公司投资资产持有情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的与CRT相关的净投资约为12亿美元[114] - 2023年上半年，公司购买了约6410万美元的次级信用挂钩抵押贷款支持证券，截至6月30日，持有的此类证券公允价值约为2.595亿美元，相关交易中基础贷款未偿还本金余额约为18亿美元[115] - 2023年第二季度和上半年，公司分别获得约9070万美元和1.914亿美元的抵押贷款服务权，截至6月30日，持有的此类服务权公允价值约为40亿美元[115] - 2023年上半年，公司购买了约3.507亿美元的机构固定利率过手证券和非机构高级抵押贷款支持证券，截至6月30日，持有的此类证券公允价值约为45亿美元[116] 公司贷款销售情况 - 2023年第二季度和上半年，公司向非关联方销售贷款分别为48.81794亿美元和104.6906亿美元，向PennyMac Financial Services, Inc.销售贷款分别为186.36127亿美元和320.87158亿美元[117] - 2023年上半年，公司在对应生产业务中购买新发放优质住宅贷款公允价值总计419亿美元，2022年同期为446亿美元；还向PLS出售了111亿美元的传统贷款未偿还本金余额[117] - 2023年上半年，公司因向PLS出售贷款获得总计320万美元的采购费，涉及贷款未偿还本金余额316亿美元[117] 公司净投资收入情况 - 2023年第二季度和上半年，公司净非现金投资（损失）收入分别为4934.6万美元和1.16163亿美元，非现金项目占净投资收入的比例分别为55%和64%[118] - 2023年上半年公司净投资收入分别为9045.2万美元和1.80818亿美元[118] - 2023年第二季度和上半年净投资收入分别为9.05亿美元和1.81亿美元，2022年同期分别为2150万美元和1.03亿美元[122][129] 公司税前收入与净利润情况 - 2023年第二季度和上半年税前收入分别为4685.3万美元和8565.4万美元，2022年同期分别亏损3986.8万美元和2181万美元[122] - 2023年第二季度和上半年净利润分别为2462.4万美元和8532.1万美元，2022年同期分别亏损7073.4万美元和8986.3万美元[122] 公司业务运营结果变化情况 - 2023年第二季度和上半年业务运营结果较2022年同期分别增加9540万美元和1.752亿美元[123] 各策略部门收益与损失情况 - 2023年第二季度信用敏感策略部门CRT安排净收益增加1.028亿美元，上半年增加1.847亿美元[123][126] - 2023年第二季度利率敏感策略部门MBS估值损失减少1.209亿美元，上半年MBS收益增加3.856亿美元[124][127] 公司贷款销售收益情况 - 2023年第二季度和上半年贷款销售收益分别减少320万美元和70万美元[125][128] - 2023年第二季度和上半年净贷款出售收益分别为444.6万美元和1091.9万美元，2022年同期分别为767.1万美元和1162.4万美元[133] 公司总资产、每股账面价值与收盘价情况 - 2023年6月30日和12月31日，公司总资产分别为133.85亿美元和139.22亿美元[122] - 2023年6月30日和12月31日，公司普通股每股账面价值分别为15.81美元和15.78美元[122] - 2023年6月30日和12月31日，公司普通股收盘价分别为13.48美元和12.39美元[122] 公司向非关联方出售贷款相关情况 - 2023年第二季度和上半年向非关联方出售贷款现金损失分别为1.17亿美元和1.9亿美元，2022年同期分别为2.98亿美元和7.38亿美元[133] - 2023年6月30日季度末和半年末，向非关联方发放的利率锁定承诺分别为332.2万美元和0，2022年同期分别为1108万美元和4[133] - 2023年6月30日季度末和半年末，向非关联方收购待售贷款（未偿本金余额）分别为302.9万美元和965.8万美元，2022年同期分别为1032.4万美元和2[133] 公司贷款出售相关陈述与保证情况 - 2023年第二季度和上半年贷款出售相关的陈述与保证损失拨备分别为73.8万美元和170万美元，2022年同期分别为110万美元和240万美元[135] - 2023年第二季度和上半年因特定贷款达到指定绩效历史，陈述与保证负债分别减少290万美元和360万美元，2022年同期分别减少150万美元和270万美元[136] - 2023年6月30日季度末和半年末，贷款回购活动（未偿本金余额）分别为1774.2万美元和3694.1万美元，2022年同期分别为2779万美元和5202.4万美元[135] - 2023年6月30日季度末和半年末，陈述与保证负债分别为3706.9万美元和3706.9万美元，2022年同期分别为3944.1万美元和3944.1万美元[135] 公司非关联方投资及证券估值情况 - 2023年第二季度和上半年非关联方投资净（损失）收益分别为 - 249.9万美元和1.23亿美元，2022年同期分别为 - 2306.5万美元和 - 4597.5万美元[136] - 2023年第二季度和上半年抵押贷款支持证券净估值损失分别为6160万美元和收益1660万美元，2022年同期分别为1.83亿美元和3.69亿美元[136] 公司可变利益实体相关估值情况 - 2023年第二季度和上半年，按公允价值计量的可变利益实体持有的贷款净估值损失为45.9万美元，资产支持融资净估值收益为39.8万美元，2022年同期净损失分别为580万美元和1320万美元[138] 公司CRT安排相关情况 - 2023年第二季度和上半年，CRT安排的净投资收入分别为7623.7万美元和1.36727亿美元，2022年同期分别为-3997.1万美元和-7537.2万美元[138] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，CRT安排的账面价值分别为8296.3万美元和1.59291亿美元[138] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，为CRT安排提供担保的存款分别为12.69558亿美元和13.25294亿美元[138] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，CRT安排相关贷款的未偿本金余额分别为241.67673亿美元和253.15524亿美元[138] - 截至2023年6月30日，当前贷款未偿本金余额为236.14421亿美元，30 - 89天逾期为3626.04万美元，90 - 180天逾期为910.47万美元，180天以上逾期为830.34万美元，止赎为165.67万美元，破产为600.64万美元[138] - 2023年第二季度和上半年，CRT安排投资表现反映信贷市场中CRT证券信用利差收紧，与2022年同期信用利差扩大形成对比[140] 公司净利息收支情况 - 2023年第二季度，净利息支出为2470.6万美元，2022年同期净利息收入为1254.8万美元；2023年上半年，净利息支出为5082.4万美元，2022年同期净利息收入为9.7万美元[140][141] - 2023年第二季度与2022年同期相比，资产因利率和规模变化导致的净利息收入增加4108.5万美元，负债增加1.11052亿美元，净利息支出增加3725.4万美元[143] - 2023年上半年与2022年同期相比，资产因利率和规模变化导致的净利息收入增加1.17598亿美元，负债增加2.31832亿美元，净利息支出增加5092.1万美元[143] 公司费用情况 - 2023年第二季度和上半年费用分别减少1780万美元和3000万美元，降幅为29%和24%[144] - 2023年第二季度和上半年贷款服务费用分别减少1.8万美元和65.7万美元[144] - 2023年第二季度和上半年贷款履行费用分别减少1520万美元和2000万美元[144] - 2023年第二季度和上半年管理费用分别减少83.2万美元和170万美元[145] - 2023年第二季度和上半年贷款发起费用分别减少190万美元和250万美元，降幅为68%和45%[145] 公司有效税率与税前收入情况 - 2023年第二季度和上半年公司有效税率分别为47.4%和0.4%，合并税前收入分别为4690万美元和8570万美元[145] 公司总资产变化情况 - 2022年12月31日至2023年6月30日，总资产减少约5.366亿美元，降幅为4%[147] 公司代理生产贷款购买情况 - 2023年第二季度和上半年，公司分别购买公允价值为215亿美元和419亿美元的代理生产贷款[149] 公司抵押贷款相关投资收购情况 - 2023年第二季度和上半年，公司收购的抵押贷款相关投资分别为3.50472亿美元和6.06142亿美元[150] 信用风险转移安排下贷款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信用风险转移安排下贷款的未偿本金余额分别为241.67673亿美元和253.15524亿美元[151] 贷款相关指标情况 - 截至2023年6月30日，贷款未偿本金余额（UPB）总计2.4168亿美元，其中2019年发放的贷款余额最高为1.123亿美元[152] - 贷款原始债务收入比加权平均为35.6%，各年份发放贷款的原始债务收入比加权平均在31.3% - 39.0%之间[152] - 贷款发放时FICO信用评分加权平均为753分，各年份发放贷款的FICO信用评分加权平均在736 - 764分之间[152] - 贷款发放时贷款价值比加权平均为82.4%，各年份发放贷款的贷款价值比加权平均在80.6% - 83.5%之间[152] - 当前贷款价值比加权平均为51.6%，各年份发放贷款的当前贷款价值比加权平均在39.6% - 54.2%之间[153] 贷款地理分布与逾期情况 - 贷款地理分布上，加利福尼亚州、佛罗里达州和得克萨斯州的贷款余额较高，分别为27.15亿美元、25.34亿美元和23.64亿美元[153] - 贷款区域地理分布中，东南部、西部和西南部的贷款余额较高，分别为82.55亿美元、53.46亿美元和53.23亿美元[153] - 贷款逾期情况方面，当前至89天逾期的贷款余额为23.978亿美元，90 - 179天逾期的为9200万美元，180天以上逾期的为8200万美元，处于止赎状态的为1600万美元[153] 公司现金流量情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为7.4352亿美元，2022年同期为16.7755亿美元；投资活动使用的净现金为1.3266亿美元，2022年同期为7.8511亿美元；融资活动使用的净现金为4.8393亿美元，2022年同期为6.1942亿美元[154] 公司REIT资格限制情况 - 公司需每年向股东分配至少90%的应税收入以符合房地产投资信托（REIT）资格，这限制了公司留存收益补充或增加资本的能力[155] 公司债务与权益情况 - 公司总借款为1.1040754亿美元，其中有担保借款为1.0492987亿美元，可交换优先票据为54.7767亿美元，股东权益为193.1496亿美元，债务与权益比率（不含无追索权债务）为5.0:1，总债务与权益比率为5.7:1[156] 公司资产回购协议融资情况 - 截至2023年6月30日，资产回购协议融资中平均未偿还余额为64.14368亿美元，最大每日未偿还余额为84.99053亿美元，期末余额为59.14625亿美元，总融资额度约为116亿美元[157] 公司债务融资契约情况 - 债务融资协议要求公司及子公司遵守多项财务契约，如公司及子公司无限制现金及现金等价物最低7500万美元等[158] - PLS需遵守的重要财务契约包括无限制现金及现金等价物最低1亿美元、有形净资产最低12.5亿美元等[159] - 许多债务融资协议要求公司前两个连续季度中至少有一个季度保持正净收入才能获得额外资金，最新财季公司符合该条件[160] 公司合规要求情况 - 公司及PLS需满足FHFA和Ginnie Mae规定的流动性和净资产要求，如最低净资产为250万美元加25个基点的UPB等[161] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司未签订任何资产负债表外安排[164] 公司债务融资安排续约情况 - 2023年6月30日至报告日期到期的所有债务融资安排均已续约、延期或替换[165] 公司资产回购协议风险情况 - 截至2023年6月30日，资产回购协议相关的风险金额总计38.228亿美元，各交易对手风险金额不等[166] 公司证券公允价值估计变化情况 - 假设2023年6月30日利率变动和收益率曲线平行移动，抵押支持证券公允价值估计变化为：利率变动-200基点时为2.46699亿美元，-75基点时为1.02604亿美元等[167] 公司抵押贷款服务权与信用风险转移安排公允价值变动情况 - 2023年6月30日，定价利差变动-