业务出售情况 - 2021年3月12日公司签订协议出售Xome Title业务，6月30日完成交易，总对价约5亿美元，含4.5亿美元现金及9.9%留存权益，获4.87亿美元收益[19] - 2021年7月1日公司签订协议出售反向服务组合，预计四季度完成交易，9个月交易成本500万美元，8月转移净资产10.39亿美元[31] - 2021年8月31日公司完成出售Xome Valuations业务，总对价约1600万美元，含900万美元现金及价值700万美元股票，获700万美元收益[21] - 2021年10月22日公司完成出售Xome Field Services业务，总对价约4100万美元，含3600万美元现金及10%留存权益，预计获3300万美元收益[22] 终止经营业务资产与负债情况 - 截至2021年9月30日，终止经营业务资产为37.22亿美元，负债为37.4亿美元；2020年12月31日资产为53.47亿美元，负债为52.03亿美元[33] 远期MSRs相关情况 - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司分别出售12.26亿美元和9400万美元未偿还本金余额的远期MSRs，其中分别有11.44亿美元和0被公司作为次级服务商保留[36] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，远期MSRs公允价值分别为36.66亿美元和27.03亿美元[36] - 2021年前三季度，远期MSRs新增服务留存7.9亿美元、购买服务权4.38亿美元，处置销售服务资产1300万美元[36] - 2021年前三季度，远期MSRs因估值输入或假设变化增值4.76亿美元，因摊销减值7.72亿美元，其他变化增值4400万美元[36] 公司财务指标对比（不同时间节点） - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司远期抵押贷款服务权（MSRs）未偿本金余额（UPB）分别为303,091美元和271,189美元，公允价值分别为3,666美元和2,703美元[38] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司超额利差融资负债分别为822美元和934美元[41] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司MSR融资负债分别为20美元和33美元[43] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司服务总收入分别为351美元和123美元；2021年前九个月和2020年前九个月，服务总收入分别为1,024美元和 - 118美元[45] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司预付款项和其他应收款净额分别为909美元和940美元[46] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司服务预付款项和其他应收款储备金分别为172美元和191美元；2021年前九个月和2020年前九个月，储备金均为172美元和191美元[46] - 2021年第三季度和前九个月，公司预付款项和其他应收款购买折扣中，服务预付款项分别从31美元降至30美元、从72美元降至30美元，应收机构、投资者和前服务商款项分别从20美元降至13美元、从21美元降至13美元[48] - 2021年第三季度和前九个月，公司增加当前预期信用损失（CECL）储备金分别为3美元和7美元，并冲销16美元；2020年第三季度和前九个月，增加CECL储备金分别为13美元和27美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司总CECL储备金分别为29美元和44美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，待售抵押贷款未偿本金余额（UPB）分别为7,664美元和5,438美元，公允价值分别为7,939美元和5,720美元[51] - 2021年和2020年前九个月，公司出售待售抵押贷款所得款项分别为74,948美元和43,040美元，收益分别为1,126美元和855美元[54] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非应计状态下待售抵押贷款的UPB分别为1,924美元和64美元，公允价值分别为2,002美元和54美元[55] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司已启动正式foreclosure程序的待售抵押贷款UPB分别为17美元和20美元[56] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉均为120美元，无形资产分别为18美元和31美元[58] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可从Ginnie Mae回购的贷款分别为2,703美元和6,159美元[58] - 截至2021年9月30日，公司衍生金融工具资产的未偿名义余额为19,824美元，公允价值为234美元，收益/（损失）为 - 255美元；负债的未偿名义余额为9,486美元，公允价值为48美元，收益/（损失）为 - 109美元[62] - 截至2020年9月30日，公司衍生金融工具资产的未偿名义余额为27,636美元，公允价值为475美元，收益/（损失）为322美元；负债的未偿名义余额为16,574美元，公允价值为44美元，收益/（损失）为29美元[64] - 截至2021年9月30日，公司持有的衍生工具抵押存款和抵押义务分别为23美元和36美元；截至2020年12月31日，抵押存款为61美元[64] - 2021年和2020年前九个月，待售抵押贷款期初余额分别为5,720美元和4,077美元，期末余额分别为7,939美元和3,817美元[53] - 截至2021年9月30日，预付款、仓库和MSR设施本金总额为8219美元，2020年12月31日为10714美元[66] - 截至2021年9月30日，与可变利益实体（VIE）合并交易的资产总额为410美元，2020年12月31日为488美元[73] - 截至2021年9月30日，与可变利益实体（VIE）合并交易的负债总额为304美元，2020年12月31日为359美元[73] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未合并证券化信托的总抵押品余额分别为11.71亿美元和13.26亿美元，总证书余额分别为11.72亿美元和13.29亿美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未合并证券化信托中转移贷款逾期60天或以上的本金金额分别为1.4亿美元和1.54亿美元[75] - 截至2021年9月30日，公司持有现金及现金等价物731美元，高于2020年12月31日的695美元[209] - 截至2021年9月30日，公司总可用借款能力为17530美元，其中9213美元未使用[209] - 截至2021年9月30日，公司总预付款项融资额度为1740美元，其中1201美元未使用[210] 公司业务板块收入与费用情况 - 2021年第三季度，公司各业务板块中，Servicing收入351美元、费用128美元，Originations收入474美元、费用208美元，Corporate/Other收入35美元、费用66美元，合并收入860美元、费用402美元[117] - 2020年九个月，公司各业务板块中，Servicing收入123美元、费用123美元，Originations收入632美元、费用195美元，Corporate/Other收入108美元、费用137美元，合并收入863美元、费用455美元[121] 公司业务板块调整情况 - 2021年第三季度，公司更新业务板块呈现方式，Xome不再作为可报告板块，其财务结果计入Corporate/Other [114] 公司财务指标变化原因及相关情况 - 公司认为适用金融工具的信用相关风险通常随时间增加，CECL储备金方法考虑这些金融工具在39个月内可收回[50] - 2021年，某预付款设施容量从425美元降至350美元，另一预付款设施从875美元降至350美元[68] - 2021年，某仓库设施容量从2000美元增至4000美元，另一仓库设施从1500美元增至2500美元[68] - 无担保高级票据本金金额为2100美元，2020年12月31日同样为2100美元，其中850美元票面利率5.500%，650美元票面利率5.125%，600美元票面利率6.000%[68] - 截至2021年9月30日，公司无担保高级票据净额为2076美元，2020年12月31日为2074美元[68] - 2020年9月30日止九个月，公司偿还未偿票据本金100美元，赎回950美元和1548美元，分别导致净损失53美元和52美元[68] - 公司信贷安排包含多种财务契约，截至2021年9月30日，公司遵守所需财务契约[70] - 公司确定与某些预付款设施信托相关创建的特殊目的实体（SPE）应合并，因其为主要受益人[73] 公司股权回购情况 - 2021年3月26日，公司以1.19亿美元从KKR关联方回购370万股普通股；8月，以3.96亿美元从KKR关联方回购1107.3万股普通股和100万股优先股[77] 公司持续经营业务相关指标 - 2021年第三季度和前九个月，持续经营业务的净收入分别为3.1亿美元和12.96亿美元，2020年同期分别为1.87亿美元和1.05亿美元[79] - 2021年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为3.42美元和14.89美元，摊薄每股收益分别为3.29美元和14.23美元；2020年同期基本每股收益分别为2.26美元和1.23美元，摊薄每股收益分别为2.18美元和1.20美元[79] - 2021年第三季度和前九个月，持续经营业务的有效税率分别为25.0%和24.0%，2020年同期分别为23.9%和23.8%[81][82] 公司公允价值相关情况 - 2021年第二季度，公司出售Xome Title业务并保留9.9%普通股权益，其公允价值按独立第三方估值，属Level 3[85] - 2021年第三季度，公司出售Xome Valuations业务获得普通股形式的权益证券，其公允价值按活跃市场收盘价计量，属Level 1[86] - 截至2021年9月30日，抵押贷款待售的公允价值为79.39亿美元，远期抵押贷款服务权为36.66亿美元，权益证券为5800万美元[88] - 截至2021年9月30日，衍生金融工具中IRLC公允价值为1.67亿美元，LPC公允价值为600万美元，远期MBS交易公允价值为6100万美元[88] - 截至2021年9月30日，待售抵押贷款持有价值为5720美元，正向抵押贷款服务权为2703美元，IRLCs为414美元，LPCs为38美元，正向MBS交易为37美元[89] - 2021年前九个月，Level 3资产中，正向抵押贷款服务权期初余额2703美元，期末余额3666美元；IRLCs期初414美元，期末50美元；LPCs期初38美元，期末167美元等[90] - 2020年前九个月，Level 3资产中，正向抵押贷款服务权期初余额3496美元，期末余额2663美元；IRLCs期初135美元，期末414美元；LPCs期初12美元，期末38美元等[90] - 2021年9月30日，正向MSR的折现率范围9.5% - 13.8%，加权平均10.9%；提前还款速度范围11.8% - 16.5%，加权平均12.9%等[92] - 2020年12月31日，正向MSR的折现率范围8.2% - 12.0%，加权平均9.4%；提前还款速度范围14.2% - 21.3%，加权平均15.4%等[92] - 2021年9月30日，现金及现金等价物账面价值731美元，公允价值Level 1为731美元；受限现金账面价值118美元，公允价值Level 1为118美元等[93] - 2020年12月31日，现金及现金等价物账面价值695美元，公允价值Level 1为695美元；受限现金账面价值135美元，公允价值Level 1为135美元等[96] 公司合规与法律相关情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守其销售和服务资本要求[97] - 公司及其子公司目前涉及大量法律诉讼，包括司法、仲裁、监管和政府程序等[98] - 2021年和2020年前九个月，公司Level 3公允价值资产和负债无转入或转出情况[90] - 2021年第三和九个月法律相关费用分别为10美元和31美元，2020年同期分别为9美元和36美元[104] - 截至2021年9月30日，公司认为合理可能损失的总范围在相关应计负债（如有）基础上超出8 - 15美元[105] 公司业务承诺情况 - 2021年第二季度，公司承诺在5年内支付83美元以换取云平台服务[111] 公司服务组合相关情况 - 公司服务组合从2009年的100亿美元扩大至2021年9月30日的6680亿美元[131] - 公司战略目标是实现有形股权回报率达12%或更高，计划将服务组合增长至1万亿美元未偿本金余额，实现60%的再融资夺回率[132] 公司客户宽限期情况 - 截至2021年10月17日，约2.4%的客户处于宽限期计划，低于2020年7月7.2%的峰值，9月30日相关贷款余额为248.6亿美元[133]