净利息收入与贷款相关 - 净利息收入（非GAAP）在2023年前九个月达到44亿美元，同比增长3.86亿美元，主要受益于市场利率上升和贷款及租赁收益增加[19] - 2023年前九个月，平均其他消费贷款、平均应税证券和平均商业及工业贷款分别增加27亿美元、56亿美元和29亿美元[19] - 2023年前九个月，PPP贷款的利息收入从2022年同期的3800万美元减少至300万美元[19] - 2023年第三季度的净利息收入增加了4.16亿美元，主要由于商业贷款和租赁收益率的提高[91] - 净利息收入（FTE）在2023年第三季度为10.12亿美元，同比增长69.8%，九个月累计为30.17亿美元，同比增长80.0%[122] - 净利息收入在2023年第三季度为13.90亿美元，同比增长66.9%，九个月累计为40.16亿美元，同比增长102.7%[126] - 净利息收入（FTE）在2023年第三季度减少了10亿美元，九个月累计减少了31亿美元，主要由于存款的FTP信贷增加以及长期债务和存款的利息支出增加[133] 存款与借款相关 - 2023年前九个月，平均需求存款余额减少149亿美元，计息核心存款余额增加95亿美元[19] - 2023年前九个月，平均计息核心存款利率上升201个基点，长期债务利率上升188个基点，FHLB预付款利率上升295个基点[19] - 核心存款增加9.68亿美元，增幅1%，主要由于25万美元及以下的定期存款增加6.5亿美元，部分被交易存款减少5.5亿美元所抵消[52] - 交易存款减少5.5亿美元，降幅4%，主要由于活期存款减少9.3亿美元，降幅17%，以及储蓄存款减少3.3亿美元，降幅14%[52] - 货币市场存款增加53亿美元，增幅19%，主要由于消费者客户账户余额增加[52] - 利息支票存款增加18亿美元，增幅3%，主要由于商业余额增长和活期存款余额迁移[52] - 2023年第三季度的平均存款增加了25亿美元，主要由于平均利息支票存款的增加[93] - 2023年第三季度的平均利息支票存款增加了158亿美元，主要由于客户账户余额的增加[93] - 2023年第三季度的平均存单增加了80亿美元，主要由于较高的利率环境[97] - 大额存单（CDs）超过25万美元的部分从2022年12月31日增加了30亿美元，增幅为93%，主要由于零售经纪存单的增加[114] - 总借款从2022年12月31日增加了24亿美元，增幅为13%，主要由于长期债务的增加，部分被短期借款的减少所抵消[118] - 2023年9月30日的平均大额存单（超过25万美元）增加了37亿美元，主要由于零售经纪存单的增加[84] - 2023年9月30日的平均借款总额为183.63亿美元，较2022年同期的198.39亿美元下降7.4%[87] 非利息收入与支出 - 2023年前九个月，非利息收入中的服务费用在商业存款上增加400万美元，但在消费存款上减少200万美元[29] - 2023年前九个月，技术和通信费用增加4100万美元，主要由于战略投资和技术现代化[37] - 2023年前九个月，贷款和租赁费用减少2800万美元，主要由于政府担保的住宅抵押贷款服务费用减少[39] - 非利息支出总额为11.88亿美元和37.5亿美元，分别对应2023年第三季度和前三季度，去年同期为11.67亿美元和35.01亿美元[68] - 非利息支出在2023年第三季度增加了3800万美元，九个月累计增加了1.55亿美元，主要由于其他非利息支出和薪酬福利的增加[124] - 非利息收入中，商业银行业务收入在2023年第三季度为1.54亿美元，同比增长15.8%，九个月累计为4.59亿美元，同比增长13.3%[122] 贷款与租赁组合 - 2023年前九个月，商业贷款和租赁减少13亿美元，其中商业和工业贷款减少15亿美元[43] - 2023年前九个月，平均其他消费贷款增加25亿美元，主要由于太阳能安装贷款的发放[45] - 总贷款和租赁额为1224.87亿美元，其中商业贷款和租赁占62%，消费者贷款占38%[75] - 消费者贷款平均余额在2023年第三季度为430.17亿美元，与去年同期基本持平[126] - 截至2023年9月30日，公司住宅抵押贷款组合中超过80% LTV的贷款总额为23.58亿美元，其中90天以上逾期贷款为100万美元[166] - 截至2023年9月30日，公司房屋净值贷款组合总额为39亿美元，其中76%位于中西部地区，加权平均FICO评分为750[168] - 截至2023年9月30日，公司房屋净值贷款组合中超过80% LTV的贷款总额为9.6亿美元，未履行承诺为25.42亿美元[171] - 截至2023年9月30日，公司间接担保消费贷款组合中超过100% LTV的贷款总额为41.13亿美元，第三季度净冲销为900万美元[174] - 截至2023年9月30日，公司OREO和其他被收回的财产为4200万美元，2023年第三季度确认损失为700万美元[178] - 截至2023年9月30日，公司商业贷款和租赁净冲销率在三个月和九个月内分别上升至34个基点和22个基点，而去年同期分别为17个基点和14个基点，主要由于商业和工业贷款的净冲销增加[183] - 截至2023年9月30日，公司非应计贷款和租赁组合的期末余额为5.7亿美元，其中商业贷款为2.81亿美元，住宅抵押贷款为1.27亿美元，消费者贷款为1.62亿美元[180] - 截至2023年9月30日，公司贷款损失准备金（ALLL）为23.4亿美元，占总贷款和租赁组合的1.95%，较2022年12月31日的1.81%有所上升[195] - 截至2023年9月30日，公司间接担保消费者贷款组合中，贷款价值比（LTV）≤100%的贷款余额为113.21亿美元，加权平均LTV为79.6%[205] - 截至2023年9月30日，公司间接担保消费者贷款组合的总余额为154.34亿美元，加权平均LTV为87.7%[205] - 截至2023年9月30日，公司的不良资产为6.18亿美元，相比2022年12月31日的5.39亿美元有所增加[208] - 截至2023年9月30日，不良资产占投资组合贷款和租赁及OREO的百分比为0.51%，相比2022年12月31日的0.44%有所上升[208] - 截至2023年9月30日，由房地产担保的非应计贷款和租赁占非应计贷款和租赁的36%，相比2022年12月31日的42%有所下降[208] 住宅抵押贷款相关 - 住宅抵押贷款发放额下降至15亿美元和46亿美元，分别对应2023年第三季度和前三季度，去年同期为40亿美元和117亿美元[64] - 截至2023年9月30日，公司住宅抵押贷款服务权（MSR）的期末余额为18.22亿美元，较期初的17.46亿美元有所增加[138] - 2023年前九个月，公司住宅抵押贷款服务权的公允价值变动中，由于输入或假设变化导致的增加为1.07亿美元，其他公允价值变动减少1.13亿美元[138] - 截至2023年9月30日，公司管理的住宅抵押贷款余额为1019亿美元，较2022年底的1032亿美元有所下降[141] - 2023年9月30日，公司住宅抵押贷款服务权组合的加权平均票面利率为3.69%，较2022年底的3.59%有所上升[141] - 2023年第三季度，公司用于对冲MSR组合风险的独立衍生品公允价值变动和结算损失为7500万美元[139] - 2023年9月30日，公司固定利率住宅抵押贷款服务权的加权平均寿命为6.6年，提前还款速度为12.2%[141] - 2023年9月30日，公司住宅抵押贷款服务权对提前还款速度假设的敏感性分析显示，10%的不利变化将导致公允价值减少3900万美元[142] - 2023年9月30日，公司住宅抵押贷款服务权对OAS假设的敏感性分析显示，10%的不利变化将导致公允价值减少4500万美元[142] - 抵押贷款银行业务净收入在2023年第三季度为5700万美元，同比下降17.4%，九个月累计为1.84亿美元，同比增长21.9%[126] - 住宅抵押贷款销售在2023年第三季度为13.74亿美元，同比下降65.2%，九个月累计为38.82亿美元，同比下降62.8%[136] 投资与衍生品 - 投资证券总额为494亿美元和522亿美元，分别对应2023年9月30日和2022年12月31日[78] - 截至2023年9月30日，公司衍生品工具的名义金额总计为3.307亿美元，公允价值为3.772亿美元[148] - 截至2023年9月30日，公司在可负担住房税收抵免方面的投资为16亿美元，未履行承诺为6.61亿美元[155] - 2023年第三季度，公司通过比例摊销法确认的所得税费用为4700万美元，税收抵免和其他收益为6000万美元[156] - 截至2023年9月30日，公司对私募股权投资的未履行承诺为1.71亿美元，2023年第三季度资本贡献为1500万美元[159] - 截至2023年9月30日，公司对VIE的未履行承诺为19亿美元，较2022年12月31日的21亿美元有所下降[161] 信贷损失与准备金 - 信贷损失拨备为1.19亿美元和4.6亿美元，分别对应2023年第三季度和前三季度，去年同期为1.58亿美元和3.83亿美元[60] - 公司预计在完全采用下行情景的情况下，定量信用损失准备金（ACL）将增加约24亿美元[193] - 公司使用三种经济情景（基线、上行、下行）来评估信用损失，截至2023年9月30日，基线情景的权重为80%，上行和下行情景各为10%[190] 业务部门表现 - 商业银行业务在2023年第三季度的净收入为7.18亿美元，较2022年同期的3.69亿美元增长94.6%[89] - 消费者和小企业银行业务在2023年第三季度的净收入为7.39亿美元，较2022年同期的3.77亿美元增长96%[89] - 财富和资产管理业务在2023年第三季度的净收入为7900万美元，较2022年同期的5600万美元增长41.1%[89] 利率与市场环境 - 公司预计在利率上升情景下，未来12个月和24个月的净利息收入（NII）将下降，主要由于存款重新定价和余额迁移的影响[202] - 公司预计在利率下降200个基点的情景下，第一年净利息收入将增加，但第二年将减少，主要由于存款达到下限而资产继续重新定价[202] 信用卡与消费者贷款 - 公司信用卡组合中，98%的余额集中在公司业务覆盖范围内，其中71%的余额通过分行关系产生[206]