资产出售与终止经营业务 - 2022年3月31日，公司完成向Sagent出售抵押服务平台，获19.9%股权和990万美元现金，总对价26亿美元，录得22.3亿美元收益，交易成本400万美元，相关资产负债账面净值3100万美元[25] - 2021年12月1日，公司以164亿美元出售反向服务组合，相关运营结果在前期合并报表中作为终止经营列报，截至2022年3月31日和2021年12月31日，保留资产分别为4800万美元和5500万美元，负债均为3900万美元[27][28] - 2021年第一季度，终止经营业务净收入为200万美元[29] - 2021年12月1日，公司完成反向服务组合出售，该业务作为终止经营列报，不包含在服务板块持续经营业务中[104] - 2022年3月31日，公司完成抵押服务平台出售，录得223美元收益，计入其他收入净额[105] 抵押服务权（MSRs）相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司抵押服务权（MSRs）公允价值分别为60.06亿美元和42.23亿美元[31] - 2022年和2021年第一季度，公司分别出售36.1亿美元和5亿美元未偿还本金余额（UPB）的MSRs，其中2022年有34.2亿美元由公司作为次级服务商保留[31] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，机构MSRs的UPB分别为3772.25亿美元和3028.51亿美元，公允价值分别为56.35亿美元和38.59亿美元；非机构MSRs的UPB分别为346.15亿美元和363.57亿美元，公允价值分别为3.71亿美元和3.64亿美元[33] - 2022年3月31日，若贴现率不利变动100个基点、200个基点，MSRs公允价值分别减少2.07亿美元、3.99亿美元；总提前还款速度不利变动10%、20%，分别减少1.34亿美元、2.59亿美元；服务成本不利变动10%、20%，分别减少5600万美元、1.13亿美元[35] - 2022年第一季度，公司抵押贷款服务权公允价值变动收益为563美元[80] - 2022年第一季度MSR折现率范围为9.5% - 13.7%，加权平均为10.7%；提前还款速度范围为7.2% - 14.8%，加权平均为8.9%[83] - 2022年第一季度服务部门MSR运营收入3.34亿美元，较2021年同期的3.88亿美元减少0.54亿美元，降幅7个基点[134] - 2022年第一季度总服务费用收入4.03亿美元，较2021年同期的4.53亿美元减少0.5亿美元，降幅8个基点[134] - 2022年第一季度MSR摊销为 - 2.35亿美元，较2021年同期的 - 2.43亿美元增加0.08亿美元，增幅3个基点[134] - 2022年第一季度MSR按市值计价调整为7.98亿美元，较2021年同期的5.21亿美元增加2.77亿美元，增幅9个基点[134] - 2022年3月31日MSR平均UPB为3.56092亿美元，2021年为2.81519亿美元；2022年Subservicing and other平均UPB为3.9312亿美元，2021年为3.3523亿美元[141] - 2022年3月31日MSR期末余额为4.1184亿美元，2021年为2.76028亿美元；2022年Subservicing and other期末余额为3.83959亿美元，2021年为3.52481亿美元[141] - 2022年第一季度MSR UPB增加主要因收购，部分被自愿减少抵消；Subservicing and other组合UPB增加主要因次级服务客户的组合增长，部分被自愿减少抵消[143] - 2022年MSR公允价值期初为4223万美元，期末为6006万美元；2021年期初为2703万美元，期末为3354万美元[149] 财务指标关键数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司超额利差融资负债分别为8.15亿美元和7.68亿美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司MSR融资负债分别为30美元和10美元[38] - 2022年和2021年第一季度，服务总收入分别为716美元和568美元[40] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，预付款项和其他应收款净额分别为1044美元和1228美元[41] - 2022年和2021年第一季度，公司分别增加当前预期信用损失（CECL）准备金4美元和1美元，2022年第一季度核销5美元[44] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，待售抵押贷款的UPB分别为3607美元和4257美元，公允价值分别为3593美元和4381美元[46] - 2022年和2021年第一季度，公司出售待售抵押贷款所得款项分别为14727美元和27048美元，收益分别为200美元和314美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非应计状态的待售抵押贷款UPB分别为230美元和104美元，公允价值分别为224美元和94美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司已开始正式止赎程序的待售抵押贷款UPB分别为37美元和16美元[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可从吉利美回购的贷款分别为1175美元和1496美元[52] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉均为120美元，无形资产分别为13美元和14美元[53] - 截至2022年3月31日，公司持有的衍生金融工具资产公允价值为7978美元，收益为9美元；负债公允价值为3001美元，收益为52美元[56] - 截至2021年3月31日，公司持有的衍生金融工具资产公允价值为526美元，收益为37美元；负债公允价值为116美元，损失为41美元[57] - 截至2022年3月31日，公司持有的衍生工具抵押存款和抵押义务分别为80美元和108美元；截至2021年12月31日，抵押存款为27美元[57] - 截至2022年3月31日，公司预付款项设施本金为586美元，抵押品为766美元；仓库设施本金为3419美元，抵押品为3667美元；MSR设施本金为800美元，抵押品为3789美元[59] - 截至2021年12月31日，公司预付款项设施本金为614美元，抵押品为794美元；仓库设施本金为4125美元，抵押品为4327美元；MSR设施本金为270美元，抵押品为2814美元[59] - 2022年3月31日止三个月，预付款项设施加权平均利率为2.4%，2021年同期为3.0%；仓库和MSR设施加权平均利率为2.1%，2021年同期为2.2%[59] - 公司无担保高级票据本金金额为2700美元，未摊销债务发行成本为30美元，净额为2670美元，2021年数据相同[61] - 公司可在特定固定日期前，用特定股权发行的净收益按固定赎回价格赎回最多40%的无担保高级票据本金总额[61] - 公司可在特定固定日期后随时按契约规定的适用赎回价格赎回全部或部分无担保高级票据[61] - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司均未回购或赎回票据[61] - 公司无担保优先票据本金总额为2700美元[62] - 2022年和2021年第一季度，公司与预付款和仓库融资安排、无担保优先票据和超额利差融资相关的利息支出分别为86美元和93美元[63] - 截至2022年3月31日，公司遵守其所需的财务契约[64] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司与可变利益实体（VIE）合并交易的总资产分别为422美元和437美元，总负债分别为314美元和323美元[68] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司未合并的证券化信托的总抵押品余额分别为1074美元和1122美元，总证书余额分别为1061美元和1112美元[69] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司转移至未合并证券化信托且逾期60天或以上的抵押贷款本金分别为134美元和138美元[70] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司持续经营业务的净收入分别为658美元和559美元[72] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司持续经营业务的基本每股收益分别为8.91美元和6.20美元，摊薄每股收益分别为8.59美元和5.90美元[72] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司持续经营业务的有效税率分别为24.0%和22.8%[73][74] - 2022年3月31日，公司按公允价值计量的资产中，抵押贷款待售为3593美元，抵押贷款服务权为6006美元等[78] - 截至2022年3月31日，公司持有的待售抵押贷款为4381美元，抵押贷款服务权为6006美元，权益证券为54美元，IRLCs为72美元，超额利差融资为815美元，抵押贷款服务权融资为30美元[80] - 截至2022年3月31日，公司LPCs资产和负债分别为2美元和8美元，2021年同期分别为8美元和38美元[82] - 2021年第一季度，LPCs资产减少30美元，LPCs负债增加37美元[82] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司IRLCs负债分别为5美元和1美元[82] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为579美元，受限现金为130美元，预付款项及其他应收款净额为1044美元，需从吉利美回购的贷款为1175美元[83] - 截至2022年3月31日，公司无担保优先票据净额为2670美元，预付款项及仓库融资安排净额为4795美元，需从吉利美回购贷款的负债为1175美元[83] - 截至2022年3月31日，公司符合销售和服务资本要求[86] - 2022年3月31日止三个月和2021年同期，公司分别录得2美元法律相关净回收和13美元法律相关费用[93] - 截至2022年3月31日，公司认为合理可能损失的总范围在相关应计负债（如有）基础上为10 - 18美元[94] - 2022年第一季度至3月31日的三个月内，持续经营业务税前收入从2021年的7.25亿美元增至8.66亿美元[122] - 2022年第一季度至3月31日的三个月内，总收入为10.52亿美元，较2021年的12.59亿美元减少2.07亿美元[122] - 2022年第一季度至3月31日的三个月内，总费用为3.38亿美元，较2021年的4.54亿美元减少1.16亿美元[122] - 2022年第一季度至3月31日的三个月内，持续经营业务净收入为6.58亿美元，较2021年的5.59亿美元增加0.99亿美元[122] - 2022年第一季度至3月31日的三个月内，持续经营业务有效税率为24.0%，2021年为22.8%[124] - 2022年第一季度服务部门总营收7.16亿美元，较2021年同期的5.68亿美元增加1.48亿美元，增幅1个基点[132][134] - 2022年第一季度服务部门总费用1.23亿美元，较2021年同期的1.1亿美元增加0.13亿美元，降幅1个基点[132] - 2022年第一季度服务部门其他费用净额为 - 0.35亿美元，较2021年同期的 - 0.48亿美元增加0.13亿美元，增幅1个基点[132] - 2022年第一季度服务部门税前收入5.58亿美元，较2021年同期的4.1亿美元增加1.48亿美元，增幅3个基点[132] - 2022年第一季度加权平均预付资金成本为2.4%，较2021年同期的3.0%下降0.6%[132] - 2022年第一季度超额利差/融资按市值计价调整为 - 0.99亿美元，较2021年同期的 - 0.31亿美元减少0.68亿美元，降幅3个基点[134] - 2022年3月31日贷款数量为387.3434万笔，2021年为337.3173万笔；2022年平均贷款金额为205452美元，2021年为186328美元[144] - 2022年机构平均票面利率为3.5%，2021年为4.0%；非机构平均票面利率为4.3%，2021年为4.4%[144] - 2022年60 + 逾期贷款占比2.5%，2021年为5.3%；90 + 逾期贷款占比2.2%，2021年为4.9%；120 + 逾期贷款占比2.0%，2021年为4.6%[144] - 2022年12个月恒定提前还款率为14.8%，2021年为30.8%[144] - 2022年第一季度贷款修改数量为18417笔，2021年为15635笔；贷款重组数量为14081笔，