财务数据关键指标变化 - 营收与收入 - 三个月内，2021年6月30日总营收55.89亿美元，2020年为50.68亿美元；六个月内，2021年6月30日总营收108.88亿美元，2020年为100.24亿美元[17] - 三个月内，2021年6月30日净收入9.05亿美元，2020年为4.68亿美元；六个月内，2021年6月30日净收入11.54亿美元，2020年为7.41亿美元[17] - 三个月内，2021年6月30日普通股股东可获得净收入9亿美元，2020年为4.63亿美元；六个月内，2021年6月30日为11.44亿美元，2020年为7.31亿美元[17] - 三个月内，2021年6月30日普通股股东基本每股净收入2.54美元，2020年为1.29美元；六个月内，2021年6月30日为3.21美元，2020年为2.04美元[17] - 三个月内，2021年6月30日普通股股东摊薄后每股净收入2.51美元，2020年为1.29美元；六个月内，2021年6月30日为3.17美元，2020年为2.03美元[17] - 截至2021年6月30日的三个月，净收入为9.05亿美元，2020年同期为4.68亿美元；六个月净收入为11.54亿美元，2020年同期为7.41亿美元[19] - 2021年Q2净利润9.05亿美元，2020年同期4.68亿美元；2021年H1净利润11.54亿美元，2020年同期7.41亿美元[35][38] - 2021年Q2普通股股东可获净利润9亿美元，2020年同期4.63亿美元；2021年H1为11.44亿美元，2020年同期7.31亿美元[35][38] - 2021年Q2基本每股收益2.54美元，2020年同期1.29美元；2021年H1为3.21美元，2020年同期2.04美元[35] - 2021年Q2摊薄每股收益2.51美元，2020年同期1.29美元；2021年H1为3.17美元，2020年同期2.03美元[35] - 2021年Q2总营收55.89亿美元，2020年同期50.68亿美元；2021年H1为108.88亿美元，2020年同期100.24亿美元[40] - 2021年Q2非保险客户收入3.96亿美元，2020年同期3.19亿美元；2021年H1为7.7亿美元，2020年同期6.6亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年6月30日，总资产为747.32亿美元，2020年12月31日为741.11亿美元；总负债为564.88亿美元，2020年12月31日为555.55亿美元[21] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为182.44亿美元，2020年同期为170.72亿美元[23] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的资产总计491.28亿美元，其中一级35.15亿美元、二级436.03亿美元、三级20.1亿美元[46] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的负债总计5900万美元，均为二级[46] - 截至2020年12月31日，按公允价值计量的经常性资产总计4.9779亿美元，其中一级资产4064万美元，二级资产4.391亿美元，三级资产1805万美元[47] - 截至2020年12月31日，按公允价值计量的经常性负债总计84万美元，均为二级负债[47] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司其他投资中的海外存款分别为57万美元和54万美元[48] - 截至2021年6月30日，CLOs公允价值266万美元，主要不可观察输入为利差，加权平均312个基点[56] - 截至2021年6月30日，CMBS公允价值66万美元，主要不可观察输入为利差（包含提前还款、违约风险和损失严重程度），加权平均326个基点[56] - 截至2021年6月30日，Corporate公允价值1051万美元，主要不可观察输入为利差，加权平均275个基点[56] - 截至2021年6月30日，RMBS公允价值285万美元，主要不可观察输入利差加权平均94个基点，恒定提前还款率加权平均6%，恒定违约率加权平均3%，损失严重程度加权平均70%[56] - 截至2020年12月31日，CLOs公允价值340万美元，主要不可观察输入为利差，加权平均304个基点[56] - 截至2020年12月31日，CMBS公允价值20万美元，主要不可观察输入为利差（包含提前还款、违约风险和损失严重程度），加权平均688个基点[56] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司三级衍生品公允价值均低于1美元[59] - 截至2021年6月30日，公司未对收到的经纪商价格进行重大调整[60] - 2021年第一季度末至6月30日，Level 3资产公允价值从2004美元增至2010美元[62] - 2021年上半年，Level 3资产公允价值从1805美元增至2010美元[63] - 2020年第一季度末至6月30日，Level 3资产公允价值从1402美元增至1810美元[64] - 2020年上半年，Level 3资产公允价值从1502美元增至1810美元[65] - 2021年第一季度末至6月30日，固定到期证券AFS中CLOs公允价值从426美元降至375美元[62] - 2021年上半年，固定到期证券AFS中CLOs公允价值从360美元增至375美元[63] - 2020年第一季度末至6月30日，固定到期证券AFS中Corporate公允价值从709美元增至1109美元[64] - 2020年上半年，固定到期证券AFS中Corporate公允价值从732美元增至1109美元[65] - 2020年上半年，Level 3负债中或有对价公允价值从 - 22美元变为0美元[65] - 2021年和2020年Q2末，Level 3仍持有的金融工具未实现收益（损失）中，资产总计分别为2美元、-3美元、3美元、78美元，负债总计分别为0美元、0美元、0美元、0美元[67] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，抵押贷款的账面价值分别为4876美元和4493美元，公允价值分别为5110美元和4792美元[70] - 2021年和2020年Q2末，投资的税前总销售收益分别为68美元和96美元，总销售损失分别为-15美元和-22美元[74] - 2021年和2020年Q2末，固定到期证券AFS的销售收益分别为40亿美元和82亿美元，2020年同期分别为41亿美元和72亿美元[76] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司报告的固定到期证券AFS应计利息分别为323美元和327美元，抵押贷款应计利息分别为15美元和14美元[77] - 2021年和2020年Q2末，固定到期证券AFS的净信用损失分别为0美元和-20美元，抵押贷款ACL的变化分别为10美元和-22美元[74] - 2021年和2020年Q2末，股权证券的净已实现资本收益（损失）分别为88美元和75美元，6个月分别为131美元和-311美元[74] - 2021年和2020年Q2末，其他净收益分别为-4美元和2美元，6个月分别为25美元和106美元[74] - 2021年和2020年Q2末，固定到期证券AFS的ACL公司债券期初余额分别为19美元和12美元，期末余额分别为4美元和32美元[86] - 2021年和2020年Q2末，净已实现资本收益（损失）分别为147美元和109美元，6个月分别为227美元和-122美元[74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司可供出售固定到期证券的公允价值分别为4.4023亿美元和4.5035亿美元[88] - 截至2021年6月30日，处于未实现亏损状态的可供出售固定到期证券有787种，96%的固定到期证券的亏损低于成本或摊余成本的20%[92] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无对单一发行人的投资敞口超过股东权益的10%（美国政府证券和某些美国政府机构除外）[89] - 2021年3个月和6个月截至6月30日，公司抵押贷款的ACL分别从期初的34美元和38美元降至24美元[98] - 截至2021年6月30日，公司抵押贷款组合的加权平均LTV比率为54%，贷款发放时为60%[100] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无待售抵押贷款[97] - 2021年和2020年6月30日止的3个月和6个月，公司除合同原条款允许外无抵押贷款展期或重组[97] - 截至2021年6月30日，公司无针对个别抵押贷款设立的ACL[96] - 截至2021年6月30日，公司抵押贷款摊销成本为49亿美元，平均DSCR为2.42倍；截至2020年12月31日，摊销成本为45.31亿美元，平均DSCR为2.52倍[101][103] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无逾期抵押贷款[106] - 截至2021年6月30日，公司服务的抵押贷款未偿本金总额为75亿美元，其中38亿美元为第三方服务，37亿美元留存；截至2020年12月31日，未偿本金总额为69亿美元，其中37亿美元为第三方服务，32亿美元留存[107] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对非合并VIE的最大损失敞口分别为16亿美元和13亿美元，未偿还承诺分别为10亿美元和7.68亿美元[112] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司在证券借贷计划中无借出证券[115] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司在反向回购协议中的短期投资应收款分别为18美元和30美元[116] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司质押的美国政府证券或现金分别为9美元和34美元[117] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司存放在政府机构的证券公允价值分别为25亿美元和26亿美元[119] - 2021年6月30日，太平洋和南大西洋地区的抵押贷款摊销成本占比分别为24.4%和25.4%；2020年12月31日，占比分别为22.1%和22.9%[104] - 2021年6月30日，商业工业和多户住宅类型的抵押贷款摊销成本占比分别为33.1%和32.8%；2020年12月31日，占比分别为29.5%和33.1%[105] - 截至2021年6月30日，公司为辛迪加保单持有人信托持有固定到期证券6.85亿美元和短期投资200万美元，在劳合社信托账户持有固定到期证券1.72亿美元，维持其他投资5700万美元[120][122] - 截至2020年12月31日，公司为辛迪加保单持有人信托持有固定到期证券6.61亿美元和短期投资2600万美元，在劳合社信托账户持有固定到期证券1.75亿美元，维持其他投资5400万美元[122] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，处于抵销关系的利率互换名义金额分别为72亿美元和76亿美元[129] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金流套期和非合格策略的衍生工具名义金额分别为113.66亿美元和121.29亿美元[135] - 2021年6月30日和2020年12月31日，其他投资的衍生工具资产公允价值分别为2500万美元和3300万美元，其他负债的衍生工具负债公允价值分别为7000万美元和9400万美元[138] - 截至2021年6月30日，信用风险承担衍生品的名义总额为332美元，公允价值为9美元；截至2020年12月31日，名义总额为784美元，公允价值为18美元[153] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司质押的与衍生工具有关的现金抵押分别为1美元和0美元[157] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司质押的与衍生工具有关的证券抵押公允价值分别为58美元和90美元[157] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司质押的与场外清算和交易所交易衍生品有关的证券初始保证金公允价值分别为105美元和83美元[159] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司接受的与衍生工具有关的现金抵押分别为15美元和24美元[160] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司接受的证券抵押公允价值均为1美元[160] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，保费应收款和代理余额净额分别为4622美元和4