波多黎各债务相关情况 - 2022年第一季度和7月1日，波多黎各对国民保险债券违约，国民分别支付4700万美元和1.42亿美元赔款，截至6月30日，与波多黎各相关的未偿还债务服务为21亿美元[248] - 截至6月30日，国民出售约35%与已到期国民保险的PREPA债券保险索赔相关的破产债权[249] - 2022年3月15日GO PSA生效实施，国民收到总计约10亿美元现金、新发行债券和或有价值工具，随后支付2.77亿美元加速和交换款项，GO和PBA未偿还总面值和债务服务从约3.8亿美元和4.95亿美元降至零[250] - 2022年7月，国民根据HTA PSA收到3300万美元现金和面值3.58亿美元的CVI，预计HTA计划生效后还将收到额外现金和新发行债券[250] - 截至2022年6月30日，公司美国公共财政保险业务中波多黎各相关风险敞口总票面金额为14.85亿美元，债务服务未偿金额为21.05亿美元[303] - 截至2022年6月30日，公司因波多黎各债务问题支付总额达22亿美元的理赔金，其中包括2019年12月17日支付的6600万美元和2022年3月支付的2.77亿美元[308] - 2021年10月和2022年1月，公司分别出售1.99亿美元和2.31亿美元的PREPA破产债权，占公司对PREPA票面债权的约35%[312] - 2022年7月，公司根据HTA PSA收到3300万美元现金和面值3.58亿美元的CVI，并预计在HTA计划生效后获得更多现金和新发行的HTA债券[313] - 2022年6月30日，监督委员会分别为PREPA、大学和PRHTA认证财政计划，并为联邦、PREPA、大学和PRHTA认证2023财年预算[316] - 截至2022年12月31日的九个月及后续四年，公司在波多黎各的保险债务服务总额为21.05亿美元[318] - 截至2022年6月30日，National有21亿美元与波多黎各相关的未偿还债务服务，2022年1月1日和7月1日，波多黎各违约，National支付总计1.89亿美元索赔[421] - 2022年7月，National收到与HTA相关的3300万美元现金和面值3.58亿美元的或有价值工具，预计HTA计划生效后还将收到现金和新发行债券[423] - 2022年3月8日，波多黎各相关机构终止重组支持协议，4月8日法院指定法官进行调解，截止日期为2022年8月15日[424] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和2021年同期相比，三个月总收入从1800万美元增至4000万美元，六个月总收入从9000万美元降至8000万美元[255] - 2022年第二季度和2021年同期相比，三个月总费用从7900万美元降至7600万美元，六个月总费用从2.57亿美元降至1.89亿美元[255] - 2022年第二季度和2021年同期相比，三个月净亏损从6100万美元降至3600万美元，六个月净亏损从1.67亿美元降至1.09亿美元[255] - 2022年第二季度和2021年同期相比，三个月调整后净亏损从盈利3700万美元变为亏损4700万美元，六个月调整后净亏损从7900万美元增至1.43亿美元[255] - 2022年第二季度和2021年同期相比，三个月利息率互换公允价值收益为2900万美元，而2021年同期为亏损1400万美元[256] - 2022年第二季度和2021年同期相比，三个月欧元计价负债外汇收益为1500万美元，而2021年同期为亏损500万美元[256] - 2022年上半年公司总营收下降，包括5300万美元投资公允价值损失、2400万美元已实现投资损失和1900万美元投资减值[260] - 2022年上半年利率互换公允价值收益为6200万美元，2021年同期为2500万美元[260] - 2022年上半年合并可变利益实体（VIE）收入为收益2000万美元，2021年同期为损失1900万美元[260] - 2022年上半年净投资收入较2021年同期增加1400万美元[260] - 2022年上半年合并总费用中的损失和损失调整费用（LAE）为6900万美元，2021年同期为1.07亿美元[261] - 2022年和2021年截至6月30日的三、六个月，公司所得税前亏损的实际税率为0%，美国法定税率为21%[263] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对净递延所得税资产的估值备抵为11亿美元[264] - 2022年第二季度调整后净亏损4700万美元，2021年同期调整后净收入3700万美元[272] - 截至2022年6月30日，GAAP每股账面价值为 - 13.63美元，2021年12月31日为 - 5.73美元[278] - 2022年Q2和H1净保费收入分别为900万美元和2200万美元，较2021年同期分别下降18%和21%[284] - 2022年Q2和H1净投资收入分别为2100万美元和3800万美元，较2021年同期分别增长50%和36%[284] - 2022年Q2和H1净实现投资收益（损失）分别为-2000万美元和-2100万美元，2021年Q2为100万美元[284] - 2022年Q2和H1金融工具公允价值和外汇净收益（损失）分别为-2100万美元和-3700万美元，2021年Q2为200万美元[284] - 2022年Q2和H1总费用分别为6000万美元和1.63亿美元，较2021年同期分别变化不明和增长63%[284] - 2022年Q2和H1所得税前收入（损失）分别为-8800万美元和-1.79亿美元，2021年Q2为5700万美元[284] - 2022年Q2和H1毛费用分别为1000万美元和2300万美元，较2021年同期分别下降17%和12%[296] - 2022年第二季度和上半年，公司企业部门净投资收入分别为500万美元和1100万美元，较2021年同期分别下降29%和21%[323] - 2022年第二季度和上半年，公司企业部门金融工具公允价值和外汇净收益分别为3700万美元和7600万美元，较2021年同期分别增长100%和100%[323] - 2022年第二季度和上半年，公司企业部门债务清偿净收益分别为500万美元和500万美元，较2021年同期分别下降64%和64%[323] - 2022年第二季度和上半年，公司企业部门总营收分别为5900万美元和1.17亿美元，较2021年同期分别增长n/m和24%[323] - 2022年第二季度和上半年，公司企业部门所得税前收入分别为3100万美元和5400万美元，较2021年同期分别增长n/m和n/m[323] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，国际和结构化金融保险业务净保费收入分别为300万美元和700万美元，较2021年同期分别下降40%和36%[333] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，净投资收入分别为500万美元和700万美元，较2021年同期分别增长150%和133%[333] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，费用和报销分别为600万美元和900万美元，较2021年同期分别增长100%和29%[333] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，总费用分别为900万美元和1200万美元，较2021年同期分别下降91%[333] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，税前收入（亏损）分别为2200万美元和1700万美元，较2021年同期分别下降123%和112%[333] - 2022年和2021年上半年，经营活动提供的净现金分别为2.32亿美元和5.45亿美元，同比下降57%；投资活动使用的净现金分别为0.12亿美元和1.1亿美元，同比下降89%；融资活动使用的净现金分别为1.72亿美元和2.55亿美元，同比下降33%[361] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资组合的未实现损失净额分别为1.62亿美元和未实现收益净额1.38亿美元[369] - 2022年公司AFS固定期限投资组合中投资级别的投资占比从2021年的92%降至83%[368] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有现金和投资分别为3.68亿美元和5.44亿美元，其中现金及现金等价物或流动性投资分别为7800万美元和3.1亿美元[381] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的资本资源分别为5亿美元和9亿美元[386] - 2022年上半年，公司回购了面值3000万美元的GFL中期票据，加权平均成本约为面值的84%[388] - 2022年上半年，MBIA Corp.购买了本金2400万美元的MBIA Inc. 6.625%债券、本金400万美元的MBIA Inc. 7.150%债券和本金60万美元的MBIA Inc. 7.000%债券，加权平均成本约为面值的102%[388] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，National的法定资本均为20亿美元，2022年上半年法定净收入为6000万美元[390] - 截至2022年6月30日，National的未分配盈余为10亿美元，符合纽约保险法的总风险限额，但不符合某些单一风险限额[390][391] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MBIA Insurance Corporation的法定资本分别为1.18亿美元和1.34亿美元，2022年上半年法定净亏损为2000万美元[398] - 截至2022年6月30日，MBIA Insurance Corporation维持了最低保单持有人盈余要求，但没有足够的合格资产来支持其应急准备金以及50%的损失准备金和未赚取保费准备金，符合总风险限额，但不符合某些单一风险限额[401] - 截至2022年7月15日，MBIA Insurance Corporation面值9.53亿美元的盈余票据有12亿美元未付利息，截至2022年6月30日，其“可自由分配盈余”为9500万美元[403] - 截至2022年6月30日，保单持有人盈余为1.13亿美元，2021年12月31日为9700万美元；应急准备金为500万美元，2021年12月31日为3700万美元；法定资本为1.18亿美元，2021年12月31日为1.34亿美元等[408] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，国家保险的总保险未偿还毛面值为346亿美元[279] - 截至2022年6月30日，公司美国公共财政保险未偿总票面保险中，AAA评级占比4.6%（金额15.79亿美元），AA评级占比41.5%（金额143.42亿美元）[301] - 截至2022年6月30日，MBIA Corp.的总保险未偿毛面值为42亿美元[331] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，保险损失可收回金额分别为2.38亿美元和2.42亿美元，下降2%[343] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，损失和损失调整准备金分别为3.89亿美元和4.69亿美元，下降17%[343] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，总保险运营费用分别为700万美元和1700万美元，较2021年同期分别下降30%和19%[348] - 由于2022年未签订新业务，公司在2022年和2021年未递延重大金额的保单获取成本[348] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，国际和结构性金融保险投资组合中评级低于投资级别的比例分别为30%和26%[350] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MBIA Corp.的第一留置权RMBS未偿还总面值分别为9.27亿美元和9.79亿美元[351] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MBIA Corp.承保的CDO及相关工具分别为2.16亿美元和2.31亿美元[354] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MBIA根据再保险协议向再保险公司分出的未偿还保险面值总额分别为9.7亿美元和10亿美元[358] - 截至2022年6月30日，按公允价值计算的有保险投资占合并投资的9%，为2.79亿美元，其中公司承保的投资为2.55亿美元，占合并投资的9%[373] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，National持有的现金和投资分别为25亿美元和20亿美元，其中现金及现金等价物或短期投资分别为5.2亿美元和1.99亿美元[374] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MBIA Inc.的流动性头寸分别为1.88亿美元和2.39亿美元[376] - 由于2022年3月实施的GO PSA以及HTA和PREPA信贷的时间和假设变化，美国公共财政保险部门一年内到期的总索赔义务为7.3亿美元，总索赔义务为