.04193亿美元，较2023年12月31日减少1.264亿美元[251][253] - 2024年3月31日，商业房地产贷款（不包括建筑贷款）为281.48953亿美元，较2023年12月31日减少9430万美元[251][255] - 2024年3月31日，建筑贷款为35.56511亿美元，较2023年12月31日减少1.703亿美元[251][256] - 2024年3月31日，住宅抵押贷款为56.18355亿美元，较2023年12月31日增加4930万美元[251][257] - 2024年3月31日，汽车贷款为17.00508亿美元，较2023年12月31日增加8010万美元，按年率计算增长19.8% [251][259] 业务出售情况 - 2024年2月，公司完成商业保费融资贷款业务出售，产生360万美元税前净收益，截至3月31日仍持有1.457亿美元相关贷款[141] 收入与收益情况 - 2024年第一季度净收入为9630万美元，较2023年第一季度减少5030万美元[149] - 季度净收入减少主要因净利息收入减少4250万美元、信贷损失拨备增加3080万美元和非利息支出增加810万美元[150] - 2024年第一季度非利息收入增加710万美元，所得税费用减少2400万美元[151] - 2024年第一季度GAAP净收入为9628万美元，非GAAP调整后净收入为9944.8万美元[168][169] - 2024年第一季度GAAP平均资产回报率为0.63%，非GAAP调整后为0.65%[168][171] - 2024年第一季度GAAP平均股东权益回报率为5.73%，非GAAP调整后为5.91%[168][172] - 2024年第一季度非GAAP有形平均股东权益回报率（ROATE）为8.19%，调整后为8.46%[168][172] - 2024年第一季度效率比率为59.10，高于2023年同期的53.79[168] - 2024年第一季度净利息收入为3.948亿美元，较2023年第四季度和第一季度分别减少370万美元和4260万美元[174] - 2024年第一季度完全税收等效基础上的净息差为2.79%，较2023年第四季度和第一季度分别下降3个基点和37个基点[178] - 2024年第一季度平均贷款收益率为6.14%，较2023年第四季度增加4个基点[179] - 预计2024年全年净利息收入增长在0 - 2%之间[180] - 2024年3月31日非GAAP调整后效率比率为59.10%，高于2023年同期的53.79%[173] - 2024年第一季度非利息收入占比为6.9%，较2023年同期增加710万美元[185] - 2024年第一季度净利息收入较2023年第一季度减少4261.1万美元，其中因规模减少1339.8万美元，因利率减少2921.3万美元[184] - 2024年第一季度非利息收入为6.1415亿美元，2023年同期为5.4299亿美元，财富管理和信托费收入增加830万美元，资本市场收入减少520万美元[186][187] - 2024年第一季度非利息支出为2.8031亿美元，2023年同期为2.72166亿美元，主要因FDIC保险评估费用增加910万美元[190][191] - 2024年第一季度所得税费用为3320万美元，2023年第四季度和第一季度分别为1740万美元和5720万美元，有效税率分别为25.6%、19.6%和28.1%，预计2024年全年有效税率为25 - 26%[195][196] - 消费者银行板块2024年第一季度平均生息资产增至98亿美元，较2023年同期增加3.194亿美元，税前收入降至1220万美元，减少15.4万美元[203][204] - 消费者银行板块2024年第一季度净息差降至1.65%，较2023年同期下降44个基点，平均生息资产税前回报率降至0.50%[206][207] - 商业银行板块2024年第一季度平均生息资产增至405亿美元，较2023年同期增加21亿美元，税前收入降至1.586亿美元，减少7190万美元[209][210] - 商业银行板块2024年第一季度净息差降至3.52%，较2023年同期下降35个基点，平均生息资产税前回报率降至1.57%[211][212] - 2024年第一季度公司税前亏损4130万美元，较2023年同期增加220万美元，主要因银行计息存款净利息收入减少和非利息费用增加[216] - 2024年第一季度财政部和企业其他业务净息差降至0.59%，较2023年同期下降92个基点，主要因资金成本上升103个基点，部分被平均投资收益率上升11个基点抵消[217] 利率敏感性与现金流预测 - 模拟模型显示，利率立即变动100个基点，公司未来12个月净利息收入预计变动2.69%或-2.71%[225] - 预计2024年3月31日起未来12个月，公司贷款现金流入约为135亿美元，投资组合证券本金还款约为3.71亿美元[234] - 公司预计银行的现金流足以支付优先股和普通股股息以及利息费用[238] 贷款业务情况 - 公司预计2024年第二季度及以后在新贷款发放上保持高度选择性，全年贷款总额较2023年12月31日的502.10295亿美元增长0 - 4% [262] 不良资产与信贷情况 - 2024年第一季度，非不良资产占总贷款比例为0.58%，与2023年12月31日持平；净贷款冲销率为0.19%，高于2023年第四季度的0.14%[147] - 不良资产包括非应计贷款、房地产拥有的其他资产和其他收回资产（主要包括汽车和出租车牌照）[263] - 截至2024年3月31日，不良资产（NPAs）降至2.888亿美元，较2023年12月31日减少460万美元，主要因非应计建筑贷款余额降低，NPAs占总贷款和NPAs总额的比例均为0.58%[264][266] - 2024年第一季度多数信贷趋势相对稳定，多数借款人在高借贷成本、高通胀、劳动力成本等因素影响下仍具韧性，但管理层无法保证不良资产不会从2024年3月31日的水平大幅增加[265] - 截至2024年3月31日，30至59天逾期贷款降至4680万美元，较2023年12月31日减少1240万美元，除商业房地产外各贷款类别均下降[266] - 截至2024年3月31日，60至89天逾期贷款降至1420万美元，较2023年12月31日减少510万美元，主要因非商业房地产贷款类别逾期率降低[267] - 截至2024年3月31日，90天以上逾期仍计利息贷款增至1340万美元，较2023年12月31日增加21万美元，所有此类贷款均有良好担保且在催收中[268] - 截至2024年3月31日，非应计贷款降至2.873亿美元，较2023年12月31日减少460万美元，主要因非应计建筑贷款余额降低；非应计商业和工业贷款增至1.024亿美元，较2023年12月31日增加250万美元[269] - 截至2024年3月31日，非应计商业和工业贷款中的不良出租车奖章贷款总计5300万美元，相关准备金为2820万美元，占此类贷款的53.3%，低于2023年12月31日的6230万美元贷款和3770万美元准备金[270] 信贷损失准备情况 - 公司采用当前预期信用损失方法估计集体信贷损失准备，使用过渡矩阵模型计算每个贷款池的预期贷款损失百分比，并根据定性因素调整模型预期损失[273][274] - 截至2024年3月31日，公司在经济预测中对穆迪基线情景的概率权重不变，穆迪基线情景在多数指标上较2023年12月31日更乐观，包括2024年第二季度GDP预计增长约1.5%、失业率约4.0%等[277][278] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备余额为4.87269亿美元，较期初增加2171.9万美元，贷款信用损失准备占总贷款的比例为0.98%[279] - 2024年第一季度净贷款冲销总额为2360万美元，2023年第四季度和2023年第一季度分别为1750万美元和3040万美元[280] - 2024年3月31日贷款信用损失拨备占总贷款的比例为0.98%，2023年12月31日和2023年3月31日分别为0.93%和0.95%[282] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备总额为4530万美元，2023年第四季度和2023年第一季度分别为2070万美元和950万美元[282] 股东权益与资本比率情况 - 截至2024年3月31日和