公司整体财务表现 - 2024年第一季度公司净亏损3.27亿美元，上一季度净亏损27亿美元，去年同期净利润20亿美元；本季度普通股股东可获得的净亏损为3.35亿美元，摊薄后每股亏损0.45美元，上一季度为27亿美元，摊薄后每股亏损3.76美元，去年同期净利润20亿美元，摊薄后每股盈利2.87美元[20] - 2024年第一季度信贷损失拨备为3.15亿美元，2023年第四季度为5.52亿美元，2023年第一季度为1.7亿美元[37] - 2024年第一季度净冲销额为8100万美元，非年化净冲销额占平均未偿贷款的0.10%，2023年第四季度为1.85亿美元，占比0.22%[38] - 2024年第一季度非利息收入为900万美元，2023年第四季度为1.27亿美元，2023年第一季度为20.98亿美元[39] - 2024年第一季度总运营费用为6.21亿美元，较2023年第四季度增加1400万美元，较2023年第一季度增加2.29亿美元[47][48] - 2024年第一季度所得税收益为5400万美元，有效税率为14.3%，2023年第四季度收益为1.12亿美元，有效税率为4.0%，2023年第一季度费用为100万美元，有效税率低于1%[50] - 2024年第一季度贷款投资总额为47.45亿美元，2023年第四季度为75.05亿美元，2023年第一季度为32.78亿美元[56] - 2024年第一季度，公司净冲销额为8100万美元，低于2023年第四季度的1.89亿美元[112] - 2024年第一季度，公司净冲销（回收）总额为8100万美元，平均未偿还贷款总额为841.23亿美元，净冲销（回收）占平均贷款的百分比为0.10%[114] - 2024年第一季度，银行向母公司支付股息6700万美元，公司已将普通股股息降至每股0.01美元[137] 存款与资金情况 - 2024年2月和3月评级机构下调公司信用评级后，从2023年12月31日至2024年3月7日，公司核心存款流失97亿美元；3月6日宣布筹集10.5亿美元资金后，存款企稳[23] - 截至2024年3月31日，总资产减少12亿美元至1129亿美元，总贷款和租赁投资减少23亿美元至823亿美元，总存款减少67亿美元（8%）至749亿美元[51][53] - 2024年3月31日，公司未保险零售存款减少约145亿美元，未保险存款总额为148亿美元，占总存款约20%[122][124] - 2024年3月31日，经纪存款为129亿美元，其中经纪货币市场账户为16亿美元，经纪付息支票账户为7亿美元，经纪定期存单为107亿美元[123] - 截至2024年3月31日，美国定期存款超过保险限额部分为119.61亿美元，不同剩余到期时间的未保险定期存款金额有所不同[125] - 2024年3月31日，公司总借款资金增至267亿美元，较2023年12月31日增加55亿美元，主要是批发借款增加[126] - 2024年3月31日，批发借款为257亿美元，FHLB预付款为228亿美元，回购协议为20亿美元[127][128][129] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为129亿美元，较2023年12月31日增加14亿美元[131] - 2024年3月31日，公司总流动性为333亿美元，比净未保险存款148亿美元多185亿美元[135] - 2024年3月31日，公司总流动性为333亿美元，超过无保险存款余额185亿美元；无保险存款为148亿美元，较2023年12月31日净减少145亿美元，约占总存款的20%[157] 净利息相关指标 - 2024年3月31日，公司净利息收入为6.24亿美元，与2023年12月31日结束的三个月相比下降1.16亿美元，降幅15.7%；与2023年3月31日结束的三个月相比增加6900万美元，增幅12.4%[26][32][35] - 2024年3月31日结束的三个月，公司净利息收益率为2.28%，与2023年12月31日结束的三个月相比下降54个基点；与2023年3月31日结束的三个月相比下降32个基点[26][31][34] - 2024年3月31日，公司有息资产平均余额为1100.44亿美元，收益率5.51%；有息负债平均余额为852.67亿美元，成本率4.19%[26] - 与2023年12月31日结束的三个月相比，2024年3月31日结束的三个月有息资产利息收入增加6600万美元，有息负债利息支出增加1.82亿美元，净利息收入减少1.16亿美元[30] - 与2023年3月31日结束的三个月相比，2024年3月31日结束的三个月有息资产利息收入增加4.79亿美元，有息负债利息支出增加4.1亿美元，净利息收入增加6900万美元[30] - 2024年3月31日结束的三个月，借款资金利息支出增加1.55亿美元，增幅94.5%，至3.19亿美元，主要是平均余额增加100亿美元，增幅55%，以及利率上升85个基点[32] - 2024年3月31日结束的三个月，平均有息存款利息支出增加2700万美元，至5.7亿美元，主要是有息存款平均成本上升23个基点[32] - 2024年3月31日结束的三个月，贷款和租赁利息收入减少3700万美元，主要是平均贷款余额减少15亿美元，降幅2%[32] - 抵押贷款和其他贷款利息收入增加3.26亿美元，平均贷款余额增加133亿美元（18.9%）至841亿美元，平均贷款收益率提高76个基点至5.68%[36] - 证券利息收入增加1900万美元，平均收益率提高44个基点至4.30%，平均证券余额增加7.26亿美元（6.7%）至116亿美元[36] - 现金及现金等价物利息收入增加1.45亿美元，平均收益率提高56个基点至5.52%[36] 各业务线贷款情况 - 截至2024年3月31日，公司多户家庭贷款组合中206亿美元（占比56%）由纽约州的房产担保，纽约州受租金管制的多户家庭贷款组合加权平均贷款价值比（LTV）为59%，而2023年12月31日为58%[58] - 截至2024年3月31日，公司持有用于投资的多户家庭贷款组合总额为368.59亿美元，其中纽约市占比51%（189.16亿美元），纽约都会区占比66%（244.72亿美元）[65] - 截至2024年3月31日，商业房地产（CRE）贷款为103亿美元（占总投资贷款的12.5%），较2023年12月31日的105亿美元减少1.47亿美元；2024年第一季度新发放CRE贷款2.12亿美元（占比4.5%），2023年第四季度为2.25亿美元（占比3.0%）[66] - 截至2024年3月31日，收购、开发和建设（ADC）贷款为32亿美元（占总投资贷款的3.9%），较2023年12月31日增加2.95亿美元[73] - 截至2024年3月31日，商业和工业（C&I）贷款总计244亿美元（占总投资贷款的29.7%），其中仓库贷款为52亿美元；公司可自行决定向其他抵押贷款机构提供最高116亿美元的仓库贷款[76][80] - 截至2024年3月31日，专业金融贷款和租赁总计48亿美元（占总投资贷款的6%），较2023年12月31日减少3.97亿美元（降幅8%）；2024年第一季度新发放专业金融贷款和租赁11亿美元（占总发放量的23%），2023年同期为13亿美元（占比41%）[82][85] - 截至2024年3月31日，一至四户家庭贷款为58亿美元（包括8.82亿美元的LGG，占总投资贷款的7.1%），2023年12月31日为61亿美元；LGG贷款的回购负债为3.76亿美元[86] - 截至2024年3月31日，其他贷款总计17亿美元，主要包括房屋净值信贷额度、销售点消费贷款和其他消费贷款[88] - 2024年3月31日，待售贷款总额为10亿美元，低于2023年12月31日的12亿美元[93] 贷款质量与风险指标 - 2024年第一季度，公司对最大的350笔房地产贷款进行审查，贷款评级下调使次级或更差贷款增加23亿美元[95] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，非投资贷款与总投资贷款之比从0.51%升至0.97%；非投资资产与总资产之比从0.39升至0.72；贷款和租赁信贷损失准备金与非投资贷款之比从232降至152；贷款和租赁信贷损失准备金与总投资贷款之比从1.17升至1.48[102] - 2024年3月31日，非应计抵押贷款从3.63亿美元增至7.04亿美元，工商业非应计贷款从4300万美元增至7300万美元，不良贷款总额从4.28亿美元增至7.98亿美元，增幅86%[104] - 2024年3月31日，30 - 89天逾期贷款总额为2.12亿美元，较2023年12月31日的2.5亿美元减少3800万美元，降幅15%[108] - 2024年3月31日，贷款和租赁信贷损失准备金为12亿美元，高于2023年12月31日的9.92亿美元，增加2.23亿美元[109] - 2024年3月31日，贷款和租赁信贷损失准备金与总投资贷款之比增至1.48%，排除政府担保贷款和仓库贷款后为1.59%，2023年12月31日分别为1.17%和1.26%[110] - 2024年3月31日，收回资产为1300万美元，与2023年12月31日的1400万美元相比变化不大[106] 证券与其他资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总证券为94亿美元，占总资产的8%；可供出售证券净未实现损失（税后）为6.51亿美元；FHLB - NY股票成本为10亿美元，FHLB - 印第安纳波利斯股票成本为3.29亿美元，联邦储备银行股票成本为2.03亿美元[115][116][120] 公司债务与承诺情况 - 2024年3月31日，公司有268亿美元的大额存单和168亿美元的长期债务[140] - 2024年3月31日，公司非可撤销经营租赁义务总计4.37亿美元，较2023年12月31日的4.46亿美元减少900万美元[141] - 2024年3月31日，公司贷款承诺总额为232.88亿美元，低于2023年12月31日的240.61亿美元；信用证承诺为8.95亿美元，低于2023年12月31日的9.15亿美元；总承诺为241.83亿美元，低于2023年12月31日的249.76亿美元[143] 资本充足率情况 - 2024年3月31日，公司合并基础上的普通股一级资本为80.71亿美元，占比9.45%；一级风险资本为91.69亿美元，占比10.73%；总风险资本为111.78亿美元，占比13.09%；杠杆资本为91.69亿美元，占比7.90%[148] - 2024年3月31日，银行独立基础上的普通股一级资本为94.59亿美元，占比11.08%；一级风险资本为94.59亿美元，占比11.08%；总风险资本为105.28亿美元，占比12.33%；杠杆资本为94.59亿美元，占比8.16%[149] 费用与评估情况 - 2024年起八个季度，FDIC将按约13.4个基点的年利率收取特别评估费[150] - 2023年第四季度总运营费用中包含4900万美元的FDIC特别评估费用[151] 利率敏感性与风险管理 - 利率变动200个基点时，经济价值权益预计变化为+2.0%（利率下降200个基点）和 -4.1%（利率上升200个基点）[159] - 2024年3月31日后公司终止所有指定为现金流或公允价值套期关系的衍生品，降低资产敏感性至相对中性[160][165] - 基于2024年3月31日信息和假设，利率-200基点冲击，未来12个月净利息收入预计变化-4.9%；-100基点冲击，预计变化-3.5%；+100基点冲击，预计变化3.3%；+200基点冲击，预计变化6.6%[163] - 2024年3月31日分析显示，收益率曲线进一步倒挂预计使净利息收入增加2.1%，立即变陡预计使净利息收入减少2.4%[167] - 若EVE和净利息收入敏感性突破内部政策限制，ALCO委员会将确定差异原因、预期期限及对资本和收益的预计影响[165] - ALCO委员会将向董事会通报差异并提出恢复至政策容忍范围内的行动建议[166] - 市场条件或交易量临时变化致风险显著增加时，策略可能包括减少敞口头寸或进行其他资产负债表管理活动[166] - 核心贷款和存款产品风险状况根本失衡触发政策容忍差异时，补救策略可能先通过自然对冲恢复平衡，再采用合成对冲技术[166] 会计政策与报告单元 - 公司会计政策某些元素需估计技术、估值假设和主观评估，关键会计政策涉及确定ACL、抵押服务权估值和收购会计方法[168] - 公司依据SAB 1:K指引，省略Signature Transaction某些财务信息[170] - 公司运营单一可报告分部，有一个报告单元，正重新评估可报告分部和报告单元[171]