生产业务贷款购买情况 - 2022年前9个月，公司在对应生产业务中购买新发放优质住宅贷款公允价值总计674亿美元，2021年同期为1474亿美元；其中，2022年和2021年前9个月分别包含365亿美元和515亿美元由美国住房和城市发展部等机构保险或担保的贷款[247] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别以公允价值购买了228亿美元和674亿美元的代理生产贷款，而2021年同期分别为457亿美元和1474亿美元[312] 生产业务采购手续费情况 - 2022年和2021年前9个月，公司收到的采购手续费分别为360万美元和490万美元[247] 生产业务贷款销售情况 - 2022年第三季度和前9个月，公司对应生产业务中向非关联方销售贷款分别为97.09969亿美元和319.22573亿美元，2021年同期分别为298.65473亿美元和933.65579亿美元；向PennyMac Financial Services, Inc.销售贷款分别为125.61276亿美元和365.44166亿美元，2021年同期分别为159.96702亿美元和514.71399亿美元[250] - 2022年第三季度和前九个月向非关联方出售贷款的利率锁定承诺金额分别为10646885千美元和31921109千美元，2021年同期分别为29411427千美元和93741543千美元[280] - 2022年第三季度和前九个月收购待售贷款（未偿本金余额）分别为22387129千美元和65859498千美元，2021年同期分别为43980451千美元和141836523千美元[280] 生产业务贷款销售净收益情况 - 2022年第三季度和前9个月，公司对应生产业务中贷款销售净收益分别为431.3万美元和1593.7万美元，2021年同期分别为1619.6万美元和9693.4万美元[250] - 2022年第三季度和前九个月来自非关联方的贷款净收益分别为3110千美元和12375千美元，2021年同期分别为14659千美元和92029千美元[280] 生产业务抵押贷款服务权情况 - 2022年第三季度和前9个月，公司因对应生产业务收到的抵押贷款服务权分别约为1.78亿美元和5.433亿美元[250][253] 信用风险转移证券投资情况 - 2022年第三季度和前9个月，公司持有的信用风险转移证券分别实现投资收入约1130万美元和亏损6400万美元；截至2022年9月30日，持有的与信用风险转移相关的净投资约为12亿美元[251] 次级信用关联证券购买与持有情况 - 2022年前9个月，公司购买了约1.847亿美元的次级信用关联证券；截至2022年9月30日，持有的次级信用关联证券公允价值总计约1.761亿美元[252] 次级抵押贷款支持证券相关情况 - 截至2022年9月30日，公司合并资产负债表上包含次级抵押贷款支持证券相关交易的标的贷款，未偿还本金余额总计约19亿美元，公允价值总计15亿美元[253] 机构固定利率过手证券和非机构高级抵押贷款支持证券情况 - 2022年前9个月，公司净购买了约19亿美元的机构固定利率过手证券和非机构高级抵押贷款支持证券；截至2022年9月30日，持有的这些证券公允价值总计约37亿美元[253] 非现金项目占净投资收入百分比情况 - 2022年第三季度和前9个月，非现金项目占净投资收入的百分比分别为 - 11%和44%，2021年同期分别为510%和278%[258] 净投资收入情况 - 2022年第三季度净投资收入为1.51065亿美元，2021年同期为4785.4万美元；2022年前九个月净投资收入为2.54404亿美元，2021年同期为3.70817亿美元[260] 抵押贷款发起市场规模情况 - 预计2022年抵押贷款发起市场规模从2021年的4.4万亿美元降至2.4万亿美元[261] 运营结果情况 - 2022年第三季度运营结果增加4790万美元，前九个月减少1.517亿美元[263] 净服务费用情况 - 2022年前九个月净服务费用增加9.598亿美元，主要因MSR投资公允价值正向变化和对冲结果[264] MBS损失情况 - 2022年前九个月MBS损失增加5.6亿美元，反映利率上升影响[264] CRT安排净收益情况 - 2022年前九个月CRT安排净收益减少3.996亿美元，因宏观经济不确定性导致信用利差扩大[264] - 2022年9月30日止季度和九个月，CRT安排净收益分别为435.9万美元和 - 7361.9万美元，2021年同期分别为7387.4万美元和32593.4万美元[275][278] 净贷款服务费用情况 - 2022年第三季度净贷款服务费用为3.90124亿美元，2021年同期为 - 533.43万美元；2022年前九个月为9.11615亿美元，2021年同期为 - 482.1万美元[265] MSR公允价值变化及对冲结果情况 - 2022年第三季度MSR公允价值变化及对冲结果为2.22891亿美元，2021年同期为 - 2051.07万美元；2022年前九个月为4.30055亿美元，2021年同期为 - 4814.27万美元[269] 总资产情况 - 2022年9月30日总资产为139.4594亿美元，2021年12月31日为137.72708亿美元[260] - 从2021年12月31日至2022年9月30日，总资产增加约1.732亿美元，主要因MBS增加12亿美元和MSRs增加10亿美元，部分被以公允价值计量的待售贷款减少19亿美元、质押给债权人的信用风险转移安排存款减少3.357亿美元和以公允价值计量的贷款减少4580万美元所抵消[310] 普通股年化平均股东权益回报率情况 - 2022年第三季度普通股年化平均股东权益回报率为0.4%，2021年同期为 - 8.8%；2022年前九个月为 - 8.9%，2021年同期为3.5%[260] 套期活动损失情况 - 2022年9月30日止九个月套期活动损失较2021年同期减少，因短期利率大幅上升及2022年利率水平提高使对冲MSR提前还款敏感性降低[271] PFSI贷款再捕获收入情况 - 2022年9月30日止季度和九个月，PFSI贷款再捕获收入减少，因MSR投资组合再融资活动减少[272] 贷款未偿还本金余额情况 - 2022年9月30日贷款未偿还本金余额为226,691,505千美元，高于2021年12月31日的215,927,495千美元[273] 投资和融资净收益情况 - 2022年9月30日止季度和九个月，投资和融资净收益较2021年同期减少，主要因MBS和CRT安排投资损失增加[275] 抵押支持证券净估值损失情况 - 2022年9月30日止季度和九个月，抵押支持证券净估值损失分别为2.515亿美元和6.205亿美元，高于2021年同期的1860万美元和6050万美元[276] VIE持有的公允价值贷款和资产支持融资情况 - 2022年9月30日止季度和九个月，VIE持有的公允价值贷款和资产支持融资分别净损失630万美元和1950万美元，而2021年同期分别净收益140万美元和89.6万美元[277] CRT安排账面价值、担保存款及相关贷款未偿还本金余额情况 - 2022年9月30日，CRT安排账面价值为 - 152,596千美元，低于2021年12月31日的 - 7873千美元[278] - 2022年9月30日，CRT安排担保存款为1,369,236千美元，低于2021年12月31日的1,704,911千美元[278] - 2022年9月30日，CRT安排相关贷款未偿还本金余额为25,265,401千美元，低于2021年12月31日的30,808,907千美元[278] - 2022年9月30日，CRT安排的账面价值为1.195454亿美元，2021年12月31日为1.686445亿美元[316] - 2022年9月30日，受信用担保义务约束的贷款未偿本金余额为252.65401亿美元，2021年12月31日为308.08907亿美元[316] - 截至2022年9月30日，公司CRT安排投资相关贷款未偿本金总额为252.65亿美元[317] 担保损失拨备情况 - 2022年第三季度和前九个月与当前贷款销售相关的担保损失拨备分别为1000000美元和3400000美元，2021年同期分别为6300000美元和23300000美元[285] 贷款回购情况 - 2022年第三季度和前九个月贷款回购金额分别为20900000美元和72900000美元，净损失分别为122000美元和681000美元[288] 需承担担保责任的贷款金额及担保责任负债情况 - 截至2022年9月30日，需承担担保责任的贷款金额为225129199美元，担保责任负债为39498美元；2021年同期分别为208686249美元和40909美元[288] 担保责任负债减少情况 - 2022年第三季度和前九个月担保责任负债分别减少817000美元和3500000美元，2021年同期分别减少1600000美元和4200000美元[292] 贷款发起费用情况 - 2022年第三季度和前九个月贷款发起费用较2021年同期减少，反映了公司购买带交付费用贷款的减少[293] - 2022年第三季度和前九个月贷款发起费用较2021年同期分别减少420万美元和1580万美元，主要因对应生产活动贷款量减少[303] 净贷款销售收益确认情况 - 公司净贷款销售收益包含对已承诺购买但未购买或出售的抵押贷款销售预期损益的估计，在购买贷款前确认大部分净收益[281] 抵押贷款服务权和担保责任负债估计情况 - 公司确认的抵押贷款服务权和担保责任负债代表对未来收益和成本公允价值的估计，估计会随情况变化而改变[282] 公司资产负债利息收支及相关比率情况 - 截至2022年9月30日季度，公司资产平均余额9023552千美元，利息收入109658千美元，收益率4.76%；负债平均余额10708374千美元，利息支出114080千美元，成本率4.17%；净利息费用为-4422千美元，净利息利润率为-0.19%，净利息利差为0.59%[294] - 截至2021年9月30日季度，公司资产平均余额10316296千美元，利息收入58284千美元，收益率2.21%；负债平均余额10546346千美元，利息支出75489千美元，成本率2.80%；净利息费用为-17205千美元，净利息利润率为-0.65%，净利息利差为-0.59%[294] - 截至2022年9月30日九个月，公司资产平均余额8673079千美元，利息收入251419千美元，收益率3.82%；负债平均余额10037686千美元，利息支出255744千美元，成本率3.36%；净利息费用为-4325千美元，净利息利润率为-0.07%，净利息利差为0.46%[295] - 截至2021年9月30日九个月，公司资产平均余额9337193千美元，利息收入139559千美元，收益率1.97%；负债平均余额9529700千美元，利息支出230999千美元，成本率3.20%；净利息费用为-91440千美元，净利息利润率为-1.29%，净利息利差为-1.23%[295] 现金和短期投资利息收入情况 - 2022年Q3现金和短期投资利息收入1993千美元，平均余额205742千美元，收益率3.79%；2021年Q3利息收入264千美元，平均余额351623千美元，收益率0.29%[294] - 2022年前九月现金和短期投资利息收入3571千美元，平均余额277409千美元，收益率1.70%；2021年前九月利息收入705千美元，平均余额266689千美元，收益率0.35%[295] 资产出售回购协议下利息支出情况 - 2022年Q3资产出售回购协议下利息支出46691千美元，平均余额5789433千美元，成本率3.16%；2021年Q3利息支出24047千美元，平均余额6796525千美元，成本率1.38%[294] - 2022年前九月资产出售回购协议下利息支出87310千美元，平均余额5363690千美元，成本率2.15%；2021年前九月利息支出75988千美元，平均余额6177250千美元，成本率1.62%[295] 抵押贷款支持证券利息收入情况 - 2022年Q3抵押贷款支持证券利息收入36070千美元，平均余额3990746千美元，收益率3.54%；2021年Q3利息收入9833千美元，平均余额2402027千美元，收益率1.60%[294] - 2022年前九月抵押贷款支持证券利息收入91121千美元，平均余额3