投资组合资产类别占比变化 - 截至2023年9月30日，公司投资组合中约80.3%为优先担保贷款，2.6%为单一贷款，5.3%为次级担保贷款，11.8%为股权证券；2022年12月31日，对应比例分别为80.2%、3.8%、4.1%和11.9%[267] 不同时期投资金额及净投资情况 - 2023年第三季度，公司向1家新投资组合公司投资200万美元，向29家现有投资组合公司投资1070万美元，销售和本金还款总额为670万美元，该季度净投资为600万美元[275] - 2023年前三季度，公司向6家新投资组合公司投资1810万美元，向43家现有投资组合公司投资3410万美元，销售和本金还款总额为6370万美元，该期间净销售和还款为1150万美元[276] - 2022年第三季度，公司向5家新投资组合公司投资1520万美元，向25家现有投资组合公司投资3620万美元，销售和本金还款总额为7300万美元，该季度净销售和还款为2160万美元[277] - 2022年前三季度，公司向12家新投资组合公司投资3540万美元，向40家现有投资组合公司投资5890万美元，销售和本金还款总额为1.287亿美元，该期间净销售和还款为3440万美元[278] 投资组合收益率变化 - 截至2023年9月30日，优先担保贷款加权平均年化合同票面收益率和有效收益率均为12.9%，2022年12月31日为11.8%[279] - 截至2023年9月30日，单一贷款加权平均年化合同票面收益率为13.2%，有效收益率为14.6%；2022年12月31日分别为4.8%和5.2%[279] - 截至2023年9月30日，次级担保贷款加权平均年化合同票面收益率和有效收益率均为8.7%，2022年12月31日为11.4%[279] - 截至2023年9月30日，优先股证券加权平均年化合同票面收益率和有效收益率均为2.8%，2022年12月31日为2.7%[279] - 截至2023年9月30日，投资组合总体加权平均年化合同票面收益率为12.4%，有效收益率为12.5%；2022年12月31日均为11.0%[279] 投资组合公允价值及占比变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，投资组合公允价值分别为5.18284亿美元和5.4104亿美元，高级担保贷款占比分别为80.3%和80.2%[280] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，房地产行业投资公允价值分别为8538.7万美元和8249.8万美元，占比分别为16.5%和15.2%[281] 投资绩效风险评级及非应计状态投资情况 - 截至2023年9月30日，投资绩效风险评级为2的投资公允价值为4.33696亿美元，占比83.7%；2022年12月31日，该评级投资公允价值为4.69772亿美元，占比86.8%[286][287] - 截至2023年9月30日，非应计状态投资公允价值为620万美元，占比1.2%；2022年12月31日，该类投资公允价值为280万美元，占比0.5%[287] 不同时期投资收入情况 - 2023年第三季度总投资收入为1564.3万美元，2022年同期为1591.6万美元[288] - 2023年前三季度总投资收入为4879.4万美元，2022年同期为4140.2万美元[289] - 2023年第三季度净投资收入为542万美元，2022年同期为626万美元[288] - 2023年前三季度净投资收入为1797.1万美元，2022年同期为1667.2万美元[289] - 2023年第三季度净实现收益为2.6万美元，2022年同期为 - 163万美元[288] - 2023年前三季度净实现收益为 - 3743.3万美元，2022年同期为 - 275.8万美元[289] - 排除非经常性项目，2023年前9个月投资收入增加1050万美元，主要因现金和实物支付利息收入增加，部分被费用收入减少抵消[294] 运营费用变化情况 - 2023年第三季度运营费用增加130万美元，主要因债务融资费用增加，部分被激励费用减少抵消[297] - 2023年前9个月运营费用增加690万美元，主要因债务有效利率上升和激励费用增加[298] 税费情况 - 2023年第三季度和前9个月，美国联邦消费税净费用分别为10万美元和30万美元，2022年分别为 - 10万美元和10万美元[300] - 2023年第三季度和前9个月，子公司净税费用分别为0和20万美元，2022年分别为90万美元和120万美元[302] 投资收益情况 - 2023年第三季度和前9个月，投资净实现收益分别为3万美元和 - 3910万美元，2022年分别为 - 170万美元和 - 170万美元[303] - 2023年第三季度和前9个月，投资未实现收益净变化分别为 - 570万美元和1980万美元，2022年分别为 - 620万美元和 - 2280万美元[306] 净资产运营情况 - 2023年第三季度和前9个月，净资产运营净增加分别为 - 20万美元和 - 120万美元，2022年分别为 - 70万美元和 - 730万美元[311][312] 公司资金及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金530万美元，循环信贷额度债务2.011亿美元，2026年票据1.3亿美元，循环信贷额度可用借款5390万美元[314] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司基于未偿还借款总额的资产覆盖率分别为163%和167%[315] - 2023年和2022年前三季度，现金及受限现金净增加额分别为9000美元和-1090万美元，经营活动提供的现金分别为1980万美元和4200万美元，融资活动使用的现金分别为1980万美元和5290万美元[316] 公司流通股情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司均有21666340股流通股[319] 循环信贷安排情况 - 公司与ING Capital LLC有2.55亿美元的循环信贷安排，可在特定情况下增加至4亿美元，借款上限为投资组合公司投资公允价值的72.5%[322][323] 借款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，美元借款分别为2.011亿美元和2.046亿美元，外币借款均为零[325] - 循环信贷安排借款年利率可选SOFR加2.625%或其他利率组合，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还借款加权平均利率分别为8.1%和7.0%[327] 票据发行情况 - 2021年1月25日，公司完成1.3亿美元2026年到期高级无抵押票据私募发行，年利率4.75%[328] 股东分红情况 - 2023年和2022年前三季度，向股东的分红分别为540万美元（每股0.25美元）和1620万美元（每股0.75美元）[330] SLF股权及相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司和LSW各持有SLF 50.0%的有限责任公司股权，SLF成员股权承诺总额为1亿美元，已出资8530万美元[334] - 2023年和2022年前三季度，公司从SLF股权获得的股息收入分别为90万美元和270万美元[336] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLF公允价值总资产分别为1.587亿美元和1.928亿美元，非应计状态投资组合公司投资公允价值分别为540万美元和40万美元[339] SLF投资组合相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，高级担保贷款本金分别为166,639千美元和197,867千美元[340] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，高级担保贷款加权平均当前利率均为9.7%[340] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLF投资的投资组合公司数量分别为53家和60家[340] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，最大投资组合公司投资额分别为6,597千美元和6,650千美元[340] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，前五最大投资组合公司投资总额分别为26,900千美元和27,026千美元[340] 特定公司高级担保贷款情况 - 截至2023年9月30日，Bromford Industries Limited高级担保贷款本金为4,573千美元，公允价值为1,619千美元，利率为13.75%[344] - 截至2023年9月30日，Trident Maritime Systems, Inc.高级担保贷款本金为3,487千美元，公允价值为3,454千美元，利率为10.99%或10.92%[344] - 截至2023年9月30日，Accelerate Auto Works Intermediate, LLC高级担保贷款本金为1,878千美元，部分公允价值为1,344千美元，利率为10.57%[344] - 截至2023年9月30日，Truck - Lite Co., LLC高级担保贷款本金为1,970千美元，公允价值为1,970千美元，利率为11.69%[344] - 截至2023年9月30日，SW Ingredients Holdings, LLC高级担保贷款本金为3,553千美元，公允价值为3,551千美元，利率为10.17%[344] 非控制/非关联投资情况 - 非控制/非关联高级担保贷款本金总额为170,361千美元，公允价值为148,077千美元[346] - 非控制/非关联股权总额为75千美元[346] - 总投资为148,152千美元[346] - Cano Health, LLC利率为9.42%，本金1,955千美元，公允价值1,272千美元[346] - HAH Group Holding Company LLC利率为10.42%，本金2,958千美元，公允价值2,928千美元[346] - LSCS Holdings, Inc.利率为9.93%，本金1,814千美元，公允价值1,792千美元[346] - Natus Medical Incorporated利率为11.04%，本金4,962千美元，公允价值4,665千美元[346] - Paragon Healthcare, Inc.（一笔）利率为11.17%，本金2,111千美元，公允价值2,081千美元[346] - Paragon Healthcare, Inc.（另一笔）利率为11.12%，本金364千美元，公允价值359千美元[346] - Radiology Partners, Inc.利率为10.18%，本金4,750千美元，公允价值3,599千美元[346] 各领域投资本金及公允价值情况 - 航空航天与国防领域本金总计8083美元，公允价值7612美元，如Bromford Industries Limited利率为12.75%，本金分别为2744美元和1829美元[352] - 汽车领域本金总计5828美元，公允价值4690美元，如Accelerate Auto Works Intermediate, LLC利率为9.23%，本金1391美元[352] - 饮料、食品与烟草领域本金总计4647美元，公允价值3996美元，如CBC Restaurant Corp.利率为5.00% PIK，本金1066美元[352] - 资本设备领域本金总计10537美元，公允价值9323美元，如Analogic Corporation利率为9.66%，本金4703美元[352] - 化工、塑料与橡胶领域本金总计5392美元，公允价值5263美元，如Phoenix Chemical Holding Company LLC利率为11.39%，本金1139美元[352] - 建筑与建造领域本金2879美元，公允价值2458美元，如The Cook & Boardman Group LLC利率为9.99%[352] - 耐用消费品领域本金总计4642美元，公允价值3280美元，如International Textile Group, Inc.利率为9.21%，本金1664美元[352] - 非耐用消费品领域本金2393美元，公允价值1950美元，如PH Beauty Holdings III, INC.利率为9.73%[352] - 容器、包装与玻璃领域本金总计10297美元，公允价值10146美元，如Liqui - Box Holdings, Inc.利率为9.23%，本金4225美元[352] - 能源：石油与天然气领域本金总计7585美元，公允价值7429美元，如Drilling Info Holdings, Inc.利率为8.63%，本金4469美元[352] 公司总投资本金及特定公司投资情况 - 公司总投资本金为183,150千美元[353] - Harbour Benefit Holdings, Inc.两笔投资本金分别为2,901千美元和61千美元，利率分别为9.98%和9.63%[353] - Minotaur Acquisition, Inc.投资本金为4,857千美元，利率为9.17%[353] - Avison Young (USA) Inc.投资本金为4,800千美元，利率为10.19%[353] - Cano Health, LLC投资本金为1,970千美元，利率为8.42%[353] - LSCS Holdings, Inc.投资本金为1,828千美元，利率为8.88%[353] - Corel Inc.投资本金为3,600千美元，利率为9.73%[353] - Excel Fitness Holdings, Inc.投资本金为4,364千美元，利率