资产管理规模与资产托管 - 截至2024年3月31日，公司管理的资产规模（AUC/A）达到43.91万亿美元，资产管理规模（AUM）为4.34万亿美元[6] - 2024年第一季度资产管理规模（AUM）为4.3万亿美元，同比增长20%，主要由于市场水平上升和净流入[31] - 2024年第一季度托管资产（AUC/A）为43.91万亿美元，同比增长17%，主要由于市场水平上升和新业务[30] - 截至2024年3月31日，公司管理的资产总额为4.336万亿美元，较2023年12月31日的4.128万亿美元有所增加[57] - 北美地区管理的资产总额为3.155万亿美元，占公司总管理资产的72.8%[58] - 2024年第一季度，公司交易所交易基金（ETF）的资产总额为1.361万亿美元，较2023年12月31日的1.268万亿美元有所增加[59] 财务表现 - 2024年第一季度每股收益（EPS）为1.37美元，同比下降10%，主要由于FDIC特别评估增加了1.3亿美元，导致EPS减少0.32美元[21] - 2024年第一季度总营收为31.38亿美元，同比增长1%，其中费用收入增长4%，净利息收入下降7%[21] - 2024年第一季度总费用为25.13亿美元，同比增长6%，其中5%的增长来自FDIC特别评估[22] - 2024年第一季度净收入为4.63亿美元，同比下降16%，主要由于FDIC特别评估的影响[22] - 2024年第一季度普通股股东可获得的净收入为4.18亿美元，同比下降20%[22] - 2024年第一季度净利息收入为7.17亿美元，同比下降6.5%，净利息收益率为1.13%，同比下降0.18个百分点[71] - 2024年第一季度总营收为31.38亿美元，较2023年同期的31.01亿美元增长1%[35] - 2024年第一季度净收入为4.63亿美元，较2023年同期的5.49亿美元有所下降[197] - 2024年第一季度费用总额为25.13亿美元，较2023年同期的23.69亿美元有所增加[197] - 2024年第一季度每股基本收益为1.38美元，较2023年同期的1.54美元有所下降[197] - 2024年第一季度现金分红为每股0.69美元，较2023年同期的0.63美元有所增加[197] - 2024年第一季度净收入为4.63亿美元，同比下降15.7%[201] - 2024年第一季度运营活动产生的净现金流出为8.44亿美元，而2023年同期为28.62亿美元[201] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金流出为413.52亿美元，而2023年同期为143.12亿美元[201] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金流入为415.62亿美元，而2023年同期为117.22亿美元[201] - 2024年第一季度现金及银行存款净减少6.34亿美元[201] - 2024年第一季度利息支出为19.89亿美元，同比增长64.1%[201] - 2024年第一季度净所得税支出为1.18亿美元，同比增长57.3%[201] - 2024年第一季度购买可供出售证券的支出为98.57亿美元，同比增长88.1%[201] - 2024年第一季度回购普通股支出为1.19亿美元，同比下降90.5%[201] - 2024年第一季度发行优先股净收益为14.81亿美元[201] 资本与负债 - 公司总资产为3380亿美元，总存款为2518.8亿美元，股东权益为244.3亿美元[8] - 截至2024年3月31日，公司的标准化CET1资本比率下降至11.1%，较2023年12月31日的11.6%有所下降，主要由于风险加权资产（RWA）的预期正常化[35] - 2024年1月31日，公司发行了150万份存托股份，每份代表1/100的固定转浮动利率非累积永久优先股，净收益约为15亿美元[35] - 2024年3月15日，公司赎回了总计10亿美元的D系列和F系列非累积永久优先股[36] - 2024年3月18日，公司发行了10亿美元的4.993%固定利率高级票据，到期日为2027年[37] - 截至2024年3月31日，公司总资产为3380.03亿美元，较2023年底的2972.58亿美元有所增加[199] - 截至2024年3月31日，公司总负债为3135.70亿美元，较2023年底的2734.59亿美元有所增加[199] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为244.33亿美元，较2023年底的237.99亿美元有所增加[199] - 截至2024年3月31日，公司母公司及State Street Bank的净稳定资金比率（NSFR）均超过100%的最低要求[118] - 2024年第一季度，公司母公司的平均流动性覆盖比率（LCR）为107%，较2023年第四季度的106%有所上升[120] - 截至2024年3月31日，公司未偿还的银行定期融资计划（Bank Term Funding Program）余额为80亿美元，较2023年12月31日的10亿美元有所增加[121] - 截至2024年3月31日，公司平均总存款余额中70%为美元，15%为欧元，5%为英镑，10%为其他货币[131] - 公司短期担保融资余额在2024年3月31日为35.8亿美元，2023年12月31日为18.7亿美元[135] - 公司维持了一条14亿加元（约10.3亿美元）的信贷额度，用于支持其加拿大证券处理业务[136] - 公司于2024年1月31日发行了150万份存托股份，每份代表1/100的固定到浮动利率非累积永续优先股，总收益约为15亿美元[188] - 公司于2024年3月15日赎回了总计10亿美元的优先股，包括7,500股Series D优先股和2,500股Series F优先股[188] - 公司于2024年1月19日宣布了一项新的普通股回购计划，授权在2024年第一季度开始回购最多50亿美元的普通股[189] - 2024年第一季度，公司回购了1.4百万股普通股，平均成本为每股73.24美元，总成本为1亿美元[189] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场竞争、定价压力、新产品开发成本、并购整合风险以及人才竞争[12] - 公司预计未来可能受到政治、地缘经济、市场波动以及央行货币政策调整的影响[13] - 公司面临合规和监管风险，包括资本、信贷和流动性要求的变化，以及税收法规的调整[14] - 公司运营和技术风险包括技术基础设施更新、网络攻击以及风险管理和模型的潜在失效[15] - 公司可能需要在未来筹集额外资本或债务，这可能对其财务状况和资本比率产生不利影响[15] - 公司采用非GAAP财务指标来衡量和比较某些财务信息，这些指标应与GAAP财务信息结合使用[9] - 公司采用模型风险管理框架以减轻模型风险，模型失败可能对财务表现产生不利影响[157] - 公司战略风险管理包括应对竞争环境变化、市场表现下降和业务活动变化等风险[158] - 公司采用巴塞尔III框架进行资本管理，包括标准化方法和高级方法[162] - 公司采用情景分析、压力测试和管理判断来评估战略风险的潜在影响[163] - 公司采用内部模型计算每日VaR和压力VaR，以衡量市场风险[169] - 公司使用VaR模型进行每日风险测量，2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度均未出现回测异常[149] - 2024年第一季度全球市场的平均VaR为12,157千美元，最大VaR为19,660千美元，最小VaR为7,536千美元[150] - 2024年第一季度全球市场的平均Stressed VaR为47,674千美元，最大Stressed VaR为72,735千美元，最小Stressed VaR为26,194千美元[150] - 2024年第一季度总Stressed VaR的平均值为4,700万美元，较2023年第四季度的5,100万美元有所下降[150] - 2024年第一季度外汇风险的VaR为5,754千美元，利率风险的VaR为17,876千美元，波动性风险的VaR为457千美元[152] - 2024年第一季度外汇风险的Stressed VaR为17,694千美元，利率风险的Stressed VaR为57,037千美元，波动性风险的Stressed VaR为672千美元[152] 业务板块与收入 - 公司业务分为两大板块：投资服务和投资管理，分别基于提供的产品和服务进行定义[8] - 2024年第一季度外汇交易服务收入下降3%，主要由于市场波动性降低导致利差收窄[30] - 2024年第一季度软件和处理费用收入增长25%，主要由于前台软件和数据收入增加[30] - 2024年第一季度，服务费和管理费占总服务费收入的72%，与2023年同期持平[38] - 2024年第一季度，服务费收入增长1%，主要受市场平均水平上升的推动，部分被定价压力、客户活动减少和资产组合变化所抵消[39] - 2024年第一季度，美国以外的服务费收入占总服务费收入的47%，较2023年同期的46%有所增加[39] - 2024年第一季度管理费收入同比增长12%，主要受市场平均水平上升和前期净流入的推动[53] - 公司估计，全球股票估值每增加或减少10%，将导致管理费收入相应变化约5%[55] - 2024年第一季度，公司长期机构资金净流出19亿美元，主要受固定收益和另类投资资金流出的影响[60] - 外汇交易服务收入在2024年第一季度同比下降3%，主要由于市场波动性降低导致的利差收窄，部分被客户外汇交易量增加所抵消[61] - 外汇交易服务收入中，外汇交易收入占比从2023年第一季度的68%下降至2024年第一季度的65%，而经纪和其他交易服务收入占比从32%上升至35%[61] - 证券金融收入在2024年第一季度同比下降12%，主要由于代理余额减少和行业特殊活动减少导致的利差收窄[65] - 软件和处理费用收入在2024年第一季度同比增长25%，主要受前台软件和数据收入增长的推动[65] - 前台软件和数据收入在2024年第一季度同比增长32%，主要由于SaaS实施和转换带来的软件和专业服务收入增加[65] - 贷款相关和其他费用在2024年第一季度同比增长13%，主要由于基金金融产品的未融资承诺增加[67] - 投资服务业务的总收入在2024年第一季度为25.87亿美元，与2023年同期的25.96亿美元基本持平[87] - 投资服务业务的税前利润在2024年第一季度为5.97亿美元，同比增长4%[87] - 投资管理业务的总收入在2024年第一季度为5.51亿美元，同比增长9%[89] - 投资管理业务的管理费用在2024年第一季度为5.1亿美元，同比增长12%[89] - 投资服务业务的税前利润率为23.1%，较2023年同期的22.1%提高了100个基点[87] - 投资管理业务的税前利润率为23.8%，较2023年同期的23.6%提高了20个基点[89] - 投资服务业务的总费用在2024年第一季度为19.63亿美元，同比下降1%[88] - 投资管理业务的总费用在2024年第一季度为4.2亿美元，同比增长9%[92] 投资与贷款 - 投资证券的净购买折扣增加导致2024年第一季度利息收入增加3400万美元，而2023年同期净购买溢价摊销减少利息收入1400万美元[67] - 净利息收入在2024年第一季度同比下降7%，主要由于存款结构向付息存款转移和非付息存款平均余额下降[69] - 2024年第一季度平均总生息资产为2543.3亿美元，同比增长7.1%，主要由于客户存款增加和短期批发融资及长期债务的增加[72] - 2024年第一季度平均带息存款为1919.3亿美元，同比增长11.8%，主要由于客户存款增加和非带息存款的转换[74] - 2024年第一季度平均贷款为377.5亿美元，同比增长12.6%，主要由于贷款组合的增长[75] - 2024年第一季度平均长期债务为189.4亿美元，同比增长19.3%，主要由于债务发行和赎回[75] - 截至2024年3月31日，公司总贷款额为386.35亿美元，较2023年12月31日的366.31亿美元有所增加[108] - 截至2024年3月31日，公司持有的杠杆贷款总额为37.1亿美元，较2023年12月31日的36.1亿美元有所增长[109] - 截至2024年3月31日，公司持有的商业房地产贷款中，39%为多户住宅，34%为办公楼，27%为其他资产类别[108] - 截至2024年3月31日，公司信贷损失准备金为1.46亿美元，较2023年12月31日减少400万美元，主要反映了3100万美元的冲销，主要与商业房地产贷款相关[110] - 2024年第一季度，公司信贷损失准备金减少了3100万美元的冲销，主要与一笔商业房地产贷款相关，同时增加了2700万美元的准备金，主要与某些商业房地产贷款相关[114] - 截至2024年3月31日，公司杠杆贷款相关的信贷损失准备金为7100万美元，较2023年同期的8200万美元有所下降[111] - 截至2024年3月31日，公司商业房地产贷款相关的信贷损失准备金为6000万美元，与2023年同期持平[111] - 截至2024年3月31日，公司信贷损失准备金占总贷款的0.4%[112] - 2024年第一季度，公司平均现金余额为867.4亿美元，较2023年第四季度的692.8亿美元有所增加，主要反映了客户存款的增加[119] - 截至2024年3月31日，公司未抵押证券的平均公允价值为695.2亿美元，较2023年第四季度的768.6亿美元有所下降[123] - 截至2024年3月31日，公司的总合同金额为345.7亿美元，备用信用证总额为14.9亿美元[127] - 截至2024年3月31日，公司未使用的信贷承诺中约77%将在一年内到期，备用信用证中约35%将在一年内到期[127] - 截至2024年3月31日，公司衍生品合约的名义金额为2.82万亿美元，其中2.77万亿美元为外汇远期、掉期和现货合约[145] - 截至2024年3月31日，公司为客户提供的证券借贷服务中，抵押品总额为3,419亿美元，其中692亿美元投资于第三方回购协议[190] - 公司持有的现金和证券抵押品总额为3,419亿美元，其中739.8亿美元用于回购协议的抵押[191] 资本管理 - 公司采用巴塞尔III框架进行资本管理，包括标准化方法和高级方法[162] - 公司目前的最低风险资本比率包括CET1资本比率为8.0%，一级资本比率为9.5%，总资本比率为11.5%[167] - 公司当前的G-SIB附加费为1.0%，预计到2025年底仍将保持1.0%[168] - 公司估计如果扩展风险基础方法在2023年12月31日完全实施，其RWA将比标准化方法高约15%[168] - 公司预计巴塞尔III终局提案将在2025年7月1日生效，并在2028年7月1日完全实施[168] - 公司当前的SCB为2.5%，自2023年10月1日起生效，并将持续到2024年9月30日[166] - 公司的一级普通资本（CET1）在2024年3月31日增加了0.20亿美元，主要由于净收入增加，部分被2024年第一季度的股息支付和普通股回购所抵消[177] - 公司的一级资本（Tier 1 capital）在2024年3月31日增加了0.69亿美元，主要由于CET1资本的增加以及2024年第一季度优先股的净发行[177] - 公司的总资本在2024年3月31日增加了0.69亿美元（高级方法）和0.68亿美元（标准化方法），主要由于CET1资本的增加和优先股的净发行[177] - 公司的风险加权资产（RWA）在2024年3月31日增加了47.1亿美元（高级方法）和69.1亿美元（标准化方法），主要由于操作风险RWA的增加以及衍生品和回购交易RWA的增加[181] - 公司的CET1资本比率在2024年3月31日为11.7%（高级方法）和11.1%（标准化方法），均高于8.0%的最低要求[173] - 公司的一级资本比率在2024年3月31日为13.9%（高级方法）和13.2%（标准化方法），均高于9.5%的最低要求[173] - 公司的总资本比率在2024年3月31日为15.6%（高级方法）和14.9%（标准化方法），均高于11.5%的最低要求[173] - 公司的操作风险RWA在2024年3月31日增加了43.8亿美元，主要由于模型重新校准和损失价值的增加[181] - 公司的衍生品RWA在2024年3月31日增加了43.9亿美元，主要由于交易量的增加[181] - 公司的回购交易RWA在2024年3月31日增加了32.0亿美元，主要由于交易量和股市水平的上升[181] - 公司必须维持最低的Tier 1杠杆比率为4%，并且作为美国的全球系统重要性银行（G-SIB），必须维持2%的SLR缓冲以避免对股东分配和高级管理人员奖金支付的限制[183] - 截至2024年3