公司整体财务数据 - 截至2023年6月30日，公司总资产约339亿美元，员工约5870人[271] - 2023年6月30日，公司普通股每股账面价值为12.16美元，高于3月31日的11.67美元[272] - 截至2023年6月30日，公司投资组合总投资为263.9亿美元，总资产为338.6亿美元，总负债为266.6亿美元[287] - 截至2023年6月30日，公司记录的净递延所得税负债为7.515亿美元，主要由贷款销售递延收益和可征税实体持有的资产公允价值变动产生[361] - 2023年第二季度和上半年，公司分别确认递延所得税费用5640万美元和3960万美元，主要源于可征税实体持有的资产公允价值变动及业务收入[362] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为13.69亿美元，其中约10.226亿美元存于NRM、Newrez和Caliber，8.543亿美元超出监管流动性要求[396][397] - 截至2023年6月30日，公司债务义务总额为2.3173712亿美元，加权平均融资成本为6.0%，加权平均期限为1.2年[409] - 2023年上半年短期借款加权平均每日利率为5.15%，6月30日未偿还余额为1.4787852亿美元[418] - 截至2023年6月30日，公司债务义务按合同到期日计算，2023年下半年到期1.2293853亿美元，2024年到期5336.962亿美元[421] - 截至2023年6月30日，公司借款能力总额为2.4146898亿美元，已使用1.0681519亿美元，可用1.3465379亿美元[424] - 截至2023年6月30日，公司遵守所有债务契约[425] - 截至2023年6月30日，公司优先股总数为51964股，清算优先权为12.99104亿美元，账面价值为12.57254亿美元[427] - 2023年6月30日止六个月，经营活动净现金约为12亿美元，投资活动净现金约为 - 8亿美元，融资活动净现金约为 - 3亿美元[443][444][445] - 截至2023年6月30日，公司非合并住宅抵押贷款证券化表外融资的信用损失敞口为9亿美元，未偿还本金余额为114亿美元[446] 宏观经济数据 - 2023年第二季度，美国实际GDP年化增长率为2.4%，低于2022年第三季度的3.2% [282] - 2023年6月，美国失业率为3.6%，略高于过去几个季度的3.5% [283] - 2023年6月，美国通胀率为3%，远低于2022年6月的9.1% [277] - 2023年7月，美联储将利率提高到5.25% - 5.5%的目标区间，为2001年以来的最高水平[278] 公司业务过渡情况 - 截至2023年6月30日，公司已从LIBOR过渡到替代基准[286] 贷款发放业务数据 - 公司贷款发放业务在2023年第二季度的贷款发放量为99亿美元，高于上一季度的70亿美元[290] - 2023年第二季度，公司贷款销售利润率为1.25%，低于上一季度的1.61% [290] - 截至2023年6月30日，发起部门总生产额为99.28亿美元，较上一季度增加2.957亿美元，较去年同期减少29.032亿美元[292] - 2023年第二季度末，购买贷款占比87%，再融资贷款占比13%，与上一季度和去年同期相比有变化[292] - 截至2023年6月30日的三个月，已发起住宅抵押贷款持有待售净收益增加2130万美元，六个月则减少4.629亿美元[294] 服务业务数据 - 截至2023年6月30日，服务业务总服务组合未偿还本金余额为5060亿美元，较上一季度增加19.36亿美元[295] - 2023年第二季度末，基础服务费用为3.29847亿美元，较上一季度增加610.9万美元，其他费用为3000.7万美元，较上一季度增加432.1万美元[297] - 截至2023年6月30日，PHH、Mr. Cooper、LoanCare、Valon和Flagstar分别服务相关抵押贷款未偿还本金余额的8.8%、7.6%、5.5%、2.6%和0.1%，其余75.4%由公司抵押公司服务[301] - 2023年第二季度，公司通知Mr. Cooper和LoanCare其服务协议将不再续签，相关贷款服务将转移至抵押公司[302] MSR相关投资数据 - 截至2023年6月30日，MSR相关投资中GSE当前未偿还本金余额为3572.466亿美元，账面价值为57.033亿美元；Non - Agency分别为513.455亿美元和7.224亿美元；Ginnie Mae分别为1237.999亿美元和22.629亿美元[306] - 截至2023年6月30日，公司MSRs和MSR融资应收款相关住房抵押贷款的总当前账面价值为8688556000美元，总本金余额为532392018000美元，加权平均FICO评分为729，加权平均票息率为3.8%[307] - 截至2023年6月30日，公司直接超额MSRs的当前未偿本金余额（UPB）为461亿美元，加权平均MSR为32个基点，加权平均超额MSR为20个基点，对超额MSR的权益为32.5% - 100.0%，账面价值为2.246亿美元[309] - 通过权益法核算的被投资单位持有的超额MSRs，截至2023年6月30日，当前UPB为182亿美元，加权平均MSR为33个基点，加权平均超额MSR为20个基点，公司对被投资单位的权益为50%，对超额MSR的权益为66.7%，有效所有权为33.3%，账面价值为1.237亿美元[310] - 截至2023年6月30日，公司服务预付款投资的摊销成本基础为371955000美元，账面价值为385927000美元，相关住房抵押贷款的UPB为16235846000美元，未偿还服务预付款为327574000美元，占相关住房抵押贷款UPB的2.0%[318] - 截至2023年6月30日的六个月，公司服务预付款投资的加权平均贴现率为5.7%，加权平均期限为8.1年，公允价值变动计入其他收入为7900000美元，担保票据和债券的面值为295215000美元，贷款价值比（LTV）毛值为87.4%，净值为85.2%，资金成本毛值为7.3%，净值为6.7%[319] 证券投资组合数据 - 截至2023年6月30日，公司机构RMBS未偿面值为7899981000美元，摊销成本基础为7737530000美元，未实现收益为56076000美元，未实现损失为23931000美元，账面价值为7769675000美元，加权平均期限为8.9年，3个月恒定提前还款率（CPR）为5.6%，回购协议金额为7646171000美元；美国国债未偿面值为1000000000美元，摊销成本基础为978982000美元，账面价值为978982000美元，加权平均期限为0.4年，回购协议金额为972255000美元[322] - 2023年第二季度，公司机构RMBS投资组合的加权平均资产收益率为5.13%，加权平均融资成本为5.24%，净利息利差为 - 0.11%[323] - 截至2023年6月30日，公司政府支持证券投资组合价值为87亿美元，分别于2023年6月30日和2022年12月31日质押了账面价值约87亿美元和71亿美元的机构RMBS和美国国债作为回购协议借款的抵押品[324] - 截至2023年6月30日，公司非机构RMBS投资组合中，54.9%与根据《多德 - 弗兰克法案》风险保留规定持有的债券相关[325] - 截至2023年6月30日，公司非机构RMBS未偿面值为17551898000美元，摊销成本基础为927258000美元，未实现收益为145279000美元，未实现损失为120194000美元，账面价值为952343000美元，回购协议金额为584848000美元[326] - 2023年第二季度非代理RMBS投资组合加权平均资产收益率为5.01%，加权平均融资成本为7.12%，净息差为-2.11%，该组合含37.3%浮动利率证券和62.7%固定利率证券[330] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司为回购协议借款质押的非代理RMBS账面价值分别约为9.21亿美元和9.462亿美元[331] 其他贷款业务数据 - 公司持有的特定证券化信托相关住宅抵押贷款总未偿本金余额约为760亿美元，行使赎回权需支付0.75%的费用，2023年上半年未执行赎回[332] - 截至2023年6月30日，公司住宅抵押贷款未偿本金总额约为36亿美元，通过担保融资协议融资24亿美元，通过应付有担保票据和债券融资7亿美元[335] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司为回购协议借款质押的住宅抵押贷款账面价值分别约为28亿美元和30亿美元[338] - 截至2023年6月30日，SpringCastle消费者贷款未偿本金为2.91564亿美元，Marcus为13.60425亿美元，消费者贷款总计16.51989亿美元[339] 单户租赁（SFR）业务数据 - 截至2023年6月30日，公司单户租赁（SFR）投资组合有3724处房产，账面价值总计9.652亿美元，上半年收购5处[342] - 截至2023年6月30日，SFR投资组合整体出租率为88.8%，平均月租金为1816美元[347] - 公司主要通过信贷安排、定期贷款和抵押贷款证券化来为SFR房产购买融资[347] 短期抵押贷款业务数据 - 公司通过子公司Genesis专门发起和管理主要面向单户和多户房地产开发商的短期抵押贷款组合[348] - 截至2023年6月30日，公司贷款平均承诺规模为230万美元，加权平均剩余合同到期期限为10.8个月[353] - 截至2023年6月30日的六个月，公司新发放贷款9.26959亿美元，还款10.65291亿美元，发放贷款数量为540笔，未偿还本金余额为19.39499亿美元，总承诺金额为26.07686亿美元，加权平均合同利率为10.7%[357] - 截至2023年6月30日，公司贷款分布在28个州，其中加利福尼亚州的贷款数量最多[356] - 截至2023年6月30日，公司抵押贷款应收款组合按贷款用途划分，建设贷款460笔，占比40.5%，承诺金额15.26899亿美元，占比58.6%；过桥贷款469笔，占比41.4%，承诺金额8.39882亿美元，占比32.2%；翻新贷款205笔，占比18.1%，承诺金额2.40905亿美元，占比9.2%[358] - 截至2023年6月30日，公司抵押贷款应收款组合按地理位置划分，加利福尼亚州贷款数量536笔，占比47.3%，承诺金额13.68948亿美元，占比52.5%[359] 公司税务处理及影响 - 公司选择按房地产投资信托（REIT）处理美国联邦所得税，若将至少90%的合格资产产生的当期应纳税所得额进行分配，通常无需缴纳联邦、州和地方所得税[359] - 公司维持REIT地位需每年分配至少90%的REIT应税收入，部分可通过股票股息满足[394] 公司收入及成本费用变化 - 公司净收入主要来自净利息收入、服务费收入减去成本以及贷款销售收益减去发起成本，多种因素会影响公司运营结果[368] - 2023年第二季度，利率维持在高位，这会降低借款人进行抵押贷款交易的能力或意愿，并增加公司融资成本[369] - 2023年第二季度净服务收入环比增加1.601亿美元，主要因MSR投资组合按市值计价调整从负转正增加1.981亿美元，部分被现金流实现增加3370万美元抵消[371] - 2023年上半年净服务收入同比减少10亿美元，主要因MSR投资组合按市值计价调整减少12亿美元[372] - 2023年第二季度利息收入环比增加5220万美元，主要因MSR相关托管账户托管浮动收入增加[373] - 2023年上半年利息收入同比增加3.083亿美元，主要因机构证券和MSR相关托管账户利息收入增加[374] - 2023年第二季度待售住宅抵押贷款净收益环比增加4260万美元，主要因贷款量增加；销售利润率为1.25%，较上一季度低36个基点[375][376] - 2023年上半年待售住宅抵押贷款净收益同比减少5.157亿美元，主要因利率上升导致调整后锁定交易量减少；销售利润率为1.39%，较上一年低29个基点[377][378] - 2023年第二季度利息支出和仓库信贷额度费用环比增加2010万美元，主要因第二季度平均利率上升影响可变利率融资[379] - 2023年上半年利息支出和仓库信贷额度费用同比增加3.486亿美元，主要因2023年平均利率上升[380] - 2023年第二季度一般及行政费用环比增加1440万美元，主要因子服务费用和专业服务费用增加[381] - 2023年上半年一般及行政费用同比减少1.228亿美元，主要因贷款生产减少导致发起部门费用降低[382] - 2023年第二季度与第一季度相比，薪酬福利费用环比增加70万美元，其他收入从亏损4520万美元转为盈利1.053亿美元，所得税费用增加7330万美元[383][386][392] - 2023年上半年与2022年上半年相比，薪酬福利费用同比减少3.5