贷款组合信用质量监控 - 公司持续监控贷款组合的信用质量指标，包括贷款分类趋势、净核销、不良贷款和整体经济状况[41] - 公司根据借款人最近的财务状况对借款人进行风险评级[45] - 公司资产质量总体良好，资产质量指标如"通过"、"关注"、"次级"和"可疑"等均保持在合理水平[50][51] 贷款类型风险分析 - 设备、应收账款和存货等商业和工业贷款的还款能力取决于将资产转换为现金的能力[43] - 农业贷款的风险包括借款人成功种植和销售商品的能力、天气条件和商品价格波动[44] - 商业透支通常是短期和无担保的[45] - 资产抵押贷款业务中，贷款与抵押物价值比例在正常范围内，未出现"超额抵押"情况[50][51] - 商业房地产贷款中，自用型和非自用型贷款均受当地经济环境、就业率、消费需求等因素影响[52][53] - 农场贷款受农业市场条件变化影响较大，部分农业相关抵押物用途单一，风险较高[54] - 多户家庭和单户家庭建筑贷款受市场供给和需求变化影响，项目完工进度和预算控制是关键风险[55][56] - 商业建筑贷款同样面临市场需求变化和项目管理风险，需密切关注[57][58] - 公司的HELOC贷款主要风险在于借款人无法偿还债务,且这类贷款的抵押物容易受到房地产市场波动和经济衰退的影响[61] - 公司的一级抵押1-4家庭住宅贷款面临较长的期限和摊还期,使借款人面临多个经济周期的风险,且前期本金偿还较小,抵押物也容易受到房地产市场波动的影响[62] - 公司的次级抵押1-4家庭住宅贷款的主要风险在于借款人无法偿还债务,且公司不处于第一抵押权位置,抵押物也容易受到房地产市场波动和经济衰退的影响[63] 贷款组合质量指标 - 公司会跟踪贷款发放年份的不良贷款和核销情况,某些年份的贷款可能因抵押物风险因素而面临较高风险[64] - 公司提供了截至2023年12月31日和2024年9月30日各类抵押贷款的风险等级和摊余成本余额[64] - 公司2024年HELOC贷款总额为37.4121亿美元，其中执行贷款为37.2403亿美元，不良贷款为1.718亿美元[65] - 公司2024年一级抵押贷款总额为269.2121亿美元，其中执行贷款为268.2353亿美元，不良贷款为9.768亿美元[65] - 公司2024年二级抵押贷款总额为4.4837亿美元，其中执行贷款为4.4749亿美元，不良贷款为0.088亿美元[65] - 公司2023年HELOC贷款总额为36.2806亿美元，其中执行贷款为36.1369亿美元，不良贷款为1.437亿美元[66] - 公司2023年一级抵押贷款总额为255.9007亿美元，其中执行贷款为255.5488亿美元，不良贷款为3.519亿美元[66] - 公司2023年二级抵押贷款总额为3.8819亿美元，其中执行贷款为3.8717亿美元，不良贷款为0.102亿美元[66] - 公司消费类贷款中，2024年执行贷款为8.4483亿美元，不良贷款为0[71] - 公司消费类贷款中，2024年汽车贷款执行贷款为2.3734亿美元，不良贷款为0.01亿美元[71] - 公司消费类贷款中，2024年其他贷款执行贷款为5.8185亿美元，不良贷款为0.019亿美元[71] 信用卡业务风险 - 公司将信贷卡业务分为消费者和商业两大类[73][74][76][77] - 消费者信贷卡业务中，还款能力较差的账户(信用评分低于600分)占总余额的5.2%[78] - 商业信贷卡业务中，逾期30天以上的账户余额占总余额的6.4%[79] 预期信用损失计算方法 - 公司采用违约概率和违约损失率模型计算商业和租赁贷款的预期信用损失[87][88][89] - 消费者房地产和消费者贷款采用原始发放年份损失率法计算预期信用损失[90] - 信用卡业务中，公司对逾期账户采用迁移损失率法计算预期信用损失[91] - 公司持有的州政府和政治分支机构债券采用历史评级迁移损失率法计算预期信用损失[92][93] - 公司根据经济预测、借款人财务状况等因素定期调整预期信用损失估计[84][85][86][94]