财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度归属普通股股东的净利润为3910.4万美元，较上一季度减少190万美元，较去年同期增加1370万美元[216][217] - 2022年第二季度核心收益为3074.8万美元，较上一季度增加500万美元，较去年同期增加80万美元[216][217] - 2022年第二季度净利息收入为6940.2万美元，较上一季度增加750万美元，较去年同期增加1430万美元；净利息收益率为1.09%，较上一季度增加0.09%，较去年同期增加0.15%[220][221] - 2022年第二季度净有效利差为6094.6万美元，较上一季度增加310万美元，较去年同期增加440万美元；净有效利差率为0.99%，较上一季度增加0.02%，较去年同期减少0.02%[220][221][222][223] - 截至2022年6月30日，核心资本为12.61832亿美元，高于2021年12月31日的12.0056亿美元[225] - 截至2022年6月30日，资本超过最低资本要求的金额为5.0629亿美元，高于3月31日的4.8681亿美元，主要由于留存收益增加[224][225] - 2022年上半年归属于普通股股东的净利润为80150千美元，2021年为53402千美元[249] - 2022年上半年核心收益为56509千美元，2021年为55897千美元[249] - 2022年上半年总营收为128872千美元，2021年为119736千美元[249] - 2022年上半年总运营费用为41436千美元，2021年为35759千美元[249] - 2022年上半年净收益为89025千美元，2021年为84991千美元[249] - 2022年上半年基本核心收益每股为5.24美元，2021年为5.20美元[249] - 2022年上半年摊薄核心收益每股为5.20美元，2021年为5.16美元[249] - 2022年上半年套期活动因公允价值变动产生的收益为7940千美元，2021年为损失2368千美元[249] - 2022年上半年未指定金融衍生品因公允价值变动产生的收益为4171千美元，2021年为损失2026千美元[249] - 2022年上半年金融衍生品终止或净额结算的净影响为18048千美元，2021年为1274千美元[249] - 2022年6月30日，生息资产平均余额242.879亿美元，收入2.41159亿美元，平均利率1.99%；2021年同期平均余额223.04504亿美元，收入1.9357亿美元，平均利率1.74%[260] - 净利息收入同比增加2290万美元，主要由于指定金融衍生品公允价值增加980万美元、资金成本降低730万美元、新增业务量带来收入增加590万美元和现金基础利息收入增加120万美元；同比利率增加0.11%，主要由于指定金融衍生品净公允价值变动增加0.08%和资金成本降低0.06%[260] - 净有效利差同比增加840万美元，主要由于新增业务量增加900万美元、资金成本降低310万美元、贷款服务权收购相关净息票收益率增加170万美元和现金基础利息收入增加120万美元；利率下降0.01%，因新增业务量利差下降[265] - 2022年3个月和6个月分别从损失准备金中释放150万美元和160万美元，主要因信用损失模型预测假设更新和风险评级改善，部分被贷款量增加和一笔农业存储加工贷款风险评级下调抵消[269] - 2022年6月30日，担保和承诺费中，合同担保费356万美元，较2021年同期299.7万美元增长19%；6个月为706.2万美元，较2021年同期602.7万美元增长17%[271] - 2022年6月30日，担保义务摊销159.6万美元，较2021年同期151.8万美元增长5%；6个月为379.1万美元，较2021年同期422.7万美元下降10%[271] - 2022年6月30日，担保资产公允价值变动 -194.3万美元，较2021年同期 -151.8万美元下降28%；6个月为 -394.5万美元，较2021年同期 -422.7万美元增长7%[271] - 2022年6月30日，担保费收入321.3万美元，较2021年同期299.7万美元增长7%；6个月为690.8万美元，较2021年同期602.7万美元增长15%[271] - 经核心收益调整后，2022年3个月和6个月担保和承诺费分别为470万美元和930万美元，2021年同期分别为430万美元和860万美元[272] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品公允价值变动收益为2473千美元和4171千美元，较2021年分别增加6194千美元（166%）和6197千美元（306%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品合约付款应计为-2026千美元和-3020千美元，较2021年分别减少2996千美元（309%）和6058千美元（199%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品终止或净结算收益为2971千美元和18341千美元，较2021年分别增加3286千美元（1043%）和18126千美元（8431%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品总收益为3418千美元和19492千美元，较2021年分别增加6484千美元（211%）和18265千美元（1489%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，其他收入为479千美元和1154千美元，较2021年分别增加44千美元（10%）和136千美元（13%）[277] - 2022年6月30日止三个月和六个月，运营费用为20048千美元和41436千美元，较2021年分别增加3170千美元（19%）和5677千美元（16%）[279] - 2022年6月30日止三个月和六个月，薪酬和员工福利费用为11715千美元和25013千美元，较2021年分别增加1936千美元（20%）和3439千美元（16%）[279] - 2022年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用为7520千美元和14798千美元，较2021年分别增加1171千美元（18%）和2113千美元（17%）[279] - 2022年6月30日止三个月和六个月，所得税费用为12132千美元和25217千美元，较2021年分别增加3880千美元（47%）和7898千美元（46%）[283] - 2022年6月30日止三个月和六个月，有效所得税税率均为20.9%和21.2%，与2021年持平[283] - 截至2022年6月30日，公司总资产259.16403亿美元，较2021年12月31日增长3%；总负债247.04055亿美元，增长3%；总股本12.12348亿美元，增长1% [336] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司未偿还业务量为245亿美元，较3月31日净增加2亿美元，主要归因于农村基础设施金融业务增加2亿美元和农业金融业务增加4300万美元[224] - 截至2022年6月30日，公司未偿还业务量为245亿美元，较2022年3月31日净增2亿美元[285] - 2022年第二季度，农场与牧场业务净增1640万美元，源于14亿美元新购买、承诺和担保，被14亿美元到期和还款抵消[287] - 2022年第二季度，公司购买4.326亿美元农场与牧场贷款，部分被1.538亿美元到期和还款抵消[287] - 2022年第二季度，公司购买8亿美元农场与牧场AgVantage证券，被10亿美元到期抵消[288] - 2022年第二季度，企业农业金融业务净增2660万美元，源于1.079亿美元新贷款购买，被8140万美元到期、还款和销售抵消[289] - 2022年第二季度，农村公用事业业务净增1.656亿美元，源于3.269亿美元新购买、承诺和担保，被1.613亿美元到期和还款抵消[290] - 2022年第二季度，可再生能源业务净增2740万美元，主要源于3530万美元贷款购买，部分被790万美元还款抵消[290] - 截至2021年6月30日，公司未偿还业务量为222亿美元，较2021年3月31日净增3亿美元[291] - 2022年第二季度，公司发行9.05796亿美元AgVantage证券，2021年同期为4.68616亿美元[294] - 2022年第二季度，公司发行的Farmer Mac担保证券总额为9.05796亿美元，2021年同期为4.68616亿美元[294] - 截至2022年6月30日，公司业务未偿本金余额为245亿美元，其中83亿美元为农业金融和农村基础设施金融业务中的AgVantage证券[301] - 截至2022年6月30日，公司对农业金融抵押贷款的直接信贷敞口为101亿美元，覆盖48个州 [338] - 截至2022年6月30日，公司农业金融抵押贷款90天逾期金额为2062.3万美元，占比0.20%，较3月31日的5584.7万美元（0.57%）和12月31日的4730.7万美元（0.48%）有所下降[340][342] - 截至2022年6月30日，公司所有业务线90天逾期占总未偿业务量的0.08%，低于2021年12月31日的0.20%和2021年6月30日的0.28%[343] - 截至2022年6月30日，公司农业金融抵押贷款中次级资产为2.137亿美元（占比2.1%），低于3月31日的2.158亿美元（2.2%）和12月31日的2.467亿美元（2.5%）[346] - 2022年第二季度，公司次级资产减少210万美元，主要因表内资产信用升级，部分被表外资产信用降级抵消[347] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司农业金融抵押贷款平均未偿本金余额分别为79.9万美元和79万美元[349] - 2022年第二季度购买的农业金融抵押贷款加权平均原始贷款价值比为43%，低于2021年第二季度的48%[349] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，农业金融抵押贷款及表外相关证券和LTSPCs的加权平均原始贷款价值比分别为51%和52%[349] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，所有90天逾期贷款的加权平均原始贷款价值比分别为53%和51%[349] - 截至2022年6月30日，农业金融抵押贷款当前贷款价值比在0.00% - 40.00%的贷款金额为2985601千美元，各区间贷款金额总计10128083千美元[353] - 截至2022年6月30日，农业金融抵押贷款累计原始贷款、担保和LTSPCs总计34128204千美元，累计净信贷损失为37664千美元，累计损失率为0.11%[356] - 按发起年份看，2012年及以前累计原始贷款等为17249759千美元，净信贷损失33785千美元，损失率0.20%；2015年累计原始贷款等1227120千美元，净信贷损失 - 516千美元，损失率 - 0.04%等[356] - 按地理区域看，西北区域累计原始贷款等4449511千美元，净信贷损失11275千美元，损失率0.25%；西南区域累计原始贷款等11571679千美元，净信贷损失8542千美元，损失率0.07%等[356] - 按商品/抵押品类型看，作物类累计原始贷款等15812938千美元，净信贷损失2971千美元，损失率0.02%；农业存储和加工类累计原始贷款等1331754千美元，净信贷损失19984千美元，损失率1.50%等[356] - 截至2022年6月30日，农业金融抵押贷款按地理区域和商品类型划分，作物类总计5054459千美元，占比49.9%；永久种植类总计2262699千美元，占比22.3%等，各类型总计10128083千美元[359] - 截至2022年6月30日，农业贷款按发起年份和商品类型的累计信贷损失，2012年及以前作物类为3427千美元，永久种植类为9783千美元等，总计37664千美元[361] - 截至2022年6月30日，公司农村基础设施金融贷款和LTSPCs相关贷款的直接信贷敞口为33亿美元，涉及45个州，且无逾期贷款[362] - 截至2022年6月30日，农村基础设施金融投资组合中，配电合作社为2287110千美元，G&T合作社为699868千美元，可再生能源为148018千美元，电信为195926千美元，农村公用事业总计3330922千美元