贷款销售数据 - 2021年第三季度，公司向非关联方和PennyMac Financial Services, Inc.销售贷款分别为298.65亿美元和159.97亿美元，2020年同期分别为267.49亿美元和176.09亿美元；2021年前九个月分别为933.66亿美元和514.71亿美元，2020年同期分别为666.39亿美元和437.21亿美元[268] CRT证券投资与安排数据 - 2021年前九个月，公司CRT证券投资收益为3.259亿美元，截至2021年9月30日，净CRT相关投资总计19亿美元[269] - 2021年前九个月，公司CRT安排的公允价值收益为3.259亿美元[282] - 2021年第三季度和前九个月，CRT安排相关贷款未偿本金余额分别为1799078千美元和18277263千美元[306] - 2021年第三季度和前九个月，CRT安排相关利息收入分别为126千美元和451千美元，2020年同期分别为288千美元和6893千美元[306] - 2021年第三季度和前九个月，CRT安排相关净（收回）支付分别为 - 14321千美元和 - 47876千美元，2020年同期分别为2935千美元和7114千美元[306] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，CRT安排的账面价值中，CRT衍生品分别为31891千美元和31795千美元，CRT条分别为 - 39519千美元和 - 202792千美元[307] - 截至2021年9月30日，CRT安排的账面价值为19.43172亿美元，2020年12月31日为26.17509亿美元[348] 次级抵押过手证券数据 - 2021年第三季度，公司购买初始未偿还本金余额总计5.48亿美元的次级抵押过手证券，截至2021年9月30日，合并资产负债表上相关贷款未偿还本金余额约7.887亿美元[271] MSR相关数据 - 2021年前九个月，公司作为出售待售贷款的收益收到12亿美元的MSRs，截至2021年9月30日，持有公允价值为28亿美元的MSRs[275] - 公司对应收贷款的销售、投资活动包括接收MSRs、保留贷款证券化权益等，2021年第三季度接收MSRs为4.24912亿美元，2020年同期为2.65278亿美元；2021年前九个月为12.45546亿美元，2020年同期为7.17227亿美元[268] - 截至2021年9月30日，公司MSR投资组合中0.8%的贷款处于《CARES法案》规定的与新冠疫情相关的宽限期[281] - 2021年第三季度和前九个月，净贷款服务手续费收入分别为 - 53343千美元和 - 48210千美元，2020年同期分别为60427千美元和202339千美元[311] - 2021年第三季度和前九个月，合同规定的服务手续费分别为137804千美元和378110千美元，2020年同期分别为98027千美元和294319千美元[311] - 2021年第三季度和前九个月，MSR公允价值变动及对冲结果后净变化分别为 - 205107千美元和 - 481427千美元，2020年同期分别为 - 56260千美元和 - 129718千美元[314] - 截至2021年9月30日，定价利差变动 + 20%时，抵押贷款服务权（MSRs）公允价值估计变化为 - 155,098千美元；变动 - 20%时，估计变化为172,935千美元[373] - 截至2021年9月30日，提前还款速度变动 + 20%时，MSRs公允价值估计变化为 - 230,689千美元；变动 - 20%时，估计变化为269,677千美元[373] - 截至2021年9月30日，每笔贷款年度服务成本变动 + 20%时，MSRs公允价值估计变化为 - 69,103千美元；变动 - 20%时，估计变化为69,103千美元[373] MBS相关数据 - 2021年前九个月，公司购买19亿美元的MBS，出售13亿美元的MBS，截至2021年9月30日，持有的MBS公允价值总计25亿美元[275] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司抵押贷款支持证券净估值损失分别为1860万美元和6050万美元，2020年同期分别为3790万美元和收益9520万美元[304] - 截至2021年9月30日，公司持有的MBS公允价值为24.71033亿美元，2020年12月31日为22.13922亿美元[346] - 截至2021年9月30日，利率变动200个基点时，抵押贷款支持证券公允价值估计变化为 - 281,952千美元；利率变动 - 200个基点时，估计变化为55,684千美元[372] 非现金投资收入与净投资收入数据 - 2021年第三季度，非现金投资收入（损失）项目中，净投资收益为893.5万美元，净贷款销售收益为3.70096亿美元，净贷款服务费用 - MSR估值调整为 - 1.44241亿美元；2021年前九个月，净投资收益为1.04315亿美元，净贷款销售收益为10.91476亿美元，净贷款服务费用 - MSR估值调整为 - 1.65457亿美元[277] - 2021年第三季度，非现金项目占净投资收入的比例为491%，2020年同期为71%；2021年前九个月，该比例为278%[277] - 2021年第三季度，公司净投资收入为4785.4万美元，2020年同期为2.21013亿美元；2021年前九个月，净投资收入为3.70817亿美元，2020年同期为2.72817亿美元[277] - 2021年第三季度净投资收入为4785.4万美元，2020年同期为2.21013亿美元；2021年前九个月净投资收入为3.70817亿美元，2020年同期为2.72817亿美元[279] 税收相关数据 - 公司认为自己符合REIT的纳税资格，部分业务在应税REIT子公司开展，需缴纳企业联邦和州所得税，预计未来所得税有效税率可能波动[272][273] - 2021年第三季度和前九个月公司有效税率分别为11.6%和 - 14.9%，合并税前亏损4070万美元和收入6420万美元[336] - 2021年第三季度和前九个月TRS分别在税前亏损7560万美元和13710万美元时确认了470万美元和960万美元的税收优惠[336] - 截至2021年9月30日，估值备抵从2020年12月31日的11万美元增加到2200万美元[337] - 公司评估现有递延税资产能否实现，未来可能根据未来收入调整可实现的递延税资产金额[337] - 2017年减税与就业法案为普通REIT股息提供20%的应税收入扣除[339] 净收入与税前收入数据 - 2021年第三季度净收入较2020年同期减少1.355亿美元，九个月净收入较2020年同期增加1.042亿美元[285][286] - 2021年第三季度税前亏损4065.6万美元，2020年同期税前收入1.22197亿美元；2021年前九个月税前收入6416.9万美元，2020年同期为583.5万美元[279] 业务策略净收益与费用数据 - 2021年第三季度，公司信用敏感策略净收益较2020年同期减少1290万美元[286] - 2021年第三季度，公司利率敏感策略净服务费用较2020年同期减少1.138亿美元[286] - 2021年第三季度，公司对应生产业务税前收入较2020年同期减少5910万美元[286] 贷款陈述与保证相关数据 - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司记录的当前贷款销售相关的陈述与保证损失拨备分别为630万美元和2330万美元，2020年同期分别为600万美元和1020万美元[294] - 2021年第三季度末和截至9月30日的九个月，贷款赔偿活动中，期初赔偿贷款未偿本金分别为351万美元和458.3万美元，期末分别为341.4万美元和341.4万美元；贷款回购活动中，净回购贷款分别为166.9万美元和10.2万美元，净损失分别为6.6万美元和11.1万美元[297] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司因部分贷款达到机构规定的特定绩效历史，使陈述与保证负债分别减少160万美元和420万美元[301] - 2021年第三季度末，受陈述与保证约束的贷款为2.08686249亿美元，陈述与保证负债为40909美元；2020年同期分别为1.43875403亿美元和14641美元[297] 其他投资收益与损失数据 - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司投资净收益分别为5730.6万美元和2.68902亿美元，2020年同期分别为1959.7万美元和 - 3.066亿美元[303] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司在可变利益实体持有的公允价值贷款损失分别为24.1万美元和330万美元，2020年同期分别为290万美元和500万美元[305] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司从信用风险转移安排获得的收益分别为7387.4万美元和3.25934亿美元，2020年同期分别为1462万美元和 - 2.10509亿美元[303] - 2021年前九个月，公司对ESS的投资实现公允价值收益170万美元，而2020年第三季度和前九个月分别为公允价值损失260万美元和1690万美元[310] 贷款服务手续费相关数据 - 2021年第三季度和前九个月，贷款服务手续费中，附属及其他费用分别为13960千美元和55107千美元，2020年同期分别为18660千美元和37738千美元[311] 净利息费用与利润率数据 - 截至2021年9月30日季度，公司净利息费用为17205000美元，净利息利润率为 -0.65%，净利息利差为 -0.59%[322] - 截至2020年9月30日季度，公司净利息费用为1606000美元，净利息利润率为0.05%，净利息利差为 -0.86%[322] - 截至2021年9月30日九个月，公司净利息费用为91440000美元，净利息利润率为 -1.29%，净利息利差为 -1.23%[323] - 截至2020年9月30日九个月，公司净利息费用为27575000美元，净利息利润率为 -0.40%，净利息利差为 -1.01%[323] - 2021年第三季度和前九个月净利息支出分别增加1881.1万美元和6386.5万美元，主要因托管资金安置费收益减少和长期债务增加[324] 现金和短期投资利息收入数据 - 2021年第三季度，现金和短期投资利息收入264000美元，平均余额351623000美元，收益率0.29%[322] - 2020年第三季度，现金和短期投资利息收入581000美元，平均余额703290000美元，收益率0.32%[322] - 2021年前九个月，现金和短期投资利息收入705000美元，平均余额266689000美元，收益率0.35%[323] - 2020年前九个月，现金和短期投资利息收入3100000美元，平均余额722644000美元，收益率0.56%[323] 资产出售回购协议利息费用数据 - 2021年第三季度，资产出售回购协议利息费用24047000美元，平均余额6796525000美元，成本率1.38%[322] - 2020年第三季度，资产出售回购协议利息费用19259000美元，平均余额4054686000美元，成本率1.86%[322] 公司费用数据 - 2021年第三季度和前九个月费用分别减少1030万美元（10%）和增加3970万美元（15%），三季度减少主因PFSI履行活动费用降低，前九个月增加主因贷款履行费、发起成本和服务费用增加[325][326] - 2021年第三季度贷款履行费减少1090万美元，前九个月增加920万美元，三季度减少因贷款承诺量下降和费用表调整，前九个月增加因贷款产量增加[327] - 2021年第三季度和前九个月贷款服务费分别增加200万美元和1100万美元，主要因MSR投资组合增长和相关费用增加[328][329] - 2021年前九个月管理费增加300万美元，主要因基于滚动十二个月盈利能力的绩效激励费用确认[330] - 2021年第三季度和前九个月贷款发起费用分别减少64万美元（9%）和增加790万美元（50%），分别因季度贷款发起量减少和前九个月发起量增加[331] - 2021年第三季度和前九个月贷款收集和清算费用分别增加100万美元和730万美元，因CRT参考池贷款借款人援助费用增加[332] - 2021年第三季度和前九个月薪酬费用分别减少140万美元和增加37.2万美元，主要因基于绩效的限制性股票奖励目标预期变化[333] - 2021年第三季度和前九个月其他费用分别为377.3万美元和1029.3万美元，2020年同期分别为473.3万美元和1214.6万美元