资产出售情况 - 2022年3月31日，公司出售抵押服务平台，获26000万美元对价，录得22300万美元收益和400万美元交易成本，股权初始成本2.5亿美元，截至9月30日投资价值2.45亿美元[31][32] - 2021年公司出售反向服务组合，获16.4亿美元对价，录得500万美元交易成本，截至2022年9月30日，保留总资产和总负债分别为3800万美元和2700万美元[33][34] - 2021年12月1日，公司完成反向服务组合出售，该业务在所有列报期间的简明财务报表中作为终止经营列报[118] - 2022年3月31日，公司出售抵押贷款服务平台获2.23亿美元收益[119] 抵押服务权相关数据 - 2022年和2021年前九个月，公司分别出售未偿本金余额为207.23亿美元和12.66亿美元的抵押服务权，其中分别有196.92亿美元和11.44亿美元由公司保留为次级服务商[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，抵押服务权公允价值分别为64.08亿美元和42.23亿美元[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，抵押服务权融资公允价值分别为2000万美元和1000万美元[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，抵押服务权相关非追索负债公允价值分别为5.39亿美元和7.78亿美元[38] - 2022年9月30日，若折现率不利变动100个基点、200个基点，抵押服务权公允价值分别减少2660万美元、5120万美元[42] - 2022年9月30日，若总提前还款速度不利变动10%、20%，抵押服务权公允价值分别减少1420万美元、2760万美元[42] - 2022年前九个月，三级资产中抵押贷款服务权公允价值变动为7.19亿美元[94] - 2021年前九个月，三级资产中抵押贷款服务权公允价值变动为 - 2.96亿美元[94] - 2022年9月30日，MSR折现率范围10.4%-13.7%，加权平均11.4%；2021年12月31日，范围9.5%-13.7%，加权平均10.9%[97] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月里，MSR平均UPB分别为376,551美元和291,507美元，子服务和其他平均UPB分别为412,925美元和347,598美元，总平均UPB分别为789,476美元和639,105美元[172] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月里，MSR平均UPB分别为394,703美元和302,055美元，子服务和其他平均UPB分别为428,423美元和351,211美元，总平均UPB分别为823,126美元和653,266美元[172] - 2022年和2021年截至9月30日，MSR期末UPB分别为395,406美元和303,091美元，子服务和其他期末UPB分别为458,280美元和365,285美元，总期末余额分别为853,686美元和668,376美元[172] - 2022年三个月和九个月MSR公允价值期初分别为6,151美元和4,223美元，2021年同期分别为3,307美元和2,703美元；期末均为6,408美元，2021年同期均为3,666美元[180] 超额利差融资相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，超额利差融资公允价值分别为5.19亿美元和7.68亿美元[38] - 2022年6月，公司与投资者达成转让协议，以2.77亿美元总价回购超额利差负债[43] - 超额利差融资假设不利变化对公允价值的影响通常无法确定，因为假设变化与公允价值的关系可能不是线性的[46] - 2022年前九个月，三级负债中超额利差融资公允价值变动为1.24亿美元[94] - 2022年6月公司以277美元的总价回购超额利差负债[182] - 2022年三个月和九个月超额利差融资公允价值期初分别为532美元和768美元，2021年同期分别为867美元和934美元；期末均为519美元，2021年同期均为822美元[186] 公司财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司MSR融资负债分别为20美元和10美元[47] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司服务总收入分别为332美元和1443美元，2021年同期分别为351美元和1024美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司预付款项和其他应收款净额分别为831美元和1228美元[49] - 2022年和2021年第三季度，公司为不再属于MSR投资组合的非活跃和清算贷款计提准备金分别为10美元和8美元，截至9月30日的九个月分别为22美元和28美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司预付款项和其他应收款的总CECL准备金分别为34美元和29美元[54] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司待售抵押贷款的UPB分别为1670美元和4257美元，公允价值分别为1581美元和4381美元[57] - 2022年截至9月30日的九个月，公司出售待售抵押贷款所得款项为30440美元，亏损562美元；2021年同期所得款项为74968美元，收益1146美元[59] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非应计状态下待售抵押贷款的UPB分别为108美元和104美元，公允价值分别为93美元和94美元[60] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司已开始正式止赎程序的待售抵押贷款的总UPB分别为52美元和16美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可从吉利美回购的贷款分别为1575美元和1496美元，其中与《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》相关的宽限期贷款分别为1403美元和1301美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司商誉均为120美元，无形资产分别为9美元和14美元[64] - 2022年，贷款销售承诺未偿名义金额为439美元，公允价值为 - 3美元，收益/损失为 - 28美元[68] - 2022年，利率锁定承诺（IRLCs）资产未偿名义金额为1118美元，公允价值为21美元，收益/损失为 - 113美元；负债未偿名义金额为551美元，公允价值为8美元，收益/损失为 - 8美元[68] - 2022年，贷款购买承诺（LPCs）资产未偿名义金额为53美元，公允价值为1美元，收益/损失为 - 2美元；负债未偿名义金额为223美元，公允价值为5美元，收益/损失为 - 2美元[68] - 2022年，远期抵押支持证券（MBS）交易资产未偿名义金额为2296美元，公允价值为74美元，收益/损失为542美元；负债未偿名义金额为458美元，公允价值为19美元，收益/损失为 - 72美元[68] - 2022年，国债期货资产未偿名义金额无数据，公允价值无数据，收益/损失为4美元；负债未偿名义金额为806美元，公允价值为62美元，收益/损失为 - 262美元[68] - 2022年，总衍生金融工具资产未偿名义金额为3467美元，公允价值为96美元，收益/损失为431美元；负债未偿名义金额为2038美元，公允价值为94美元，收益/损失为 - 344美元[68] - 2021年，总衍生金融工具资产未偿名义金额为19824美元，公允价值为234美元，收益/损失为 - 39美元；负债未偿名义金额为9486美元，公允价值为48美元，收益/损失为 - 152美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的抵押存款分别为23美元和27美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，预付融资安排的加权平均利率三个月分别为4.5%和2.7%，九个月分别为3.4%和2.9%；仓库和MSR融资安排的加权平均利率三个月分别为4.6%和1.9%，九个月分别为3.3%和2.0%[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，预付、仓库和MSR融资安排本金分别为30.76亿美元和50.09亿美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无担保优先票据本金均为27亿美元，净额分别为26.73亿美元和26.7亿美元[75] - 公司可在特定固定日期前，用特定股权发行所得净收益按固定赎回价格赎回至多40%的无担保优先票据本金总额[75] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司因预付和仓库融资安排、无担保优先票据和超额利差融资产生的利息费用，三个月分别为9000万美元和9500万美元，九个月分别为2.66亿美元和2.78亿美元[77] - 截至2022年9月30日，公司遵守了所需的财务契约[78] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与可变利益实体合并交易的资产分别为3.98亿美元和4.37亿美元，负债分别为2.81亿美元和3.23亿美元[82] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未合并证券化信托的总抵押余额分别为10.02亿美元和11.22亿美元，总证书余额分别为9.75亿美元和11.12亿美元[83] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在未合并证券化信托中未保留任何可变利益，无重大最大损失风险[83] - 2022年9月30日和2021年12月31日，转入非合并证券化信托且逾期60天以上的贷款本金分别为120美元和138美元[84] - 2021年，公司从KKR关联方回购1480万股普通股和100万股优先股，交易后KKR不再持有公司股权[84] - 2022年第三季度和前九个月持续经营业务净收入分别为1.13亿美元和9.22亿美元，2021年同期分别为3.1亿美元和12.96亿美元[86] - 2022年第三季度和前九个月基本每股收益分别为1.59美元和12.71美元，2021年同期分别为3.56美元和14.85美元[86] - 2022年第三季度和前九个月持续经营业务有效税率分别为26.4%和24.7%，2021年同期分别为25.0%和24.0%[88][89] - 2022年9月30日，待售抵押贷款、抵押贷款服务权和股权投资的公允价值分别为15.81亿美元、64.08亿美元和4800万美元[92] - 2021年12月31日，待售抵押贷款、抵押贷款服务权和股权投资的公允价值分别为43.81亿美元、42.23亿美元和6300万美元[94] - 2022年前九个月，三级资产中股权投资为 - 900万美元[94] - 2022年前九个月，三级负债中抵押贷款服务权融资为1000万美元[94] - 2021年前九个月，三级资产中IRLCs为 - 2.47亿美元[94] - 2022年和2021年前九个月，公司三级公允价值资产和负债无转入或转出[96] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物账面价值530美元，受限现金148美元；2021年12月31日，分别为895美元和146美元[97][100] - 截至2022年9月30日，公司符合销售和服务资本要求[101] - 公司及其子公司涉及大量法律诉讼，包括司法、仲裁、监管和政府程序[102] - 公司面临回购和赔偿索赔，可能继续收到有关抵押贷款销售等方面的索赔[103] - 公司在2022年前三个月和前九个月分别记录法律相关费用7美元和15美元；2021年分别为10美元和31美元[108] - 截至2022年9月30日，公司认为合理可能损失的总范围在相关应计负债（如有）基础上为2 - 9美元[109] - 公司定期评估法律和监管程序的负债和或有事项，根据情况建立应计负债[107] - 法律诉讼具有不可预测性，多种因素导致公司难以估计可能发生的损失[111] - 截至2022年9月30日，公司认为向卖方追偿的所有记录余额均为有效索赔，无证据表明需要额外准备金[113] - 公司面临诸多可能影响未来业绩的因素，如维持或扩大服务组合规模、发起业务量和盈利能力等[126] - 2022年前九个月，公司经营活动产生净现金3144美元，较2021年的 - 770美元增加3914美元[206] - 2022年前九个月，公司投资活动使用现金987美元，较2021年产生的1011美元减少1998美元[206] - 2022年前九个月，公司融资活动使用现金2520美元，较2021年的240美元增加2280美元[206] - 2022年前九个月，公司回购410万股流通普通股，总成本185美元[204] - 截至2022年9月30日，公司MSR设施总借款能力为11300美元，其中8224