广东日丰电缆股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的必要性 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料铜、 铝等产品价格受上游资源供给、下游新能源市场需求、宏观经济形势及产业政策 等多重因素影响，近年来呈现出波动幅度大、频率高的特点，给公司经营业绩的 稳定性和可预期性带来较大挑战。 其次，公司作为全球化经营企业，存在一定规模的外币收付量，随着公司参 与国际化竞争持续深化，公司外销产品的比重逐渐增加，汇率波动成为新常态， 开展商品和衍生品期货套期保值业务是公司应对行业价格波动风险、保障经营稳 健性的必要举措。 同时，套期保值业务与公司主营业务深度融合，丰富了风险管理工具箱，使 公司能够主动管理价格风险敞口，增强穿越行业周期的抗风险能力。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司开展期货和衍生品交易的主要品种：有色金属（铜、铝）、 金融期货（远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期 权等）。 2、投入资金：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 1.5 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿元 ...