贷款业务数据 - 截至2023年12月31日，公司投资组合中多户家庭贷款为373亿美元，占总贷款和租赁的44.0%；商业房地产（CRE）贷款为105亿美元，占12.4%[175] - 截至2023年12月31日，公司商业房地产贷款组合中34亿美元（占32.1%）由办公楼担保[176] - 截至2023年12月31日，多户家庭和商业房地产（CRE）贷款组合占公司投资贷款总额的56%[214] 无形资产数据 - 截至2023年12月31日，公司其他无形资产（主要是核心存款无形资产）总计6.25亿美元[180] 存款数据 - 截至2023年12月31日，公司总存款815亿美元中约35.9%未参加联邦存款保险公司（FDIC）保险[183] 股息政策变化 - 2024年1月31日，公司董事会将季度现金股息降至每股0.05美元；3月7日，宣布未来季度现金股息进一步降至每股0.01美元[185] 信贷风险与准备金 - 公司依靠承销流程和建立信贷损失准备金来减轻信贷风险，确定准备金是否充足基于当前预期信贷损失模型（CECL），该模型可能导致ACL水平波动[172] - 2023年第四季度，公司计提5.52亿美元贷款损失准备金，截至2023年12月31日，信贷损失准备金达到9.92亿美元[209] 地区经济依赖风险 - 公司业务依赖纽约市大都市区的经济状况，该地区经济疲软可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[178] 模型风险 - 公司会计估计和风险管理流程依赖分析和预测模型，模型假设可能不准确或设计实施有缺陷，可能导致公司遭受损失[179] - 公司压力测试依赖的分析和预测模型可能不足或不准确，可能增加损失、影响收益和资本，不遵守监管要求会受制裁[218] 内部控制风险 - 公司未能维持有效内部控制可能影响财务报告的准确性和及时性，已发现某些重大缺陷，未来可能发现更多[181] 流动性风险 - 公司未能维持足够的流动性可能导致无法履行财务义务，还可能面临声誉和合规风险，存款外流等因素会影响公司流动性[182] 优先股股息情况 - 公司B类和C类优先股股息按年利率13%支付，按季度支付且拖欠支付[189] 监管合规风险 - 公司作为资产超1000亿美元的IV类银行组织，需遵守严格监管规定，包括报告、资本压力测试和流动性风险管理[194] - 若无法满足最低资本要求，公司业务开展、扩张、支付股息能力受限，甚至可能终止FDIC存款保险[191] - 公司受OCC、FDIC、FRB - NY和CFPB等监管，违规可能面临执法行动、制裁、罚款和声誉损害[193] - 违反《银行保密法》和反洗钱法规，公司可能面临重大财务损失、声誉风险和潜在责任[195] - 不遵守OFAC规定，公司将面临法律和声誉风险[197] - 违反消费者保护法，公司可能面临多种制裁，包括罚款、限制并购和扩张等[200] - 数据隐私和网络安全法规使公司面临更高审查和声誉损害，违规可能导致罚款、诉讼和监管行动[202] 利率相关影响 - 2023年12月31日10年期美国国债收益率为3.97%，2023年平均收益率为2.96%，较2022年平均利率高101个基点，持续的高利率对抵押贷款市场产生负面影响[204] - 抵押贷款利率上升和市场条件不利变化可能减少抵押贷款收入，公司抵押贷款业绩与利率波动相关[204] - 公司通过增加短期投资组合、使用衍生品和增加分行存款基础来管理利率风险[441] - 截至2023年12月31日，利率变动 - 200、 - 100、 + 100、 + 200个基点时，经济价值权益估计百分比变化分别为(2.39)%、(1.31)%、(0.28)%、(1.44)%[443] - 截至2023年12月31日，利率变动 - 200、 - 100、 + 100、 + 200个基点时，未来十二个月净利息收入估计百分比变化分别为(5.81)%、(3.17)%、3.24%、6.40%[447] - 截至2023年12月31日，收益率曲线进一步倒挂预计使净利息收入增加2.1%，立即变陡预计使净利息收入减少2.4%[450] - 若经济价值权益和净利息收入敏感性突破内部政策限制，公司将采取措施降低风险暴露[449] 股权融资情况 - 2024年3月11日，公司完成约10.5亿美元的股权融资，包括出售76630965股普通股，每股购买价2美元；发行192062股B系列非累积可转换优先股，每股2000美元；发行256307股C系列非累积可转换优先股，每股2000美元；以及发行认股权证[211] 经济状况对业务影响 - 经济状况恶化可能导致贷款拖欠率上升、问题资产和止赎增加、贷款抵押品价值下降，进而减少客户借款能力和公司收益及资本[203] 政府支持企业依赖风险 - 公司高度依赖政府支持企业购买其发放的抵押贷款，这些实体的变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[207] 股权稀释风险 - 未来出售或发行普通股或其他证券可能会稀释现有股东权益，降低公司证券价值和市场价格[209] 市场竞争风险 - 贷款和存款市场的激烈竞争可能影响公司业务扩张、财务状况和经营成果[213] 并购业务风险 - 公司在并购业务整合方面可能面临挑战，无法实现预期效益，对盈利能力和战略实施产生不利影响[216] - 2023年3月公司收购Signature Bank部分资产，公允价值估计可能不准确且会变化，或影响交易议价购买收益及公司财务状况[217] 信息技术安全风险 - 公司、被收购实体和服务提供商曾遭遇信息技术安全漏洞，可能导致额外费用、诉讼、监管审查、损失和客户流失[219] 第三方依赖风险 - 公司和银行依赖第三方执行关键业务功能，可能面临运营风险，包括服务中断、安全漏洞等，监管要求严格[223] 技术变革风险 - 未能跟上技术变革可能对公司竞争贷款和存款的能力及财务状况产生重大不利影响[224] 人员风险 - 公司成功在一定程度上取决于吸引和留住关键人员，竞争激烈，失去关键人员可能影响业务[225] - 2024年4月1日新CEO上任，过渡不成功可能对公司运营和财务状况产生不利影响[226] 抵押服务业务风险 - 截至2023年12月31日，公司为10家MSR所有者担任次级服务商，关系终止或条款变更可能影响抵押服务收入[228] 抵押贷款出售风险 - 出售抵押贷款时，公司可能需回购贷款、支付费用或赔偿买家损失，回购和赔偿要求增加会影响财务状况[229] 第三方抵押贷款发起人风险 - 公司使用第三方抵押贷款发起人，面临战略、声誉、合规和运营风险，监管要求可能影响业务量和成本[231] 法律诉讼风险 - 公司面临法律和监管调查及诉讼，可能产生重大财务负债和声誉损害[234] - 2018年第九巡回联邦上诉法院裁定加州要求支付特定抵押托管账户利息的法律未被联邦法律preempted，若该裁决被广泛采用，公司收益可能受不利影响[235] 欺诈风险 - 公司面临重大欺诈风险，可能导致财务损失、昂贵诉讼和声誉损害[236] 声誉风险 - 公司声誉受损可能影响吸引和留住投资者、客户、员工的能力，以及业务前景[237] ESG审查风险 - 客户、监管机构、投资者和其他利益相关者对公司ESG实践的审查增加，可能增加运营成本或带来新风险[238]