风险管理 - 公司整体风险管理采用三道防线模式[24] - 第一道防线由各业务部门承担最终风险责任[25] - 第二道防线由风险管理和合规部门负责识别、评估、缓释和监控风险[26][27][28] - 制定风险偏好框架并向董事会提出建议[19] - 审查和评估当前及拟议的业务策略是否符合风险偏好[19] - 识别、审查并就当前及新兴风险问题及其缓释计划提供建议[19] - 监控公司是否遵守外部法规和内部政策[19] 资本管理 - 资本水平有所增加,主要由于盈利增加和员工福利计划中记录的精算收益较高所致,但被支付股息所抵消[35] - 流动性覆盖率(LCR)在下半年2022年有所上升,主要由于1级优质流动性资产(HQLA)的增加提高了2A级资产的贡献[36] - 稳定资金净额比率(NSFR)在报告期内保持稳定[36] - 风险加权资产(RWA)在报告期内保持稳定[35] - 普通股一级资本(CET1)比率为20.3%,一级资本(T1)比率为20.3%,总资本(TC)比率为24.1%[61][62][63] - 公司管理资本的主要目标是维持客户、监管机构和股东的信心,强大的资本水平有助于把握有利的投资机会并抵御不可预见的不利发展[37] - 公司通过内部资本充足评估程序(CARP)来评估所有重大风险,确定资本充足性[39][40] - 公司的CET1资本由普通股本、股本溢价、留存收益和其他储备组成,需要进行监管调整[42][43] - 公司的二级资本由次级票据和合格的预期信用损失准备组成[43] 资产负债表 - 公司资产总额为143.06亿美元，其中现金及现金等价物为21.01亿美元[45] - 公司贷款净额为50.96亿美元，扣除信用损失准备[45] - 公司权益总额为8.65亿美元，其中实收资本为10.33亿美元[45] - 公司风险加权资产(RWA)总额为48.43亿美元，其中信用风险RWA为32.34亿美元[46] - 公司杠杆率为6.7%，高于5%的监管要求[48] 信用风险管理 - 公司通过内部评级系统管理信用风险，定期审查逾期及潜在问题贷款[53][54] - 公司要求借款人提供抵押品以管理信用风险，并定期评估抵押品价值[55] - 公司对零售和私人银行业务采取标准化的信贷政策和审批流程[56][57][58] - 公司对商业银行业务采取授权审批机制，根据借款人情况评估信用风险[59][60] - 公司采用CECL模型估计预期信用损失，于2020年1月1日开始应用[72][73][74][75][76][77] - 公司采用外部信用评级机构的评级来确定风险权重，包括主权、公共部门实体、企业以及银行和证券公司[71] - 公司的不良贷款总额为1.245亿美元，其中商业贷款9.1百万美元、商业房地产0.4百万美元、消费贷款0.7百万美元、住房贷款7.8百万美元[10][11] - 公司的不良贷款减值准备总额为1.8百万美元[10][11] - 公司的不良贷款核销金额为5.0百万美元[10][11] - 公司的现金头寸为73.9百万美元[12] - 公司的主权债权头寸为29.335亿美元[12] - 公司的银行和证券公司头寸为13.469亿美元[12] - 公司的证券化头寸为46.467亿美元[12] - 公司的住房抵押贷款头寸为35.448亿美元[12] - 贷款总额为51.21亿美元，其中未逾期未减值贷款占96.8%[80] - 不良贷款余额为1.08亿美元，占贷款总额的2.1%[80] - 贷款减值准备余额为2500万美元，较上期增加270万美元[80][81] - 公司密切监控贷款集中度风险，包括单一交易对手、行业、地区、产品类型和抵押品类型等[90][92][93][96][97][99][102] - 公司采取多种信用风险缓释措施，如评估借款人偿还能力、获取抵押品等[105] - 公司贷款中有92.7%为有抵押贷款[107] - 公司债券投资规模为26.55亿美元[107] - 不良贷款余额较上期增加0.9亿美元，主要由于部分英国和海峡群岛地区的住房抵押贷款转为不良[80] 资产组合 - 公司总资产为14,211.7亿美元，其中现金73.9亿美元，主权债权2,933.5亿美元[108] - 公司资产组合包括企业贷款4.77亿美元、银行和证券公司债权1,346.9亿美元、证券化资产4,646.7亿美元、零售贷款211.8亿美元、住宅抵押贷款3,544.8亿美元、商业抵押贷款619.5亿美元等[108] - 公司采用标准法计算信用风险加权资产，总额为3,986.9亿美元，风险加权密度为27.1%[108] - 公司持有的主要抵押品包括住宅房产和商业房产，并要求投保财产险[109][110][111] - 公司衍生工具交易主要采用ISDA主协议，并签署信用支持附约以降低交易对手信用风险[113][114][115][116] - 公司证券化资产规模为4,636.5亿美元，主要为零售资产支持证券[118][119] 市场风险管理 - 公司面临的主要市场风险为利率风险，采取利息收益模拟和经济价值分