财务业绩与预测 - 公司2023年第二季度的财务业绩可能无法反映全年或未来期间的业绩[235] - 公司2023年第二季度基本每股收益为0.32美元，稀释每股收益为0.31美元[272] - 公司2023年第二季度每股账面价值为12.25美元，每股有形账面价值为12.15美元[272] - 公司2023年第二季度加权平均流通股数为27,886,425股，稀释加权平均流通股数为28,198,739股[272] - 2023年6月30日的净利息收入为25,872千美元，较2023年3月31日的28,567千美元下降9.43%[452] - 2023年6月30日的非利息收入为1,415千美元，较2023年3月31日的1,943千美元下降27.17%[452] - 2023年6月30日的净营业收入为27,237千美元，较2023年3月31日的30,267千美元下降10.01%[452] - 2023年6月30日的净收入为9,816千美元，较2023年3月31日的11,642千美元下降15.68%[452] - 2023年6月30日的平均资产为4,483,662千美元，较2023年3月31日的4,405,234千美元增长1.78%[452] - 2023年6月30日的核心净利息收入为25,336千美元，较2023年3月31日的27,947千美元下降9.34%[452] - 2023年6月30日的核心净利息收益率为2.31%，较2023年3月31日的2.62%下降0.31个百分点[452] 风险管理与假设 - 公司使用复杂的估值模型和假设来估计金融资产的公允价值，这些估计具有主观性和不确定性[238][242] - 公司对贷款组合的信用损失准备基于集体评估和个别评估，涉及大量管理判断和假设[256] - 公司使用资产和负债法进行所得税会计处理，涉及对未来应税收入的判断和估计[260] - 公司面临利率风险，包括美联储近期和预期的加息影响[262] - 公司证券投资组合的价值波动，特别是利率变化的影响[262] - 公司贷款组合中的贷款集中度风险[262] - 公司依赖非核心资金来源（如经纪存款）来管理流动性风险[262] - 公司面临信息安全和网络攻击风险，包括使用人工智能的复杂攻击[262] - 公司面临气候变化对客户及其业务的负面影响风险[262] - 公司的主要市场风险是利率风险，即由于利率变化导致的净利息收入或净利息边际损失的风险[455] 利率风险与对冲 - 公司2023年6月30日的现金流对冲名义金额为3.08亿美元，2022年12月31日为2.88亿美元[444] - 公司2023年第二季度的现金流对冲主要用于管理经纪存款和批发借款组合的利率风险[444] - 公司2023年6月30日的净利息收入模拟模型假设利率曲线平行下移100、200和300个基点[446] - 公司2023年第二季度的净利息收入模拟模型假设未来12个月内利率敏感资产和负债无增长[445] - 公司2023年第二季度的净利息收入模拟模型考虑了利率变化的时间、收益率曲线的变化以及贷款提前还款速度等因素[445] - 在利率上升400个基点的情况下，公司预计净利息收入将下降7.68%[457] - 在利率下降300个基点的情况下，公司预计净利息收入将增加11.22%[457] 股票回购 - 公司2023年4月至6月期间回购了863股股票，平均价格为10.14美元[276]