金融监管政策变化 - 2018年5月24日，《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将银行被指定为系统重要性金融机构（SIFI）的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的银行可豁免杠杆和风险资本要求[88] - 2018年12月，联邦存款保险公司提议将压力测试适用的最低门槛从100亿美元提高到2500亿美元，将受监管机构压力测试频率从每年一次改为定期，将所需压力测试情景数量从三个减少到两个[102] 巴塞尔协议III资本比率要求 - 巴塞尔协议III规则要求公司和银行维持最低资本比率，普通股一级资本比率为4.5%，一级资本比率为6%（从4%提高），总资本比率为8%，一级杠杆比率为4%[90] - 巴塞尔协议III规则规定资本保护缓冲全部由普通股一级资本构成，完全实施后将比新监管最低资本要求高2.5%，分阶段实施于2019年1月1日结束[92] 机构资本状况评估标准 - 机构被视为“资本充足”需满足总风险加权资本比率10%或更高、一级风险加权资本比率8%或更高、普通股一级风险加权资本比率6.5%或更高、一级杠杆比率5%或更高[95] - 机构被视为“资本适当”需满足总风险加权资本比率8%或更高、一级风险加权资本比率6%或更高、普通股一级风险加权资本比率4.5%或更高、一级杠杆比率4%或更高[96] - 机构被视为“资本不足”需满足总风险加权资本比率低于8%、一级风险加权资本比率低于6%、普通股一级风险加权资本比率低于4.5%或一级杠杆比率低于4%[97] - 机构被视为“严重资本不足”需满足总风险加权资本比率低于6%、一级风险加权资本比率低于4%、普通股一级风险加权资本比率低于3%或一级杠杆比率低于3%[97] - 机构被视为“临界资本不足”需满足有形股权与总资产比率等于或低于2%[97] 美联储压力测试监管条件 - 若公司四个季度的合并总资产平均超过2500亿美元，将受美联储压力测试监管[100] 银行存款保险与费率 - 银行存款由DIF提供最高25万美元的保险[113] - FDIC风险评估费率为机构评估基数的1.5至40个基点[114] - 2016年7月1日起，资产达100亿美元及以上的机构需缴纳4.5个基点的附加费，至储备率达1.35%或2018年12月31日止[115] 公司收购与股份控制规定 - 公司收购银行或银行控股公司超5%有表决权股份需FRB事先批准[118] - FRB规定银行控股公司对非银行活动公司有表决权股份控制超5%一般被禁止[120] 存款机构关联交易限额 - 存款机构与关联方“涵盖交易”对单一关联方限额为机构资本和盈余的10%，对所有关联方合计限额为20%[125] 银行CRA评估评级 - 银行在FDIC CRA最新评估中，俄亥俄、佛罗里达、亚利桑那、新泽西及纽约/新泽西多州地区总体评级为“满意”[127] 银行准备金要求 - 自2019年1月起，银行需对最高1.242亿美元的交易账户维持3%的平均每日准备金，其余部分维持10%，前1630万美元可豁免[136] 银行FHLB - NY股票持有情况 - 截至2018年12月31日，银行持有6.446亿美元FHLB - NY股票[137] 银行分行分布情况 - 银行在纽约州有141家分行，在新泽西、佛罗里达、俄亥俄和亚利桑那分别有42家、27家、28家和14家分行[141] 公司利率风险管理行动 - 2018年公司管理利率风险采取三项行动，包括强调中期资产的发起和保留、增加C&I贷款组合、用长期借款替换到期的批发借款[522] 公司一年期缺口变化 - 2018年12月31日，公司一年期缺口为负22.56%，2017年12月31日为负19.57%[526] 贷款年加权平均CPR情况 - 截至2018年12月31日，预计住宅抵押相关证券年加权平均CPR为10%，多户和CRE贷款年加权平均CPR分别为12%和10%[527] 账户衰减率情况 - 储蓄账户前五年假定衰减率为57%，六到十年为43%；计息支票账户前五年为76%，六到十年为24%；货币市场账户前五年为84%，六到十年为16%[528] 银行生息资产与付息负债情况 - 截至2018年12月31日，总生息资产为477.09028亿美元，总付息负债为425.75497亿美元[530] 各时间段累计利率敏感性缺口及生息资产与付息负债比例 - 截至2018年12月31日，各时间段累计利率敏感性缺口占总资产的比例分别为 -8.62%、 -22.56%、 -3.40%、18.75%、8.63%、9.89%[530] - 截至2018年12月31日，各时间段累计生息资产占付息负债的比例分别为61.15%、50.36%、94.41%、129.39%、110.56%、112.06%[530] 市场利率变动对贷款提前还款率的影响 - 市场利率下降100个基点，多户和CRE贷款预计提前还款率将每年增加16.32%[534] - 市场利率上升100个基点，多户和CRE贷款预计提前还款率将每年降低4.53%[534] 公司监管法规情况 - 公司受纽约州银行法、联邦证券法、消费者保护法规等监管，银行受CFPB监督[145][146][147][150] 不同利率情况下公司资产、负债及净投资组合价值 - 2018年12月31日，利率不变时，公司资产市值51341235千美元，负债市值43713044千美元，净投资组合价值7628191千美元[537] - 利率上升100个基点时，公司资产市值50166988千美元，负债市值43016000千美元，净投资组合价值7150988千美元，净变化-477203千美元，较基数变化-6.26%[537] - 利率上升200个基点时，公司资产市值49040399千美元，负债市值42375965千美元，净投资组合价值6664434千美元，净变化-963757千美元，较基数变化-12.63%[537] 利率变动对公司未来净利息收入的影响 - 利率在一年内上升100个基点，公司未来十二个月净利息收入预计变化-3.91%[539] - 利率在一年内上升200个基点，公司未来十二个月净利息收入预计变化-7.33%[539] 收益率曲线变动对公司净利息收入的影响 - 2018年12月31日，收益率曲线立即反转，公司净利息收入预计减少1.39%[541] - 2018年12月31日，收益率曲线立即变陡，公司净利息收入预计增加3.60%[541]