经济适用房税收抵免投资相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司经济适用房税收抵免投资净额分别为2.024亿美元和2.089亿美元[30] - 截至2024年3月31日，经济适用房未履行承诺的预计付款总额为9292.4万美元，其中2024年为1915.5万美元，2025年为4958.4万美元等[31] - 2024年第一季度，有效收益法下税收抵免和其他税收优惠确认为113.7万美元，摊销费用为111.9万美元；比例摊销法下分别为621万美元和534.8万美元[32] 贷款和租赁相关指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非应计贷款和租赁总额分别为916.6万美元和964.9万美元，减少48.3万美元[38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，不良资产总额分别为1183.8万美元和1174.7万美元，增加9.1万美元[38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，逾期90天以上仍计提利息的贷款和租赁总额分别为634.7万美元和659.5万美元，减少24.8万美元[38] - 截至2024年3月31日，非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.07%，与2023年12月31日持平[38] - 截至2024年3月31日，住宅抵押贷款非应计贷款为320万美元，较2023年12月31日增加30万美元，增幅9%[42] - 截至2024年3月31日，逾期90天以上仍计提利息的贷款和租赁为630万美元，较2023年12月31日减少20万美元，降幅4%[44] 信贷损失拨备和准备金相关 - 截至2024年3月31日，贷款和租赁的信贷损失拨备为1.477亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.07%，2023年12月31日为1.464亿美元，占比1.05%[48] - 2024年第一季度，贷款和租赁的净冲销额为230万美元，占年化平均贷款和租赁总额的0.07%，2023年第一季度为270万美元，占比0.08%[49] - 截至2024年3月31日，未使用承诺准备金为450万美元，较2023年12月31日减少150万美元，降幅26%[50] - 2024年前三个月，信贷损失拨备为200万美元，与2023年同期持平[51] 利率风险相关 - 公司主要市场风险敞口为利率风险，使用净利息收入（NII）敏感性和经济价值权益（EVE）敏感性衡量利率风险敞口[53][55] - 2024年3月31日，利率立即变动+400个基点时，未来年度净利息收入预计增加4707.7万美元，增幅9.4%；2023年12月31日预计增加1.09909亿美元，增幅21.6%[61] - 2024年3月31日，利率立即变动 - 400个基点时，未来年度净利息收入预计减少9416万美元，降幅18.8%；2023年12月31日预计减少1.29431亿美元，降幅25.4%[61] - 2024年3月31日之后十二个月，净利息收入对利率变化的敏感性低于2023年12月31日之后十二个月，主要因假定存款重新定价敏感性增加[60] - 公司使用资产/负债模拟模型衡量和监测利率风险，该模型对抵押贷款相关资产的提前还款率和计息存款重新定价行为的变化特别敏感[59] - 公司ALCO采用调整资产负债表结构、改变产品定价策略等技术管理利率风险[56][57] - 利率立即变动对权益经济价值的影响：+400基点时，2024年3月31日为-856,165千美元（-29.9%），2023年12月31日为-852,829千美元（-30.1%）[64] 金融协议相关 - 回购协议剩余合同期限：截至2024年3月31日和2023年12月31日，总计均为150,490千美元[72] - 利率互换协议和回购协议资产负债情况：2024年3月31日，资产中机构对手方利率互换协议为155,160千美元，负债中机构对手方利率互换协议为7,174千美元，回购协议总计150,490千美元[77] 公司资金能力和资产情况 - 截至2024年3月31日，公司在美联储贴现窗口剩余借款能力为74亿美元，在FHLB Des Moines剩余借款能力为20亿美元[82] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为9亿美元，可供出售投资证券账面价值为24亿美元，总存款为207亿美元[84] - 截至2024年3月31日，公司可供出售投资证券组合平均基础期限约为3.68年[85] 公司资本管理和风险情况 - 公司积极管理资本，力求维持资本水平超过监管“资本充足”门槛，截至2024年3月31日，公司资本水平仍为“资本充足”[86][87] - 公司面临利率风险、外汇风险、市场波动对信托和资产管理收入的风险以及股份支付费用受股权市场等因素影响的风险[64][65] - 公司流动性风险管理旨在管理现金流和流动性，可通过调整资产、负债和表外头寸等方式应对[66] - 公司利用投资证券组合作为抵押品，主要为政府和机构证券[67] 公司股东权益和资本比率相关 - 截至2024年3月31日，总普通股股东权益为12.60489亿美元，较2023年12月31日的12.38756亿美元有所增加[89] - 截至2024年3月31日，一级普通股资本比率为11.50%，高于2023年12月31日的11.33%[89] - 截至2024年3月31日，一级资本比率为12.74，高于2023年12月31日的12.56[89] - 截至2024年3月31日，总资本比率为13.81，高于2023年12月31日的13.60[89] - 截至2024年3月31日，一级杠杆比率为7.62，高于2023年12月31日的7.51[89] - 截至2024年3月31日，股东权益为14亿美元，较2023年12月31日增加2170万美元，增幅2%[90] 公司收入和股息相关 - 2024年前三个月，净收入为3640万美元，其他综合收入为1310万美元[90] - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余回购授权为1.26亿美元[91] - 2024年4月，董事会宣布A系列固定利率非累积永续优先股季度股息为每股10.94美元[93] - 2024年4月，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.70美元[94] 止赎房地产情况 - 截至2024年3月31日，止赎房地产为270万美元[43]