资产管理规模与单位净值 - CSOP恒生指数每日(2倍)杠杆产品的资产管理规模约为49亿港元，截至2023年6月30日，每单位净值为3.9228港元，总发行单位为12.448亿单位[20] - CSOP恒生指数每日(-1倍)反向产品的资产管理规模约为1.973亿港元，截至2023年6月30日，每单位净值为5.4808港元，总发行单位为3600万单位[27] - CSOP恒生中国企业指数每日(2倍)杠杆产品的资产管理规模约为3.001亿港元，截至2023年6月30日，每单位净值为2.2328港元，总发行单位为1.344亿单位[34] - CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的资产管理规模约为5420万港元，截至2023年6月30日，每单位净值为5.2120港元，总发行单位为1040万单位[43] - CSOP恒生指数每日(-2x)反向产品截至2023年6月30日的每单位净值为HKD5.4417，总管理资产约为HKD18亿[50] - CSOP纳斯达克100指数每日(-2x)反向产品截至2023年6月30日的每单位净值为USD1.2012，总管理资产约为USD221.9百万[58] - CSOP恒生科技指数每日(2x)杠杆产品截至2023年6月30日的每单位净值为HKD4.6234，总管理资产约为HKD76亿[64] - CSOP恒生科技指数每日(-2x)反向产品截至2023年6月30日的每单位净值为HKD6.8551，总管理资产约为HKD19亿[70] - CSOP美国大型油气公司每日(2x)杠杆产品截至2023年6月30日的每单位净值为USD0.6986，总管理资产约为USD2.7百万[76] - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) 杠杆产品的单位净值从2022年12月31日的4.5124港元下降至2023年6月30日的3.9230港元，下降13.1%[86] - CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) 杠杆产品的单位净值从2022年12月31日的5.7447港元下降至2023年6月30日的4.6231港元，下降19.5%[92] - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) 反向产品的单位净值从2022年12月31日的2.3576美元下降至2023年6月30日的1.2022美元，下降49%[89] - CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (2x) Leveraged Product 的净资产为2,587,550美元，单位净值为0.6809美元[95] - CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (-2x) Inverse Product 的净资产为3,510,657美元，单位净值为1.1702美元[95] 净值表现与基准指数对比 - CSOP恒生指数每日(2倍)杠杆产品的净值表现较基准指数表现差，截至2023年6月30日，净值表现为-13.06%，而基准指数表现为-4.37%[20] - CSOP恒生指数每日(-1倍)反向产品的净值表现优于基准指数表现，截至2023年6月30日，净值表现为2.73%，而基准指数表现为-4.37%[27] - CSOP恒生中国企业指数每日(2倍)杠杆产品的净值表现较基准指数表现差，截至2023年6月30日，净值表现为-14.83%，而基准指数表现为-4.18%[34] - CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的净值表现优于基准指数表现，截至2023年6月30日，净值表现为1.01%，而基准指数表现为-4.18%[43] - CSOP恒生指数每日(-2x)反向产品2023年6月30日的净值为2.56%，而指数表现为-4.37%[50] - CSOP纳斯达克100指数每日(-2x)反向产品2023年6月30日的净值为-49.02%，而指数表现为38.75%[58] - CSOP恒生科技指数每日(2x)杠杆产品2023年6月30日的净值为-19.56%，而指数表现为-5.27%[64] - CSOP恒生科技指数每日(-2x)反向产品2023年6月30日的净值为-4.01%，而指数表现为-5.27%[70] - CSOP美国大型油气公司每日(2x)杠杆产品从2022年11月23日至2023年6月30日的净值为-27.96%，而指数表现为-10.71%[77] 资产变动与增长 - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) 杠杆产品的总资产从2022年12月31日的4,365,773,027港元增长至2023年6月30日的5,024,882,364港元，增长15.1%[85] - CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) 反向产品的总资产从2022年12月31日的219,529,815港元下降至2023年6月30日的198,823,102港元，下降9.4%[85] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) 杠杆产品的总资产从2022年12月31日的304,529,794港元下降至2023年6月30日的300,681,276港元，下降1.3%[85] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) 反向产品的总资产从2022年12月31日的63,329,555港元下降至2023年6月30日的55,124,634港元，下降13%[88] - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) 反向产品的总资产从2022年12月31日的209,510,638美元增长至2023年6月30日的231,954,158美元，增长10.7%[88] - CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) 杠杆产品的总资产从2022年12月31日的5,897,337,241港元增长至2023年6月30日的8,408,463,270港元，增长42.6%[91] - CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) 反向产品的总资产从2022年12月31日的2,515,689,981港元下降至2023年6月30日的1,896,342,734港元，下降24.6%[91] - CSOP恒生中国企业指数每日(-2x)反向产品在2023年上半年净资产从45,424,437港元增加到54,221,962港元[134] - CSOP恒生指数每日(-2x)反向产品在2023年上半年净资产从2,291,978,135港元减少到1,798,024,411港元[134] - CSOP纳斯达克100指数每日(-2x)反向产品在2023年上半年净资产从205,390,717美元增加到222,062,659美元[134] - CSOP恒生科技指数每日(2x)杠杆产品在2023年上半年净资产从5,625,463,816港元增加到7,576,477,372港元[147] - CSOP恒生科技指数每日(-2x)反向产品在2023年上半年净资产从2,405,292,934港元减少到1,887,724,722港元[147] - CSOP美国大型石油和天然气公司每日(2x)杠杆产品在2023年上半年净资产从0美元增加到2,587,550美元[158] - CSOP美国大型石油和天然气公司每日(-2x)反向产品在2023年上半年净资产从0美元增加到3,510,657美元[158] 投资策略与工具 - CSOP恒生指数每日(2倍)杠杆产品采用期货和互换结合的复制策略，旨在提供与基准指数每日表现2倍对应的投资结果[17] - CSOP恒生指数每日(-1倍)反向产品采用期货复制策略，旨在提供与基准指数每日表现-1倍对应的投资结果[24] - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product的投资组合中，上市投资基金占净资产的11.17%，未上市投资基金占1.28%，上市期货合约占0.47%[184][187][189] - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product的未上市掉期期货合约占净资产的-0.05%[193] - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product的总投资及衍生金融工具占净资产的12.87%，其他净资产占87.13%[195][196] - CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product的投资及衍生金融工具占净资产的19.54%，其中上市投资基金占20.01%[200] 财务表现与亏损 - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product 在2023年上半年净亏损为318,303,507港元，主要由于投资和衍生金融工具的净亏损326,906,560港元[97] - CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product 在2023年上半年净收入为8,508,486港元，主要来自投资和衍生金融工具的净收益8,210,777港元[97] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product 在2023年上半年净亏损为34,456,783港元，主要由于投资和衍生金融工具的净亏损35,052,603港元[97] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product 在2023年上半年净亏损为420,750港元，主要由于投资和衍生金融工具的净亏损499,376港元[105] - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 在2023年上半年净亏损为145,653,320美元，主要由于投资和衍生金融工具的净亏损147,220,081美元[105] - CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product 在2023年上半年净收入为334,359,454港元，主要来自投资和衍生金融工具的净收益329,926,989港元[105] - 公司2023年上半年综合亏损为1,049,362,806港元，相比2022年同期的571,964,910港元亏损有所扩大[109] - CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年净亏损为998,964,088港元，相比2022年同期的546,650,936港元亏损增加[108] - CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年净收入为306,048,330港元，相比2022年同期的228,349,416港元亏损有所改善[108] - CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年净亏损为1,116,148美元[112] - CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年净收入为784,709美元[112] - 公司2023年上半年综合亏损为359,721,251港元，相比2022年同期的62,776,395港元盈利转为亏损[121] 费用与支出 - 公司2023年上半年管理费支出为51,438,809港元，相比2022年同期的23,473,361港元大幅增加[108] - 公司2023年上半年银行费用为696港元，相比2022年同期的200港元有所增加[110] - 公司2023年上半年其他运营费用为368,363港元，相比2022年同期的366,510港元略有增加[110] 现金流动与现金等价物 - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年净现金流出为21,881,227港元，相比2022年同期的净现金流出204,947,303港元有所改善[163] - CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product在2023年上半年净现金流入为7,278,037港元，相比2022年同期的净现金流入73,850,423港元有所减少[163] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年净现金流出为36,215,633港元，相比2022年同期的净现金流出27,290,849港元有所增加[163] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年净现金流出为1,480,797港元，相比2022年同期的净现金流出9,923,381港元有所减少[168] - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年净现金流出为157,565,510美元，相比2022年同期的净现金流入155,942,017美元有所恶化[168] - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年发行单位净现金流入为961,624,406港元，相比2022年同期的净现金流入366,620,087港元有所增加[164] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年发行单位净现金流出为6,698,087港元，相比2022年同期的净现金流入16,985,128港元有所恶化[169] - CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年期末现金及现金等价物为3,368,361,229港元，相比2022年同期的1,458,895,573港元有所增加[165] - CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年期末现金及现金等价物为33,417,371港元，相比2022年同期的28,582,585港元有所增加[170] - CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product在2023年上半年期末现金及现金等价物为132,603,627美元，相比2022年同期的103,821,101美元有所增加[170] - 公司现金及现金等价物总额为6,007,004,440港元，其中银行存款为5,709,230,658港元，短期银行存款为297,773,782港元[176] - CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年净现金流出为162,691,478港元，而CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product净现金流入为561,070,205港元[174] - CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (2x) Leveraged Product在2023年上半年净现金流出为3,068,742美元，而CSOP US Large Oil & Gas Companies Daily (-2x) Inverse Product净现金流出为853,882美元[179] 单位发行与赎回 - CSOP恒生中国企业指数每日(-2x)反向产品在2023年上半年单位发行量为30,493,361单位，赎回量为20,647,492单位[132] - CSOP恒生科技指数每日(2x)杠杆产品在2023年上半年单位发行量为7,689,890,940单位，赎回量为4,689,514,578单位[145] - CSOP美国大型石油和天然气公司每日(2x)杠杆产品在2023年上半年单位发行量为7,400,000单位，赎回量为3,600,000单位[161]