风险管理流程与工具 - 公司通过专门的风险管理结构、测量系统和缓解流程来管理信用、市场、流动性和操作风险[734][737] - 信用风险管理包括三个主要流程：承销、监控和回收，这些流程在不同业务线中应用[740] - 公司使用统计评级系统来评估商业银行业务中的信用风险，该系统基于历史违约数据预测违约概率[743] - 公司通过评分系统和监控工具来管理小型企业银行业务的信用风险，包括评分小型银行企业和现场审计监控[744] - 零售银行业务的信用审批依赖于申请人的还款能力、信用历史和风险状况，并使用数据挖掘和集群分析等工具进行监控[747] - 公司通过先进的催收系统和预测拨号器进行催收和回收工作，催收策略包括电话、短信、邮件和面对面接触[748] - Interbank的运营风险管理分为三条防线，包括业务和支持单位、风险管理部门以及内部审计单位[760] - Interseguro通过三步流程管理信用风险，包括监管限制、证券分析和投资委员会审批[767] - Inteligo的市场风险管理工具包括VaR模型和敏感性分析，用于监控投资组合的风险暴露[782] - Izipay通过实时监控工具和与银行协会的协调来管理欺诈风险，并采取措施防止欺诈行为[794] 贷款与信用风险管理 - 小型企业银行业务的贷款审批金额从12,600美元到268,500美元不等，具体取决于风险管理的层级[744] - 零售银行业务的贷款审批金额从3,235美元到800,000美元不等，具体取决于产品和审批层级[747] - Inteligo的贷款组合中，截至2023年12月31日，仅有0.01%被分类为不良贷款[780] - Inteligo的信用风险管理政策确保了其贷款组合的健康，截至2023年12月31日，仅有0.01%的贷款被分类为不良贷款[780] 利率与汇率风险管理 - 公司通过匹配资产和负债来管理汇率风险，并每日监控全球外汇头寸[750] - 公司使用衍生金融工具来缓解利率和汇率波动带来的风险[749] - 2023年12月31日，Interbank的利率风险VaR为70万索尔，较2022年的170万索尔显著下降[753] - 2023年12月31日，Interbank的外汇风险VaR为100万索尔，较2022年的120万索尔略有下降[753] - Interseguro的利率风险主要来自其投资组合中的固定收益资产，截至2023年12月31日，利率风险的VaR为5.968亿索尔[769] - Interseguro的外汇风险VaR在2023年12月31日为800万索尔，较2022年增加了180万索尔[769] - Inteligo的主要业务以美元进行，管理团队设定了其他货币的敞口限额并每月监控[787] 流动性风险管理 - Interbank的流动性风险由资本市场副总裁管理，并通过ALCO和综合风险管理委员会进行监督[758] - Interbank通过结构性分析评估中长期流动性，识别资金流入和流出的不匹配情况[758] - Interseguro的流动性风险管理通过资产充足性测试进行，确保其能够覆盖未来的现金流需求[774] - Inteligo通过结构性分析评估中长期流动性，以确保维持适当的流动性水平[788] 财务数据与风险暴露 - 2023年12月31日，Interbank的总资产为657.63亿索尔，总负债为522.14亿索尔，净差为135.5亿索尔[751] - 2023年12月31日，Interbank的贷款净额为473.54亿索尔，较2022年的457.53亿索尔有所增加[751][752] - 2023年12月31日，Interbank的VaR（风险价值）为120万索尔，较2022年的200万索尔下降，主要由于利率风险降低[753][754] - Interseguro的投资组合在2023年12月31日的VaR（风险价值）为6.055亿索尔，较2022年增加了6520万索尔，主要由于利率风险和价格风险的增加[769] - Interseguro的投资组合在2022年12月31日至2023年12月31日期间增加了14.581亿索尔，导致市场风险暴露增加[769] - Inteligo的VaR在2023年12月31日为8610万索尔，较2022年减少了7340万索尔，主要由于固定收益资产的增加和特定头寸的出售[783] - Inteligo的VaR在2022年12月31日为1.594亿索尔，较2021年增加了100万索尔，主要由于利率上升对固定收益组合的影响[783] - 截至2023年12月31日，Inteligo的利息收益资产总额为28.834亿索尔，其中现金及银行存款为6.346亿索尔，贷款净额为15.197亿索尔[786] - 截至2023年12月31日，Inteligo的利息负债总额为23.307亿索尔，其中存款及金融实体存款为22.467亿索尔[786] - 截至2023年12月31日，Inteligo的边际缺口为5.527亿索尔，累计缺口为5.527亿索尔[786] - 截至2022年12月31日，Inteligo的利息收益资产总额为33.256亿索尔，其中现金及银行存款为13.059亿索尔，贷款净额为17.843亿索尔[786] - 截至2022年12月31日，Inteligo的利息负债总额为21.932亿索尔，其中存款及金融实体存款为21.393亿索尔[786] - 截至2022年12月31日，Inteligo的边际缺口为11.324亿索尔，累计缺口为11.324亿索尔[786] 操作风险管理 - Inteligo使用Basel II政策和Basel III标准化方法管理操作风险，并加强了员工的风险文化[789][790]